Facultad de Ciencias Económicas y. Empresariales. Grado en Economía

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1 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Economía GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES ECONÓMICAS Curso Académico Fecha: 4 de junio de 2013

2 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Código: Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Titulación: Grado en Economía - Plan de Estudios: G004 - Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas - Itinerario / Intensificación (sólo en Máster): No procede - Departamento: Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría - Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa - Curso: 4º - Carácter: OB - Duración: Primer cuatrimestre - Créditos: 6 ECTS - Horario: Horarios Grado en Economía - Dirección Web de la asignatura: - Idioma: Español 2. Requisitos Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III, Estadística I, Estadística II y Econometría Conocimientos a nivel de usuario de los programas Excel y SPSS y de las aulas virtuales 3. Profesorado que imparte la asignatura Coordinación/Profesor: Francisco Javier Martín Álvarez - Grupo: 1 y 2 - Departamento: Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría - Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa - Lugar Tutoría: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 4º piso. UDI Estadística y Econometría, despacho nº 6. - Horario Tutoría: Martes de 15:30 a 18:30 h. y viernes de 10:15 a 13:15 h. - Teléfono (despacho/tutoría): Correo electrónico: fjmartin@ull.es - Dirección web docente: Profesor: Gloria Martín Rodríguez - Grupo: 1 - Departamento: Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría - Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa - Lugar Tutoría: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 4º piso. UDI Estadística y Econometría, despacho nº 9. - Horario Tutoría: Martes de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. - Teléfono (despacho/tutoría): Correo electrónico: gmartinr@ull.es - Dirección web docente:

3 4. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: En la asignatura, integrada en el módulo Métodos Cuantitativos para la Empresa, se proporcionan las herramientas básicas para el análisis univariante de series temporales económicas y modelos dinámicos. Perfil Profesional: Los contenidos de la asignatura contribuyen a la formación precisa para el desempeño de cada uno de los perfiles de un graduado en Economía contemplados en el Libro Blanco de las titulaciones en Economía y Empresa. De hecho, resultan imprescindibles para el desarrollo de actividades profesionales en el ámbito de los servicios de estudios y planificación, la fiscalidad, la administración pública, los organismos internacionales, el comercio exterior, la consultoría económica, la docencia y, por supuesto, la investigación. 5. Competencias COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO DESARROLLADAS EN LA ASIGNATURA Instrumentales CGI-1. Capacidad de análisis y síntesis CGI-3. Comunicación en lengua nativa CGI-4. Comunicación en lengua extranjera CGI-5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio CGI-7. Capacidad para la resolución de problemas Personales CGP-6. Capacidad crítica y autocrítica Sistémicas CGS-1. Capacidad de aprendizaje autónomo CGS-3. Creatividad Para la aplicabilidad. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica CA-2. Habilidad en la búsqueda de información e investigación COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO DESARROLLADAS EN LA ASIGNATURA Conocimientos (Saber) CI-3-9. Comprender la naturaleza de las relaciones dinámicas entre magnitudes económicas CI Entender una serie temporal como realización de un proceso estocástico CI Interpretar los modelos lineales de series temporales como una representación de la estructura de correlación entre los elementos del proceso estocástico CI Capacidad para identificar el modelo ARIMA generador de la serie temporal observada y diagnosticar su bondad y capacidad predictiva CI Introducir un conjunto de técnicas que le permitan abordar procedimientos estadístico-econométricos más complejos útiles para la resolución de problemas económicos CI-3-5. Leer artículos científicos y libros en inglés que profundicen en alguno de los modelos de series temporales introducidos. CI-3-6. Dominar tecnologías de procesado y análisis estadístico de la información sobre fenómenos económicos Destrezas (Saber hacer) CI Ser capaz de trasladar al modelo el comportamiento dinámico observado y saber trasladar al lenguaje ordinario los resultados derivados del análisis efectuado CI Ser capaz de identificar las situaciones económicas en las que resulta útil recurrir al análisis univariante de series temporales CI Saber interpretar los resultados de la estimación de modelos de series temporales en términos útiles para la solución de problemas en el ámbito de la Economía CI Desarrollar la capacidad de búsqueda de información longitudinal apropiada para el estudio de un fenómeno particular Actitudes y valores (Saber Ser) CI Identificar las limitaciones de los modelos de series temporales en función del problema al que se apliquen CI Adquirir conciencia sobre el mal uso y el abuso de los modelos de series temporales, así como sobre la presentación honesta de los resultados CI Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo que permita profundizar en el conocimiento y aplicación de los modelos de series temporales útiles para el análisis de los fenómenos económicos CI Potenciar la capacidad del alumno para idear situaciones en las que sean aplicables las técnicas del análisis univariante de series temporales, así como para pensar en soluciones alternativas a los problemas que pretenden resolver dichas técnicas CI Potenciar el cuidado en la elaboración de los argumentos que orienten la toma de decisiones a partir del análisis de series temporales CI Capacitar al alumno para situar el estado de la cuestión sobre un problema concreto en la literatura económica, así como para elegir los modelos dinámicos apropiadas para contribuir a su solución - 3 -

