CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INSTRUMENTOS DERIVADOS ENFOQUE PRÁCTICO

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1 CURSOS INTENSIVOS DE VERANO JULIO 2014 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INSTRUMENTOS DERIVADOS ENFOQUE PRÁCTICO TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (8ECTS) DEL 30 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2014 A UN CLICK DE TI Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia. Infórmate!

2 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INSTRUMENTOS DERIVADOS ENFOQUE PRÁCTICO TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (8ECTS) CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROGRAMA OBJETIVOS: El presente programa, con una estructura totalmente novedosa, revisa la utilización de instrumentos derivados desde una visión absolutamente práctica, atendiendo a su uso en la gestión, abordando los siguientes aspectos: Curvas de tipos Descripción, utilización financiera y valoración de instrumentos derivados Análisis de los riesgos implícitos en su manejo Contabilización Estrategias de gestión (arbitraje, cobertura y especulación) Posibles restricciones regulatorias DIRIGIDO A: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o grado Estudiantes cursando los últimos años de carrera universitaria Profesionales que actualmente trabajen en las áreas de tesorería, gestión de carteras, control y gestión de riesgos y auditoria interna Profesionales interesados en la utilización de instrumentos derivados METODOLOGÍA: La metodología de trabajo es eminentemente práctica. Las exposiciones teóricas se complementarán con la realización de ejercicios, ejemplos y análisis de casos prácticos, con el doble objetivo de permitir a los asistentes la puesta en marcha de los conceptos aprendidos a lo largo del programa y facilitar su participación y el compartir de sus experiencias con los ponentes y el resto de los asistentes Módulo 0 TIPOS DE INTERÉS Y DESCUENTO Instrumentos para generar la curva de descuento: depósitos, IRS, FRA s, futuros Metodologías de generación: bootsrapping, Nelson & Seagle Métodos de interpolación Esquema de valoración con varias curvas Módulo I DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y USO FINANCIERO DE DERIVADOS DE TIPOS DE INTERÉS. Futuros sobre bonos Swap de tipos de interés y divisa - Instrumentos estándar * IRS * Call money swap - OTC * Amortizing swaps * Constant maturity swaps (CMS) * Swaps in arrears * Asset swaps * Basis swap * Currency swaps * Swaps de titulización hipotecaria Opciones y coberturas - CAPS/FLOORS/collars * Estandar * Amortizing - Swaption s * Estandar * Amortizing * Bermuda - Opciones sobre bonos Gestión tipos de interés y liquidez a corto plazo - Depósitos - Repos/simultaneas - FRA - Futuros 3m y futuros sobre bonos Valoración y ajustes de convexidad Riesgos asociados a los instrumentos Taller de gestión de carteras de renta fija y divisas a largo plazo Módulo II BONOS Y SPREADS DE CRÉDITO Tipologías Spreads Default Recuperación (LGD) CDS Protección contra default Cotización antigua y nueva Cheapest-to-deliver Sobre cestas/índices DV01 PD y CPS implícitas

3 CURSOS INTENSIVOS DE VERANO JULIO 2014 TITULIZACIÓN El proceso de titulización como gestión de balance: liberación de capital, desconsolidación de activos, transmisión de riesgo, cobertura contra prepago, contabilidad Titulizaciones de crédito: CDO - Cartera de subyacentes, tramo, subordinación, cascada de pagos - Vender/comprar riesgo de crédito a medida - Riesgos: no son bonos! - Spreads de mercado (ABS) - Valoración de un MBS - Correlación, cotización - CDO sobre Itraxx Titulización hipotecaria: MBS - Diseño, estructuración y proceso de emisión - Valoración de mercado - Riesgos por variación de variables no observables: tasa de prepago y probabilidad de default - Herramientas de gestión - Normativa COLATERAL Riesgo de contrapartida Medidas de exposición Acuerdos de colateral (CSA) Normativa Módulo III DERIVADOS DE EQUITY Futuros sobre renta variable - Formación de precios - Arbitraje directo e inverso Opciones sobre renta variable - Posiciones básicas: análisis de rentabilidad-riesgo - Valor intrínseco y valor temporal - Estrategias de actuación con opciones: direccionales y mixtas - Paridad put-call: relaciones de arbitraje sintéticos - Valoración de opciones: el modelo binomial, el modelo de black-scholes y sus extensiones: divisas Garman-Kolhagen, futuros: Black-76 - Cobertura de cartera con opciones: cobertura estática o a vencimiento, cobertura dinámica o delta hedging Introducción a las opciones exóticas - Asiáticas - Bermudas - Americanas MESA DE VOLATILIDAD Conceptos básicos Estrategias con opciones - Direccionales - De volatilidad - Mixtas Fundamentos de valoración de opciones. Indicadores de gestión y análisis de sensibilidad: las griegas (I) - Delta - Gamma Gamma scalping y trading de volatilidad. Indicadores de gestión y ánalisis de sensibilidad: las griegas (II) - Vega - Theta Estimadores de volatilidad Conos de volatilidad Módulo IV TALLER DE ESTRUCTURACIÓN - Introducción a la estructuración: naturaleza y finalidad, target del estructurador, contexto y tendencias, tipología. Por qué usar soluciones estructuradas?, dónde está el truco? Ejemplos: valoración, restricciones - Taller renta variable. Depósitos estructurados. Riesgo de garantía en fondos garantizados (back to back, CPPI) - Taller renta fija - Taller FX Módulo V RIESGO DE CONTRAPARTE Conceptos básicos Metodología - Paramétrica - Montecarlo Ejemplos Gestión de límites - Definición, seguimiento y control Mecanismos de mitigación - Acuerdos de netting - Acuerdos de colateral Casos prácticos CVA Definiciones Fórmula y simplificaciones Ejemplos: IRS, forward de equity Wrong-way risk Riesgo bilateral: DVA CAPITAL REGULATORIO POR CVA (BASILEA III) Enfoque avanzado Enfoque estándar Agregación de capital por riesgo de contraparte y CVA RIESGO DE MERCADO Conceptos básicos Metodología - Paramétrica - Simulación histórica - Montecarlo Stress testing Back testing Casos prácticos PRESENTACIÓN PROYECTO

