Renta Fija. Bonos soportados en Elex. Cálculo realizado por Elex en la papeleta de ingreso:

Transcripción

1 Renta Fija 0

2 Renta Fija Bonos soportados en Elex FC1: Bonos estándar sin amortización parcial FC2: Valores de deuda cupón cero FC3: Valores de deuda con pago de interés al vencimiento. FC4: Bonos estándar con amortización parcial No FC: Sin cálculo de rendimiento Cálculo realizado por Elex en la papeleta de ingreso: Precio Yield Interés Acumulado (Por el total de Bonos)

3 BONOS SOPORTADOS EN SOR: FC1: Bonos estándar sin amortización parcial FC2: Valores de deuda cupón cero FC3: Valores de deuda con pago de interés al vencimiento. FC4: Bonos estándar con amortización parcial Bonos Irregulares (con/sin amortización Act/Act y Act/360) Cupón corto al inicio Cupón largo al inicio Cupón corto al final Cupón largo al final Bonos Exdiv Bonos con Valor nominal de hasta 4 decimales* Bonos con tasa de hasta 4 decimales* *cupones de hasta 6 decimales (No valor nominal y tasa de 4 decimales juntos)

4 GENERALIDADES Book Type: Normal Lot Order Type: Limit TIF: DAY, GTT, FOK, IOC Nominal Order Value: Muestra el valor nominal actual del bono. Order Value: PxQ (Considerando el Valor Nominal) Accrued Interes: Muestra el interés acumulado de un bono. Precio: Percentage of Par Negociación Continua Yield - Subasta Day Count Convention Accrued Interes: ACT/ACT Cupones: ACT/360

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22 Mercado de Dinero

23 GENERALIDADES Book Type: Block Trade Order Type: Limit TIF: DAY, GTT Nominal Order Value: Muestra el valor nominal actual del bono. Order Value: PxQ (Considerando el Valor Nominal) Accrued Interes: Muestra el interés acumulado de un bono. Contra Broker : Se puede elegir hasta 5 Settlement cycle: t+0, t+1, t+2 Settlement currency: PEN, USD

24 Ingreso de Propuestas Las operaciones de Mercado solo admiten propuestas con Tipología LIMIT y vigencias DAY/GTT. No se admiten propuestas con Cantidad Oculta y propuestas con Cantidad Mínima. 23

25 Ingreso de Propuestas Ventana Blotter Market Depth 24

26 Ingreso de Propuestas Market Watch 25

27 Calce de Propuestas Ventana Blotter Market Watch 26

28 Calce de Propuestas My Trades Market Trades 27

29 Reporte Renta Variable

30 Reporte Se generan dos operaciones simultáneas: La primera, es una operación al contado entre el Reportado, quien pide en préstamo DINERO a un Reportante. Las acciones quedan como garantía. Consecuentemente, se genera el compromiso de retorno (segunda operación), a un plazo establecido. Necesita Liquidez. Las acciones quedan inmovilizadas. 29

31 Ingreso de Propuestas Las operaciones de Reporte-Renta Variable solo admiten propuestas con Tipología LIMIT y vigencia DAY. No se admiten propuestas con Cantidad Oculta y propuestas con Cantidad Mínima. Symbol. Seleccionar el instrumento. Book Type. Seleccionar la opción Repo. Order Type. Seleccionar la tipología Limit TIF. Seleccionar la vigencia Day Quantity. Ingresar la cantidad de propuestas. Price. Ingresar el precio de la propuesta (Al abrir la Papeleta el Sistema muestra el valor del Repo Reference Price)..RPD Moneda contraria 30

32 Ingreso de Propuestas Repo Type. Seleccionar la opción Normal (Repo). Settlement Cycle. Seleccionar el Plazo de Liquidación deseado: Solo se permite T+0 y T+1. Interest Rate. Ingresar el valor de la Tasa de Interés (Cantidad en porcentaje. El sistema soporta hasta 4 decimales). Term. Seleccionar el valor para el Plazo de Operación (Cantidad en días). Contra Brokers. Seleccionar el/los Contrabrokers con los que se quiere realizar la operación de Reporte(se permite como máximo el ingreso de 5 Contra Brokers). Collateral. Seleccionar las garantías de la operación: instrumentos (debe poder utilizarse como garantía) o dinero (se permite como máximo el ingreso de 8 garantías). 31

