Oferta Formativa 2016 OFERTA FORMATIVA I Trim. slide 1. Plan de Capacitación - Derechos Reservados QuantsGroup S.A.C. -

Transcripción

1 slide 1 OFERTA FORMATIVA 2016 I Trim

2 slide 2 Oferta de cursos (Públicos / In Company) Taller de Medición del Riesgo de Mercado (15h) Inicio: 20/02/2016 9:00 12:00 Introducción, valuación de instrumentos financieros (Bonos, Forward, Swap) Duración y convexidad Modelos de Valor en Riesgo (Paramétrico, Histórico y Montecarlo) Expected Shortfall (CVaR) Modelos de volatilidad (EWMA, GARCH), Estrés y Pruebas retrospectivas Taller de Riesgo de Crédito (15h) Inicio: 21/02/2016 9:00 12:00 Introducción, PD, LGD, EAD, Pérdida Esperada, Pérdida no Esperada Modelo de Regresión Lineal y Logística Modelo Creditmetric Estimación de Capital Regulatorio y Económico Rentabilidad ajustada al riesgo y Pricing de productos crediticios Taller de Riesgo Estructural de Balance (15h) Inicio: 27/02/ :00 17:00 Introducción, objetivos, alcance. Análisis de curva de rendimiento, Análisis de GAP de tasas de interés Duración, Convexidad y conceptos estadísticos Valor en Riesgo, Ganancias en Riesgo, Valor Patrimonial en Riesgo Enfoque GAP de Reprecio y GAP de Duraciones (enfoques regulatorios e internos)

3 slide 3 Oferta de cursos (Públicos / In Company) Taller de Valor en Riesgo (15h) Inicio: 28/02/ :00 17:00 Modelo tradicional de Valor en Riesgo (volatilidad, correlación, Expected Shortfall) Modelos VaR y CVaR t-student, Lognormal, Cornish Fisher Comparación Generadores de Números Aleatorios (descomposición Espectral y Cholesky) Modelos VaR Simulación Montecarlo Univariante y Multivariante Pruebas de Estrés y Pruebas Retrospectivas Análisis Cuantitativo para Riesgos (15h) Inicio: 26/03/2016 9:00 12:00 Introducción al cálculo, Matrices Estadística y Probabilidad Regresión Lineal Método Montecarlo Volatilidad y Correlación Taller de Derivados Financieros (15h) Inicio: 27/03/2016 9:00 12:00 Introducción, mercado spot y mercado futuro Forward de divisa y de tasas de interés (Fwd Fx, FRA) Swap de divisa y de tasa de interés (CCS, IRS) Teoría de Opciones Financieras Ärboles Binomiales, Simulación Montecarlo y Black-Scholes

4 slide 4 Oferta de cursos (Públicos / In Company) Taller de Crystal Ball (15h) Inicio: 02/04/ :00 17:00 Introducción al Análisis e Incertidumbre, Fundamentos de Estadística y Probabilidad Simulación de Montecarlo y herramienta Crystal Ball Optimización y pronósticos de series temporales con Crystal Ball Herramientas complementarias de Crystal Ball (Custom, Fit, Filtro, etc) Aplicaciones a Riesgo de Mercado, Crédito y Operacional Fundamentos de Gestión de Riesgos (15h) Inicio: 03/04/ :00 17:00 Principios Básicos (qué es riesgo, apetito al riesgo, creación de valor, etc) Fallas en la gestión de riesgos (principales causas, crisis financieras) CAPM, Markowitz, SML, CML, Beta, Frontera Eficiente. Medidas de Desempeño (Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino) Código de conducta de GARP

5 slide 5 Perfil Instructor PhD(c). Quantitative Finance, MSc. Financial Risk, MSc. Applied Mathematics, BSc. Economic Engineering, CRM, CRA, FRM I. Profesional en Ingeniería Económica por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de posgrado en Finanzas Cuantitativas y Gestión de Riesgos, instructor experto en modelación y gestión de riesgos, con sólidos conocimientos matemáticos, estadísticos, y computacionales, acreditado con la Certificación Internacional en Manejo de Riesgos con software de simulación Certified Risk Manager (CRM), impartido por el International Institute of Professional Education and Research (IIPER) de Estados Unidos. Acreditado con la Certificación Internacional en Análisis de Riesgos Certified Risk Analyst (CRA) impartido por la American Academy of Financial Management de Estados Unidos. Cuenta con acreditación europea en Análisis Econométrico (Certified in Econometric Analysis) impartido por SEAJEE Business School. Candidato a la certificación internacional Financial Risk Manager (FRM) Nivel II impartido por la Global Association of Risk Professionals (GARP). Cuenta con experiencia profesional en el sistema financiero y en ámbitos académicos desarrollando su carrera en instituciones públicas y privadas. Asimismo, cuenta con contante programa de actualización en materia de riesgos, programas llevados en Alemania, Brasil, Colombia, España, México y Paraguay. Actualmente se desempeña como Ejecutivo de Riesgo Global en un banco de desarrollo peruano, encargado del desarrollo y diseño de metodologías, políticas y procedimientos para la modelación y gestión de los diversos riesgos financieros. Asimismo, en el ámbito académico se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), docente en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), docente invitado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y como asesor de tesis en la Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene en su haber la realización de diversos seminarios a nivel presencial y virtual (12 países) en materia de entrenamientos especializados en modelación, gestión de riesgos y finanzas cuantitativas.

6 slide 6 De la Metodología de enseñanza - La metodología de enseñanza es a través de plataforma virtual con interacción en vivo con el instructor. - La metodología contempla el uso extensivo de hojas de cálculo MS Excel para el mejor entendimiento de los temas. - Todos los cursos son eminentemente prácticos (teoría necesaria). - Muchos de los cursos propuestos están en línea con temas que se consideran en exámenes de certificación internacional, por tanto se pretende contribuir a la preparación del participante. De la Inversión - La inversión por cada curso asciende a S/. 1,000 + IGV - Descuento corporativo mayor igual a 3 personas: S/ IGV