Saxo Hoja de Ruta 07/06/2013

Transcripción

1 Saxo Hoja de Ruta 1

2 Forex (principales) SMA Ruptura RSI Bollinger Instrumento Ultimo Sup 3 Sup 2 Sup 1 Pivot Res 1 Res 2 Res 3 5d 21d 55d Alto (20d) Bajo (20d) 9d 14d Alto (20d) Bajo (20d) 14d Dist. Unid. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY EUR/GBP EUR/CHF GBP/USD CHF/JPY USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD GBP/CHF AUD/JPY CAD/JPY GBP/JPY GBP/CAD Forex (materias primas) SMA Ruptura RSI Bollinger Instrumento Ultimo Sup 3 Sup 2 Sup 1 Pivot Res 1 Res 2 Res 3 5d 21d 55d Alto (20d) Bajo (20d) 9d 14d Alto (20d) Bajo (20d) 14d Dist. Unid. AUD/USD NZD/USD USD/CAD CAD/USD AUD/NZD AUD/CAD NZD/CAD EUR/AUD EUR/NZD EUR/CAD AUD/JPY NZD/JPY XAU/USD XAG/USD XAU/XAG XAU/EUR XAG/EUR

3 Forex (nordicas) SMA Ruptura RSI Bollinger Instrumento Ultimo Sup 3 Sup 2 Sup 1 Pivot Res 1 Res 2 Res 3 5d 21d 55d Alto (20d) Bajo (20d) 9d 14d Alto (20d) Bajo (20d) 14d Dist. Unid. EUR/NOK EUR/SEK EUR/DKK NOK/SEK NOK/DKK SEK/DKK USD/NOK USD/SEK AUD/NOK AUD/SEK NZD/NOK NZD/SEK CAD/NOK CAD/SEK CHF/NOK CHF/SEK NOK/JPY SEK/JPY GBP/NOK GBP/SEK NOK/PLN SEK/PLN NOK/HUF SEK/HUF NOK/CZK SEK/CZK

4 Forex (CE3) SMA Ruptura RSI Bollinger Instrumento Ultimo Sup 3 Sup 2 Sup 1 Pivot Res 1 Res 2 Res 3 5d 21d 55d Alto (20d) Bajo (20d) 9d 14d Alto (20d) Bajo (20d) 14d Dist. Unid. EUR/PLN EUR/HUF EUR/CZK EUR/RON PLN/HUF CZK/PLN CZK/HUF USD/PLN USD/HUF USD/CZK USD/RON Forex (mercados emergentes) SMA Ruptura RSI Bollinger Instrumento Ultimo Sup 3 Sup 2 Sup 1 Pivot Res 1 Res 2 Res 3 5d 21d 55d Alto (20d) Bajo (20d) 9d 14d Alto (20d) Bajo (20d) 14d Dist. Unid. EUR/TRY USD/TRY EUR/ZAR USD/ZAR EUR/MXN USD/MXN TRY/ZAR USD/RUB EUR/RUB USD/CNH USD/CNY USD/HKD USD/SGD USD/BRL c SGD/JPY

5 Futuros de materias primas SMA Ruptura RSI Bollinger Instrumento Ultimo Sup 3 Sup 2 Sup 1 Pivot Res 1 Res 2 Res 3 5d 21d 55d Alto (20d) Bajo (20d) 9d 14d Alto (20d) Bajo (20d) 14d Dist. Unid. (CFD) WTI Crude (JUL) Brent Crude (JUL) Gasoline (JUL) Gas oil (JUL) Heating oil (JUL) Natural gas (JUL) Gold (AUG) Silver (JUL) Platinum (JUL) Palladium (SEP) Copper (JUL) Soy bean (JUL) Wheat (JUL) Milling wheat (NOV) c Corn (DEC) Cocoa (JUL) 2363 c Coffee Arabica (JUL) c Coffee Robusta (JUL) 1862 c Sugar (JUL) Cotton (JUL) Live cattle (AUG) Lean hogs (JUL) Futuros bonos SMA Ruptura RSI Bollinger Instrumento Ultimo Sup 3 Sup 2 Sup 1 Pivot Res 1 Res 2 Res 3 5d 21d 55d Alto (20d) Bajo (20d) 9d 14d Alto (20d) Bajo (20d) 14d Dist. Nominal UST 10Y (SEP) UST 15Y (SEP) Euro-bund 10Y (SEP) c Euro-bund 5Y (SEP) c Euro-BTP 10Y (SEP) c Gilt 10Y (SEP) c

