Presentación. Requerimientos DOCTOR

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1 DOCTOR TUTORIAL SAPIX TRADING LANGUAGE Sapix Trading Language (STL) es un lenguaje de programación declarativo que permite controlar las aplicaciones de trading automático y alertas de Doctor Sapix. SAPIX TRADING LANGUAGE PERMITE EXPRESAR DECLARATIVAMENTE CONDICIONES Y ACCIONES, LOGRANDO EL TRADING AUTOMÁTICO y ALGORITMICO ASI COMO LA PROGRAMACION DE ALERTAS COMPLEJAS. Presentación Sapix Trading Language permite declarar estrategias de inversión de forma sencilla, despreocupándose de la realización de algoritmos de monitoreo complejos y centrándose en el Qué y no en el Cómo Sapix Trading Language no requiere conocimientos de programación, simplemente define un lenguaje estructurado de tal forma que no admite ambiguedades y permite cargar reglas de decisión a un monitor financiero que es capaz de procesar dichas reglas y actuar en consecuencia. Con Sapix Trading Language, sumado a Doctor Sapix Automated Trading y Doctor Sapix Alertas, el trading automático y algorítmico ya no queda reservado únicamente para grandes fondos de inversión ni para mercados desarrollados, pues esta tecnología permite operar en mercados emergentes y con tecnología accesible a la mediana empresa. Requerimientos Doctor Sapix Automated Trading Doctor Sapix Alertas

2 Qué es Sapix Trading Language? Sapix Trading Language es un lenguaje de programación que utilizan las herramientas Doctor Sapix Automated Trading (DSAT) y Doctor Sapix Alertas (DSA). Es un lenguaje declarativo, esto quiere decir que apunta a definir el qué y no el cómo. El usuario sólo debe expresar lo que desea hacer, y despreocuparse por cómo se realiza. Para qué sirve el uso de Sapix Trading Language (STL)? STL puede utilizarse para dar instrucciones a Doctor Sapix Alertas y Doctor Sapix Automated Trading. Estas instrucciones son del tipo: SI pasa_esto ENTONCES hacé_esto Qué ventajas provee el uso de Sapix Trading Language (STL)? La potencia de las herramientas de trading y alertas de Doctor Sapix radica en el uso de STL. Con una herramienta de trading o alerta tradicional el usuario cuenta con instrucciones bien precisas acerca de lo que puede o no puede hacer. Por ejemplo, un usuario puede cargar una orden de compra basándose en el precio de una acción, es decir, ingresar una orden de tipo límite, por la cual si la acción llega a tal precio, se realiza la compra. Pero no puede cargar una orden basándose, por ejemplo, en la volatilidad de la acción, su volumen diario, su correlación con otra acción, etc. Es obligatorio saber programar para aprovechar las ventajas de STL? DSAT y DSA proveen un entorno de programación que puede ser aprovechado por los implementadores o por el usuario final. No necesariamente es necesario que el usuario final sea capaz de generar scripts en STL, pues es posible que esto no se desee permitir como política de la empresa. Esto no implica que STL deje de ser una ventaja importante, pues aún cuando el usuario final no sea capaz de generar scripts, es posible que el implementador del sistema si lo sea. y genere funcionalidad predefinida para los usuarios. Esto quiere decir, por ejemplo, que un usuario podría recibir alertas SMS en su teléfono respecto a la correlación de dos acciones, o a la volatilidad de una acción o al spread entre dos bonos simplemente porque el implementador se encargó de que el sistema provea esa información, o bien generó interfases amigables para generar el código STL necesario.