4 6. Contenidos de la asignatura Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura - Profesor/a: Francisco Javier Martín Álvarez y Gloria Martín Rodríguez TEMA 1. INTRODUCCIÓN 1.1. La tradición del análisis de series temporales en Economía 1.2. Métodos cuantitativos de análisis de una serie temporal BLOQUE I. MODELOS DINÁMICOS TEMA 2. REGRESIÓN DINÁMICA 2.1. Relaciones dinámicas. Justificación y objetivos 2.2. Conceptos relevantes en los modelos dinámicos 2.3. Modelos autorregresivos y de retardos distribuidos 2.4. Estimación de parámetros en modelos dinámicos BLOQUE II. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES TEMA 3. MODELOS ARIMA 3.1. Concepto y componentes de una serie temporal: dominios del tiempo y las frecuencias 3.2. Procesos estocásticos Estacionariedad Ergodicidad Funciones de autocorrelación simple y parcial 3.3. Modelos lineales de series temporales: procesos elementales 3.4. Procesos autorregresivos 3.5. Procesos de medias móviles 3.6. Procesos autorregresivos y de medias móviles 3.7. Modelos ARMA estacionales 3.8. Procesos integrados: modelos ARIMA TEMA 4. METODOLOGÍA BOX-JENKINS 4.1. Identificación Estudio de la estacionariedad del proceso original Identificación del modelo ARMA para la transformación estacionaria 4.2. Estimación de modelos ARMA 4.3. Comprobación y diagnóstico Validación individual de un modelo Comparación del grado de adecuación de diferentes modelos Predicción Predicción con modelos ARMA Predicción con modelos ARIMA 4.5. Observaciones anómalas y análisis de intervención Variables de intervención y efectos sobre la serie Criterios de detección e identificación de observaciones anómalas BLOQUE III. COINTEGRACIÓN TEMA 5. RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN 5.1. Propiedades de los procesos integrados y contrastes de raíz unitaria en la frecuencia cero Concepto de cointegración, métodos de estimación de relaciones de cointegración y contrastes de cointegración Actividades a desarrollar en inglés - Consulta de los manuales en inglés relacionados en la bibliografía complementaria y disponibles en el aula virtual de la asignatura que permiten profundizar en los conceptos y adquirir el vocabulario propio del análisis de series temporales (elaboración de un glosario de términos en inglés) - a cuestión en inglés en el seminario 4 de la asignatura - 4 -

5 7. Metodología y Volumen de trabajo del estudiante Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante Actividades formativas Horas presenciales Horas de trabajo autónomo Total Horas Relación con competencias Clases teóricas (Grupo Grande) Clases prácticas (Grupo Grande) 7,5 7,5 Clases prácticas (Grupo Mediano) CGI: 1,3; CGP: 6; CGS: 3; CA: 2 CGI: 1,3,5,7; CGP: 6 CGS: 3; CA: 1 Realización de seminarios (Grupo Pequeño) 5 (1,25) 5 CGI: 1,3,4,5,7; CGP: 6 CGS: 3; CA: 1 Estudio/preparación clases teóricas y prácticas Preparación de exámenes Realización de exámenes 2,5 2, CGI: 1,3,4,5,7; CGP: 6 CGS: 1,3; CA: 1,2 CGI: 1,3,5; CGP: 6; CGS: 3; CA: 1 Total horas Total ECTS 6 Nota: entre paréntesis, el número de horas de clases presenciales que se virtualizan. Las actividades virtuales se detallan en el cronograma. 8. Bibliografía / Recursos Bibliografía Básica Cáceres-Hernández, JJ, G Martín-Rodríguez y FJ Martín-Álvarez (2008) Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones. Greene, WH (1999) Análisis Econométrico. Prentice Hall. Novales, A (1997) Econometría. McGraw-Hill. Otero, JM (1993) Econometría. Series Temporales y Predicción. AC. Peña, D (2010) Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial. Bibliografía Complementaria Aznar, A y J Trívez (1993) Métodos de Predicción en Economía I y II. Ariel Economía. Box, GEP y G Jenkins (1976) Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden Day. Espasa, A y JR Cancelo (1993) Métodos Cuantitativos para el Análisis de la Coyuntura Económica. Alianza Editorial. Harvey, AC (1993) Time Series Models. Philip Allan. Mills, TC (1990) Time Series Techniques for Economists. Cambridge University Press. Peña, D (1986) Estadística. Modelos y Métodos II. AUT. Pulido, A (1989) Predicción Económica y Empresarial. Editorial Pirámide. Wooldridge, JM (2006) Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno. Thomson-Learning. Recursos Material disponible en el aula virtual de la asignatura - 5 -

