CAPITULO CUARTO REGISTRO Y COMPENSACIÓN DE OPERACIONES APARTADO PRIMERO REGISTRO DE OPERACIONES

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1 CAPITULO CUARTO REGISTRO Y COMPENSACIÓN DE OPERACIONES APARTADO PRIMERO REGISTRO DE OPERACIONES Una vez celebrada una Operación dentro del sistema electrónico de negociación de la Bolsa, ésta la enviará a los Socios Liquidadores y Operadores quienes estarán obligados a asignarla y confirmar sus datos para registrarla en la Cámara de Compensación. La asignación y confirmación deberá realizarse en un plazo no mayor a 10 (diez) minutos contados a partir de que la Bolsa difunda al mercado la Operación celebrada. El proceso de registro de Operaciones en el sistema de compensación y liquidación, se lleva a cabo en forma automática al momento en que dicho sistema confirma la recepción de las Operaciones asignadas por los Socios Liquidadores y enviadas desde sus sistemas de administración de cuentas a la Cámara de Compensación. En caso que el sistema de compensación y liquidación rechace alguna Operación, notificará el hecho de manera automática al sistema de negociación de la Bolsa, con el fin de que su personal verifique las causas del rechazo y de ser necesario, proceda a su corrección, dando aviso a las partes en un plazo no mayor a 10 (diez) minutos, y a efectuar el reenvío a los sistemas de administración de cuentas de los Socios Liquidadores para que éstos verifiquen los cambios, confirmen y asignen nuevamente la Operación corregida. Las causas de rechazo son las siguientes: I. Que la Operación haga referencia a una Clase o Serie inexistente. Que la Operación haga referencia a una Cuenta inexistente. I Que la clave de identificación de las partes que perfeccionaron una operación no sea debidamente capturada en el sistema de negociación de la Bolsa. IV. Que la Operación pertenezca a un Operador, a un Participante de un Mercado Extranjero Reconocido o a un Socio Liquidador a quien se le ha suspendido o excluido. Una vez que la Cámara de Compensación haya aceptado una operación celebrada en la Bolsa, se considerará que dicha Cámara actúa como contraparte, bajo los mismos términos y condiciones en que las contrapartes originales hayan pactado la operación antes referida. En este caso, la Cámara de Compensación notificará a la Bolsa la aceptación de una operación. En caso que como parte de una situación extraordinaria, la Bolsa suspenda la negociación de una Clase o Serie, ésta será responsable de vigilar e impedir la transmisión de Operaciones a la Cámara de Compensación por lo que esta última 24

2 no será responsable por el registro en el sistema de compensación y liquidación de Operaciones pactadas durante una suspensión Cuando se celebre una Operación en Plataformas de Negociación o en Plataformas del Exterior, éstas la deberán enviar a la Cámara de Compensación con el tipo de Cuenta, la Cuenta Derivados del Cliente, la subcuenta en caso de existir y la clave mnemónica que la Cámara de Compensación le haya indicado, para que la asignación de la misma sea automática. Al momento de recibirla la Cámara de Compensación deberá verificar las condiciones previstas en el artículo del Reglamento, en caso de que la Operación sea novada, la Cámara de Compensación notificará automáticamente a la Plataforma de Negociación o a la Plataforma del Exterior la aceptación y novación de la Operación, para que ésta a su vez así lo notifique a sus Clientes. La operación novada quedará registrada y asignada en automático en la Cámara de Compensación y enviada por ésta a los Socios Liquidadores para su alta al sistema de administración de cuentas. Una vez que la Cámara de Compensación haya novado una Operación celebrada en una Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior, se considerará que la Cámara de Compensación actúa como contraparte de esa Operación, bajo los mismos términos y condiciones en que las contrapartes originales hayan pactado la Operación, salvo lo establecido en el artículo del Manual Operativo. En caso de que la Operación sea rechazada por la Cámara de Compensación en términos de lo previsto en el artículo del Reglamento. La Cámara de Compensación notificará el hecho de manera automática a los Socios Liquidadores que corresponda y a la Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior, con el fin de que ésta lo notifique a sus Clientes. APARTADO SEGUNDO CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES Las Operaciones celebradas en la Bolsa son recibidas por la Cámara de Compensación una vez confirmadas y en su caso, asignadas en forma manual o automática por las partes que intervinieron en su celebración. Las Operaciones que sean confirmadas por el sistema de negociación en forma automática debido a la omisión de la confirmación a cargo de las partes que intervinieron en su celebración, serán enviadas al sistema de compensación y liquidación como Operaciones de Apertura asignadas a la Cuenta de Clientes. Si la confirmación indica la cuenta pero no la subcuenta, la operación será enviada y asignada a la cuenta La confirmación de Operaciones a que hace referencia el artículo consiste en: I. Si la Operación es celebrada por un Socio Liquidador de Posición Propia, por un Socio Liquidador de Posición de Terceros, por un Socio Liquidador Integral y/o por un Operador que celebre Operaciones por cuenta propia o de Clientes, 25

