MODELO DE DATOS. ANUAL INDIVIDUAL - FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II

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1 Modelo de Datos EL MODELO DE DATOS DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA VERSION BETA DE LA APLICACIÓN DE CAPTURA DE LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO CONTABLE ANUAL INDIVIDUAL PARA LA FASE PREPARATORIA DE SOLVENCIA II Y PODRÍA SUFRIR ADAPTACIONES DURANTE LA FASE DE PRUEBAS DE LA APLICACIÓN. MODELO DE DATOS. ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Versión: 2.3 Fecha: 31 de marzo de 2015

2 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Índice 1. Control de cambios entre versiones del documento Introducción Estructura de la base de datos Nomenclatura de las tablas de datos Nomenclatura de columnas en las tablas de datos Tablas auxiliares de tipo Campos Adicionales Anexo I. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo Anexo II. Diccionario de Datos pág. 2

3 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II 1. Control de cambios entre versiones del documento Fecha Versión Cambios 01/12/2014 DiccionarioDatos_DEC SII_AnualIndividual_v_1_0 18/02/2015 DiccionarioDatos_DEC SII_AnualIndividual_v_2_0 25/02/2015 DiccionarioDatos_DEC SII_AnualIndividual_v_2_1 26/02/2015 DiccionarioDatos_DEC SII_AnualIndividual_v_2_2 31/03/2015 DiccionarioDatos_DEC SII_AnualIndividual_v_2_3 2. Introducción Modificación párrafo introductorio a la estructura de la base de datos. Descripción de campos adicionales en modelos S.02.01, S y S Adición de la Relación de Tablas Auxiliares de Tipo para el modelo Actualización del Anexo II. Actualización del Anexo II Actualización del Anexo II Modificación sección Entidades Bancarias Actualización del Anexo II Con carácter general, las aplicaciones de captura de Documentación Estadístico Contable (DEC) de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante DGSFP) en el ámbito de entidades aseguradoras permiten, además de la introducción manual de los datos a remitir a la DGSFP, la importación de dichos datos desde una base de datos relacional implementada en MS Access y que se genera desde la propia aplicación para que se utilice por parte de la entidad para volcar los datos y luego posteriormente importarse. En la concepción del modelo de datos requerido en dicha importación, se han tenido en cuenta las plantillas anotadas y diccionario de datos DPM para la fase preparatoria versión c, publicados por EIOPA. El objetivo del presente documento es describir y analizar la estructura de datos en los que se va a sustentar el programa de captura de la DEC anual individual de la fase preparatoria de acuerdo con los parámetros y directrices emanados desde EIOPA. 3. Estructura de la base de datos La base de datos que la aplicación DEC utiliza para la importación y exportación de datos, se estructura en tablas para almacenar los datos de cada plantilla y tablas auxiliares con listas de valores para determinadas celdas del modelo, no estando definidas en la misma ni claves primarias ni relaciones entre tablas. pág. 3

4 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II 3.1. Nomenclatura de las tablas de datos Para cada plantilla, entendiendo por esta cada uno de los elementos que comprenden la información a suministrar a la que se refiere la directriz 16 de la guía preparatoria sobre el suministro de información a las autoridades nacionales proporcionada por EIOPA, existirán una o varias tablas de datos, cuyo nombre se compone de la siguiente manera: 1º. Los nombres de tablas comienzan con el prefijo D (indicando que es tabla de datos) 2º. A continuación el nombre de la plantilla de reporte según EIOPA sin los puntos de separación y tomando sólo las cuatro primeras cifras que indican el código del modelo (ej. S0201 ). 3º. Seguiremos con el símbolo _ y un identificador secuencial de dos cifras indicando el bloque de información (en la aplicación de captura se puede fraccionar la plantilla en varias tablas de datos). (ej.: _01 ). 4º. Acabando siempre el nombre de las tablas con la letra t, identificador de tabla Por ejemplo la plantilla anotada de EIOPA identificada como S del Balance se ha dividido en dos tablas, una para el activo y otra para el pasivo: DS0201_01t (Bloque del activo) DS0201_02t (Bloque del pasivo) Existe además una tabla de datos denominada DS0001t, que alberga ciertos datos básicos de la entidad. En el siguiente cuadro se muestra la correspondencia entre la plantilla anotada de EIOPA y la tabla de datos para el modelo Anual Individual de la fase preparatoria: Nombre plantilla anotada de EIOPA Correspondencias entre nombres de tabla y plantillas de modelos de EIOPA Modelo Anual Individual Solvencia II fase Preparatoria (v1.5.2.c) Nombre tabla en Base de Datos Desglose de columnas contenidas Observaciones DS0001t DGSFP. Datos Básicos iniciales DS0002t DGSFP. Datos de los fondos FDL S DS0101_01t Listado de modelos presentados S DS0102_01t Información básica S DS0201_01t Bloque del Activo DS0201_02t Bloque del Pasivo S DS0202_01t Balance desglosado por divisas: Total DS0202_02t Balance desglosado por divisas: Moneda utilizada en el informe. DS0202_03t Balance desglosado por divisas: Resto de monedas DS0202_04t Balance desglosado por divisas: Monedas en el umbral de materialidad. S DS0602_01t Lista de activos DS0602_02t Lista de activos. Datos económicos. S DS0801_01t Derivados, posiciones abiertas. pág. 4

5 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II DS0801_02t Derivados, posiciones abiertas. Datos económicos. S DS1201_01t Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida. DS1201_02t INFORMACIÓN ADICIONAL. Mejor estimación bruta para diferentes países. País de origen. DS1201_03t INFORMACIÓN ADICIONAL. Mejor estimación bruta para diferentes países. Para países en el umbral de materialidad. DS1201_04t INFORMACIÓN ADICIONAL. Mejor estimación bruta para diferentes países. Para países del EEE fuera del umbral de materialidad. DS1201_05t INFORMACIÓN ADICIONAL. Mejor estimación bruta para diferentes países. Para países no pertenecientes al EEE fuera del umbral de materialidad. S DS1701_01t DEL A1 al F28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida DS1701_02t DEL G1 al L28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida DS1701_03t DEL M1 al P28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida DS1701_04t DEL Q1 al Q28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida DS1701_05t DS1701_06t DS1701_07t DS1701_08t Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida. INFORMACION ADICIONAL. País de origen. Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida. INFORMACION ADICIONAL. Para países en el umbral de materialidad Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida. INFORMACION ADICIONAL. Otros países del EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad). Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida. INFORMACION ADICIONAL. Otros países no pertenecientes al EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad). S DS2301_01t Fondos propios S DS2501_01t Capital solvencia. Fórmula estándar. S DS2502_01t Capital solvencia. Modelo interno parcial. Componentes. pág. 5