6 9. Sistema de Evaluación y Calificación Descripción Todos los alumnos matriculados en la asignatura deberán registrarse obligatoriamente en el aula virtual de la misma. Al inicio del cuatrimestre en el que se imparte la asignatura se comunicará el plazo improrrogable durante el cual deberá cumplimentarse dicho registro. En la realización de este trámite se considera como requisito imprescindible y obligatorio aportar una fotografía del alumno, de tipo carné, que permita su identificación. Los alumnos que no cumplan en forma satisfactoria este requisito serán desmatriculados del aula virtual de la asignatura. La comunicación con los alumnos, incluida la publicación de calificaciones, se realizará a través del aula virtual de la asignatura, por lo que resulta conveniente, y necesario, acceder a la misma con relativa frecuencia. El sistema de evaluación de la asignatura consiste en una evaluación continua (30%) y un examen final (70%). EVALUACIÓN CONTINUA. Realizada en los 4 seminarios, el alumno deberá reflejar su capacidad para asimilar los contenidos y sus destrezas para resolver problemas, realizar trabajos prácticos de análisis de datos y exponer los resultados que obtenga. La evaluación continua tendrá una puntuación máxima de 3 puntos, y se mantendrá para las convocatorias extraordinarias de este curso académico 2013/14, en caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria. Además, los alumnos que hayan cursado la asignatura en el curso académico 2012/13, y que no la hayan superado, tendrán derecho a manifestar su deseo de que se les mantenga la puntuación obtenida en la evaluación continua de dicho curso, cualquiera que sea ésta (entre 0 y 3 puntos), para las convocatorias ordinaria y extraordinarias del curso académico 2013/14. A tal efecto, al inicio del curso se realizará una consulta a través del aula virtual. En caso de que el alumno responda afirmativamente, le será mantenida su puntuación de evaluación continua del curso 2012/13, renunciando así a presentarse a las pruebas de evaluación continua del presente curso 2013/14. La respuesta a la consulta quedará registrada en el aula virtual como confirmación de dicha decisión. La evaluación continua constará de los siguientes componentes: Seminario 1. Formativo (virtual). A través del aula virtual, al alumno se le dará el enunciado de un ejercicio que contendrá varias opciones. Una vez se alcance el plazo límite para su resolución, el profesor indicará la resolución íntegra del ejercicio (y por tanto la opción correcta) mediante un fichero que podrá ser descargado del aula virtual. Seminario 2. Evaluativo. Resolución individual de un ejercicio o cuestionario correspondiente a los temas 2 y 3 durante 30 minutos. Corrección de la prueba por parte del profesorado y discusión sobre la misma. Puntuación máxima: 1 punto. Seminario 3. Evaluativo. Resolución individual de un ejercicio o cuestionario correspondiente a los temas 3 y 4 durante 30 minutos. Corrección de la prueba por parte del profesorado y discusión sobre la misma. Puntuación máxima: 1 punto. Seminario 4. Evaluativo. Resolución individual de un ejercicio o cuestionario correspondiente a los temas 4 y 5 durante 30 minutos. Una de las cuestiones será realizada en inglés. Corrección de la prueba por parte del profesorado y discusión sobre la misma. Puntuación máxima: 1 punto. EXAMEN FINAL. Cada alumno obtendrá una puntuación entre 0 y 7 puntos, que será el resultado del examen final sobre el contenido de la asignatura. La superación de la asignatura exigirá el cumplimiento de dos condiciones: a) Tener una puntuación total de al menos 5 puntos; b) Obtener al menos el 35% de la puntuación máxima del examen final de la asignatura. Es decir, 2,45 puntos de los 7 puntos de dicho examen. NOTA: En el caso de que un alumno no supere la asignatura por incumplir la condición b) anterior, y su puntuación total supere los 5 puntos, su calificación final será de Suspenso (4,5)