3 Provee Doctor Sapix interfases de usuario para evitar el uso de STL? Si que las provee. Un ejemplo puede verse en Este es un claro ejemplo de una interfase que genera código STL. Sapix Trading Language - Tutorial Primeros conceptos Ticks DSAT y DSA introducen el contepto de tick. Un tick es el mínimo período de tiempo entre el cual puede haber un cambio en un instrumento financiero. Típicamente DSAT y DSA manejan ticks de 1 segundo, aunque esto es configurable. Esto quiere decir que cada un segundo, DSAT y DSA actualizarán los datos de sus instrumentos, contando ahora con una nueva observación. Puede notarse entonces que cuando nos refiramos por ejemplo al precio de una acción (Digamos Visa, por decir algo), podremos referirnos al precio actual (último tick) o al precio inmediato anterior (anteúltimo tick), o al precio de 60 segundos anteriores (60 ticks antes), etc. El motor de STL introduce el concepto de LAG, siempre que hagamos referencia a una variable financiera tendremos que definir el LAG de la misma, siendo 0 el último valor, -1 el anterior y así sucesivamente. Bloques de código STL provee 3 bloques de código: Condiciones 1- Condiciones 2- Acciones a realizar 3- Opciones a considerar Una condición es una operación lógica cuyo resultado es verdadero o falso. Ej: - 1 < 0 --> Esto es una condición cuyo resultado es FALSO - ( ) / 2 = 1 --> Esto es una condición cuyo resultado es VERDADERO > Esto no es una condición. STL acepta la carga de N condiciones, cada condición debe tener un nombre y debe estar expresada del siguiente modo: Condicion1 = (1+1)>1;

4 Se puede observar que esta condición será siempre verdadera (pues 2 es mayor que 1). Luego del nombre de la condición (condición1 en este caso) se debe ingresar un signo de igualdad. Al finalizar la condición se debe ingresar un punto y coma (;). Claro que no todas las condiciones serán como esta, la cual no tiene ningún sentido. Objetos Tanto DSAT como DSA poseen dos objetos importantes: TICKER y PORTFOLIO. Ambos tienen funciones que se detallan a continuación: Objeto Ticker Método/Función Parámetros Descripción Change Retorna el cambio porcentual entre la observación lag y la observación lag-1 RealChange Retorna el cambio porcentual diario en el momento lag Close Retorna el precio en el momento lag. StDev, Observations Retorna el desvío estándar en el momento lag de las cotizaciones intradiarias, tomando como cantidad de observaciones el valor ingresado en el parámetro Observations. Volume Retorna el volumen en el momento lag Correlation, Observations, Ticker Retorna la correlación en el momento lag entre el ticker y el ticker ingresado como parámetro, utilizando tantas observaciones como indique el parámetro observations SMA, Observations, Periodicity Retorna el Simple Moving Average del instrumento en el momento, tomando como número de observaciones el parámetro Observations EMA, SmoothingFactor, Periodicity Retorna el Simple Moving Average del instrumento en el momento, y con factor

5 Es importante notar que si bien STL provee funciones incorporadas para ciertas funciones financieras de interés (como Correlación, Volatilidad, etc), todas estas funciones podrían ser realizadas por el propio usuario utilizando los retornos intradiarios y operaciones matemáticas. Objeto Portfolio Método/Función Parámetros Descripción Change Retorna el retorno del portfolio entre el periodo lag y lag-1 RealChange Retorna el retorno diario del portfolio Close Retorna el precio del portfolio en el instante lag StDev, Observations Retorna la volatilidad del portfolio en determinado lag y con determinadas observaciones. SMA, Observations, Periodicity EMA, SmoothingFactor, Periodicity Retorna si el portfolio ya tiene la acción en cuestión Have Ticker Retorna la cantidad de dinero que tiene el portfolio invertido en determinado instrumento Money Ticker Retorna la cantidad que tiene el portfolio de un instrumento en particular. HaveNumber Ticker