6 Futuros de indices de acciones SMA Ruptura RSI Bollinger Instrumento Ultimo Sup 3 Sup 2 Sup 1 Pivot Res 1 Res 2 Res 3 5d 21d 55d Alto (20d) Bajo (20d) 9d 14d Alto (20d) Bajo (20d) 14d Dist. Unid. (CFD) S&P 500 mini (JUN) Nasdaq 100 mini (JUN) Dow Jones mini (JUN) Russell 2000 mini (JUN) Euro STOXX 50 (JUN) 2679 c DAX 30 (JUN) c CAC 40 (JUN) c FTSE 100 (JUN) IBEX 35 (JUN) 8213 c FTSE MIB 40 (JUN) c AEX (JUN) c BEL 20 (JUN) c OMX S30 (JUN) c OBX 25 (JUN) c SMI 20 (JUN) 7625 c Nikkei 225 (JUN) Hang Seng (JUN) ASX SPI 200 (JUN)

7 Acciones (mayores) SMA Ruptura RSI Bollinger Instrumento Ultimo Sup 3 Sup 2 Sup 1 Pivot Res 1 Res 2 Res 3 5d 21d 55d Alto (20d) Bajo (20d) 9d 14d Alto (20d) Bajo (20d) 14d Dist. Unid. (CFD) Apple c Amazon c Bank of America c Barclays c Banco Espirito c BMW c BNP Paribas c BP c Citigroup c Caterpillar c Commerzbank c Facebook c Societe Generale c Google c Goldman Sachs c Inditex c JP Morgan c Netflix c Rio Tinto c Banco Santander c Vodafone c Volkswagen c

8 Acciones (regionales) SMA Ruptura RSI Bollinger Instrumento Ultimo Sup 3 Sup 2 Sup 1 Pivot Res 1 Res 2 Res 3 5d 21d 55d Alto (20d) Bajo (20d) 9d 14d Alto (20d) Bajo (20d) 14d Dist. Unid. (CFD) Telecom Argentina c KBC Group c Petroleo Brasileiro c Vale c Itau Unibanco Holding c Banco Bradesco c Banco de Chile c Quimica y Minera c Bancolombia c Nokia 2.65 c Peugeot c Credit Agricole 6.91 c OTP Bank c MOL Hungarian Oil & Gas c Unicredit 4.10 c Eni c Fiat Industrial 8.93 c Tenaris c ArcerlorMittal 9.44 c America Movil c Grupo Financiero Santander Mexico c Grupo Televisa c KGHM Polska Miedz c PKO Bank Polski c Galp Energia c Portugal Telecom 3.30 c Banco Commercial Portugues c Gazprom 7.23 c VTB Bank OJSC 2.89 c Sberbank of Russia c Rosneft Oil Company 6.45 c Telefonica c BBVA 7.04 c Repsol c

