ASSET LIABILITY MANAGEMENT JUNIO 2012 SURESH SANKARAN COUNTRY HEAD, EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA KAMAKURA CORPORATION LONDON, UNITED KINGDOM

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1 ASSET & LIABILITY MANAGEMENT JUNIO 2012 RiskMathics FINANCIAL INNOVATION SURESH SANKARAN COUNTRY HEAD, EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA KAMAKURA CORPORATION LONDON, UNITED KINGDOM JEAN DERMINE PROFESSOR OF BANKING AND FINANCE INSEAD, FONTAINEBLEAU FRANCE

2 El presente Curso otorga 224 puntos para revalidar certificaciones en las figuras de la AMIB y/o MexDer Después de la primera crisis global del 2008 y las ya conocidas consecuencias e impactos desastrosos en las Instituciones Financieras del mundo, especialmente en el sector bancario, se ha llegado a la necesidad de adquirir nuevas y mejores técnicas para administrar y registrar activos y pasivos (Asset & Liability Management) en los balances de estas organizaciones, adicional al enfoque tradicional de monitorear y cubrir los riesgos de Tasa de Interés y Liquidez únicamente. El campo de ALM ha cobrado mayor relevancia entre las instituciones financieras en los últimos años, dado que se ha visto que un mal manejo en los activos y pasivos en sus balances trae consecuencias negativas en las utilidades y en grados mayores derivan en quiebras. ALM es una técnica que asegura que la toma de decisiones, los tipos de riesgos que se toman y la medición del desempeño son consistentes con los objetivos corporativos y la regulación vigente que se tiene que seguir, como Basilea II y III. Objetivo del Curso Discutir y mostrar a los participantes los principales elementos que juegan un papel fundamental en la correcta Administración de Activos y Pasivos, el control de Creación de valor y manejo eficiente de riesgos dentro de las corporaciones. El contenido de este módulo, ha sido desarrollado, complementado y actualizado durante varios años y presenta una visión detallada de los siguientes puntos: Value-based Management (Objetivos Financieros de la Corporación) Administración del Valor Central y el Rol de la Tesorería (Valuación de Fondos de Transferencia y Ajustes de Liquidez, RAROC/EP basado en evaluaciones de desempeño, Capital Económico) Valuación de Préstamos y Depósitos Bursatilización (trade-off entre el valor de los préstamos en el Balance y valor como Activos Bursatilizados) Riesgos de Mercado y Liquidez (Reporte de GAPs, Simulaciones, Duración, VAR) Uso, control y creación de Informes de elementos e instrumentos que están fuera del Balance de la Institución (Derivados, Notas Estructuradas, etc.) Provisión por pérdidas de préstamos, Presupuestado Vs Capital Actual Asignado y Contribución Marginal por Riesgo Capital Regulatorio (BIS 1988, 1997, Basilea II). Modelos Internos y Backtesting Quién debe de asistir? Tesorerías de Bancos Aseguradoras Afores Administradores de Riesgos y especialistas en ALM Personal de áreas de Planeación Financiera y Estratégica Areas de Banca Corporativa Reguladores Consultores Auditores

