Información cuantitativa Ejercicio Nro. 58

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1 Información cuantitativa 2015 Ejercicio Nro. 58

2 CAPITAL - ESTRUCTURA Código Capital Ordinario Nivel 1: instrumentos y reservas 31/03/ /06/ Capital social ordinario admisible más primas de emision relacionadas Capital social Aportes no capitalizados Ajustes al patrimonio Primas de emisión 2 Beneficios no distribuidos Resultados no asignados (ejercicios anterior + ejercicio en curso) % de los resultados del último balance trimestral, correspondientes al último ejercicio cerrado 100% de los resultados del ejercicio en curso, registrados al cierre del último balance trimestral % de los resultados positivos y la totalidad de las pérdidas registrados en cada mes desde el % de los quebrantos no contabilizados. 3 Otras partidas del resultado integral acumuladas (y otras reservas) Reservas de utilidades Legal Participaciones minoritarias en poder de terceros 6 Subtotal: Capital ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles Capital Ordinario Nivel 1: conceptos deducibles Inversiones en instrumentos computables como capital regulatorio de entidades financieras 18 no sujetas a supervisión consolidada (hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora) 26 Conceptos deducibles específicos nacionales Bienes inmuebles para uso propio y diversos no escriturados Otros conceptos deducibles del COn Total conceptos deducibles del Capital Ordinarios Nivel Capital Ordinario Nivel 1 (CO (n1) Capital Adicional Nivel 1: instrumentos Instrumentos emitidos por la entidad que cumplan los requisitos del punto no incluidos en 30 el Capital Ordinario de Nivel 1 31 Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el CAn1 32 Participaciones minoritarias en poder de terceros no computables en COn1 36 Capital Adicional de Nivel 1 antes de conceptos deducibles Capital Adicional Nivel 1: conceptos deducibles Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a supervision consolidada, 39 cuando la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora (cuantía superior al humbral del 10%). Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades no sujetas a supervision 40 consolidada (cuantía superior al umbral del 10%). 41 Conceptos deducibles específicos nacionales Conceptos deducibles aplicados al adicional nivel 1 debido a insuficiencias de capital de nivel 42 2 para cubrir deducciones. 43 Total conceptos deducibles del Capital Adicional Nivel 1 44 Capital Adicional Nivel 1 (CA n1) 45 Patrimonio Neto Básico Capital de Nivel Patrimonio Neto Complementario -Capital Nivel 2: instrumentos y previsiones Instrumentos admisibles como capital de nivel 2 emitidos directamente mas las primas de emision 46 relacionadas. 48 Instrumentos incluidos en el capital de nivel 2 emitidos por filiales y en poder de terceros 50 Previsiones por riesgo de incobrabilidad Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 antes de conceptos deducibles Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: conceptos deducibles Inversiones en instrumentos computables como capital de entidades financieras no sujetas a 54 supervision consolidada cuando la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora. Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras no sujetas a 55 supevision consolidada (cuantia mayor al 10%). 56 Conceptos deducibles específicos nacionales 57 Total conceptos deducibles del PNC - Capital Nivel 2 58 Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 (PNc) Responsabilidad Patrimonial Computable Activos Totales s por riesgo Coeficientes 61 Capital ordinario de nivel 1 (en porcentaje de los activos s por riesgo) 14,86% 15,35% 16,03% 14,44% 62 Capital de nivel 1 en porcentaje de los activos s por riesgo 14,86% 15,35% 16,03% 14,44% 63 Capital total en porcentaje de los activos 15,88% 16,36% 17,07% 15,49% Importes por debajo de los umbrales de deducción (antes de la ponderación por riesgo) 72 Inversiones no significativas en el capital de otras entidades financieras 73 Inversiones significativas en el capital ordinario de otras entidades financieras Activos por impuestos diferidos procedentes de diferencias temporales Ganancia mínima 75 presunta pto Limites máximos aplicables a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 Previsiones admisibles para inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las posiciones sujetas al 76 método estándar (antes de la aplicación del límite máximo) Límite máximo a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 con arreglo al método estándar

3 CAPITAL - EXIGENCIA DETERMINADA RIESGO CONCEPTO 31/03/ /06/2015 Riesgo de Crédito Riesgo de Mercado Riesgo Operacional Disponibilidades Exposiciones a gobiernos y bancos centrales Exposiciones a bancos multilaterales de desarrollo (BMD) Exposición a entidades financieras del país y del exterior Exposiciones a empresas del país y del exterior Exposiciones incluidas en la cartera minorista Exposiciones garantizadas por SGR/Fondos de Garantía Exposiciones garantizadas con inmuebles residenciales para vivienda familiar, única y permanente Exposiciones con otras garantías hipotecarias Préstamos morosos Otros activos Exposición a titulizaciones y retitulizaciones Partidas fuera de balance incluidas en el punto Sección 3- de las Normas sobre Capitales Mínimos Partidas fuera de balance vinculadas con operaciones de titulización Operaciones sin entrega contra pago (no DvP) Línea de créditos para la inversión productiva no imputados como aplicación mínima Exposición a entidades de contraparte central (CCP) Posiciones en activos y moneda extranjera Riesgos operativos

