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2 Objetivo Adquirir los conocimientos necesarios para operar y gestionar un negocio con Derivados, incluyendo los enfoques de mesa de operación en Instituciones de Crédito y Bancos de Inversión, así como para Fondos de Inversión y de Pensiones y Corporativos que deseen ocupar los Derivados como vehículos de inversión y/o cobertura. El curso se impartirá con un enfoque práctico tomando en cuenta los elementos de la teoría requeridos para la operación. En específico deben asistir: Operadores y Traders Gestores de Fondos de Inversión y Pensiones Asesores de Inversiones Administradores de Riesgos Tesoreros de empresas corporativas CALENDARIO Septiembre HORARIO: 6:00 PM - 9:00 PM

3 Jorge Del Valle Hedge Fund Manager Electronic Liquidity Group (ELG) Con 15 años de experiencia en la industria financiera, Jorge del Valle se desempeña como Hedge Fund Manager en Electronic Liquidity Group, Introducing Broker de Derivados listados. Hasta Diciembre de 2011 fungió como Director de la Mesa de Derivados de Equity en BBVA Bancomer la cual estuvo a su cargo por 5 años. Jorge Del Valle se ha desempeñado como Director de Derivados de Monex, Casa de Bolsa, puesto en el cual fue responsable de la operación de Derivados tanto para clientes así como de la posición propia de la Casa de Bolsa en la concertación de Derivados OTC (forwards y opciones sobre Divisas, Tasas e IPC) y su cobertura (Delta-Hedge) en mercados organizados (MexDer y CME). Estuvo a cargo del Front Office como Director de Gestión Corporativa del Grupo Financiero Santander diseñando sistemas para el apoyo de la toma de decisiones de Trading en el área de inversiones de los Fondos de Inversión (deuda y capitales) y Siefore. Jorge Del Valle también fue Director de Administración de Riesgos en Dresdner Bank México. Es Maestro en Ciencias por el Imperial College of Science and Technology University of London y es Ingeniero en Electrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México.

4 Temario del Curso Forwards y Futuros Conceptos generales, diferencias operativas y de valuación entre ambos instrumentos, operaciones en el mercado OTC y Mercados Listados, contratos ISDA, cámaras de compensación. Riesgos de crédito, de liquidación y de mercado Modelos de valuación. Fórmulas para forwards de Equity (acciones e índices), FX y Tasas de Interés. Consideraciones en las tasas de fondeo, tratamiento de los dividendos, corporate actions Consideraciones de las condiciones de liquidez del mercado en operaciones de forwards y futuros Coberturas de forwards y futuros. En mercados de contado, en mercados de derivados, con activos correlacionados: canastas, ETF s. Gestión del riesgo de base. Análisis de coberturas de derivados lineales con instrumentos en diferentes divisas Riesgos de delta, riesgo de base, riesgos cambiarios y de tasas de interés Arbitrajes, operaciones de spreads Construcción de hojas de cálculo para valuación de forwards y futuros Valor en Riesgo de instrumentos derivados lineales Swaps Equity Swaps. Definiciones y características; coberturas y valuación Swaps de Tasas (IRS). Definiciones y características Cross Currency Swaps Mercados de IRS, valuación, curvas de tasas y bootstrapping, riesgos y coberturas del IRS Transformación de portafolios de tasas fijas a tasas variables Opciones Opciones Vainilla. Conceptos generales. Operación de opciones en mercados listados y mercados OTC Liquidación de opciones, líneas de crédito, consumo de las líneas de crédito en operaciones de opciones, aspectos de los contratos Valuación de opciones. Fundamentos, supuestos de los modelos y sus deducciones Temas de liquidez de mercado en la operación de opciones. Cómo afecta el pricing y la cobertura? La Volatilidad Volatilidad Histórica (significado y cálculo de la misma) Volatilidad Implícita (significado, métodos para obtenerla) Relaciones en el mercado entre las volatilidades: histórica e implícita Estructura de la superficie de volatilidad (la volatilidad en el tiempo, el skew). Volatilidad basada en el moneyness / precios de ejercicio Los riesgos de las opciones: Las Griegas. Coberturas dinámicas: El Delta Hedge. Pricing. Aplicaciones de las Opciones en coberturas e inversión.

5 REGISTRO E INSCRIPCIONES Teléfonos (+5255) (+5255) Lugar: Casa Andina Select - Miraflores Calle Schell 452, Miraflores, Lima Costo: $2,000 USD CUPO LIMITADO

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Objetivo: Horario: 5:00 pm - 8:00 pm Duración: 30 hrs. (10 clases)

Objetivo: Horario: 5:00 pm - 8:00 pm Duración: 30 hrs. (10 clases) Objetivo: Brindar los conocimientos necesarios para implementar, operar y gestionar una mesa de derivados incluyendo para esto instrumentos lineales y de volatilidad; así como sus coberturas. El curso

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