6 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II DS2502_02t Capital solvencia. Modelo interno parcial. Capital Solvencia. DS2502_03t Capital solvencia. Modelo interno parcial. Información adicional S DS2503_01t Capital solvencia. Modelo interno. Componentes DS2503_02t Capital solvencia. Modelo interno. Capital Solvencia DS2503_03t Capital solvencia. Modelo interno. Información adicional. S DS2601_01t Capital solvencia. Riesgo de MERCADO. Simplificaciones utilizadas DS2601_02t Capital solvencia. Riesgo de DS2601_03T MERCADO. Información Básica I. Capital solvencia. Riesgo de MERCADO. Información Básica II S DS2602_01t Capital solvencia. Riesgo de CRÉDITO. Simplificaciones utilizadas e Información Básica I DS2602_02t Capital solvencia. Riesgo de CRÉDITO. Información Básica II. S DS2603_01t Capital solvencia. Riesgo de SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE VIDA. Simplificaciones utilizadas DS2603_02t Capital solvencia. Riesgo de SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE VIDA. Información Básica. S DS2604_01t Capital solvencia. Riesgo de SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD. Simplificaciones utilizadas. DS2604_02t DS2604_03t DS2604_04t Capital solvencia. Riesgo de SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD. Información Básica I Capital solvencia. Riesgo de SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD. Información Básica II Capital solvencia. Riesgo de SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE SALUD. Información Básica III S DS2605_01t Capital solvencia. Riesgo de SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA. DS2605_02t Capital solvencia. Riesgo de SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA. Información básica (Riesgo de prima y reserva) pág. 6

7 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II S DS2606_01t Capital solvencia. Riesgo OPERACIONAL S DS2701_01t DEL A1 al C26 Resumen DS2701_02t DEL AA1 al Riesgo catastrófico natural: Vendaval (I) AD21 DEL AE1 al Riesgo catastrófico natural: Vendaval (II) DS2701_03t AI39 DS2701_04t DEL BA1 al Riesgo catastrófico natural: Terremoto (I) BB37 DS2701_05t DEL BE1 al Riesgo catastrófico natural: Terremoto (II) BH39 DS2701_06t DEL CA1 al CB31 Riesgo catastrófico natural: Inundación (I) DS2701_07t DEL CE1 al CI33 Riesgo catastrófico natural: Inundación (II) DEL DA1 al Riesgo catastrófico natural: Granizo (I) DS2701_08t DD10 DS2701_09t DEL DE1 al DI28 Riesgo catastrófico natural: Granizo (II) DS2701_10t DS2701_11t DS2701_12t DS2701_13t DS2701_14t DS2701_15t DS2701_16t DS2701_17t DS2701_18t DS2701_19t DS2701_20t DS2701_21t DEL EA1 al EH3 DEL FA1 al FE1 DEL HH1 al HG1 DEL HJ2 al HI2 DEL GA1 al GA6 DE HA3 al HC5 DE IA1 al IF1 DE JA1 al JA4 DE KA1 al KF7 DE KA8 al KC10 DE LA1 al LC6 DE LA7 al LA11 DE LA12 al LC14 DE MA1 al MH4 DE NA1 al NF31 DE NG1 al NJ31 DE NK1 al NN34 DE OA1 al OF31 DE OG1 al OJ34 Riesgo catastrófico natural: Hundimiento y Reaseguro no proporcional de daños Riesgo de catástrofe causado por el hombre: Colisión de buques cisterna marítimo Riesgo de catástrofe causado por el hombre: Explosión de plataformas marinas Riesgo de catástrofe causado por el hombre: Riesgos marítimos, Responsabilidad civil de automóviles, Aviación e Incendios Riesgo de catástrofe causado por el hombre: Responsabilidad civil general Riesgo de catástrofe causado por el hombre: Crédito y caución Riesgo de catástrofe causado por el hombre: Otros riesgos de catástrofe en seguros distintos del seguro de vida Riesgo de catástrofe en seguros de salud: Accidente masivo (I) Riesgo de catástrofe en seguros de salud: Accidente masivo (II) Riesgo de catástrofe en seguros de salud: Accidente masivo (III) Riesgo de catástrofe en seguros de salud: Concentración de accidentes (I) Riesgo de catástrofe en seguros de salud: Concentración de accidentes (II) pág. 7

8 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II DS2701_22t DE PC1 al PG31 Riesgo de catástrofe en seguros de salud: Pandemia (I) DS2701_23t DE PH1 al PJ31 Riesgo de catástrofe en seguros de salud: Pandemia (II) DS2701_24t DE PA32 al PM33 Riesgo de catástrofe en seguros de salud: Pandemia (III) S DS2801_01t Capital mínimo obligatorio (excepto para entidades de seguros mixtas) S DS2802_01t Capital mínimo obligatorio: entidades de seguros mixtas 3.2. Nomenclatura de columnas en las tablas de datos Cada tabla de datos posee una serie de columnas que identifican la entidad, período y tipo de DEC correspondiente y que son iguales en todas ellas (campos cabecera), junto con las columnas propias de la plantilla y bloque de información correspondientes. Para estas últimas, el nombre de la columna corresponde con el código dado por EIOPA a la celda correspondiente (ejemplo: en el modelo S la celda A2 correspondiente con Inmovilizado Intangible; este dato se almacenará en la columna A2 de la tabla de datos DS0201_01t). Campos cabecera de las tablas de datos: Las aplicaciones DEC agregan a todas las tablas de datos unos campos de cabecera adicionales para relacionar la información. Se detallan a continuación: Periodo: Se debe introducir el periodo de referencia anual. A saber: o 31/12/XXXX Siendo XXXX el año de referencia de la información Clave: Es la clave identificativa de la entidad en la DGSFP TipoDEC: Indica el tipo de aplicación de captura. Para el caso de Anual Individual debe ser el valor fijo 3. CS: Identifica el tipo de información. Información individual o de grupo. Para el caso de Anual Individual debe ser el valor fijo x26 Campos adicionales DGSFP: Existen algunos casos en los que la adaptación de las plantillas de reporte de EIOPA a la aplicación DEC necesita campos adicionales para la cumplimentación de los modelos; estos campos adicionales se identificarán en las tablas de datos con el código dado por EIOPA a la celda correspondiente, un sufijo _S y un número secuencial en caso de existir más de un campo adicional para la misma celda. Más adelante se detallan estos casos con ejemplos. 4. Tablas auxiliares de tipo Para la captura de datos restringidos a listas de valores cerradas, las aplicaciones DEC utilizan las denominadas tablas auxiliares de tipo, que albergan el código, nombre, orden a mostrar y jerarquía para cada una de las opciones disponibles en la lista correspondiente. pág. 8

