Enero presentación corporativa retorno absoluto

Transcripción

1 Enero 2015 "mantener el patrimonio es básico, hacerlo crecer es superior" presentación corporativa retorno absoluto

2 Quién somos RBL advisors es una EAFI especializada en la prestación de servicios de inversión a instituciones y grandes patrimonios desde 2008 Equipo de 7 personas centrado en la gestión de carteras con enfoque de retorno absoluto Un gestor de carteras, tres responsables de mercado, un responsable de operaciones y dos analistas La firma nace en 2008 como multi family office transformandose en EAFI en 2014 al recibir la autorización de constitución por parte de la cnmv

3 Equipo Remo Bosch: Asset allocation y derivados. Ciencias empresariales, EFA, CFA candidate 2015 Rafal Warszyzyñski: Renta variable. Licenciado en ADE. MsC in Finance Ricard Vallès: Renta fija. Licenciado en Economía. MsC in Finance Francesc Puig: Divisas y commodities Licenciado en ADE. MsC in Finance Oriol Gimeno: Operaciones Licenciado en ADE. MsC in Finance. CFA candidate 2016 Joan Soliva: Analista júnior Borja Bosch: Analista júnior

4 Principales magnitudes 20,2 M eur en activos bajo asesoramiento delegado 15,6 M eur en activos bajo asesoramiento directo 9,7 M eur en activos bajo asesoramiento en Sicav's 2,5 M eur en el fondo Renta 4 Multigestión 1 Allocation 48,0 M eur en total en AuA (Assets under Advisory)

5 Nuestras fortalezas Independencia Experiencia No formar parte de ningún grupo empresarial ni haber firmado acuerdos con entidades financieras. Tenemos las manos libres. Equipo joven pero experimentado con trayectorias de largo recorrido tanto en el ámbito de la gestión de carteras como en el ámbito de banca privada Metodología Control Trabajamos con modelos matemáticos de optimización de carteras, gestionados de forma activa y sistemática, basándonos en nuestras propias estadísticas Seguimiento exhaustivo de las carteras, flash de mercado matinal, comités periódicos de inversión, análisis permanente de los activos seleccionados...

6 Nuestros Valores Honestidad Transparencia Integridad Dedicación Atención

7 Filosofía de inversión Ofrecer un modelo sólido, flexible y de largo recorrido que proporciona protección en los momentos bajistas pero sin renunciar a obtener ganancias interesantes en momentos alcistas de mercado Nuestro modelo es concebido no como una oportunidad de inversión sino como un sistema que permita la correcta administración de un patrimonio con un objetivo de rentabilidad del 9% anual con una volatilidad máxima permitida del 6% anualizada

8 Claves Selección de activos. Buscamos constantemente activos de calidad, líquidos y representativos de los sectores en los que queremos invertir Análisis de correlaciones. Búsqueda de activos descorrelacionados para reducir el riesgo global de la cartera sin tener que renunciar a rentabilidades potencialmente altas Diversificación eficiente. Buscamos matemáticamente la mejor ponderación en la cartera, que nos pueda proporcionar la máxima rentabilidad para el nivel de riesgo que deseamos asumir Flexibilidad. Utilización de series de datos estadísticas de medio-corto plazo para que el modelo sea representativo de la realidad y adaptable al entorno, evitando el ruido estadístico Control del riesgo. Limite de volatilidad del 6% anualizada Data mining. Utilización de datos estadísticos "cocinados" in-house Eficiencia en la ejecución. Nuestra unidad de control reasigna capital permanentemente en función de las entradas y salidas de capital que se van produciendo

9 Datos clave

10 Resultados

11 Contacto RBL Advisors EAFI Rambla de Catalunya 94 pral , Barcelona España rblmarkets.com Gestión: remo@rblmarkets.com Renta Variable: rafal.w@rblmarkets.com Renta Fija: r.valles@rblmarkets.com Divisas&Commodities: fpuig@rblmarkets.com Mercados: o.gimeno@rblmarkets.com