9 Instrumento CFD Futuros Primera notification Instrumento CFD Futuros Primera notification Futuros de materias primas Futuros bonos WTI Crude (JUL) OILUS CL Jun-24 UST 10Y (SEP) TY Aug-30 Brent Crude (JUL) OILUK LCO Jun-13 UST 15Y (SEP) US Aug-30 Gasoline (JUL) GASOLINEUS RB Jul-02 Euro-bund 10Y (SEP) BUND FGBL Sep-06 Gas oil (JUL) GASOILUK FP Jul-11 Euro-bund 5Y (SEP) BOBL FGBM Sep-06 Heating oil (JUL) HEATINGOIL HO Jul-02 Euro-BTP 10Y (SEP) 10YBTP FBTP Sep-06 Natural gas (JUL) NATGASUS NG Jun-27 Gilt 10Y (SEP) FLG Aug-29 Gold (AUG) GOLD GC Jul-31 Silver (JUL) SILVER SI Jun-28 Futuros de indices de acciones Platinum (JUL) PLATINUM PL Jun-28 S&P 500 mini (JUN) SP500.I ES Jun-21 Palladium (SEP) PALLADIUM PA Aug-30 Nasdaq 100 mini (JUN) NAS100.I NQ Jun-21 Copper (JUL) COPPERUS HG Jun-28 Dow Jones mini (JUN) DJI.I YM Jun-21 Soy bean (JUL) SOYBEANS ZS Jun-28 Russell 2000 mini (JUN) RUSSELL2000 TF Jun-21 Wheat (JUL) WHEAT ZW Jun-28 Euro STOXX 50 (JUN) STOXX50E.I FESX Jun-21 Milling wheat (NOV) CORN ZC Nov-12 DAX 30 (JUN) DAX.I FDX Jun-21 Corn (DEC) EBM Nov-29 CAC 40 (JUN) CAC40.I FCE Jun-21 Cocoa (JUL) COCOANY CC Jun-17 FTSE 100 (JUN) FTSE100.I FFI Jun-21 Coffee Arabica (JUL) COFFEENY KC Jun-20 IBEX 35 (JUN) IBEX35.I MFXI Jun-21 Coffee Robusta (JUL) RC Jul-01 FTSE MIB 40 (JUN) SPMIB.I SPMIB Jun-21 Sugar (JUL) SUGARNY SB Jul-01 AEX (JUN) AEX.I AEX Jun-21 Cotton (JUL) CT Jun-24 BEL 20 (JUN) BLG20.I Jun-21 Live cattle (AUG) LIVECATTLE LE Aug-05 OMX S30 (JUN) SWE30.I OMX Jun-20 Lean hogs (JUL) LH Jul-15 OBX 25 (JUN) NOR25.I OBX Jun-20 SMI 20 (JUN) SMI.I FSMI Jun-21 Nikkei 225 (JUN) NI225.I SSI Jun-13 Hang Seng (JUN) HSI.I HSI Jun-27 Instrumento Efectivo & CFD Instrumento Efectivo & CFD Acciones (mayores) Apple Amazon Bank of America Barclays Banco Espirito BMW BNP Paribas BP Citigroup Caterpillar Commerzbank Facebook Societe Generale Google Goldman Sachs Inditex JP Morgan Netflix Rio Tinto Banco Santander Vodafone Volkswagen Telecom Argentina KBC Group Petroleo Brasileiro Vale Itau Unibanco Holding Banco Bradesco AAPL:xnas AMZN:xnas BAC:xnys BARC:xlon BES:xlis BMW:xetr BNP:xpar BP:xlon C:xnys CAT:xnys CBK:xetr FB:xnas GLE:xpar GOOG:xnas GS:xnys ITX:xmce JPM:xnys NFLX:xnas RIO:xlon SAN:xmce VOD:xlon VOW3:xetr TEO:xnys KBC:xbru PBR:xnys VALE:xnys ITU:xnys BBD:xnys Acciones (regionales) Banco de Chile Quimica y Minera Bancolombia Nokia Peugeot Credit Agricole OTP Bank MOL Hungarian Oil & Gas Unicredit Eni Fiat Industrial Tenaris ArcerlorMittal America Movil Grupo Financiero Santander Mexico Grupo Televisa KGHM Polska Miedz PKO Bank Polski Galp Energia Portugal Telecom Banco Commercial Portugues Gazprom VTB Bank OJSC Sberbank of Russia Rosneft Oil Company Telefonica BBVA Repsol BCH:xnys SQM:xnys CIB:xnys NOK1V:xhel UG:xpar ACA:xpar OTP:xbud MOL:xbud CRDI:xmil ENI:xmil F:xmil TS:xnys MT:xams AMX:xnys BSMX:xnys TV:xnys KGH:xwar PKO:xwar GALP:xlis PTC:xlis BCP:xlis OGZD:xlon VTBR:xlon SBER:xlon ROSN:xlon TEF:xmce BBVA:xmce REP:xmce 9