9 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II En las plantillas anotadas de EIOPA se identifican estas celdas bien mediante tipos enumerados de una métrica o bien mediante listas dimensionales. En ambos casos los valores posibles que puede tomar dicha celda quedan definidos por un código de dominio y un código de jerarquía. El modelo de datos de la DEC incluye una tabla auxiliar de tipo por cada dominio de datos, con todas aquellas jerarquías que sean utilizadas en alguno de los modelos de reporte de Solvencia II. Para mantener la trazabilidad con el diccionario de datos DPM de EIOPA la nomenclatura de las tablas auxiliares de tipo se realiza de la siguiente forma: un prefijo Aux_ para identificarlas dentro de la base de datos a continuación un identificador del dominio de dos letras o Por ejemplo: DV. Divisas DD. Subcategoria_CIC o Para tablas auxiliares que corresponden con un dominio definido por EIOPA en su diccionario de datos, se utiliza el código de dominio asignado por EIOPA; para tablas auxiliares que corresponden con dominios no definidos por EIOPA en la forma requerida por la aplicación DEC, se utiliza un código de dominio propio de la DGSFP. un texto descriptivo del contenido (el separador entre palabras será el carácter _ ) Campos de las tablas auxiliares de tipo Las tablas auxiliares de tipo tienen las siguientes columnas: Codigo. se corresponde con el campo Name del diccionario DPM para ese miembro del dominio (ej.: x0, x1, x2, ES, FR, EUR, USD, etc ) Descripcion: Texto que se muestra en el combo de selección, equivalente al campo Label del diccionario DPM Filtro. Es el identificador de la jerarquía del dominio. Se utiliza en la aplicación para filtrar los valores a mostrar en el combo Orden: Nos dará el orden en el que se mostrarán los elementos para cada valor de filtro Comentario: Campo adicional para algunas tablas auxiliares como el caso de composición de claves (ej. URI para códigos como LEI, ISIN, etc.) Veamos un ejemplo de tabla auxiliar de tipo: La plantilla anotada del modelo S indica que los valores posibles de la celda A7 están restringidos a la métrica Composite Undertaking (ei1318) correspondiente al dominio ST jerarquía 1. En la aplicación DEC, se utilizará una tabla auxiliar de tipo denominada AUX_ST_Sectores que contendrá los valores para ese dominio; si nos fijamos en las filas que tienen la columna filtro= 1, obtendremos los valores a utilizar (con el literal traducido en castellano): pág. 9

10 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II En el Anexo I se muestra una relación de los campos de plantillas y sus tablas auxiliares tipo y Filtros correspondientes. 5. Campos Adicionales Existen algunos casos en los que la adaptación de las plantillas de reporte de EIOPA a la aplicación DEC necesita campos adicionales para la cumplimentación de los modelos. Veremos a continuación los casos de cada tabla de datos del modelo con sus campos adicionales para facilitar el rellenado de los modelos desde la aplicación de captura. Tabla DS0102_01t CAMPOS A11_S y A1_S En la documentación técnica, EIOPA define una celda combinada A11/A1 de tipo clave ( *key* ) cuyo contenido será de tipo URI ( siendo en origen el campo A11 una lista de tipos de códigos de identificación, y el campo A1 el valor de dicho código. Para esta celda combinada, la aplicación presenta un desplegable con los tipos de códigos de entidad (LEI, PreLEI, Código Local), guardando este valor del combo en el campo adicional A11_S y un campo de texto con el valor del código, guardado en el campo adicional A1_S. El campo con la URI requerida por EIOPA se mantiene como A1. Por tanto se define un campo en la tabla de datos que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo tabla auxiliar) para guardar el tipo de código de identificación, otro campo que contendrá el valor especifico del código (Campo código) y el campo que tendrá la URI concatenando los dos anteriores (Campo URI de la plantilla de EIOPA). Campo tabla auxiliar ( A11_S ). Obtendrá sus valores de la tabla auxiliar de tipos Aux_CD_Codigos_DGS con el filtro de jerarquía 3, en el orden establecido en la tabla. El campo comentario tomará la parte inicial de la URI a concatenar. Aux_CD_Codigos_DGS Código Descripción Filtro Orden Comentario x1 LEI x2 PreLEI x9 Código Local Campo código ( A1_S ). Contendrá el valor del código. Será la parte final de la URI a concatenar. Campo concatenado ( A1 ). Para conformar la *key* y el dato de la plantilla de EIOPA se obtiene el contenido del valor de la columna Comentario en la tabla Aux_CD_Codigos_DGS con el filtro de jerarquía 3 que corresponde a la opción elegida en el campo A11_S, concatenándolo al contenido de la columna A1_S. Ejemplo: Para la entidad C9999 de tipo Código Local habría que reportar en estos campos la siguiente información: Campo tabla auxiliar ( A11_S ) = x9. (comentario= ) pág. 10

