INVITAN AL: SEMINARIO DE RIESGO OPERATIVO (MODELOS AVANZADOS)

Transcripción

1 INVITAN AL: SEMINARIO DE RIESGO OPERATIVO (MODELOS AVANZADOS) A REALIZARSE 8,9 Y 10 DE ABRIL 2013

2 Objetivos: Detectar los riesgos (actuales y potenciales) para la toma de decisiones de gestión. Mejorar continuamente los procesos y sistemas de control para minimizar los riesgos en los que se puede incurrir. Crear cultura en la organización sobre el nivel y naturaleza de los eventos de pérdida. Asignación Eficiente de Fondos (Pérdida Esperada) y Capital (Pérdida No Esperada. Medir correctamente la rentabilidad de las líneas de negocio (RAROC) y valorar su incorporación en el Pricing. Perfil del participante: Expertos implicados en la gestión y supervisión de riesgos. Profesionales de entidades reguladoras: bancos centrales y supervisores. Agentes financieros: banca comercial, bancas de desarrollo, afianzadoras, aseguradoras, casas de bolsa, administradoras de sociedades de inversión, ejecutivos de finanzas de empresas y de otros intermediarios financieros. Auditores de empresas, corporativos, que incluyan en su gestión a la administración de riesgos de negocios. Metodologia: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría. Requisitos: Traer computadora portátil a las sesiones. Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora. Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística. Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet.

3 Temario Seminario Riesgo Operativo (Modelos Avanzados) 1. Administración de Riesgos 2. Mejores Prácticas Acuerdos de Basilea 3. Aspectos generales del riesgo operacional. 4. Importancia de la gestión de riesgo operacional 5. Marco regulatorio en riesgo operacional 6. Métodos: básico, estándar y avanzado. 7. Riesgo Operativo Antecedentes (Ejemplos) Definición Estructura Organizativa 8. Capitalización por Riesgo Operacional Características de los Modelos Ciclo de la Gestión Integral del RO Identificación Mapas de Clasificación Base de Datos de Pérdidas Autoevaluación de Riesgos(Self Assessment) K-Risk Indicators Riesgo Legal (Cálculo) SOX Beneficio de la Gestión de RO 9. Marco de gestión del riesgo operacional. 10. Marco metodológico del riesgo operacional. 11. Metodologías de modelización del riesgo. 12. Infraestructura de soluciones. 13. Valor en Riesgo Mapeo de flujos Paramétrico Histórico Simulación Monte Carlo

4 EXPOSITOR: DR. EDGAR CASTILLO HUERTAS Estudios: Doctorado en Ciencias Financieras ITESM. Modelos para la administración de riesgo estructural Maestría en Ingeniería (Investigación de Operaciones) - Universidad Nacional Autónoma de México Riesgo de Crédito. Un enfoque práctico Actuaría Universidad Nacional Autónoma de México Simulación del mercado de capitales con aplicaciones Áreas de especialidad: Administración de Riesgos Administración de Activos y Pasivos Implementación metodologías mejores prácticas Internacionales Riesgo Crédito y modelos de control y otorgamiento Reingeniería Financiera y Operativa Pymes, Microfinancieras y Cajas de ahorro Implementación del Riesgo operativo Experiencia profesional: El instructor ha laborado con importantes instituciones financieras nacionales e internacionales como Scotiabank México, Banco del Ejercito y Fuerzas Armadas de México (Banjercito), Invex Grupo Financiero y BBVA Bancomer Grupo Financiero en áreas de administración de riesgos de Crédito, Liquidez, Balance, Mercado y Operativo. Y actualmente es Director General de Consultoría Matemática y Actuarial, C&H SC. Profesor del Instituto tecnológico y de estudios Superiores de Monterrey, Consultor Senior del Centro de Innovación Empresarial y Financiera, Administración de Riesgos y Estrategia financiera. Ha impartido cursos y diplomados para el Tecnológico de Monterrey, por más de diez años, en México, Toluca, Morelia, Perú, Dominicana y Ecuador. En temas de Finanzas, Ingeniería Financiera, Finanzas Estratégicas, Riesgo de Crédito, Riesgos Financieros, Riesgos de Balance y estratégico, Legislación Bancaria y Riesgo Operativo. Duración total: 24 horas Fechas: 8,9 y 10 de abril del 2013 Horario: 8:30 am a 5:30pm Lugar: Por confirmar

5 Inversión: $1090 USD *Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*. Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario. Cancelaciones: Vía , fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo. Información: , (CCETV) y (ABESA) Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos yalfaro@camara-emisores.com, capacitacion@asesores-bursatiles.com o realizar inscripción por medio del website: php. Favor realizar el pago a más tardar el día 5 de abril del 2013 mediante cheque a nombre Cámara de Emisores. No se aceptarán pagos en efectivo.