Diplomado Administración de Riesgo Financiero

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1 Diplomado Administración de Riesgo Financiero Implementación de Basilea III y preparación para la certificación FRM ITESM Campus Educación Continua

2 Diplomado en Administración de Riesgos Implementación de Basilea III y preparación para la certificación FRM Introducción El Diplomado en Administración de Riesgos Financieros (DARF) del Tecnológico de Monterrey, es un programa educativo de vanguardia. Reúne el contenido más actualizado orientado a la implementación de las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria del Banco Internacional de Liquidaciones (Bank of International Settlements), en Basilea, Suiza; las principales discusiones sobre la gestión estratégica basada en riesgos y sustentabilidad de negocios; a profesionistas exitosos en el medio y el acompañamiento de las más modernas herramientas para su implementación. El Comité de Supervisión Bancaria, es el principal organismo normativo mundial enfocado a la regulación prudencial de los bancos y proporciona un foro para la cooperación en materia de supervisión bancaria. Su mandato consiste en fortalecer la regulación, la supervisión y las prácticas de los bancos de todo el mundo con el fin de mejorar la estabilidad financiera. A través de los últimos años, y crisis financieras, la regulación propuesta ha evolucionado en un conjunto de estándares llamados Basilea I, Basilea II y actualmente vigente Basilea III. Los organismos reguladores de distintos países se han sumado a los acuerdos de Basilea o han modificado su marco regulatorio en aproximación a estos. Los ejecutivos del sector financiero, como es la Banca, las Aseguradoras, Administradoras de Fondos e Intermediarios Financieros deben de conocer estos lineamientos y tener la capacidad para implementarlos. Actualmente existen muchos programas educativos y certificaciones que preparan y avalan los conocimientos de un ejecutivo en administración de riesgos. La Asociación Global de Profesionistas en Riesgos (GARP por sus siglas en inglés), provee una certificación, el Financial Risk Manager (FRM ) reconocida a nivel mundial en la materia de la gestión del riesgo financiero. Para obtener la certificación, los candidatos deben pasar un examen riguroso orientado a la práctica y tener dos años de experiencia laboral calificada. El examen de FRM se actualiza anualmente para reflejar de las últimas tendencias en los mercados financieros globales y está diseñado por un grupo de distinguidos profesionales y académicos con diversos. Mediante la preparación para el examen de FRM, usted ganará conocimiento que es útil en el trabajo cada día. El Diplomado en Administración de Riesgos Financieros (DARF), cumple con los objetivos de ser una solución en materia de educación ejecutiva, teórica y práctica, para el desempeño exitoso en la administración de riesgos y como programa preparativo en el contenido teórico los exámenes nivel 1 y 2 del FRM, situando al graduado del mismo, en la vanguardia de la industria.

3 Objetivo Proporcionar al participante los conocimientos teórico-prácticos más actualizados para la administración del riesgo y sus aplicaciones para la toma de decisiones estratégicas, la gestión de los distintos tipos de riesgos, la asignación de capital, la evaluación del desempeño y el cumplimiento con las normas legales. Al finalizar el programa, los alumnos estarán en condiciones de diseñar, calcular, analizar, gestionar y reportar el desempeño en materia de riesgo-rendimiento de sus instituciones. Metodología El Programa es altamente intensivo y dinámico donde los participantes aprenderán a través de Casos, en donde diseñaran o seleccionaran productos financieros a la medida de las necesidades de clientes simulados Programa El Diplomado en Administración de riesgos consta de ocho módulos con una duración de 144 horas Módulo Hrs. M1 Introducción a la Administración de Riesgos 12 M2 Herramientas cuantitativas 20 M3 Mercados y productos financieros 24 M4 Riesgo de mercado 20 M5 Riesgo de crédito 20 M6 Riesgo de operación 20 M7 Riesgo de liquidez (balance o ALM) 16 M8 Administración integral de riesgos 16 Total 148 La siguiente tabla muestra la guía temática entre los módulos del diplomado y el contenido temáticos de los exámenes nivel 1 y 2 para el FRM Temas Fundamentos en Administración de Riesgos FRM I FRM II DARF 20% M1 Análisis Cuantitativo 20% M2 Mercados y Productos Financieros 30% M3 Modelos de Valuación y Riesgos 30% Administración y medición del riesgo de mercado Administración y medición del riesgo de crédito Administración e integración del riesgo de operación Administración de inversiones y riesgos Temas de actualidad en los mercados financieros M2, M3, M4 25% M4 25% M5 25% M6, M7, M8 15% M8 10% M8