11 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Campo código ( A1_S ) = C9999 Campo concatenado ( A1 ) = En la base de datos la información se almacenará de la siguiente forma: [...] A11_S [...] A1_S A1 [...] [...] x9 [...] C [...] CAMPO A6 EIOPA define una lista de valores en la jerarquía del dominio AP para identificar el Tipo de Modelo interno usado por la entidad, que no discrimina en Fase Preparatoria si se utiliza Fórmula Estándar o Modelos internos parciales. Puesto que esta información es requerida por la DGSFyP, se deberá utilizar la tabla auxiliar Aux_ES_Escenarios con el Filtro 3 para indicar el modelo interno de la entidad Aux_ES_Escenarios Código Descripción Filtro Orden x1 MIC: Modelo interno completo 3 1 x2 MIP: Modelo(s) interno(s) parcial(es) 3 2 x3 FS: Fórmula Estándar 3 3 Tabla DS0201_01t CAMPOS AS1_S, AS24_S, A2_S, A26_S, A25B_S, A3_S, A4_S, A5_S, A6_S, A7B_S, A7_S, A7A_S, A8E_S, A8_S, A8A_S, A8C_S, A8D_S, A9_S, A10A_S, A10B_S, A11_S, A12_S, A14_S, A14B_S, A14C_S, A14A_S, A16_S, A17A_S, A17_S, A18_S, A19B_S, A18A_S, A19_S, A19A_S, A13_S, A21_S, A20_S, A23_S, A28A_S, A28B_S, A27_S, A29_S, A30_S Para el modelo S.02.01, EIOPA define una columna con los valores según Solvencia II y otra columna para los valores contables, asignando el mismo código de celda a las partidas que se encuentran en la misma fila. Para obtener nombres de columna únicos, se han renombrado todos los campos que contienen el valor contable, añadiendo el sufijo _S al código existente. Ejemplo: el campo A2 contiene el importe del inmovilizado intangible (valor Solvencia II) y el campo A2_S contiene el valor del inmovilizado intangible (valor contable). Tabla DS0201_02t CAMPOS LS0_S, L1_S, L4_S, LS6F_S, L6B_S, L7_S, L10_S, LS14_S, L23_S, L18_S, L22_S, L13_S, L17_S, L16_S, L19_S, L20_S, L15A_S, L15B_S, L15C_S, L15E_S, L15D_S, L26_S, L25_S, L25A_S, L27_S Para el modelo S.02.01, EIOPA define una columna con los valores según Solvencia II y otra columna para los valores contables, asignando el mismo código de celda a las partidas que se encuentran en la misma fila. Para obtener nombres de columna únicos, se han renombrado todos los campos que contienen el valor contable, añadiendo el sufijo _S al código existente. pág. 11

12 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Ejemplo: el campo L16 contiene el importe de los derivados (valor Solvencia II) y el campo L16_S contiene el importe de los derivados (valor contable). Tabla DS0202_01t CAMPOS A3_S3, A4_S3, A5_S3, A5A_S3, A6_S3, A7_S3, A7A_S3, A8_S3, A9_S3, A10_S3, A11_S3, A12_S3, A13_S3, A14_S3, A15_S3 Para el modelo S.02.02, EIOPA define una columna con los valores a reportar para la moneda utilizada en el informe, otra para las monedas en el umbral de materialidad, otra para el resto de monedas y otra para el total, asignando códigos de celda a una única columna que difiere entre versiones de las plantillas anotadas. Para obtener nombres unívocos para cada campo, se han renombrado todos los campos que contienen el valor para el total, añadiendo el sufijo _S3 al código establecido por EIOPA para la fila correspondiente. Ejemplo: el campo A7_S3 contiene el importe de Otros activos (Total). Tabla DS0202_02t CAMPO A1_S2 Este campo debe contener la moneda utilizada en el informe, que en el caso de España tiene que tomar siempre el valor EUR (ver Anexo I. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo). CAMPOS A3_S2, A4_S2, A5_S2, A5A_S2, A6_S2, A7_S2, A7A_S2, A8_S2, A9_S2, A10_S2, A11_S2, A12_S2, A13_S2, A14_S2, A15_S2 Para el modelo S.02.02, EIOPA define una columna con los valores a reportar para la moneda utilizada en el informe, otra para las monedas en el umbral de materialidad, otra para el resto de monedas y otra para el total, asignando códigos de celda a una única columna que difiere entre versiones de las plantillas anotadas. Para obtener nombres unívocos para cada campo, se han renombrado todos los campos que contienen el valor para la moneda utilizada en el informe, añadiendo el sufijo _S2 al código establecido por EIOPA para la fila correspondiente. Ejemplo: el campo A7_S2 contiene el importe de Otros activos (Moneda utilizada en el informe). Tabla DS0202_03t CAMPOS A3, A4, A5, A5A, A6, A7, A7A, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 Para el modelo S.02.02, EIOPA define una columna con los valores a reportar para la moneda utilizada en el informe, otra para las monedas en el umbral de materialidad, otra para el resto de monedas y otra para el total, asignando códigos de celda a una única columna que difiere entre versiones de las plantillas anotadas. Para obtener nombres unívocos para cada campo, se ha mantenido, para los campos que contienen el valor para el resto de monedas, el código establecido por EIOPA para la fila correspondiente. Ejemplo: el campo A7 contiene el importe de Otros activos (Resto de monedas). pág. 12

13 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Tabla DS0202_04t CAMPO A1_S1 Este campo debe contener la moneda en el umbral de materialidad a la que se refieren los importes consignados en el resto de campos de la fila correspondiente (ver Anexo I. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo). CAMPOS A3_S1, A4_S1, A5_S1, A5A_S1, A6_S1, A7_S1, A7A_S1, A8_S1, A9_S1, A10_S1, A11_S1, A12_S1, A13_S1, A14_S1, A15_S1 Para el modelo S.02.02, EIOPA define una columna con los valores a reportar para la moneda utilizada en el informe, otra para las monedas en el umbral de materialidad, otra para el resto de monedas y otra para el total, asignando códigos de celda a una única columna que difiere entre versiones de las plantillas anotadas. Para obtener nombres unívocos para cada campo, se han renombrado todos los campos que contienen el valor para las monedas en el umbral de materialidad, añadiendo el sufijo _S1 al código establecido por EIOPA para la fila correspondiente. Ejemplo: el campo A7_S1 contiene el importe de Otros activos (Moneda especificada en el campo A1_S1). Tabla DS0602_01t CAMPOS A5_S, A4_S, A33_S, A31_S, A33_S2 y A32_S Los tres campos definidos por EIOPA y por tanto a reportar de tipo *uri* se obtendrán siguiendo los mismos criterios. Habrá un campo de la tabla que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo tabla auxiliar), un campo que contendrá el código especifico (Campo código) y un campo que tendrá la concatenación del texto de la opción elegida y el campo código (Campo concatenado de la plantilla de EIOPA). Campo tabla auxiliar Campo código Campo concatenado (plantilla de EIOPA) A5_S A4_S A4 A33_S A31_S A31 A33_S2 A32_S A32 EJEMPLO DE OBTENCION DEL CAMPO A4 USANDO A A5_S y A4_S Para rellenar el campo A4 de tipo *uri* de la plantilla de EIOPA hay que basarse, a su vez, en los campos de la tabla A5_S y A4_S de la siguiente forma. Campo tabla auxiliar ( A5_S ). Obtendrá su juego de valores de la tabla de tipos Aux_CD_Codigos_DGS con el filtro de jerarquía 2, en el orden establecido en la tabla. pág. 13