10 Pivot es el punto medio de la jornada de mercado anterior: P = (H+L+C)/3. Sup y Res 1 indican los primeros niveles de soporte y resistencia: Sup 1 = 2 * P H y Res 1 = 2 * P L Sup y Res 2 muestran el segundo nivel de soporte y resistencia: Sup 2 = P (H L) y Res 2 = P + (H L) Sup y Res 3 asi mismo muestra el tercer nivel de soporte y resistencia: Sup 3 = L 2 * (H P) y Res 3 = H + 2 * (P L) El azul indica que el precio de la sesión actual ha cruzado alguno de los niveles. Guía para las tablas Breakout está baseado en los canales Donchian. El color rojo indica que el instrumento cerró por debajo del mínimo de las 20 sesiones anteriores. El color verde indica que el instrumento cerró por encima del máximo de las 20 sesiones anteriores. Bandas de Bollinger (basadas en la desviación estándar del precio): El verde indica que el precio podría estar sobrevendido o señal de compra. El rojo indica que el precio podría estar sobre comprado o señal de venta. Ultimo precio negociado. Una C a la derecha indica que el último precio fue el de cierre. Media Móvil Simple (SMA): el color verde indica que el último precio esta por encima de la media móvil. El color rojo nos indicaría lo contrario. Índice de Fuerza Relativa: El color verde muestra que podría existir sobre compra (70) y el color verde indica que podría existir sobre venta (30). Rango Medio Real () es un indicador de volatilidad. Emplea una media exponencial (EMA) e incluye los movimientos de mercado que no quedan reflejados en el rango habitual de mínimos y máximos. El se define por: TR = max [ H L, abs(h C), abs(c L) ] donde C es el precio de cierre de la sesión anterior. Los Objetivo se establecen calculados como ½ del. Si tenemos una posición larga en EURUSD abierta en y una ½ es entonces el stop debería estar en ( ). EL tamaño de la posición a tomar es calculado como unidades y no como lotes. De este modo tomamos una perdida de 1000 USD (aproximadamente) si el stop objetivo es tocado a la distancia de ½ desde la entrada. En el ejemplo citado para EURUSD, la posición a tomar sería de que al ser cruzado generaría una perdida de $ empleando un limite de perdidas de ½ con respecto a la entrada. 10

11 Ejemplo: El pivot point y los soportes y resistencias asociados son los niveles técnicos que podrían indicar posibles zonas de parada del precio. Por tanto, estos niveles pueden ser empleados para la colocación de entradas, limite de perdidas o realizar beneficio. Además, esos mismos niveles pueden darnos señales alcistas o bajistas según veamos que el precio se sitúa por encima o por debajo de ellos. Los máximos, mínimos y cierre del día anterior marcarán los niveles técnicos del siguiente día. 11

12 Ejemplo: Bandas de Bollinger Las bandas de Bollinger pueden ser empleadas como un instrumento que mida tanto el impulso como la corrección de un posible movimiento de mercado. Seguramente un impulso alcista terminará tocando la banda superior. Así mismo un impulso bajista probablemente toque la banda inferior y en ambos casos existirá siempre una tendencia a remitir el movimiento de nuevo hacia la media representada entre ambas bandas produciéndose una corrección del impulso. Desde el 3 de enero del año 2000 hasta el 1 de abril del año 2012 el EURUSD cerró por encima de la banda superior 170 veces y por debajo de la banda inferior 220 veces, esto implica que de los EURUSD bursátiles el mercado solo cerro por fuera de las bandas de Bollinger el 11.3 % de las veces. 12