4 DIRECCIÓN Y PROFESORADO DIRECCIÓN Marcos de Castro (Director) Profesor, Afi Escuela de Finanzas Aplicadas Ángel Moreno (Director) Socio - Área Finanzas Cuantitativas de Afi PROFESORADO Pilar Barrios Socio - Área Finanzas Cuantitativas de Afi Roberto Knop Director de Riesgos, SAREB Daniel Lozano Due diligences y autorización de fondos, Grupo Santander Silvia Izquierdo Socio - Área Finanzas Cuantitativas de Afi Luis Sala Riesgos Banca Mayorista de Grupo Santander Rafael Perello Riesgos de Mercado de Grupo Santander Moisés Hernández Consultor Senior - Área de Finanzas Cuantitativas de Afi Emiliano Pozuelo Jefe de Mercados de Capitales y Servicios a Empresas de BBK Bank CajaSur David Sánchez CFA- Credit Portfolio Management. Treasury & Capital Markets de Grupo Santander José María Leal CFA, FRM - Global Corporates Desk, Corporate & Investment Banking de BBVA DURACIÓN, FECHAS, IMPORTE Y LUGAR DE CELEBRACIÓN El Curso de Especialización en Instrumentos Derivados con una duración de 80 horas se impartirá desde el 30 de junio al 25 de julio de 2014 de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. de la mañana en Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (c/ Españoleto, Madrid). CRITERIOS DE EVALUACIÓN La evaluación es continua. Cada alumno deberá preparar un proyecto de fin de curso en el que pueda emplear los conocimientos y técnicas aprendidas durante el programa. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas emitirá un certificado de realización del curso siempre que el alumno haya superado el 80% de las actividades programadas a lo largo del mismo. OBTENCIÓN DEL TÍTULO Los alumnos matriculados en el curso obtendrán al finalizar y superar el programa el título propio de Curso de Especialización en Instrumentos Derivados por la Universidad Menéndez Pelayo, reconocido con 8 ECTS en el Espacio Económico Europeo. INSCRIPCIONES Importe de la matrícula Curso de Especialización en Instrumentos Derivados Importe de la matrícula Curso de Especialización en Instrumentos Derivados con alojamiento* El pago deberá hacerse efectivo con 15 días de antelación al inicio del curso. A la finalización del curso se entregará el certificado de asistencia al Curso de Especialización en Instrumentos Derivados. *ALOJAMIENTO Alojamiento con media pensión en el centro de Madrid, próximo a Afi Escuela de Finanzas Aplicadas

5 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SOLICITUD DE ADMISIÓN (Por favor, rellene todas las casillas de la solicitud en letra mayúscula) DATOS PERSONALES Nombre:... Apellidos... Fecha de nacimiento:... NIF:... Calle/Plaza...Nº...Piso...Puerta... Código postal... Población... Provincia... Teléfono... Móvil... Fax FORMACIÓN ACADÉMICA Titulación universitaria... Especialidad... Universidad... Fecha de comienzo... Fecha de finalización... IDIOMAS (Valore de 1 a 5, considerando 5 como conocimiento exhaustivo) Conversación Lectura Escritura Inglés INFORMÁTICA Excel Visual Basic Matlab NIVEL DE CONOCIMIENTO Francés... Otro software matemático y estadístico (especificar) Lenguajes de programación especificar TRAYECTORIA PROFESIONAL EN ORDEN CRONOLÓGICO INVERSO: Empresa Funciones Período Cómo llegó a su conocimiento la existencia del Máster? Prensa Medios académicos Medios profesionales Antiguos alumnos del Máster Otros... SELLO DE LA EMPRESA FIRMA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Para poder inscribirse a nuestro programa deberá enviar a Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el boletín de inscripción debidamente cumplimentado por correo electrónico a por fax al , a través de nuestra web o por correo postal, así como la siguiente documentación: Fotocopia del DNI y Pasaporte o NIE, 3 fotografías recientes y Título académico (si tuviese). Una vez recibido el boletín de inscripción, Afi Escuela de Finanzas Aplicadas confirmará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de que figure en dicho boletín y se iniciarán a continuación los trámites de facturación y de matriculación en la UIMP. CANCELACIONES Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico o al fax y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comuniquen con al menos 15 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar con una semana de antelación el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará únicamente derecho a la devolución de la matrícula. NOTA De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas Y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o e/mail solicitando el acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/Espanoleto, Madrid o a Españoleto, Madrid Telf.: Fax:

6 c/ Españoleto, Madrid Tel: Fax: Los alumnos tendrán acceso a nuestro Campus Virtual,en el que se tendrá acceso a toda la documentación del curso, actividades, calendario para un mejor seguimiento del programa, así como herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica (correo electrónico, foros, etc.).

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