SAS RISK SOLUTIONS SAS FORUM AGUSTÍN TERRILE. Copyr i g ht 2012, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d.

Transcripción

1 SAS FORUM AGUSTÍN TERRILE

2 INTRODUCTION El objeto de la presente es dar a conocer la suite de soluciones SAS, en materia de riesgos, que le permita a las entidades financieras dar respuesta a una cada vez más compleja gestión del riesgo. La presentación está estructurada en 3 apartados Soluciones SAS Contexto de aplicación Implementación

3 SOLUCIONES SAS SAS FORUM

4 INTEGRACION DE DATOS + ANALYTICS + VISUALIZACION Y REPORTING analytical creative

5 SOLUCIONES SAS AP Desarrollos Se enumeran a continuación el conjunto de herramientas y soluciones SAS en materia de riesgos EG Herramientas Soluciones IML Reutilización Analytics Pro (AP) Risk Dimensions (RD) ETS Mayor Automatización Enterprise Guide (EG) Enterprise Miner (EM) EM Complejidad metodológica OpRisk VaR (ORV) ORV RD Configuración

6 EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN EN DIMENSIONS Requiere de mínimo desarrollo ya que trae todo pre configurado Capacidad de reutilización de los códigos desarrollados en otras herramientas de SAS

7 CONTEXTO DE APLICACIÓN SAS FORUM

8 COMUNICACIONES ASOCIADAS A RIESGOS

9 EVALUACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE CAPITAL El ICAAP implica:

10 VISIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Dashboards y Reportes de Gestión Integral de Riesgos Market Risk Credit Risk Credit Scoring ALM Operational Risk Firm-wide Risk Market VaR VaR Marginal Estrés Testing Backtesting PFE, EPE, CVA Risk Weighted Assets, Regulatory Capital Stress Testing Economic Capital Scorecard Model Creation (PD, LGD, EAD, CCF) Behavioral Scoring Stress Test Backtesting MVE NIM Cash Flow Liquidity-adjusted risk measures Funding / coverage ratios Liquidity projections Loss Data Management Risk and Control Self Assessment Control Testing Key Risk Indicators Economic & Regulatory Capital Economic Capital Capital Allocation RaRoc Stress Testing Other Analysis Risk Core Engines Data Marts y Integración de datos

11 ASSET & LIABILITY MANAGEMENT SAS FORUM

12 SISTEMA INTERNO DE TRANSFERENCIAS

13 ASSET & LIABILITY MANAGEMENT Alcances metodológicos de SAS AP-EG NIM Y MVE determinístico Brecha de Liquidez LCR Caídas de Flujos ETS NIM y MVE Estocástico Bootstrapping (TTR) RD ALM dinámico (Reinversión) Alocación de Capital RAROC

14 RIESGO DE MERCADO SAS FORUM

15 RIESGO DE MERCADO El Riesgo de Mercado se define como la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencias de fluctuaciones en los precios de mercados de aquellos instrumentos que integren la cartera de negociación. Los riesgos que la componen: Tasa de interés Tipo de Cambio Acciones Commodities

16 RIESGO DE MERCADO Metodologías de Riesgo de Mercado en Risk Dimensions Capitales mínimos VaR Histórico Empírico VaR Histórico Paramétrico o por Varianzas y Covarianzas EWMA GARCH VaR Delta-Normal VaR por Simulación Histórico VaR por Simulación de Monte Carlo Correlación por Cholesky Correlación a través de componente principales Correlación a través de Cópulas Alocación de capital y RaRoc Backtesting Estrategias dinámicas de trading Optimización de portafolio IML RD AP-EG ETS VaR y CVaR Histórico Empírico Capitales Mínimos VaR Histórico Paramétrico VaR Delta-Normal VaR por Varianzas y Covarianza VaR Paramétrico (EWMA) ó (GARCH) Simulación Histórica Simulación Monte Carlo RaRoc Backtesting Trading Strategies Optimization