14 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Aux_CD_Codigos_DGS Código Descripción Filtro Orden Comentario x4 CUSIP x5 Bloomberg Ticker x6 Reuters RIC x3 ISIN x7 Otros Internacionalmente Reconocidos x8 Otros Empresa Campo código ( A4_S ). Será el contenido del código Campo concatenado ( A4 ). Para conformar la uri y el dato de la plantilla de EIOPA se obtiene el contenido del valor de la columna Comentario que corresponde a la opción elegida en el campo A5_S, concatenándolo al contenido de la columna A4_S. Por ejemplo, para guardar un código ISIN en forma de URI la información sobre los campos de la base de datos tendrá que venir de la siguiente forma: Campo tabla auxiliar ( A5_S ) = x3. Contenido de campo comentario: Campo código ( A4_S ) = ES Campo concatenado ( A4 ) = En la base de datos la información se almacenará de la siguiente forma: [...] A5_S [...] A4_S A4 [...] [...] x3 [...] ES [...] CAMPOS A15_S, A15_S2 y A15_S3 El valor del CIC de la plantilla de EIOPA en la celda A15 es un campo codificado definido de la siguiente forma: Campo A15_S ( Activos consignados en: ). Será un valor de la tabla auxiliar Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales con el filtro 1. Campo A15_S2 ( Categoría del CIC ). Será un valor de la tabla auxiliar Aux_DD_SubCategoria_CIC con el filtro 4 Campo A15_S3 ( Subcategoría del CIC ). Será un valor de la tabla auxiliar Aux_DD_SubCategoria_CIC con el filtro 1 Campo A15. Campo de la plantilla de EIOPA. Será la concatenación del A15_S y el A15_S3 pág. 14

15 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II CAMPO A8_S0, A8_S y A8_S2 Cuando A15 [CIC] (concatenación del A15_S y el A15_S3 ) sea igual a XT72, XT73 o XT74 el valor del campo A8 (campo de la plantilla de EIOPA) puede estar restringido a los valores del campo descripción de la tabla auxiliar de tipos Aux_EB_Entidades_Bancarias siempre que su contenido sea una entidad bancaria registrada por Banco de España. El contenido de la tabla auxiliar de tipo se genera en base al listado de entidades bancarias facilitado por el Banco de España (BdE) en su página web pública. Puesto que dicha lista proporcionada por BdE incluye la información de Código LEI de las entidades se ha incorporado a la tabla auxiliar para su cumplimentación en los campos A33_S y A31_S. Primeramente hay que indicar en el campo A8_S0 el tipo de entidad con el valor de la tabla auxiliar Aux_TE_TiposEntidades con filtro 1. Si la entidad bancaria está registrado en Banco de España (x1) o es Extranjera no operando en España (x0). Cuando se seleccione tipo de entidad registrada en Banco de España (S8_S0=x1) se seleccionará la información de la tabla auxiliar Aux_EB_Entidades_Bancarias con filtro 1 La información de la tabla auxiliar contiene la información de este modo: Aux_EB_Entidades_Bancarias Código Descripción Filtro Orden Comentario ES0003 BANCO DE DEPOSITOS, S.A. 1 1 ES0011 ALLFUNDS BANK, S.A SICIK5OVMVY186 ES0019 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA JI0YQO8PDPC935 ES0031 BANCO ETCHEVERRIA, S.A PF0SJV8TSAB140 ES0036 SANTANDER INVESTMENT, S.A ES0038 SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. 1 6 ES0046 BANCO GALLEGO, S.A QMFDDMYWIAM13 ES0049 BANCO SANTANDER, S.A ES0057 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A DE0162 COMMERZBANK AG DE0166 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT A.M El campo Código se compone de las dos primeras posiciones con el código de país y las siguientes posiciones con el código de la entidad bancaria. En el caso de Entidades Extranjeras sin sucursal en España se compone de las dos posiciones con el código de país, un guion y las siguientes posiciones con el número secuencial asignado por Banco de España. Para facilitar el desdoble del campo código en dos partes se facilita la consulta AuxEntidadesBancarias dentro del modelo de datos. Veamos a continuación un ejemplo: si la entidad elegida tiene la denominación ALLFUNDS BANK, S.A., usando la tabla auxiliar de tipo Aux_EB_Entidades_Bancarias (o bien la consulta AuxEntidadesBancarias ) se extraen las dos primeras posiciones del campo Código para rellenar el pág. 15

16 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II campo A8_S2. País entidad bancaria y el resto de caracteres del campo Código serán los valores a almacenar en el campo A8_S.Código entidad bancaria. Si el campo comentario tiene valor, se extrae para rellenar el campo A31_S. Código del emisor y se indicará en el campo A33_S. Tipo de código de emisor el valor x1 (LEI). En la tabla S0602_01t para este ejemplo se almacenarán los datos a reportar de la siguiente manera: [...] A8 A8_S0 A8_S2 A8_S [...] A33_S A31_S [...] [...] ALLFUNDS BANK, S.A. x1 ES 0011 [...] x SICIK5OVMVY186 [...] En el caso de Otras entidades bancarias extranjeras no registradas por Banco de España, se utilizará el Tipo de Entidad x0 en A8_S0 y se introducirá la descripción de la entidad en el campo A8, el país en el campo A8_S2 y en caso de disponer de código LEI o PreLEI indicarlo en los campos A33_S y A31_S (Tipo de código y código, respectivamente) [...] A8 [...] A8_S0 A8_S2 A8_S [...] A33_S A31_S [...] [...] SHENZEN CITY COMMERCIAL BANK [...] x0 CN 9999 [...] [...] Tabla DS0802_01t CAMPOS A11_S, A11_S2 y A11_S3 El valor del CIC de la plantilla de EIOPA en la celda A11 es un campo codificado definido de la siguiente forma: Campo A11_S ( Activos consignados en: ). Será un valor de la tabla auxiliar Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales con el filtro 1. Campo A11_S2 ( Categoría del CIC ). Será un valor de la tabla auxiliar Aux_DD_SubCategoria_CIC con el filtro 5 Campo A11_S3 ( Subcategoría del CIC ). Será un valor de la tabla auxiliar Aux_DD_SubCategoria_CIC con el filtro 2 Campo A11. Campo reportado a EIOPA. Será la concatenación del A11_S y el A11_S3 CAMPOS A4, A36 y A37 Estos tres campos definidos en la plantilla de EIOPA son de tipo URI ( y se obtendrán siguiendo los mismos criterios indicados anteriormente en el capítulo. Habrá un campo de la tabla que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo tabla auxiliar), un campo que contendrá el código especifico (Campo código) y un campo que tendrá la concatenación del texto de la opción elegida y el campo código (Campo concatenado de la plantilla de EIOPA). pág. 16

