Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua Curso de Análisis y Diseño de Modelos Econométricos

Transcripción

1 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua Curso de Análisis y Diseño de Modelos Econométricos Profesor: MSc. Julio Rito Vargas Avilés. Participantes: Docentes /FAREM-Carazo Encuentro No.1 Introducción a la Econometría Objetivos del curso, Conceptos de econometría, Estadísticos principales y gráficos descriptivos de un estudio econométrico Año académico: 2011

2 Los cambios sin competencias carecen de calidad La calidad y los cambios, los realizan los docentes, pero qué tienen que tener para involucrarse, comprometerse, participar y apoyar los proyectos de la Institución? El secreto radica en tener las competencias necesarias para enfrentar con calidad los cambios, trabajando en equipos.

3 DIDÁCTICA DE LA ECONOMETRÍA Prueba Solución

4 Objetivos del Curso Objetivo General Saber modelar fenómenos económicos a través de ecuaciones de regresión lineal que describan la relación de una variable dependiente (Y), de otra (X) o más variables (X 1,X 2,X 3..X N ) independientes o EXPLICTIVAS, considerando el análisis de los supuestos básicos en los diferentes modelos teóricos para realizar análisis económico de: Estructura Dinamismo Tendencia y estacionalidad Predicción/Planeación

5 Objetivos del Curso Objetivos Específicos Construcción y planteamiento del modelo básico de regresión lineal (especificación, estimación y contraste del modelo uniecuacional). Familiarizar a los participantes con un Software econométrico Gretl. Interpretar los componentes de un modelo econométrico Obtener valores de predicción a partir del modelo econométrico

6 Competencias Genéricas de Econometría Instrumentales Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de organización y planificación Capacidad para la resolución de problemas Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas Comunicación oral y escrita Capacidad de tomar decisiones Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio Personales Capacidad para trabajar en equipo Capacidad crítica y autocrítica Compromiso ético en el trabajo Sistémicas Capacidad de aprendizaje autónomo Creatividad

7 Competencias Específicas de Econometría Buscar información económica. Manejar la información hasta convertirla en un conjunto de datos útil para la toma de decisiones. Identificar e interpretar los componentes de un modelo econométrico. Manejar software econométrico específico e interpretar sus resultados. Identificar los principales problemas asociados al incumplimiento de las hipótesis habituales y tratar de resolverlos. Realizar predicciones y simulaciones en el ámbito de la economía y la empresa Diseñar y elaborar informes econométricos, sectoriales, regionales y/o de empresa. Contrastar hipótesis.

8 Forma de Organización Docente-Competencia Genérica

9 Plan Temático Encuentro 1(2h) Encuentro 2(2h) Encuentro 3(2h) Encuentro 4(2h) Encuentro 5(2h) 1. Presentación del programa del curso. 2. Prueba diagnóstica 3. Conceptos econométricos. 4. Estadísticos principales y gráficos de un estudio econométrico. 1. Aprendiendo el uso del Software econométrico Gretl. con datos económicos del BCN relativos al costo de la canasta básica 1. El modelo de regresión lineal 2. Concepto de linealidad en econometría. 3. Los supuestos del modelo de regresión lineal 1. Ejemplo de regresión lineal múltiple, contraste de hipótesis. 2. Pronósticos 3. Problemas propuestos a participantes 1. Modelos econométricos logartimicos, Semilogarítmicos,recíprocos y polinómicos. 2. Prácticas individuales.

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14 Enfoque de la Econometría

15 Introducción Se pueden distinguir dos tipos de modelos: Clásicos: una serie de variables exógenas son utilizadas para explicar el comportamiento de una variable llamada endógena. Como perfeccionamiento de estos modelos se utilizan los M.C.O. Modelos de Series Temporales: utilizan como variable explicativa el pasado de la serie en estudio. Los modelos multivariantes unen causalidad y el análisis puro del pasado de la serie

16 Origen y Evolución de la Econometría En 1926 Ragnar Frisch introdujo el término Econometría para denominar a esta nueva disciplina que surge en el campo de la ciencia económica. Se constituye de estudios de la teoría económica, la estadística y la matemática. La etapa pre-econométrica se inicia en el siglo XVII con W. Petty. Se considera como aquella en la que la estadística y la economía evolucionaron al sentar las bases de soporte de la econometría. En esta época se descatan: K.Gauss, William S. Gosset, Irving Fisher, entre otros.