6 Algunos ejemplos hasta aquí Ejemplo 1 Vimos que los objetos ticker contienen la función volumen Vamos a definir una condición referente al volumen de Microsoft. Condición1 = MSFT.volume > ; Esta condición es válida e indica que las acciones se realizarán siempre y cuando MSFT tenga cien mil acciones operadas durante el día de hoy. Notar que no incluimos el parámetro LAG, al no hacerlo STL asume LAG=0 por defecto. Ejemplo 2 Supongamos que lo que queremos ahora es definir una condición basada no simplemente en el volumen de MSFT, sino más bien en su cambio de los últimos 30 minutos. Condición1 = ( MSFT.volume[lag:0] MSFT.volume[lag:-1800] ) > 10000; Recordemos que tenemos definidos ticks de 1 segundo, y que 1800 ticks representan entonces media hora. Entonces puede verse que la condición que acabamos de crear especifica que, para cumplirse, el volumen de MSFT debe haber aumentado en la última hora más de 10 mil acciones. Ejemplo 3 Supongamos que estamos realizando algún tipo de estrategia basada en las correlaciones, podríamos estar interesados en generar condiciones basados en estas. Condición1 = MSFT.correlation[lag:0 ticker:goog Observations:1000] < 0,5; Esta condición, de cumplirse, indicará que la correlación de los retornos inmediatos (Price del tick 0 / Price del tick 1), tomando 1000 observaciones (mil ticks), entre MSFT y GOOG es menor a 0,5.

7 Ejemplo 4 Supongamos que tuviéramos condiciones formadas por varias sub-condiciones. Por ejemplo, podríamos querer comprar MSFT y vender GOOG cuando MSFT esté en baja y GOOG en alza. Condicion1 = MSFT.realChange < 1; Condición2 = GOOG.realChange > 1; Para que la condición global sea verdadera, ambas condiciones que la componen deben ser verdaderas. Notar que esto mismo podría ser escrito del siguiente modo: Condicion1 = (MSFT.realChange < 1) AND (GOOG.realChange > 1); Más de Sapix Trading Language... Acciones Es bastante posible que nuestro interés al generar estas condiciones sea el de realizar acciones determinadas. Existen 6 acciones posibles: - Comprar - Vender - Alertar por SMS - Alertar por Mail - Ejecutar una página web -Alertar por medio de un sonido (Sólo válido para usuarios con una terminal DSAT). Cada una de estas acciones tiene asociado un código determinado en STL. Comprar BUY ticker cantidad Vender SELL ticker cantidad Alerta SMS SMS nrotelefonico Alerta MAIL MAIL direccionmail Ejecución Web WEB Sonido SOUND sound.wav

8 Más ejemplos... Ejemplo 5 Supongamos ahora que queremos ejecutar una estrategia basada en los títulos vinculados al PBI en u$s (TVPA y TVPY), ley Argentina y ley NY respectivamente. Tenemos una estrategia por la cual pensamos que esos títulos tienen que tener un diferencial máximo de 2 $ en su cotización. Si eso no sucede, queremos recibir un alerta por SMS para llamar a nuestro bróker y comprar uno de los bonos. Podríamos cargar la siguiente estrategia en DSA: Condicion1 = (TVPY.price - TVPA.price) > 2; SMS ; Ejemplo 6 Supongamos ahora que en lugar de recibir un SMS, lo que realmente queremos es avisar a nuestro bróker que ejecute la compra de TVPA y la venta de TVPY, 1000 de cada uno: Condicion1 = (TVPY.price - TVPA.price) > 2; BUY tvpa 1000; SELL tvpy 1000; Ejemplo 7 Supongamos que luego de un tiempo notamos que esta estrategia no funciona en muchos días, sobre todo en aquellos en los que el riesgo país sube por arriba de los 900 puntos básicos, pues en esos casos el TVPY y el TVPA tienen buenos motivos para tener un spread mayor. Podríamos agregar la siguiente condición: Condicion1 = (TVPY.price - TVPA.price) > 2; Condición2 = (EMBIArgentina.price < 900); BUY tvpa 1000; SELL tvpy 1000;