17 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Campo tipo código Campo valor código Campo URI concatenado (plantilla de EIOPA) A5_S A4_S A4 A38_S2 A36_S A36 A38_S A37_S A37 Será válido el mismo ejemplo, con los mismos criterios, establecidos en el rellenado de la tabla DS0602_01t para los campos equivalentes entre modelos A5_S, A4_S y A4. Tablas DS1201_02t y DS1201_03t CAMPO GA Las plantillas anotadas de EIOPA incluyen en el modelo S la dimensión LX para las tablas S y S ; esta dimensión toma valores del dominio GA. La aplicación DEC define el campo GA para almacenar el valor de esta dimensión. En el caso de la tabla DS1201_02t (correspondiente a S ) se deberá rellenar el campo GA con el valor fijo de España: x24. Para el caso de la tabla DS1201_03t (correspondiente al S ) se deberá rellenar el campo GA con el valor de la Tabla Auxiliar de tipo AUX_AG_Areas_Geográficas_Adicionales con filtro= 2 que corresponde a la jerarquía 2 de países traducidos del DPM de EIOPA versión c Tablas DS1701_05t y DS1701_06t CAMPO GA Las plantillas anotadas de EIOPA incluyen en el modelo S la dimensión LX para las tablas S y S ; esta dimensión toma valores del dominio GA. La aplicación DEC define el campo GA para almacenar el valor de esta dimensión. En el caso de la tabla DS1701_05t (correspondiente a S ) se deberá rellenar el campo GA con el valor fijo de España: x24. Para el caso de la tabla DS1701_06t (correspondiente al S ) se deberá rellenar el campo GA con el valor de la Tabla Auxiliar de tipo AUX_AG_Areas_Geográficas_Adicionales con filtro= 2 que corresponde a la jerarquía 2 de países traducidos del DPM de EIOPA versión c Tabla DS2501_01t Esta tabla almacena información tanto del modelo S como de los modelos S y S CAMPO AO pág. 17

18 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Las plantillas anotadas de EIOPA incluyen en el modelo S la dimensión AO en todas sus tablas; esta dimensión toma los valores de la tabla auxiliar Aux_AO_Articulo_112, para su única jerarquía 1. La aplicación DEC define el campo AO para almacenar el valor de esta dimensión. El valor de este campo AO debe estar entre los valores de la tabla auxiliar de tipo AUX_AO_Articulo_112 (x0=no, x1=sí) con filtro 1. CAMPOS PO y NumFondoRFF Las plantillas anotadas de EIOPA incluyen en los modelo S y S la dimensión PO en todas sus tablas; esta dimensión toma valores del dominio PU en su jerarquía 13: x40 para Fondos de Disponibilidad limitada (Ring Fenced Funds) x24 para Otros distintos de RFF x0 Total/NA Además, en el caso del modelo S se incluye además la dimensión tipada NF también en todas sus tablas; en este caso se trata de una dimensión abierta que toma como valor el código del fondo de tipo cadena (string). La aplicación DEC define los campos PO y NumFondoRFF para almacenar el valor de estas dimensiones. En el caso de estar rellenando el modelo S , el campo PO deberá tomar el valor x0 mientras que el campo NumFondoRFF deberá dejarse vacío. Ejemplo para cumplimentar el modelo S en la tabla DS2501_01t: Modelo S (entity) AO PO NumFondoRFF [...] x0 x0 [...] Modelo S (RFF) AO PO NumFondoRFF [...] x0 x40 SF [...] Modelo S (remaining) AO PO NumFondoRFF [...] x0 x24 [...] Tablas DS2502_01t, DS2502_02t y DS2502_03t Las reglas de cumplimentación son las mismas que las indicadas para la tabla DS2501_01t mediante el uso del campo PO y NumFondoRFF. Tablas DS2503_01t, DS2503_02t y DS2503_03t Las reglas de cumplimentación son las mismas que las indicadas para la tabla DS2501_01t mediante el uso del campo PO y NumFondoRFF. pág. 18

19 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Tablas DS2601_01t, DS2601_02t y DS2601_03t Estas tablas almacenan datos para los Modelos S , S y S Las reglas de cumplimentación son las mismas que las indicadas para la tabla DS2501_01t mediante el uso de los campos AO, PO y NumFondoRFF. Tablas DS2602_01t y DS2602_02t Estas tablas almacenan datos para los Modelos S , S y S Las reglas de cumplimentación son las mismas que las indicadas para la tabla DS2501_01t mediante el uso de los campos AO, PO y NumFondoRFF. Tablas DS2603_01t y DS2603_02t Estas tablas almacenan datos para los Modelos S , S y S Las reglas de cumplimentación son las mismas que las indicadas para la tabla DS2501_01t mediante el uso de los campos AO, PO y NumFondoRFF. Tablas DS2604_01t, DS2604_02t, DS2604_03t y DS2604_04t Estas tablas almacenan datos para los Modelos S , S y S Las reglas de cumplimentación son las mismas que las indicadas para la tabla DS2501_01t mediante el uso de los campos AO, PO y NumFondoRFF. Tablas DS2605_01t y DS2605_02t Estas tablas almacenan datos para los Modelos S , S y S Las reglas de cumplimentación son las mismas que las indicadas para la tabla DS2501_01t mediante el uso de los campos AO, PO y NumFondoRFF. Tabla DS2606_01t Esta tabla almacena datos para los Modelos S , S y S Las reglas de cumplimentación son las mismas que las indicadas para la tabla DS2501_01t mediante el uso de los campos AO, PO y NumFondoRFF. Tablas DS2701_01t, DS2701_02t, DS2701_03t, DS2701_04t, DS2701_05t, DS2701_06t, DS2701_07t, DS2701_08t, DS2701_09t, DS2701_10t, DS2701_11t, DS2701_12t, DS2701_13t, DS2701_14t, DS2701_15t, DS2701_16t, DS2701_17t, DS2701_18t, DS2701_19t, DS2701_20t, DS2701_21t, DS2701_22t, DS2701_23t, DS2701_24t Estas tablas almacenan datos para los Modelos S , S y S Las reglas de cumplimentación son las mismas que las indicadas para la tabla DS2501_01t mediante el uso de los campos AO, PO y NumFondoRFF. pág. 19

