Programa de Asignatura : Modelación de Riesgos Financieros

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1 Programa de Asignatura : Modelación de Riesgos Financieros Carrera : INGENIERÍA FINANCIERA Nivel : Semestre VIII Área : Economía y Finanzas Requisito : Administración y Control de Riesgos Horas semanales : 3 horas cronológicas Horas semestrales : 51 horas cronológicas Horas Ayudantía : No tiene Código : GPR04 I. COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS DEL PERFIL PROFESIONAL ASOCIADAS A LA ASIGNATURA Capacidad para generar análisis lógico, sistemáticos y estructurados de situaciones o problemas financieros, determinando posibles causas o alternativas de solución, identificando problemas, reconociendo información significativa, buscando y coordinando datos relevantes (1) - Habilidad en el empleo de las técnicas estadísticas, econométricas, series de tiempo y análisis multivariado, inspeccionando y conociendo datos, validando modelos, pronóstico de variables financieras y económicas a través de la utilización de software (1.6) - Habilidad para diseñar bases de datos, automatizaciones de procesos y cálculos, generación de datos aleatorios y creación de escenarios y pronósticos, mediante TICs (1.8) - Habilidad para atender las necesidades y cubrir riesgos de inversionistas y emisores, a fin de cubrir sus riesgos a través de la utilización de las operaciones, futuros, swaps y contratos a plazo, entre otros (1.11) Capacidad para el análisis, identificación, cuantificación y modelación de riesgos en el área financiera, con estricto apego al marco regulatorio, para la implementación de diferentes sistemas de riesgo y gestión integral (2) - Conocimiento de modelos y herramientas de administración y control de riesgo (2.1) - Conocimiento de manejo estadístico de datos para la modelación de diferentes escenarios de riesgo (2.3) - Habilidad en la evaluación de proyecto bajo condiciones de riesgo e incertidumbre y mediante metodologías de opciones reales (2.6) Capacidad para la implementación de técnicas y procedimientos que le permitan conformar portafolios eficientes y diversificados (3)

2 - Habilidad para evaluar factores cualitativos y cuantitativos que contribuyan al desempeño de los retornos del portafolio (3.3) - Habilidad para determinar los factores cuantitativos que incluyen la evolución histórica, el portafolio de inversión y la volatilidad de la rentabilidad, entre otros aspectos (3.4) Capacidad para la operación y negociación adecuada, empleando las técnicas aplicables a los distintos mercados (4) - Habilidad para determinar las necesidades del cliente interno y/o externo y su perfil de riesgo, recomendando estrategias de inversión (4.9) Capacidad para implementar estrategias financieras y de inversión (5) - Habilidad para prever, detectar y analizar, sobre las bases del entorno macro y micro económico cambiante los eventuales riesgos a que están expuestos los agentes económicos (5.4) Capacidad para una interacción empática y asertiva que facilite la relación con pares, superiores, subalternos y clientes, generando óptimas relaciones para alcanzar los objetivos de la organización (8) - Habilidad para representar simulaciones en forma simplificada, mediante un modelo de la realidad, de un proceso financiero o económico, que le permita visualizar relaciones de causa efecto y realizar predicciones (8.12) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (10) Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones (14) II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Asignatura con fuertes fundamentos teóricos combinados con un desarrollo práctico sobre las características y operatoria de los instrumentos de renta fija y los factores que afectan su desempeño, con un énfasis en las metodologías de valoración y el manejo de estrategias de inversión. III. DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA Modelación del Riesgo de Liquidez - Modelación de Riesgo de Precios y Riesgo de Tasas de Interés - El Riesgo Operacional - Modelos de Cobertura con Instrumentos Derivados