9 Estrategias perpetuas Notar que hasta aquí nuestra estrategia se evaluará perpetuamente, pues en cada tick se verificará si la misma ha sido cumplida y en caso afirmativo, se procederá a la ejecución de las acciones solicitadas. Esto puede no ser conveniente, pues si queremos comprar 1000 bonos TVPA ante determinado spread, es casi seguro que las condiciones se van a mantener tick tras tick por determinado tiempo. En nuestra estrategia anterior estaríamos comprando 1000 bonos por segundo durante el tiempo que el spread fuera mayor a 2. Una alternativa a esto se puede ver en el siguiente ejemplo: Ejemplo 8 Supongamos ahora que queremos limitar el máximo número de bonos TVPA en nuestro portfolio a Podríamos agregar la siguiente condición: Condicion1 = (TVPY.price - TVPA.price) > 2; Condición2 = (EMBIArgentina.price < 900); Condición3 = (Portfolio.haveNumber[TVPA] < 5001]); BUY tvpa 1000; Ejemplo 9 Alternativamente podríamos limitar el máximo de TVPA a incluir en nuestro portfolio basándonos en la cantidad invertida en dinero y no en número de bonos Condicion1 = (TVPY.price - TVPA.price) > 2; Condición2 = (EMBIArgentina.price < 900); Condición3 = (Portfolio.money[TVPA] < ]); BUY tvpa 1000; SELL tvpy 1000; Opciones Además de las condiciones y las acciones, STL ofrece la posibilidad de incluir un bloque de opciones. Estas opciones permiten controlar aspectos centrales de la estrategia. Las mismas se listan a continuación:

10 Opciones Opción Descripción MaxExecutions Indica el número máximo de ejecuciones que pueden ocurrir para determinada estrategia. Si se indica MaxExecutions = 1, la estrategia se ejecutrá una vez y se eliminará del motor de trading automático o del motor de alertas DelayBetweenExecutions Indica el tiempo mínimo, en ticks, que debe ocurrir entre una ejecución y otra para determinada estrategia. MaxDelay Indica el máximo delay tolerable que deben tener los datos para ejecutar una estrategia. Si estamos trabajando con datos con un delay mayor a 10 minutos podemos elegir no ejecutar nuestra estrategia. TickInterval Indica el tiempo, en milisegundos, entre un tick y otro. MinSuccess Indica la mínima cantidad de veces que debe cumplirse una condición para ejecutar la estrategia. Por ejemplo, si tenemos ticks de 1 segundo, y encontramos determinada condición de mercado, podríamos requerir que esta condición se mantenga abierta por 2 minutos (120 ticks) antes de ejecutar la estrategia. Interoperabilidad STL permite interoperar fácilmente con fuentes de datos externas mediante servicios web. Supongamos que un fondo de inversión desea implementar una estrategia basada en el Open Interest de determinado commodity. Doctor Sapix no provee ese dato, pero el fondo de inversión podría tenerlo, por ejemplo a partir de una terminal Bloomberg o Reuters, o bien obtenerlo de otra fuente de datos. Ese dato podría proveerlo a Doctor Sapix mediante la publicación en un servicio web. Así, se podría escribir la siguiente condición: Condición1 = OIL_JANUARY_2012.close > 90; Condición2 = > 5000; BUY OIL_JANUARY_

11 La página web a la que se hace referencia podría ser implementada por el propio fondo de inversión, y lo único que debería hacer sería retornar el open Interest de determinado instrumento. Para STL, el resultado de una página web es un valor al igual que el resultado de una función, y como tal, puede ser operado de cualquier forma, ej: Cond1 = (http://.../openint.asp?id=oil + > 5000; BUY OIL_JANUARY_ En este caso se puede ver como se realiza una suma entre el open Interest de OIL y de HEATING OIL Independientemente del sentido financiero de esta condición, lo que se quiere demostrar es que cualquier operación matemática puede ser realizada al resultado de un dato provisto mediante una página web.

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