4 Módulo 1: Introducción a la Administración de Riesgos 1. El papel de la gestión de riesgos en la gestión empresarial 2. Los tipos de riesgo básico, medición y herramientas de gestión 3. La creación de valor con la gestión de riesgos 4. El Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM) 5. Los modelos multifactoriales 6. Medida de rendimiento ajustado por riesgo 7. Enterprise Risk Management (ERM) 8. Riesgo de la Información y la gestión de calidad de datos 9. Basilea I, II, III y Tendencias 9.1. Administración del capital 9.2. Administración de la liquidez 9.3. Plan de implementación de Basilea III 9.4. Proceso de Evaluación de Suficiencia de Capital (ICAAP) 9.5. Capital Económico 9.6. Apalancamiento 9.7. Razón de cobertura de liquidez 9.8. Razón de financiamiento estable neto 9.9. Proceso de evaluación y revisión del supervisor (SREP) 10. Impacto de la Administración de riesgos en la rentabilidad de la empresas 11. Los desastres financieros y fracasos de gestión del riesgo 12. Ética y el Código de Conducta de GARP Módulo 2: Herramientas cuantitativas 1. Distribuciones de probabilidad, discretas y continuas 2. Población y estadísticas de la muestra 3. Inferencia estadística y comprobación de hipótesis 4. La estimación de los parámetros de las distribuciones 5. Representación gráfica de las relaciones estadísticas 6. Regresión lineal con regresores individuales y múltiples 7. El método de los mínimos cuadrados ordinarios (OLS) 8. Interpretar y usar los coeficientes de regresión, la t-estadística, y otra de salida 9. Prueba de hipótesis e intervalos de confianza 10. Heteroscedasticidad y multicolinealidad 11. Métodos de simulación 12. La estimación de la correlación y la volatilidad utilizando modelos EWMA y GARCH 13. Las estructuras de plazo Volatilidad

5 Módulo 3: Mercados y productos financieros 1. Sistema financiero 1.1. Organismos reguladores 1.2. Mercados de deuda, capital, divisas, físicos y derivados 1.3. Mercados Organizados 1.4. Mercados Over the Counter 2. Matemáticas Financieras 3. Bonos 4. Derivados 4.1. Forwards 4.2. Futuros 4.3. Swaps 4.4. Opciones 5. Fundamentos de la medición riesgorendimiento 6. Medición riesgo-rendimiento de Portafolios 7. Diversificación y asignación 8. Teoría de Portafolios de Markowitz. 9. Optimización de portafolios: riesgo, rendimiento, frontera eficiente 10. Principales modelos de valuación de activos Módulo 4: Riesgo de Mercado 1. Introducción 2. Valor en Riesgo 2.1. VaR y otras medidas de riesgo 2.2. Simulación Histórica 2.3. Paramétrico Delta Normal 2.4. Simulación Monte Carlo 2.5. Asignación de VaR 3. Pruebas de Back Testing 4. Pruebas de Stress Testing 5. Déficit esperado (ES) y otras medidas de riesgo coherentes 6. Modelado de dependencia: correlaciones y cópulas 7. Teoría del Valor Extremo (EVT) 8. Los modelos de estructura temporal de tipos de interés 9. Volatilidad: sonrisas y estructuras de plazos 10. Selección de Tasa de descuento 11. Opciones Exóticas 12. Las hipotecas y valores respaldados por hipotecas (MBS) Módulo 5: Riesgo de crédito 1. Proceso de Administración del crédito 2. Conceptos fundamentales del riesgo de Crédito 3. Riesgo de crédito, Basilea II y III: 3.1. Importancia de la Validación de Sistemas de Calificación y Parámetros de riesgo Modelos de Riesgo de Crédito 3.3. Matrices de transición 3.4. Estimación de pérdidas 3.5. Ejemplo de cálculo del Credit VaR para un portafolio de créditos. 4. Calificación crediticia y spread de tasa como indicador de riesgo de crédito 5. Riesgo de contraparte 5.1. Las técnicas de mitigación 5.2. Perfiles de exposición de crédito 5.3. Colateralización y los efectos de compensación 5.4. Los ajustes de precios a valor del crédito (CVA) 6. Derivados de crédito 6.1. Mecánica y estructura 6.2. Valoración y diferenciales 7. Productos estructurados y titulizaciones 7.1. El proceso de estructuración y titulización 7.2. Los problemas de agencia y el riesgo moral 7.3. Las hipotecas subprime y titulizaciones

