MAESTRIA EN FINANZAS - ESTRUCTURA CURRICULAR. Cursos de Actualización (Semestre. Económica, Matemáticas, Estadística, Teoría en Finanzas

Transcripción

1 MAETRIA EN FINANZA - ETRUCTURA CURRICULAR I): Cursos de Actualización (emestre Económica, Matemáticas, Estadística, Teoría en Finanzas Teoría AREA TEORICA AREA TEORIA AREA DE LABORATORIO I: Valoración de Activos Financieros I: Microeconomía Financiera I I: Estadística Matemática I: Regulación e Instituciones Financieras Laboratorio I EMETRE I Fundamenta los procesos básicos de determinación del valor de los activos financieros, tanto de renta fija como variable. Presenta los fundamentos conceptuales y las herramientas de análisis de activos y mercados financieros en el contexto de la hipótesis de mercado eficiente. Fundamenta las bases matemáticas que subyacen en la estadística descriptiva, en la teoría de la probabilidad e inferencia estadística y en el modelo de regresión lineal general, con especial dedicación al examen de variables financieras. Examina la racionalidad de los arreglos institucionales de los mercados financieros y los objetivos de la intervención del Estado. destrezas en modelación financiera a un nivel introductorio, abstrayendo los

2 problemas bajo estudio y representándolos en modelos computacionales permitiendo así su análisis y comparación con las hipótesis explicativas. AREA TEORICA AREA TEORIA AREA DE LABORATORIO II: Derivados II: Microeconomía Financiera II II: Cálc ulo Estocástico II: Finanzas Corporativas Laboratorio II EMETRE II capacidades para valorar y utilizar como medios de cobertura de riesgo los activos derivados. Estudia los aportes efectuados por la teoría de la información y por la teoría de juegos, que conducen a una reformulación teórica de la hipótesis de mercado eficiente y examinan los problemas de equilibrio bajo información asimétrica. Aborda el examen de los modelos de comportamiento aleatorio de las variables financieras y sus aplicaciones en la valoración de activos y en el dimensionamiento del riesgo. Examina la lógica de las decisiones financieras en el contexto empresarial con el propósito de entender la gestión de los activos y pasivos financieros en función de la optimización financiera. destrezas en la elaboración de modelos analíticos y numéricos para la

3 valoración de activos financieros bajo incertidumbre. EMINARIO ELECTIVO eminario Electivo I Ofrecer al estudiante alternativas de profundización en uno de los temas específicos de la ciencia financiera que permitan adquirir competencias aplicativas de altísima demanda por los mercados e igualmente fortalecen los conocimientos adquiridos en la formación teórica AREA TEORICA AREA TEORIA III: Gestión de Riesgo I III: Macroeconomía Financiera III: Econometría de eries de Tiempo II: Deuda Pública EMETRE III Aborda el estudio de los procedimientos y métodos para el análisis, cuantificación y gestión de los riesgos de mercado y del riesgo de liquidez, así como el desempeño de los mismos en las condiciones actuales de volatilidad e incertidumbre de los mercados. Presenta las teorías monetaria y financiera, las cuales explican tanto la naturaleza como las relaciones recíprocas entre la moneda, los activos y los mercados financieros. destrezas en el pronóstico del comportamiento de variables financieras. Examina la lógica de las decisiones financieras en el contexto de la Nación y de las entidades públicas. 3 30

4 AREA DE LABORATORIO FINANZA EMINARIO ELECTIVO Laboratorio III FINANZA I: Pensamiento Financiero I eminario Electivo II destrezas en la proyección de precios de activos financieros y su incorporación en modelos de valoración de portafolios para la identificación y gestión de riesgos. Presenta las diversas escuelas del pensamiento financiero y enfatiza en las herramientas epistemológicas en las que profundizan. Continuación del tema escogido en el eminario Electivo I para completar el proceso de profundización en uno de los temas específicos de la ciencia financiera que permitan adquirir competencias aplicativas de altísima demanda por los mercados e igualmente fortalecen los conocimientos adquiridos en la formación teórica AREA TEORICA IV: Gestión de Riesgo I IV: Macroeconomía Internacional EMETRE IV Estudia los procedimientos y metodologías para la gestión del riesgo crediticio, del riesgo operacional y de la agregación de riesgos. Presenta la teoría que aborda el examen de las finanzas nacionales y su articulación con los mercados internacionales, con énfasis sobre los resultados de la desregulación financiera. 3 30

5 AREA TEORIA AREA DE LABORATORIO FINANZA IV: Matemática de Frontera en Finanzas IV: Teoría Bancaria Moderna Laboratorio IV FINANZA II: Pensamiento Financiero II Aborda las bases de los procedimientos matemáticos aplicables para el análisis de activos financieros complejos. Examinar la lógica financiera que precede la gestión de la industria bancaria contemporánea. destrezas en la modelación de activos complejos para la evaluación y gestión de riesgo, con énfasis en la aplicación de métodos de simulación de Montecarlo e instrumentos de la frontera de la matemática. Establece las herramientas que movilizan la ciencia clásica y cómo se comparan con las de la ciencia financiera CONFERENCIA CONVENIO: 2 Conferencias obligatorias e desarrollan temas interdisciplinarios en las áreas de finanzas, economía, gobierno, relaciones internacionales, derecho y ciencia política, que contribuyen a la formación integral de profesionales con amplios conocimientos PROYECTO DE GRADO Taller de Redacción de Textos: Guía y ayuda a los estudiantes en las técnicas de redacción y generación de textos que sean útiles en la elaboración de sus trabajos de 5 12

6 Investigación. (eme stre II) eminario de Metodología: Guía y ayuda a los estudiantes en la elaboración de sus trabajos de investigación. (eme stre III) Tesis de Grado: Durante el curso del programa el estudiante adopta su proyecto de investigación dirigida, mediante la formulación de un objetivo de investigación que debe ser aceptado. 12 Plazo: 2 años a partir finalizaci ón materias TOTAL CREDITO Y