3 Suresh Sankaran actualmente encabeza el área de Administración de Riesgos en Kamakura Corporation en Londres, específicamente lo con concierne a Riesgo de Liquidez y ALM. Hasta Noviembre de 2010, Suresh fue Vice Presidente y Director de consultoría Estratégica para IPS-Sendero, unidad que pertenece a Fiserv Inc. (NASDAQ ticker: FISV). Encabezaba, desarrollaba y proveía de servicios de consultoría sobre Enterprise Risk Management (ERM) y Basilea II y III para clientes de IPS-Sendero KRM a nivel mundial. Suresh desarrolla aplicaciones prácticas de Analíticos Financieros avanzados para resolver requerimientos de Administración de Riesgos, especialmente en lo que concierne sobre Riesgo de Liquidez y ALM. Suresh ha conducido varios Talleres y Cursos a nivel mundial sobre Riesgo de Crédito y Mercado, Basilea II, ALM y Administración y Riesgos de Balance, países entre los cuales destacan Reino Unido, USA, Singapur, China, Taiwán, Suiza, Europa del Este, África y Asia. Así mismo ha brindado Talleres, Cursos y Seminarios para Financial Stability Institute, que es una división del Bank for International Settlements (BIS). SURESH SANKARAN Country Head, Europe, Middle East & Africa Kamakura Corporation LONDON, UNITED KINGDOM Proceso efectivo de Asset & Liability Committee (ALCO) Propósito, Definición y Objetivo de A /L Management Paradigmas de Asset / Liability Management Requerimientos de los Procesos Medidas de Desempeño Descripción de Riesgos y ambiente actual Políticas, Estructura y Herramientas del ALCO Consideraciones de las Políticas Jerarquía de Políticas Módulos Tácticos Responsabilidades del ALCO Herramientas Necesarias de ALCO Impactos de la evaluación de los ingresos ante cambios de la Tasa de Interés Descripción de Riesgos de Tasa de Interés y resumen de herramientas analíticas Uso de re-valuaciones para el Análisis de GAPs Gap Analysis Medidas de variabilidad en los ingresos Gap Analysis Fuerzas y debilidades Modelo de Simulación de Ingresos Modelos de Simulación de Ingresos: Fuerzas y debilidades. Pruebas de evaluación de riesgos de Tasas Implícitas Impacto del cambio de Tasa en el Valor Económico Definición e Interpretación del Valor Económico de Capital Herramientas para estimar cambios en el valor económico de Capital Análisis de Duraciones Matching de vencimientos y duraciones Simulación del Valor Económico de la Volatilidad del Capital ALCO: Del Análisis a la Acción Pasos en el proceso de Administración de Riesgos Consideraciones en el proceso de decisiones Desarrollo del Plan de ajuste por exposición a riesgos Técnicas de ajuste por exposición al riesgo de Tasas de Interés Ajustes Fuera de Balance (Cobertura) Optimización del Balance Medición y Administración del Riesgo de Liquidez Descripción del Riesgo de Liquidez Diferencias entre Liquidez del Mercado y Liquidez Estructural Medición del Riesgo de Liquidez Comportamiento de los clientes en la administración de la Liquidez Análisis de Escenarios: Cómo ALM y la Liquidez van de la mano? Conociendo las necesidades de Liquidez de tu institución Planificación de la Liquidez Plan de contingencia de Liquidez Evaluación de Capital y Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC) Perspectivas sobre Capital y Riesgos Aproximaciones prácticas para evaluación de capital Riesgo de medición en la rentabilidad Validación de tu modelo de Asset & Liability Management Proceso de Validación del Modelo Revisión del Modelo por Áreas Challenge: Cuentas de Madurez indeterminadas. Problemas comunes de Modelling

4 29 y 30 de Junio HORARIO DE CLASE POR DÍA: 9:30 AM a 7:00 PM RECESO: 11:15 AM a 11:30 AM COMIDA: 1:30 PM a 3:00 PM RECESO: 4:30 PM a 4:45 PM Agenda Temario & 9:30-11:15 Asset & Liability Management, Introducción a las Metas Financieras de la Corporación y la Administración del Valor Central 11:15-11:30 Receso 11:30-1:30 Introducción al ALCO Challenge ALCO Challenge, Decisión 1 1:30-3:00 COMIDA 3:00-4:30 Administración del Capital, Valor Basado en la valuación de Préstamos, y Bursatilización. Basilea II y III 4:30-4:45 Receso 4:45-7:00 ALCO Challenge, Decisión 2 Día Uno: Julio 2 Día Dos: Julio 3 9:30-11:15 Control de Riesgo de Tasa de Interés y Liquidez Derivados, Futuros Financieros 11:15-11:30 Receso 11:30-1:30 ALCO Challenge, Decisión 3 1:30-3:00 COMIDA 3:00-4:30 Agrupación de Riesgos y VAR BIS 1997 Market Risk Amendment Derivados, Opciones 4:30-4:45 Receso 4:45-7:00 ALCO Challenge, Decisión 4 7:00-7:30 ALM Resumen y Resultados