20 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Anexo I. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo A continuación se detalla la relación de tablas auxiliares de tipo con cada campo de tabla de dato indicando la jerarquía (Filtro) utilizado. Tabla Campo Tabla Auxiliar Propietario Filtro Comentarios DS0002t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS0102_01t A11_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 3 DS0102_01t A4 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 Valor "EUR Euro" DS0102_01t A5 Aux_NO_NormaContable DGSFP 1 DS0102_01t A6 Aux_ES_Escenarios DGSFP 3 DS0102_01t A7 Aux_ST_Sectores DGSFP 1 DS0102_01t A8 Aux_OC_Objeto_Cartera DGSFP 1 DS0202_02t A1_S2 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 Valor "EUR Euro" DS0202_04t A1_S1 Aux_DV_Divisas DGSFP 2 La jerarquía no tiene el valor EUR DS0602_01t A8 Consulta AuxEntidadesBancarias DGSFP Campo Descripción Cuando A15 sea XT72, XT73 o XT74 y A8_S0=x1 DS0602_01t A11 Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 3 DS0602_01t A13 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0602_01t A15_S Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 1 DS0602_01t A15_S2 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 4 DS0602_01t A15_S3 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 1 DS0602_01t A16 Aux_ES_Escenarios DGSFP 2 DS0602_01t A31_S Consulta AuxEntidadesBancarias DGSFP Campo Comentario Cuando A15 sea XT72, XT73 o XT74 y A8_S0=x1 DS0602_01t A33_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0602_01t A33_S2 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0602_01t A5_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 2 DS0602_01t A8_S0 Aux_TE_TiposEntidades DGSFP 1 Cuando A15 sea XT72, XT73 o XT74 DS0602_01t A8_S Consulta AuxEntidadesBancarias DGSFP Campo País Cuando A15 sea XT72, XT73 o XT74 y A8_S0=x1 DS0602_01t A8_S2 Consulta AuxEntidadesBancarias DGSFP Campo Codigo Cuando A15 sea XT72, XT73 o XT74 y A8_S0=x1 DS0602_01t A8_S2 Aux_AG_Areas_Geográficas_Adicionales DGSFP 2 Cuando A15 sea XT72, XT73 o XT74 y A8_S0=x0 DS0602_01t A9 Aux_NE_Codigo_NACE DGSFP 2 NACE completa excepto el código K DS0602_02t A1 Aux_PU_Proposito_Activos EIOPA 7 DS0602_02t A12 Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 2 DS0602_02t A24 Aux_VM_Metodos_de_Tasacion EIOPA 1 DS0602_02t A3 Aux_LB_Lineas_Negocio EIOPA 4 pág. 20

21 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II DS0602_02t A6 Aux_CG_Activos_Garantizados EIOPA 2 DS0801_01t A10 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0801_01t A11_S Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 1 DS0801_01t A11_S2 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 5 DS0801_01t A11_S3 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 2 DS0801_01t A24 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0801_01t A25 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0801_01t A31 Aux_LT_Tipo_Motivos EIOPA 2 DS0801_01t A38_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0801_01t A38_S2 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0801_01t A5_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 2 DS0801_02t A1 Aux_PU_Proposito_Activos EIOPA 9 DS0801_02t A13 Aux_PU_Proposito_Activos EIOPA 10 DS0801_02t A16 Aux_CP_Posicion DGSFP 1 DS0801_02t A29 Aux_VM_Metodos_de_Tasacion EIOPA 4 DS0801_02t A3 Aux_LB_Lineas_Negocio EIOPA 4 DS1201_02t GA Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 2 DS1201_03t GA Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 2 DS1701_05t GA Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 2 DS1701_06t GA Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 2 DS2501_01t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2501_01t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2502_01t A1B Aux_MV_Metodos_de_Tasacion EIOPA 1 DS2502_01t A1C Aux_MV_Metodos_de_Tasacion EIOPA 2 DS2502_01t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 Valor x0 NA DS2502_02t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 Valor x0 NA DS2502_03t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 Valor x0 NA DS2503_01t A1B Aux_MV_Metodos_de_Tasacion EIOPA 1 DS2503_01t A1C Aux_MV_Metodos_de_Tasacion EIOPA 2 DS2503_01t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 Valor x0 NA DS2503_02t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 Valor x0 NA DS2503_03t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 Valor x0 NA DS2601_01t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2601_01t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2601_02t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2601_02t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2601_03t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2601_03t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2602_01t AB10_S1 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS2602_01t AB10_S10 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS2602_01t AB10_S2 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS2602_01t AB10_S3 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS2602_01t AB10_S4 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS2602_01t AB10_S5 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS2602_01t AB10_S6 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 pág. 21

22 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II DS2602_01t AB10_S7 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS2602_01t AB10_S8 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS2602_01t AB10_S9 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS2602_01t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2602_01t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2602_02t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2602_02t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2603_01t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2603_01t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2603_02t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2603_02t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2604_01t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2604_01t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2604_02t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2604_02t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 1 DS2604_03t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2604_03t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 1 DS2604_04t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2604_04t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2605_01t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2605_01t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2605_02t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2605_02t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2606_01t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2606_01t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2701_01t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2701_01t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2701_02t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2701_02t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2701_03t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2701_03t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2701_03t AE1 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE2 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE3 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE4 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE5 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE6 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE7 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE8 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE9 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE10 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE11 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE12 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE13 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE14 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 pág. 22

23 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II DS2701_03t AE15 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE16 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE17 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE18 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE19 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_03t AE20 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_04t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2701_04t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2701_05t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2701_05t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2701_06t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2701_06t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2701_07t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2701_07t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2701_07t CE1 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE2 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE3 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE4 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE5 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE6 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE7 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE8 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE9 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE10 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE11 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE12 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE13 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_07t CE14 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_08t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2701_08t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2701_09t AO Aux_AO_Articulo_112 DGSFP 1 DS2701_09t PO Aux_PU_Proposito_Activos DGSFP 13 DS2701_09t DE1 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_09t DE2 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_09t DE3 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_09t DE4 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_09t DE5 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_09t DE6 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_09t DE7 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_09t DE8 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 DS2701_09t DE9 Aux_CP_Posicion DGSFP 2 Las tablas auxiliares de tipo con propietario DGSFP se han definido para cubrir diversos casos de reporte: pág. 23