4 Cartera Activa - Distribución por Zonas Geográficas ZONAS DEUDA 31/03/ /06/2015 PREVISION NORMATIVA 31/03/ /06/2015 Capital Federal ,91% ,79% ,47% ,34% ,87% ,97% ,60% ,82% La Pampa ,54% ,47% ,53% ,71% ,10% ,92% ,54% ,27% Buenos Aires ,73% ,46% ,59% ,11% ,25% ,40% ,16% ,41% Rio Negro ,96% ,35% ,31% ,33% ,50% ,98% ,16% ,42% Córdoba ,93% ,94% ,78% ,90% 531 0,49% 551 0,47% 555 0,45% 660 0,46% Neuquen ,93% ,99% ,32% ,61% ,78% ,26% ,09% ,62% TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Cartera Activa - Clasificación de las exposiciones por sector económico SECTOR DEUDA PREVISION NORMATIVA 31/03/ /06/ /03/ /06/2015 Explotación Agropecuaria ,32% ,12% ,27% ,24% ,69% ,52% ,10% ,84% Manufactura ,70% ,46% ,29% ,75% ,29% ,75% ,37% ,66% Servicios ,43% ,94% ,95% ,93% ,70% ,73% ,07% ,03% Construcción ,72% ,04% ,84% ,67% ,42% ,94% ,44% ,17% Comercio ,52% ,54% ,16% ,02% ,69% ,37% ,69% ,17% Relación Dependencia ,31% ,90% ,49% ,39% ,21% ,69% ,33% ,13% TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Cartera Activa - Clasificacion de las exposiciones por plazo residual FINANCIACIONES DEUDA PLAZO RESIDUAL 31/03/ /06/ /03/ /06/2015 Préstamos OCIF Participaciones Permanentes Creditos Diversos TOTAL

5 Clasificación por sector de la cartera activa con deterioro y vencida, y su correspondiente previsión DEUDA CON ATRASO MAYOR A 30 DÍAS PREVISION NORMATIVA SECTOR 31/03/ /06/ /03/ /06/2015 HASTA 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS HASTA 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS HASTA 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS HASTA 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS HASTA 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS HASTA 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS HASTA 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS HASTA 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS Explotación Agropecuaria Manufactura Servicios Construcción Comercio Relación Dependencia TOTAL Cartera activa con atraso mayor a 90 días por zonas geográficas y su correspondiente previsión DEUDA PREVISION NORMATIVA ZONA 31/03/ /06/ /03/ /06/2015 MAYOR A 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS MAYOR A 90 DÍAS Capital Federal La Pampa Buenos Aires Rio Negro Córdoba Neuquén TOTAL

6 PREVISIONES Movimiento anual de las previsiones por incobrabilidad Previsión Cartera Activa Saldo Inicio 01/2015 Revalúo Monex Saldo Inicio 01/2015 revaluado Afectación Pasaje C.Activa a Com Cartera Activa "A" 2357 Prevision Normativa Prevision Global Previsiones Integrales Aumentos Desafectación Saldo Final 12/2015 Previsión Cartera 2357 Saldo Inicio 01/2015 Revalúo Monex Saldo Inicio 01/2015 revaluado Afectación Cartera Pasaje C.Activa a Com Aumentos Desafectación Saldo Final 12/2015 Com "A" 2357 "A" 2357 Previsiones Integrales TOTAL GENERAL TECNICAS DE COBERTURA Cartera Activa - Por clase de garantía CLASE DE GARANTIA 31/03/ /06/2015 DEUDA % DEUDA % DEUDA % DEUDA % Garantías Preferidas "A" ,28% ,54% ,31% ,10% Garantías Preferidas "B" ,04% ,28% ,32% ,07% Restantes Gtías ,37% ,17% ,62% ,75% Sin Garantía ,31% ,01% ,75% ,08% TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00%

7 TITULIZACIONES Exigencia por Titulizaciones ACTIVO Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros TOTAL PONDERADOR 31/03/ /06/2015 SALDO PROMEDIO EXIGENCIA SALDO PROMEDIO EXIGENCIA SALDO PROMEDIO EXIGENCIA SALDO EXIGENCIA Exigencia según el Tipo de Activo Subyacente ACTIVO SUBYACENTE PONDERADOR 31/03/ /06/2015 SALDO PROMEDIO EXIGENCIA SALDO PROMEDIO EXIGENCIA SALDO PROMEDIO EXIGENCIA SALDO EXIGENCIA Agropecuario Rodados Consumo Otros Cartera Comercial Cheques de pago diferido TOTAL RIESGO DE MERCADO Exigencia por Riesgo de Mercado ACTIVOS SUJETOS A RIESGO Activos Nacionales Activos Extranjeros Posiciones Moneda Extranjera Total 31/03/ /06/ RIESGO DE TASA DE INTERES Exigencia por Riesgo de Tasa CONCEPTO 31/03/ /06/2015 Exigencia por Riesgo de Tasa Flujos comprendidos totales VEC por conceptos comprendidos en pesos VEC por conceptos comprendidos en dólares VEC por conceptos comprendidos actualizables por cer