13 Ejemplo: Canales de Donchian Los canales de Donchian indican un rango operativo para un periodo dado (20 días para el ejemplo citado arriba). Si el precio cruza el rango establecido por arriba o por abajo es señal de una posible operación. La debilidad del JPY contra ambas divisas principales, EUR y USD, desde el verano de 2012 hasta el presente 2013 es un claro ejemplo. A menudo las estrategias basadas en estos canales admiten un periodo de inversión largo y por lo tanto, se pueden emplear stops holgados para que no sean tocados con facilidad como podría ser el caso con operaciones de corto plazo debido a la volatilidad dentro del canal. 13

14 Ejemplo: Indice de Fuerza Relativa (RSI) El índice de fuerza relativa (RSI) es un oscilador con rangos de 0 a 100. A menudo es utilizado junto con otros indicadores técnicos para determinar con cierto grado de seguridad si existe sobrecompra (sobre 70) o sobreventa (bajo 30). Los umbrales de sobre compra o sobre venta se pueden personalizar según el criterio del operador. Como norma general podemos decir que un RSI intradiario requiere bandas mas amplias ya que posee una volatilidad mayor. 14

15 Ejemplo: Media Móvil Las medias móviles Simples (SMA) y los cruces de las mismas pueden ser utilizados como indicadores de tendencia. El mercado se ajusta con frecuencia a la Media móvil SMA de 5 días así que a corto plazo podemos encontrar oportunidades si vemos que el mercado se aleja en exceso de esta media móvil. Así mismo, las medias móviles SMA de 21 días y de 55 días nos indican la tendencia del mercado a largo plazo. 15

16 Advertencia INFORME DE ANALISIS NO INDEPENDIENTE Este informe de inversión no se ha elaborado de acuerdo con las exigencias legales previstas para fomentar un análisis independiente de mercados. Asimismo, no está sujeta a cualesquiera prohibiciones relativas a la divulgación de investigaciones de inversión. Saxo Bank, sus filiales o su personal podrán realizar servicios, solicitar negocio, mantener posiciones largas o cortas, o tener cualquier tipo de interés en la inversión (incluidos los derivados), de cualesquiera entidades mencionadas en el presente documento. La información aquí contenida no constituye en modo alguno una oferta de compra o de venta de un instrumento financiero o una propuesta en materia de inversión. Este material es producido para la comercialización y / o fines informativos y Saxo Bank A / S y sus propietarios, subsidiarias y afiliadas ya sea actuando directamente o a través de sucursales ("Saxo Bank") no hacen ninguna representación o garantía y no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información aquí contenida. En el presente material, Saxo Bank no ha tomado en cuenta los objetivos de cualquier concreto del receptor de inversión, los objetivos comunes de inversión, la situación financiera y las necesidades específicas y las demandas y nada en este documento pretende ser una recomendación para cualquier destinatario a invertir o desinvertir de manera particular y Saxo Banco asume ninguna responsabilidad por cualquier destinatario mantener una pérdida de comercio de conformidad con una recomendación percibida. Todas las inversiones conllevan un riesgo y pueden provocar beneficios y pérdidas. En particular las inversiones con productos apalancados, tales como, pero no limitado a las divisas, derivados y materias primas pueden ser muy especulativas, y las ganancias y pérdidas pueden fluctuar de forma rápida y violenta. La negociación especulativa no es adecuado para todos los inversores y todos los receptores deberían ponderar exhaustivamente su situación financiera y consultar un asesor financiero(s) con el fin de comprender los riesgos y garantizar la adecuación de su situación antes de realizar cualquier inversión, desinversión o entrar en una negociación. Cualquier mención en este documento, en su caso, de cualquier riesgo puede no ser, y no debe ser considerado como, ni una declaración o riesgos integral ni una descripción completa de los mismos. Cualquier opinión vertida podrá ser personal del autor y no reflejar la opinión de Saxo Bank y todas las opiniones estarán sujetas a cambios sin previo aviso (ni con carácter previo, ni posterior). 16