6 Módulo 6: Riesgo de operación 1. Introducción a los Riesgos de Operación 2. Metodologías ERM-COSO, BIS II y III 3. Desarrollo de una estrategia de gestión 4. Etapas de implementación 5. Identificación y Evaluación de riesgos 5.1. Definición y ventana de evento 5.2. Desarrollo y seguimiento de planes de mitigación 5.3. Alertas tempranas y cursos de acción 6. Diseño de bases de datos para riesgo operacional 7. Evaluación de Modelos existentes 8. Decisión de modelo a implementar 9. Evaluación de Impacto en capital económico y regulatorio 10. Estructura organizativa de la gestión 11. La implementación 12. Problemas básicos en la implementación del riesgo operativo Módulo 7: Riesgo de liquidez 1. Introducción 2. Asset Liability Management 2.1. Control de la tasa de interés 2.2. Control del riesgo de liquidez 2.3. Horizonte de Sobrevivencia de Liquidez. 3. Ratio de cobertura de liquidez (LCR) 4. Tasa neta de financiamiento estable (RFEN) 5. Principios para la Gestión del Riesgo de Liquidez y Supervisión 6. Monitoreo y Supervisión Módulo 8: Administración Integral del Riesgo y otros riesgos 1. Riesgo para cada unidad de negocio 1.1. Mapeo general de exposiciones de riesgo 1.2. Cuantificación del riesgo para las unidades de negocio 1.3. Establecimiento de límites de riesgo para las unidades de negocio 2. Herramientas de administración del riesgo para subsidiarias 3. Riesgo Global 3.1. Monitoreo del Riesgo Global 4. Control de asignaciones de capital a las unidades de negocio a través del RAROC 5. Balance Scorecard para el establecimiento de controles 6. Administración de otros riesgos 6.1. Qué es riesgo legal y su diferencia con riesgo operativo? 6.2. Qué es riesgo reputacional y su diferencia con riesgo operativo? 6.3. Qué tecnológico y su diferencia con riesgo operativo?

7 Perfil de nuestros maestros Visión global y cercanía con el sector empresarial; amplia experiencia profesional como directivos y consultores de las principales corporaciones en América Latina. Enfoque multicultural participan constantemente en el proceso de desarrollo de Directivos y Ejecutivos de alto nivel en Quito, Guayaquil, Medellín, Bogotá, Santo Domingo, Lima, Buenos Aires, Santiago y Panamá. Orientados a servir como facilitadores de procesos de análisis y comprensión práctica del conocimiento mediante el uso de casos y de aprendizaje basado en problemas. Uso intensivo de la tecnología como herramienta para apoyar los procesos de gestión del conocimiento. Formación académica en las mejores universidades de México y el mundo, cuentan con grados de maestría o doctorado. Beneficios Programa internacional. Maestros del claustro académico del Tecnológico de Monterrey en México, con niveles óptimos de preparación en maestría y/o doctorado y con amplia experiencia empresarial a escala internacional. Tutoría personalizada y aplicada a su empresa durante la permanencia del instructor en la sede. Clases 100% presenciales. Aplicabilidad inmediata a través de la elaboración de proyectos dirigidos a su empresa o actividad profesional. Diploma internacional PROGRAMA EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO expedido en México, por el Tecnológico de Monterrey.

8 Características El modelo educativo que el Tecnológico de Monterrey ha desarrollado para sus programas de educación continua incluye experiencias de aprendizaje centradas en el alumno. En todos los programas se combinan: el método del caso, conceptos de PBL (Problem-Based Learning) y POL (Project-Oriented Learning), así como simulaciones y aprendizaje colaborativo. Horarios Fecha de Inicio Calendario 26 de Mayo 2014 Módulo Temas Duración Fecha de Impartición 1 Introducción a la Administración de Riesgos 2 Herramientas Cuantitativas y 27 de Mayo de Junio, 1 y 2 de julio Mercados y Productos Financieros 20 28, 29, 30 de Julio Riesgo de Mercado 20 25, 26 y 27 de Agosto Riesgo de Crédito 20 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre 2014 Horarios y días de semana Lunes - Martes 4:00 p.m. -10:00 p.m. Lunes 4:00 p.m. -10:00 p.m. Martes - Miércoles 3:00 p.m. - 10:00 p.m. 6 Riesgo de Operación 20 27, 28, 29 de Octubre Riesgo de Líquidez (Balance o ALM) 16 24, 25 y 26 de Noviembre Administración Integral de Riesgos 16 5,6 y 7 de Enero 2015 Total de Horas 144 Lunes 4:30 p.m. - 9:30 p.m. Martes - Miércoles 4:30 p.m. - 10:00 p.m.

9 Requisitos de admisión Llenar la solicitud de admisión Copia de la cédula de identidad Hoja de vida Cancelación de matrícula Incripciones hasta el 15 de mayo 2014 Consulte por: Planes especiales para empresas, financiamientos. Descuentos EXATEC Mayor información: Lic. Ingrid Him V. Coordinadora de Programas de Educación Ejecutiva Tecnológico de Monterrey Tel: (507) (507) Cel: (507)

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