5 Jean Dermine es professor de Banca y Finanzas en INSEAD, y fundador del Centro Internacional de Servicios Financieros. Ha publicado cuatro libros y numerosos Papers sobre Asset & Liability Management. Jean Dermine ha sido Profesor en Wharton School en la Universidad de Pennsylvania, en Louvain, Lausanne, en CESAG en Dakar (Senegal), en la Escuela de Economía de Estocolmo y en el Salomon Center de NYU. Como consultor y Director de Programas de Entrenamiento ha trabajado para varios Bancos a nivel mundial, Despachos Contables, Bancos Centrales, Banco Central Europeo, La Comisión Europea, Bank of International Settlements (BIS), HM Treasury, El Banco Mundial, la OECD, y el Mentor Forum para la Suprema Corte de Justicia. Es Co-Autor de Asset & Liability Management, a Banker s Guide to Value Creation and Risk Control (Financial Times - Prentice Hall, 2nd edition, 2007 con traducción al chino, portugués, ruso y español). Su nuevo libro Bank Valuation and Value-based Management Deposit and Loan Pricing, Performance Evaluation and Risk Management será publicado por McGraw-Hill, New York, este año Dinámica del Módulo JEAN DERMINE Professor of Banking and Finance INDEAD, FONTAINEBLEAU FRANCE Este Segundo módulo, impartido por Jean Dermine, es una mezcla para abordar y repasar los conceptos vistos en el primer módulo y pasar a la práctica por medio del ALCO Challenge, una herramienta de simulación Bancaria específicamente diseñada para ALM. Esta herramienta consiste en agrupar a los participantes en cuatro equipos, los cuales cada uno representa el Asset & Liability Committee (ALCO) de un Banco. Los equipos estarán tomando todas las decisiones relacionadas a la valuación de préstamos y depósitos y el control de la Administración de los instrumentos dentro y fuera del Balance. ALCO Challenge cuenta con características únicas que ayudarán a los participantes del Curso a entender las fuentes de rentabilidad y riesgos de una institución financiera, especialmente de Bancos. Asimismo, la dinámica de este módulo permite brindar un programa hecho a la medida que lo hace único en su tipo a nivel mundial con objetivos pedagógicos específicos. ALCO Challenge ALCO Challenge se basa en un paquete de computación diseñado por Joe Bissada y Jean Dermine, Profesores del INSEAD. Este paquete es el resultado de 25 años de investigación en el campo de Asset & Liability Management y desarrollo de Simulación Computacional, ALCO Challenge tiene la característica única de ser extremadamente transparente. Para ayudar a los participantes a entender el resultado de sus decisiones y disfrutar una experiencia única de aprendizaje, las herramientas de control de tipo state-of-the-art han sido construidas en: Reportes de auditoría sobre la rentabilidad de Productos Revaluación de gaps Liquidity gaps Un modelo de Simulación Value-at-Risk (Basado en Duraciones) Reporte (Yield Curve). Reporte de Riesgo de Opciones Simulación de Divisas

6 INSCRIPCIONES Tels.: (+52 55) (+52 55) Lugar: Marquis Reforma Hotel, Paseo de la Reforma 465 Col. Cuauhtémoc. México, D.F Costo: $40,000 MXP más IVA Cupo Limitado Duración: 32 horas Requisitos: Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: Contar con un nivel medio y/o superior de inglés Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Opciones de Pago: 1. Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 Sector Financiero, Bancos y Casas de Bolsa, México, D.F. SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION SÍGUENOS EN:

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