3 IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 4.1. Conceptuales o cognitivos (ASOCIADOS CON EL SABER) 1. Explica la importancia de la integración de sistemas o programas computacionales que faciliten la modelación de riesgos 2. Integra herramientas matemáticas y estadísticas en la modelación de variables económicas y financieras 3. Reconoce la importancia de contar con modelos que parametricen el análisis de riesgos financieros 4. Comprende que la información resultante de la modelación de riesgos es esencial para la toma de decisiones financieras 4.2. Procedimentales o instrumentales (ASOCIADOS CON EL SABER HACER) 1. Interpreta a través de modelos de riesgo estándares la información de gestión de la empresa 2. Anticipa potenciales impactos de cambios en las variables económicas sobre la posición financiera de una empresa, a través de modelaciones y/o simulaciones 3. Mide la exposición de empresas a los riesgos propios provenientes de la actividad financiera, a través de la aplicación de modelos de riesgo pertinentes 4.3. Actitudinales o Valóricos (ASOCIADOS CON LAS ACTITUDES Y VALORES) 1. Valora la importancia de conocer y manejar modelos financieros de aceptación general 2. Demuestra conciencia respecto de que el concepto de manejo adecuado de riesgos, está relacionado con la viabilidad financiera de largo plazo V. CONTENIDOS PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 1. Modelación del Riesgo de Liquidez (Semana 1ª a la 3ª) 1.1. Administración de los activos y pasivos (Asset Liability Management, ALM): su utilización para definir riesgos e impactos 1.2. Mapeo de flujos de activos y pasivos en bandas temporales 1.3. Análisis de Gaps 1.4. Tratamiento de depósitos mayoristas y minoristas: estimaciones de probabilidades de retiro 1.5. Funding Volatility Ratio 1.6. Tratamiento de activos contingentes (líneas de crédito, etc.): estimación de probabilidades de renovación de líneas 1.7. Reestructuración de ALM: correcciones a la modelación y utilización de estrategias (swaps, nuevas estructura de depósitos/préstamos, etc.)

4 2. Modelación de Riesgo de Precios y Riesgo de Tasas de Interés (Semana 4ª a la 7ª) 2.1. El modelo CAPM y el Beta como riesgo en el caso de diversos activos 2.2. Medición del riesgo de tasas de interés a través de la Duration y Convexidad 2.3. Duration Gap 2.4. Modelos bancarios de medición del riesgo de tasas de interés: el modelo de repricing gap v/s modelo de maturity gap 2.5. Value at Risk (VaR): Definiciones Características Elección de factores de riesgo A. Análisis de Varianza - Covarianza B. Simulación Histórica C. Simulación de Montecarlo 2.6. Estrategias para una adecuada administración del riesgo de tasas de interés: Inmunización de carteras Coberturas con derivados de tasas de interés 2.7. Stress Testing 3. El Riesgo Operacional (Semana 8ª a la 12ª) 3.1. Desarrollo de metodologías para identificar riesgo operacional 3.2. Formas de medición bajo el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea II) El método del indicador básico El método estándar y las líneas de negocio El método de medición avanzada (AMA) 3.3. Gestión del riesgo operacional y metodologías de mitigación 4. Modelos de Cobertura con Instrumentos Derivados (Semana13ª a la 16ª) 4.1. Cobertura con Forwards y futuros: su utilización en la mitigación de riesgo 4.2. Cobertura con Swaps: Estructura Utilización para reducción de riesgo 4.3. Cobertura con Opciones Financieras: Estructura y Utilización para reducción de riesgo VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 1. Clases expositivas interactivas 2. Actividades de aplicación y simulación 3. Aprendizaje basado en problemas

5 VII. ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 1. Trabajo en grupos sobre casos aplicados 2. Resolución de las guías de ejercicios asociadas al curso 3. Uso de tecnología aplicada a los métodos cuantitativos VIII. EVALUACIÓN 1. Dos evaluaciones de cátedra (30% cada una) 2. Examen final (40%) IX. BIBLIOGRAFÍA - COMITÉ DE BASILEA. Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital, Basilea II. Nº de clasificación ME BODIE Z, ALEX KANE y ALAN MARCUS (2004) Principios de Inversiones. 5ta.ed. McGraw- Hill - FABOZZI F. Mercados e Instituciones Financieras. Editorial Prentice Hall. - HULL JOHN (2009) Introducción a los mercados de futuros y opciones. 6ta.ed., Editorial Prentice Hall. Fecha Primera Edición ENERO 2011 Vº Bº Director Académico Nivel Profesional

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