3 se deberá indicar si la Operación celebrada es por Cuenta Propia, o si es una Operación para la Cuenta de Clientes, indicando además la subcuenta correspondiente, la cual por lo menos deberá indicar el número de Cuenta Derivados y adicionalmente, en su caso, el código que identifique al Cliente de la Cuenta Global de que se trate en cada una de las operaciones. En el caso de ser Operaciones para una cuenta con características iguales, análogas o semejantes a las Cuentas Globales perteneciente a una Entidad Financiera del Exterior o a un Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, o subcuentas que requieran una compensación bruta y una marginación neta, si se trata de una Operación de Apertura o de Cierre. I Si la Operación es para la Cuenta Global, ésta será confirmada siempre como una Operación de apertura en la Cuenta de Clientes, si fue un Operador el que la ejecutó o si fue un Socio Liquidador quien la realizó En caso de errores operativos en la ejecución de Operaciones en el sistema electrónico de negociación de la Bolsa, los Socios Liquidadores, Operadores y Participantes de un Mercado Extranjero Reconocido deberán: I. En el mismo día en que se originó el error: a. Transferir o modificar según sea el caso, dicha posición a la Cuenta de Conciliación o a la Subcuenta de Conciliación. b. Cerrar la posición. A más tardar al Día Hábil siguiente: a. Cerrar la posición; o b. Transferirla a la subcuenta correspondiente de su Cuenta Propia o a la subcuenta correspondiente de la Cuenta de Operador, o a la subcuenta correspondiente del Participante de un Mercado Extranjero Reconocido. APARTADO SEGUNDO BIS ASIGNACIÓN DE OPERACIONES La asignación de operaciones deberá realizarse conforme a la orden de ejecución, respetando en todo caso la prelación en el registro de la orden en el sistema electrónico para la recepción y registro de órdenes y asignación de Operaciones. Las Operaciones únicamente serán asignadas a una orden que haya ingresado anteriormente a la hora de su registro en la Bolsa. Una Operación únicamente podrá ser asignada a una orden que haya ingresado al sistema de negociación de la Bolsa previamente a la ejecución de dicha Operación. 26

4 APARTADO TERCERO COMPENSACIÓN DE OPERACIONES El proceso de compensación inicia al momento en que comienza la negociación en la Bolsa, y cada vez que una operación de las Plataformas de Negociación y/o de las Plataformas del Exterior haya sido novada. Dicho proceso se realiza en forma automática a través del sistema de compensación y liquidación en términos de lo establecido en el Reglamento. Al momento en que se registra una Operación en el sistema de compensación y liquidación, se actualiza en forma automática la posición de las Cuentas y subcuentas en las cuales se realizó dicha Operación La información en base a la cual se actualiza la posición de las Cuentas y subcuentas es la siguiente: I. Clave de identificación del Socio Liquidador, Operador, Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, o Clientes que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior Comprador y del Socio Liquidador, Operador, Participante de un Mercado Extranjero Reconocido o Clientes que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior Vendedor. Tipo de Cuenta, Cuenta Derivados y, en su caso, Subcuenta del Socio Liquidador, Operador o Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, o Clientes que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior Comprador y tipo de Cuenta, Cuenta Derivados y en su caso Subcuenta del Socio Liquidador u Operador o Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, o Clientes que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior Vendedor. I Tipo de Operación de las partes, ya sea de Apertura o de Cierre en caso necesario. IV. Clase y, en su caso, Serie del Contrato. V. Volumen negociado. VI. Posición anterior En las Cuentas y subcuentas propias, de Operador, de Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, de Conciliación, de Formador de Mercado, se crearán las Posiciones Opuestas en forma automática, empezando con las Series y/o Clases de Contratos con Fecha de Vencimiento más cercana

5 La Cámara de Compensación podrá autorizar a un Socio Liquidador, la apertura de subcuentas en la Cuenta Propia y en la Cuenta Propia de Operador para el registro y segregación de las posiciones que correspondan a la casa de bolsa y/o a la institución de banca múltiple, siempre y cuando estas entidades pertenezcan al mismo grupo financiero y sean fideicomitentes y fiduciaria del Socio Liquidador de Posición Propia o del Socio Liquidador Integral, así como las que correspondan a las entidades financieras que formen parte del grupo financiero al que pertenezca la referida casa de bolsa o institución de crédito, o bien cualquiera de las personas físicas o morales que participen en el capital social del Operador o en el patrimonio mínimo del Socio Liquidador. APARTADO CUARTO CUENTAS Y SUBCUENTAS DE REGISTRO De conformidad con lo establecido en el Reglamento, el Socio Liquidador podrá abrir subcuentas en la Cuenta Propia, en la Cuenta de Operador, en la Cuenta de un Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, en la Cuenta de Clientes y en la Cuenta de Formador de Mercado para el registro de las Operaciones que realice. Cada subcuenta tendrá como objeto identificar las Operaciones celebradas para fines de negociación, de cobertura u otras de conformidad con lo solicitado por el Socio Liquidador En el caso de la apertura de subcuentas en la Cuenta Propia, en la Cuenta de Operador, en la Cuenta de Participante de un Mercado Extranjero Reconocido y en la Cuenta de Clientes, la Cámara de Compensación podrá registrar simultáneamente Posiciones Largas y Posiciones Cortas para una misma Serie entre las subcuentas mencionadas, sin compensarlas. Sin embargo, será posible hacerlo en una misma subcuenta, si en ésta se registra una cuenta con características iguales, análogas o semejantes a las Cuentas Globales perteneciente a una Entidad Financiera del Exterior, o subcuentas que requieran una compensación bruta y una marginación neta