8 POSICIONES EN ACCIONES - CARTERA DE INVERSION Entidades Entidades Financieras, actividades complementarias y autorizadas Del País: Mercado Abierto Electrónico S.A. Red Link S.A. Provincanje S.A. ACH S.A. La Meridional Compañía de Seguros S.A. Del Exterior: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. S.W.I.F.T SCRL Otras sociedades Del país: Empresas de servicios públicos Garantizar S.G.R Campo Aval S.G.R. Total de Participaciones 31/03/ /06/ Exigencia por Participaciones en Otras Sociedades ACTIVO PONDERADOR 31/03/ /06/2015 SALDO PROMEDIO EXIGENCIA SALDO PROMEDIO EXIGENCIA SALDO PROMEDIO EXIGENCIA SALDO EXIGENCIA Acciones - Participación en otras sociedades Total

9 COEFICIENTE DE APALANCAMIENTO Información cuantitativa (I) Cuadro comparativo resumen Tabla 1 Nro. Fila Concepto 31/03/ /06/ Total del Activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación Trimestral/Anual Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión 3 Ajustes por activos fiduciarios reconocidos en el Balance pero que se excluyen de la medida de la exposición 4 Ajustes por instrumentos financieros derivados 5 Ajustes por las operaciones de financiación con valores (SFTs) Ajustes por las exposiciones fuera del balance Otros ajustes Exposición para el coeficiente de apalancamiento Montos expresados en miles de pesos (II) Cuadro de apertura de los principales elementos del Coeficiente de Apalancamiento Tabla 2 Nro. Fila Concepto 31/03/ /06/2015 Exposiciones en el balance 1 Exposiciones en el balance (se excluyen derivados y SFTs, se incluyen los activos en garantía) (Activos deducidos del PNb - Capital de nivel 1) Total de las Exposiciones en el balance (excluidos derivados y SFTs) Exposiciones por derivados 4 Costo de reposición vinculado con todas las transacciones de derivados (neto del margen de variación en efectivo admisible) 5 Incremento de la exposición potencial futura vinculada con todas las operaciones de derivados 6 Incremento de activos entregados en garantía de derivados deducidos de los activos del balance 7 (Deducciones de cuentas a cobrar por margen de variación en efectivo entregado en transacciones con derivados) 8 (Exposiciones con CCP, en la cual la entidad no está obligada a indemnizar al cliente) 9 Monto nocional efectivo ajustado de derivados de crédito suscriptos 10 (Reducciones de nocionales efectivos de derivados de crédito suscriptos y deducciones de EPF de derivados de créditos suscriptos) 11 Total de exposiciones por derivados Operaciones de financiación con valores (SFTs) 12 Activos brutos por SFTs (sin neteo) , ,00-13 (Importes a netear de los activos SFTs brutos) 14 Riesgo de crédito de la contraparte por los activos SFTs. 15 Exposición por operaciones en calidad de agente 16 Total de las exposiciones por Sets , ,00 - Exposiciones fuera del balance 17 Exposiciones fuera de balance a su valor nocional bruto , , , ,00 18 (Ajustes por la conversión a equivalentes crediticios) , , , ,00 19 Total de las exposiciones fuera del balance , , , ,00 Capital y Exposición total 20 PNb - Capital de nivel 1 (valor al cierre del período) , , , ,00 21 Exposición total (suma de reglones 3,11,16 y 19) , , , ,00 Coeficiente de Apalancamiento 22 Coeficiente de Apalancamiento 9,33% 8,88% 9,07% 9,57% Montos expresados en miles de pesos (III) Cuadro de Reconciliación Activos del Balance de Publicación / Coeficiente de Apalancamiento Tabla 3 Nro. Fila Concepto 31/03/ /06/ Total del Activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación Trimestral/Anual Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión 3 (Activos originados por derivados) 4 (Activos originados por operaciones de pases y otros) Previsiones por riesgo de incobrabilidad de carácter global de financiaciones en situación normal Otros ajustes Exposiciones en el balance (Fila 1 de la Tabla 2) Montos expresados en miles de pesos

10 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 31/03/ /06/ /09/2015 COMPONENTE Valor total no Valor total Valor total no Valor total Valor total no Valor total Valor total no Valor total ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD 1 Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC) SALIDAS DE EFECTIVO 2 Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPyMEs, de los cuales: Depósitos estables Depósitos menos estables Fondeo mayorista no garantizado, del cual: Depósitos operativos (todas las contrapartes) Depósitos no operativos (todas las contrapartes) Deuda no garantizada 9 Fondeo mayorista garantizado Requisitos adicionales, de los cuales: 11 Salidas relacionadas con posiciones de derivados y otros requerimientos de garantí 12 Salidas relacionadas con pérdida de fondeo en instrumentos de deuda 13 Facilidades de crédito y liquidez 14 Otras obligaciones de financiación contractual Otras obligaciones de financiación contingente SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES ENTRADAS DE EFECTIVO 17 Crédito garantizado (operaciones de pase) Entradas procedentes de posiciones que no representan atraso alguno Otras entradas de efectivo ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES FALAC TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%) 1,63 1,83-2,33-2,81