24 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II En algunos casos se hace necesario definir tablas auxiliares de tipo para añadir valores sobre los definidos en el diccionario DPM de EIOPA (ej.: Países para la codificación del CIC modelo 6 y 8). En otros casos se definen tablas auxiliares de tipo para reordenar los elementos de una jerarquía del dominio (ej.: Países ordenados por literal en castellano). pág. 24

25 MODELO DE DATOS DEC ANUAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Anexo II. Diccionario de Datos pág. 25

26 DS0001t DS0001t Datos de la entidad Modelo 1 Clave 1(Principal):regID regid IDÚnico Periodo Periodo VCI_DS0001t_Periodo_2 ha de existir en la Tabla PERIODOS VCI_DS0001t_Campo_1_1 El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089) Clave Clave VCI_DS0001t_Clave_1 ha de ser (una C o una M o una E o una R o una P) y 4 enteros del 0 al 9 DENOMINACION Denominación NIF NIF VCI_DS0001t_NIF_1 NIF Incorrecto URL URL TipoDEC Tipo DEC VCI_DS0001t_TipoDEC_1 Ha de ser 3 CS CS VCI_DS0001t_CS_1 Ha de ser x26 VALIDACIONES DE TABLA OBLIGATORIOS Datos de la entidad VTO_DS0001t_1 Anidada VTO_DS0001t_1_1 Falta por cumplimentar los datos de la entidad VALIDACIONES DE TABLA COINCIDENCIAS Datos de la entidad

27 DS0002t DS0002t Definición fondos Modelo 1 Clave 1(Principal):regID regid IDÚnico Periodo Periodo VCI_DS0002t_Periodo_1 El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089) VCI_DS0002t_Periodo_2 Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica Clave Clave VCI_DS0002t_Clave_1 Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica TipoDEC Tipo DEC VCI_DS0002t_TipoDEC_1 Ha de ser 3 CS CS VCI_DS0002t_CS_1 Ha de ser x26 PO PO VCI_DS0002t_PO_1 PO(PO) debe ser en minúsculas. NumFondoRFF Número de fondo FDL VCI_DS0002t_NumFondoRFF_1 Si se ha declarado un fondo FDL el campo NumFondoRFF(Número de fondo FDL) es obligatorio. NombreRFF Descripción fondo VALIDACIONES DE TABLA OBLIGATORIOS Definición fondos VTO_DS0002t_1 Definición fondos debe tener sólo un registro con el campo PO=x0 (Entidad) VTO_DS0002t_2 Definición fondos debe tener sólo un registro con el campo PO=x24 (Fondos de disponibilidad limitada) VTO_DS0002t_3 Definición fondos debe tener sólo un registro con el campo PO=x40 (Otros que no sean fondos de disponibilad limitada) VTO_DS0002t_4 Si se declara un fondo como PO=x40 (Otros que no sean fondos de disponibilad limitada) es obligatorio declarar uno como PO=x24 (Fondos de disponibilidad limitada) VTO_DS0002t_5 Si se declara un fondo como PO=x24 (Fondos de disponibilidad limitada) es obligatorio declarar uno como PO=x40 (Otros que no sean fondos de disponibilad limitada) VALIDACIONES DE TABLA COINCIDENCIAS Definición fondos

28 DS0101_01t DS0101_01t Listado de modelos fase preparatoria Modelo 0101 Clave 1(Principal):regID regid IDÚnico Periodo Periodo VCI_DS0101_01t_Periodo_1 El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089) VCI_DS0101_01t_Periodo_2 Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica Clave Clave VCI_DS0101_01t_Clave_1 Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica TipoDEC Tipo DEC VCI_DS0101_01t_TipoDEC_1 Ha de ser 3 A1 Información básica VCI_DS0101_01t_A1_1 Debe ser consignado si ha cumplimentado el modelo de "Información básica" VCI_DS0101_01t_A1_2 A1(Información básica) debe ser en minúsculas. A2 Balance VCI_DS0101_01t_A2_1 Debe ser consignado si ha cumplimentado el modelo de "Balance" VCI_DS0101_01t_A2_2 A2(Balance) debe ser en minúsculas. A3 Activos y pasivos por divisa VCI_DS0101_01t_A3_1 Debe ser consignado si ha cumplimentado el modelo de "Activos y pasivos por divisa" VCI_DS0101_01t_A3_2 A3(Activos y pasivos por divisa) debe ser en minúsculas. A4 Lista de activos VCI_DS0101_01t_A4_1 Debe ser consignado si ha cumplimentado el modelo de "Lista de activos" VCI_DS0101_01t_A4_2 A4(Lista de activos) debe ser en minúsculas. A5 Derivados, posiciones abiertas VCI_DS0101_01t_A5_1 Debe ser consignado si ha cumplimentado el modelo de "Derivados, posiciones abiertas" VCI_DS0101_01t_A5_2 A5(Derivados, posiciones abiertas) debe ser en minúsculas. A6 Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida VCI_DS0101_01t_A6_2 Debe ser consignado si ha informado en 'Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida ' o 'INFORMACIÓN ADICIONAL. Mejor estimación bruta para diferentes países. Para países no pertenecientes al EEE fuera del umbral de materialidad' o 'INFORMACIÓN ADICIONAL. Mejor estimación bruta para diferentes países. Para países del EEE fuera del umbral de materialidad' o 'INFORMACIÓN ADICIONAL. Mejor estimación bruta para diferentes países. Para países en el umbral de materialidad' o 'INFORMACIÓN ADICIONAL. Mejor estimación bruta para diferentes países. País de origen' (a) VCI_DS0101_01t_A6_3 A6(Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida) debe ser en minúsculas. VCI_DS0101_01t_A6_1 Debe ser consignado si ha cumplimentado el modelo de "Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida" A7 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida VCI_DS0101_01t_A7_1 Debe ser consignado si ha cumplimentado el modelo de "Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida" VCI_DS0101_01t_A7_2 A7(Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida) debe ser en minúsculas. A8 Derivados, posiciones abiertas VCI_DS0101_01t_A8_1 Debe ser consignado si ha cumplimentado el modelo de "Fondos propios" VCI_DS0101_01t_A8_2 A8(Fondos Propios) debe ser en minúsculas.