33 Ingreso de Propuestas First Value. Valor de Monto al Contado, el monto de la primera operación del reporte en la moneda en la que está configurado el instrumento. Es calculado por el sistema. Second Value. Valor del Monto Plazo de la operación de reporte. Es calculado por el sistema. 32

34 Descuento Base En SOR, el tema del Descuento Base (Base Discount) es a nivel del instrumento, y el resultado se ve reflejado en el Repo Reference Price. Para operaciones de Reporte, todo ingreso de propuestas con un valor de precio mayor al valor del Repo Reference Price será rechazado. Repo Reference Price BASE DISCOUNT % is set to NULL 1 Previous Close YBO Previous Close 2 Previous Close > YBO YBO BASE DISCOUNT % is set not to NULL (El Stock Loan Reference Price que es derivado de la comparación anterior) * (1 - (Base Discount%/100) ) 33

35 Modificación de Propuestas 34

36 REPORTE RENTA FIJA 35

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45 PRESTAMO DE VALORES 44

46 PRÉSTAMO DE VALORES ( STOCK LOAN ) DEFINICIÓN Es aquella que implica la realización de dos operaciones simultáneas: una al contado, en donde un demandante de valores o prestatario adquiere un título de un ofertante de valores o prestamista, y una segunda operación a plazo, mediante la cual ambos participantes se comprometen a revenderse o a recomprarse el mismo título, en una fecha futura, al cabo de plazo igual o menor a 360 días calendario.

47 PRÉSTAMO DE VALORES ( STOCK LOAN ) STOCK LOAN REFERENCE PRICE Sólo podrán ingresar al sistema las órdenes con precios mayores o iguales al Stock Loan Reference Price, las órdenes con precios menores serán rechazadas.

48 PRÉSTAMO DE VALORES ( STOCK LOAN ) STOCK LOAN REFERENCE PRICE El Stock Loan Reference Price sólo se actualiza de la siguiente manera: Si el YBB <= Previous Close, entonces el Stock Loan Reference Price = Previous Close Si el YBB > Previous Close, entonces el Stock Loan Reference Price = YBB En caso se haya configurado un Base discount, este será aplicado al Previous Close o YBB,según sea el caso, de la siguiente manera: (El Stock Loan Reference Price que es derivado de la comparación anterior) * (1 + (Base Discount%/100) ) 47

49 PRÉSTAMO DE VALORES ( STOCK LOAN ) PAPELETA DE INGRESO DE ORDENES STOCK LOAN Se debe considerar lo siguiente: Order Type : Solo puede ser Limit. TIF : Puede ser DAY y GTC Term : No puede ser mayor al máximo configurado en Exchange. Collateral : Se rechazará la orden, si se adjunta un instrumento que no esta configurado como garantía (collateral). Como máximo se pueden colocar 8 collaterales. Contra Brokers : Como máximo pueden colocar 5 contra brokers. 48

50 PRÉSTAMO DE VALORES ( STOCK LOAN ) CALCE DE ORDENES STOCK LOAN Para poder realizar un calce con órdenes de préstamo, la mayoría de campos en las órdenes de compra y de venta deberán contener exactamente los mismos valores. A continuación se presenta una lista. Parámetro Symbol Descripción Debe ser igual siempre Book Type Order Type TIF (*) Price Quantity Repo Type Settle Cycle Interest Rate Term Contra Brokers (*) Collateral Debe ser igual siempre Debe ser igual siempre No necesariamente deben ser iguales Debe ser igual siempre Debe ser igual siempre Debe ser igual siempre Debe ser igual siempre Debe ser igual siempre Debe ser igual siempre No necesariamente deben ser iguales Debe ser igual siempre 49