7 Estrategia Evaluativa (I) MODALIDAD DE EVALUACIÓN TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN EVALUACIÓN EN CLASES DE GRUPO GRANDE EVALUACIÓN EN CLASES DE GRUPO MEDIANO EVALUACIÓN EN SEMINARIOS DE GRUPO PEQUEÑO (detallar por seminario) Seminario 1 Seminario 2 Seminario 3 Seminario 4 EVALUACIÓN A TRAVÉS DE DOCENCIA VIRTUAL EXAMEN FINAL Formativo (Virtual): cuestionario o ejercicio Evaluativo: cuestionario o ejercicio (T2-T3) Evaluativo: cuestionario o ejercicio (T3-T4) Evaluativo: cuestionario o ejercicio (T4-T5) Resolución de ejercicios teóricoprácticos CGI-3 CGP-6 CGS-(1,3) CI-3-(9) CGI-(1,3,4,7) CGP-6 CGS-(1,3) CI-3-(5-6,9-11,14,17-18) CGI-(1,3-5,7) CGP-6 CGS-(1,3) CI-3-(5-6,11-12,15-20) CGI-(1,3-5,7) CGP-6 CGS-(1,3) CI-3-(5-6,9-23) CGI-(1,3,7) CGP-6,7 CGS-1,3,6 CI-3-(5-6,9-23) Cada apartado realizado correctamente supondrá valoración positiva Cada apartado realizado correctamente supondrá valoración positiva Cada apartado realizado correctamente supondrá valoración positiva Cada apartado realizado correctamente supondrá valoración positiva 0% 10% 10% 10% 70% Estrategia Evaluativa (II) COMPETENCIAS MODALIDAD DE EVALUACIÓN TIPO DE PRUEBA Comunicación en lengua nativa (CGI-3) Comunicación en lengua extranjera (CGI-4) o mínimo del 5% de actividades formativas Evaluación en los Seminarios 2, 3 y 4 Examen final Evaluación en el Seminario 4 Resolución de cuestionarios o ejercicios teórico-prácticos. Resolución de ejercicios teórico-prácticos en examen final. a cuestión. 10. Resultados de aprendizaje - 7 -

8 11. Cronograma/Calendario de la asignatura 1 er Cuatrimestre SEMANA Temas Actividades de enseñanza aprendizaje Horas de trabajo presencial Horas de trabajo autónomo HORAS TOTALES Semana 1: (De 09/09/13 a 13/09/13) Festivo (14/09) Presentación de la asignatura. Tema 1 y Tema 2 Semana 2: (De 16/09/13 a 20/09/13) Tema 2 Semana 3: (De 23/09/13 a 27/09/13) Tema 2 Semana 4: (De 30/09/13 a 04/10/13) Tema 3 Seminario 1 Formativo Virtual ( cuestionario o ejercicio) Seminarios (GP): Virtual (1,25) GP: 1,25 horas 5 9,75 Semana 5: (De 07/10/13 a 11/10/13) Festivo (12/10) Tema 3 Semana 6: (De 14/10/13 a 18/10/13) Tema 3 Semana 7: (De 21/10/13 a 25/10/13) Tema 3 Tema 3 y Tema 4 Semana 8: (De 28/10/13 a 01/11/13) Festivo (1/11) Seminario 2 Evaluativo: ejercicio (T2-T3) Seminarios (GP) GG: 1,25 horas GP: 1,25 horas Semana 9: (De 04/11/13 a 08/11/13) Tema 4 Semana 10: (De 11/11/13 a 15/11/13) Tema 4-8 -

9 Semana 11: (De 18/11/13 a 22/11/13) Tema 4 Tema 4 Semana 12: (De 25/11/13 5 9,75 a 29/11/13) Seminario 3 Evaluativo: ejercicio (T3-T4) Seminarios (GP) GP: 1,25 horas Semana 13: (De 02/12/13 a 06/12/13) Festivo (6/12) Tema 5 GG: 1,25 horas 5 7,25 Semana 14: (De 09/12/13 a 13/12/13) Tema 5 Tema 5 Semana 15: (De 16/12/13 5 9,75 a 20/12/13) Seminario 4 Evaluativo: ejercicio (T4-T5) Seminarios (GP) GP: 1,25 horas Semanas 16 a 18: (De 6/1/14 a 25/1/14) Festivo (6/1) Preparación del examen final Examen final 2, ,5 Horas de trabajo autónomo del alumno Dentro de las horas de trabajo autónomo del alumno, se incluyen las destinadas semanalmente al repaso de los contenidos explicados durante las clases teóricas y prácticas de esa semana, la preparación de actividades programadas en la asignatura, así como las dedicadas a la preparación del examen final