ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI

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1 ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI Nº Registro CNMV: 3939 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Grupo Gestora: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Grupo Depositario: BBVA Rating Depositario: No Disponible El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Paseo de Recoletos Madrid Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 14/12/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Vocación inversora: IIC de gestión pasiva Perfil de Riesgo: Alto Descripción general Política de inversión: Fondo de inversión cotizado de renta variable nacional que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice IBEX TOP DIVIDENDO. Operativa en instrumentos derivados El Fondo ha realizado operaciones en instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,79 1,08 0,79 2,35 Remuneración de la liquidez (% anualizado) 0,29 0,12 0,29 0,07 1

2 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de Participaciones , ,92 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,37 0,00 Inversión mínima (EUR) 25,42 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Periodo del informe , , , ,9640 % efectivamente cobrado Sistema de Base de cálculo Periodo Acumulada imputación Comisión de gestión 0,10 0,10 patrimonio al fondo Comisión de depositario 0,01 0,01 patrimonio 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-3 Año t-5 Rentabilidad IIC -4,19-4,19-2,71 22,53 37,82 35,66-40,32 Rentabilidad según valor de cotización -5,65-5,65-2,82 17,62 37,80 26,68-43,32 Rentabilidad índice referencia -4,04-4,04-2,57 22,68 37,43 35,29-40,18 Desviación con respecto al índice 0,21 0,21 0,00 0,23 0,01 0,00 1,29 Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Cotización de mercado Valor liquidativo Trimestre actual Ultimo año Últimos 3 años Trimestre actual Ultimo año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha % Fecha % Fecha % Fecha -5, , , , , , , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a la pérdida/beneficio máximo entre dos cotizaciones o valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Acumulad Trimestral Anual o año t Último actual trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Volatilidad(ii) de: Cotización de mercado 25,07 25,07 23,30 25,19 37,17 33,55 33,40 Valor liquidativo 24,86 24,86 23,34 22,96 30,71 32,23 40,07 Ibex-35 23,34 23,34 19,71 19,69 25,14 25,31 39,90 Letra Tesoro 1 año 0,66 0,66 1,56 2,52 1,76 2,11 1,42 VaR histórico(iii) -14,21-14,21-14,22-14,24-14,28-14,22-13,78 (ii) Volatilidad: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes. El dato es a finales del periodo de referencia. 3

4 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-3 Año t-5 trim (0) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,56 0,88 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: gastos de tasación, primas de seguros, administración de fincas, gastos de comunidad, reparaciones, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles, deban abonarse a un tercero por la prestación de un servicio, comisión de gestión, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. Evolución de la cotización de mercado, índice reproducido y valor liquidativo en los últimos 5 años Rentabilidad trimestral de la cotización de mercado, índice reproducido y valor liquidativo en los últimos 3 años 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,08 * Cartera interior , ,08 * Cartera exterior 0 0,00 0 0,00 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 9 0,24 7 0,17 (+/-) RESTO 52 1, ,74 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 4

5 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,47 0,00-1,47-100,00 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -4,53-2,85-4,53-54,37 (+) Rendimientos de gestión -4,39-2,72-4,39-57,31 + Intereses 0,00 0,00 0,00 4,59 + Dividendos 0,54 1,23 0,54-57,78 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00-57,54 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -4,33-2,65-4,33-58,69 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,60-1,30-0,60 54,96 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0, ,00 (-) Gastos repercutidos -0,14-0,13-0,14 2,74 - Comisión de gestión -0,10-0,10-0,10 4,87 - Comisión de depositario -0,01-0,01-0,01 4,87 - Gastos por servicios exteriores -0,02-0,01-0,02-5,36 - Otros gastos de gestión corriente -0,01-0,01-0,01-5,80 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00-100,00 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 5

6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES CUP.ESTADO CUP EUR 205 5,38 ES CUP.ESTADO CUP EUR 20 0,49 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 205 5, ,49 TOTAL RENTA FIJA 205 5, ,49 ES ANTENA 3 TELEVISION -EUR- EUR 100 2,47 ES ABERTIS -EUR- EUR 129 3,19 ES BBVA EUR 126 3, ,75 ES BANCO ESPAÑOL DE CREDITO EUR 40 1, ,26 ES BANCO PASTOR EUR 82 2,03 ES BANCO POPULAR ESPAÑOL EUR 351 9, ,10 ES A34 - BANCO SABADELL SA -EUR- EUR 255 6, ,60 ES J37 - BANCO SANTANDER SA EUR 170 4, ,14 ES BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES EUR 103 2, ,91 ES GAS NATURAL SDG EUR 76 1, ,70 ES CEMENTOS PORTLAND EUR 49 1,21 ES FERROVIAL SA EUR 153 4,01 ES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONT EUR 141 3, ,84 ES E34 - MAPFRE SA EUR 68 1, ,65 ES J39 - MAPFRE NUEVAS 1109 EUR 2 0,05 ES ACCIONA, S.A. EUR 114 2,99 ES DINAMIA CAPITAL PRIVADO S.C.R. EUR 101 2, ,68 ES ENDESA EUR 11 0,29 ES ENAGAS -EUR- EUR 229 6, ,28 ES CRITERIA CAIXA CORP EUR 78 2, ,58 ES Y14 - IBERDROLA EUR 239 6, ,49 ES GESTEVISION TELECINCO SA -EUR- EUR 280 7, ,86 ES GRUPO DURO FELGUERA EUR 60 1, ,94 ES MIQUEL Y COSTAS EUR 85 2, ,83 ES ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC EUR 166 4, ,49 ES REPSOL EUR 265 6, ,28 ES E18 - TELEFONICA EUR 166 4, ,91 ES TUBOS REUNIDOS EUR 217 5,37 ES UNIPAPEL EUR 80 2,10 ES VISCOFAN -EUR- EUR 126 3,30 ES ZARDOYA OTIS EUR 68 1,78 TOTAL RV COTIZADA , ,61 TOTAL RENTA VARIABLE , ,61 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,11 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,11 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Fondo o compartimento Índice reproducido 6

7 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Valor de Renta Variable Compra 128 Futuros BOLSAS Y MERCADOS 246 Inversión vcto junio 10 Valor de Renta Variable Compra 1 Futuros IBEX 35 UNDERLYING-M 11 Inversión vcto abril 1 Total subyacente renta variable 257 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de participaciones X b. Reanudación de la negociación de participaciones X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes Con fecha 16/02/10 se procederá al pago a aquellos partícipes del fondo que lo sean al cierre de le sesión del día 12/02/10 de un importe bruto equivalente a 0, euros por cada participación. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7

8 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Al finalizar el periodo el partícipe 1 era propietario del 70 % de las participaciones del fondo con un volumen de inversión de euros. El fondo ha adquirido intrumentos financieros en los que BBVA ha actuado como colocador/asegurador/emisor por un importe de ,00 euros, lo que supone un 4,07% sobre el patrimonio 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No Aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste de la misma debido al cambio producido en el índice Ibex Top Dividendo el 5 de febrero. Las puntuales desviaciones de rentabilidad del fondo con respecto al índice durante el periodo han sido debidas a la operativa en derivados para aprovechar bases positivas que ofrecía el mercado, consecuencia de esto ha sido la generación de cierta rentabilidad adicional a la de nuestro benchmark. En línea con lo comentado se ha invertido todo el dividendo recibido de las compañías en futuros del índice y se han aprovechado las bases en futuros sobre Bolsas y Mercados Españoles. A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de