17 Origen y Evolución de la Econometría Etapas de aportaciones básicas: se caracteriza por el estudio de los principales problemas econométricos, tales como la identificación y estimación de ecuaciones simultáneas, autocorrelación de las perturbaciones y la multicolinealidad de los regresores. En la década de 1960 se efectúan aplicaciones prácticas a modelos de demanda, producción e inversión, y se desarrollan los principales modelos macroeconométricos de enfoque keynesiano. En 1970, se incorpora la metodología ARIMA. En 1980 y 1990 se destacan las contribuciones metodológicas relativas a los contrastes de especificación y evaluación de los modelos, avances en la metodología de los modelos dinámicos, entre otros.

18 Concepto de Econometría Concepto 1: La Econometría es una rama de la economía que utiliza la estadística para medir o cuantificar las relaciones existentes entre variables económicas. Es una materia interdisciplinar que utiliza la teoría económica, la matemática, la estadística y los métodos computacionales. En palabras de Ramanathan (2002):

19 Concepto 2: Concepto de Econometría La econometría se puede definir como una disciplina científica que tiene por objeto la explicación y la predicción de los fenómenos económicos, mediante el uso de modelos expresados en forma matemática y la utilización de métodos estadísticos de estimación y contraste.

20 Concepto 3: Concepto de Econometría Frisch, primer editor de la revista Econométrica(1933)

21 Metodología para un Modelo Econométrico Las fases de diseño de un modelo econométrico difieren según se trate de un modelo causal o de un modelo de predicción univariante. Sin embargo, ambas clases de modelo comprenden una primera fase de estimación de varias especificaciones alternativas, una segunda fase en la que se efectúan una serie de contrastes estadísticos con objeto de seleccionar la más apropiada, y una tercera fase de aplicación del modelo seleccionado para la predicción y/o contraste de hipótesis económicas.

22 Metodología para un Modelo Econométrico Si el objeto de un estudio econométrico es conocer las causas que determinan la evolución de una variable, se expresará una relación matemática entre la variable explicada por el modelo y las variables que podrían explicar su comportamiento. Luego se recopilan datos estadísticos de las variables. Por medio de los métodos econométricos se estimarán los valores desconocidos de los parámetros y se efectuarán los contrastes respecto a la validez del modelo, lo que permitirá seleccionar las variables explicativas que manifiestan una mayor incidencia sobre la variable explicada. Una vez estimado el modelo apropiado, se podrá utilizar para predecir el comportamiento futuro de la variable cuya evolución estamos analizando.

23 Herramienta Fundamental de la Econometría La herramienta fundamental de la econometría es el análisis de regresión matemática. Sus orígenes se remontan a 1886 con las investigaciones de Francis Garton. Según Gujarati: el análisis de regresión está relacionado con el estudio de la dependencia de una variable, llamada variable dependiente, con una o más variables adicionales, llamadas independientes, con la perspectiva de estimar el valor medio o promedio de la primera en términos conocidos de las segundas.

24 Herramienta Fundamental de la Econometría Dado que es improbable establecer la totalidad de las variables independientes, así como de especificar en forma perfecta la relación entre ambas, se debe agregar e esa relación un término que exprese esa deficiencia, el que recibe el nombre de término de perturbación o término de error estocástico. La relación se expresa: Y = f(x) + e Ecuación de regresión de Y sobre X

25 Objetivos de la Econometría Según Christ(1966): Tomamos como objetivo de la econometría la producción de proposiciones económicas cuantitativas que expliquen o describan las variaciones de variables ya observadas, o que pronostiquen o predigan las variables aun no observadas o que hagan ambas cosas a la vez.

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28 Dos Visiones Americanas(El Instrumentalismo y operacionalismo)

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30 Análisis descriptivo de una variable El objetivo del análisis descriptivo es resumir un conjunto de datos, extrayendo las características e información más relevante para el estudio. En primer lugar, sintetizaremos la información de cada una de las variables y en una segunda etapa, obtendremos una primera idea de las relaciones existentes entre las variables. Media aritmética Recorrido = Máximo - Mínimo La varianza

31 Análisis descriptivo de una variable La desviación típica = Coeficiente de Variación CV= si Coeficiente de asimetría = Curtosis =

32 Análisis descriptivo de una variable PC-Alumno

33 Planteamento de la Teoría Económic a o Hipotesis Especificac ión del Modelo matmática (de la teoría) Metodología para obtener un Modelo Econométrico Especificac ión del modelo ec onométrico (de la teoría) Obtención de Información (Datos) (para estimar el modelo ec onométrico) Estimación del Modelo Econométrico Usando el modelo para fines de control o políticas ec onómicas Prueba de Hipótesis Pronóstico o Predicc ión