17 CREDIT SCORING SAS FORUM

18 CREDIT SCORING Metodologías para el desarrollo de modelos de calificación y estimación de parámetros: PD, LGD y EAD AP Regresión logística Regresión lineal Regresión Beta EG Data Partition (Tranning & Testing) Bondad de Ajuste Administración de datos Data Partition Muestreo Simple Muestreo Estratificado Retramado bajo criterios de optimización Entropía Chi cuadrado Selección automática de variables con mayor poder predictivo Information Value (WOE) Gini Desarrollo de Modelos PD Regresión Logística R Logística Acumulada (Shadow Rating) Árboles de decisión Redes Neuronales LGD Regresión Beta Cero adjusted Beta EAD Saldo+CCF*(límite-Saldo) Promedios Regresión Beta Scorecard y Bondad de ajuste Generación de Score automáticos Bondad de Ajuste Power Stat Gini Curva Roc Backtesting Datos internos Modelos Ajuste al Ciclo CSFB EM Redes Neuronales Árboles de Decisión Vector Machines Comparación de modelos Interactive Grouping - Binning Scorecard Rejection Inference

19 RIESGO DE CRÉDITO SAS FORUM

20 RIESGO DE CRÉDITO Una gestión de riesgo de crédito alineada a la normativa actual, incluye entre otras cosas, las estimación de las pérdidas esperadas (PE) e inesperadas (PI) por el incumplimiento de un deudor o contraparte. Donde la pérdida esperada se puede estimar como: Y la pérdida inesperada a través de la simulación de dichos factores (por ejemplo, suponiendo que la PD se comporta como una binomial y la LGD como una Beta.)

21 RIESGO DE CRÉDITO Roadmap Metodologías soportadas por Risk Dimensions: Capitales mínimos (incluyendo EPF, CVA) Metodologías ASRF (Asymptotic Single Risk Factor) y modificaciones de éstas que permitan incorporar el riesgo de concentración CreditRisk+ Creditmetrics (Para riesgo de contraparte a través de matrices de migraciones) Simulación correlacionada Cholesky o Componentes Principales Cópulas Alocación de Capital Método de varianzas y covarianzas VaR diversificado RaRoc y Pricing Estrés Testing a través de Modelos de Supervivencia IML AP-EG RD Métodos EL-UL Capitales mínimos Basilea II Limites Matrices de Transición Matrices de Migración Riesgo de Concentración CreditMetrics Alocación de Capital RaRoc Estrés Test

22 RIESGO OPERACIONAL SAS FORUM

23 RIESGO OPERACIONAL Administración de datos Cuantificación del riesgo AP-EG Parametrización Simulación Cuestionarios de Autoevaluación Incidentes Response (Y) Parametrización units 1 unit (X) Predictor I n f o r m a c i ó n Interna Pública Bureau ORV Teoría de los Valores Extremos Escenarios Expertos Comparación de Modelos Cálculo simultáneo KRI Frecuencia Intensidad NO Supera Umbral SI Estimación Auditoría Interna Plan de Acción Capital Económico Escenarios

24 ESTRÉS TEST SAS FORUM

25 WORKFLOW DE UN ESTRÉS TEST BBDD Core ETL Motor de Cálculo Base Adverso Muy Adverso BBDD Core Reportes Proyecciones: Saldos Edo Rdos Capitales Mínimos Capital Económico Efectivo Mínimo

26 STRESS TESTING - EJEMPLO

27 IMPLEMENTACIONES SAS SAS FORUM

28 IMPLEMENTACIÓN CON SAS Definiciones Metodológicas Data Mart e Integración de Datos Seteo Configuración del entorno Codificación de las Metodologías Configuración de Reportes

29 ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA HACER UNA DEMOSTRACIÓN PERSONALIZADA DE CUALQUIERA DE LAS SOLUCIONES PRESENTADAS MUCHAS GRACIAS Agustin.terrile@sas.com

30 ANALYTICS PRO Volver

31 ENTERPRISE GUIDE Programación por Nodo Volver

32 DIMENSIONS Volver

33 ENTERPRISE MINER Volver

34 OPVAR Volver