Módulo I NOTAS ESTRUCTURADAS DE EQUITY y FX
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- María Cristina Guzmán Miranda
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2 Módulo I NOTAS ESTRUCTURADAS DE EQUITY y FX Duración: 15 horas Manuel Meza Pizá actualmente es MD Global Structured Solution Latam BBVA Bancomer. Anteriormente fungió como Director de Estructuración para Banco Santander de marzo de 2005 a junio de Manuel es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Ciencias Financieras por la Universidad de Chicago. TEMARIO: Manuel Meza Pizá MD Global Structured Solution Latam BBVA Bancomer 1. Construcción de Notas Estructuradas de Equity 2. Empaquetamiento 3. Workshops 3.1. Ejemplos de Construcción Warrants Notas de Capital Garantizado Equity Deposits Asian Deposits Straddle with knockout deposit Binarias Digital Ranges
3 José Luis Manrique Director de Derivados Banco Santander Módulo II OPCIONES DE TASAS Duración: 15 horas Desde 2007 es Director de Derivados en Banco Santander. José Luis es Maestro en Métodos Matemáticos en Finanzas por la Universidad Anáhuac y Maestro en Finanzas Matemáticas por la Universidad de Twente (Holanda). TEMARIO: 1. Mercado de volatilidad de tasas en México 1.1. Descripción de instrumentos (caps, floors, swaptions, etc.) 1.2. Cotización de volatilidad en mercado 2. Valuación de instrumentos 2.1. Tradicionales (Black 76) 2.2. Superficie de volatilidad (par y forward) 2.3. Variación a instrumentos no tradicionales (digitales, cancelables, etc.) 2.4. Árbol de tasas de interés 2.5. Trading y gestión de riesgo
4 Módulo III NOTAS ESTRUCTURADAS DE TASAS Duración: 15 horas Camilo Echeverri Director Cross Market Solutions Scotiabank Inverlat México Camilo tiene mas de 10 años de experiencia trabajando con instrumentos derivados, habiendo ocupado posiciones tanto en áreas de riesgos de mercado como de ventas y estructuración. Adicionalmente ha estado basado en múltiples ciudades (México, Nueva York y Bogotá) y atendido clientes de varios países, industrias y segmentos (Comercial, corporativo, Banca Privada), lo cual le ha permitido desarrollar una perspectiva amplia del uso, beneficios y riesgos de estos instrumentos. Ha trabajado con Scotiabank desde 2011, con responsabilidades de ventas, desarrollo de negocios y/o estructuración de derivados. Camilo es graduado de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes en Colombia. Tiene un MBA de Booth School of Business de la Universidad de Chicago (2010), obtuvo su designación como CFA en 2008 y en 2016 completó el programa CQF (Certificate in Quantitative Finance).
5 TEMARIO: 1. Construcción de Notas Estructuradas de Tasas de Interés 2. Empaquetamiento 3. Workshops 3.1. Ejemplos de Construcción de Notas Estructuradas sobre Tasas de Interés Floating Rate Note (FRN) Notas con Capital Garantizado Reverse Floating Rate Note (RFRN) Collared Floating Rate Note Digital Ranges Notas Cancelables Notas Ligadas a Swaps a. Estrategias con Swaptions b. Call Spread de Swaptions 4. Utilización de Notas en Cobertura y Apalancamiento 5. Trading 6. En qué casos y qué Notas Estructuradas aplican mejor para tu estrategia, tipo de institución y condiciones de Mercado?
6 Giovanni Negrete Trader CVA-XVA Banco Santander Módulo IV NOTAS ESTRUCTURADAS EXÓTICAS Parte I Duración: 15 horas Giovanni Negrete actualmente es responsable de la mesa de xva (CVA, DVA y LVA) en Banco Santander México, anteriormente estuvo en la misma mesa en Santander Global con sede en Madrid. Previo a Santander, fue Senior Trader de los libros de Trading de Opciones Exóticas en Banesto. Giovanni es Doctor en Estadística Aplicada a la Economía por la UNED de España, Maestro en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Maestro en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid. TEMARIO: 1. Micro-Estructura del Mercado Cambiario 1.1. Mercado de spot y forward 1.2. Mercado de opciones de tipo de cambio 2. Valuación de Opciones de Tipo de Cambio 2.1. Opciones plain vanilla 2.2. Opciones quanto 2.3. Opciones exóticas path independent 2.4. Opciones exóticas path dependent 2.5. Concepto de volatilidad local y volatilidad estocástica 3. Construcción y Empaquetamiento de Notas Estructuradas de Tipo de Cambio 4. Workshops Estructuración, Valuación y Cobertura 4.1. Duales 4.2. Range accrual 4.3. Wedding cake 4.4. TARNs
7 Angel Lira Estructuración de Derivados Banco Santander México NOTAS ESTRUCTURADAS EXÓTICAS Parte II Angel Lira es Subdirector de Estructuración de Derivados en Banco Santander, responsable de desarrollar estrategias de inversión y cobertura con derivados para clientes corporativos y project finance; ha estado a cargo de crear soluciones para clientes institucionales y notas estructuradas para clientes de banca privada. Anteriormente fue trader de Opciones FX para LatAm en Santander NY y responsable de la mesa de opciones FX en Santander México. Es licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac y estudió la maestría en Finanzas Cuantitativas por la misma Universidad.
8 REQUISITOS Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este Curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico - administrativas, contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero. Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Lap Top) con tarjeta de red inalámbrica para los módulos y talleres en donde sea requerida. CUPO LIMITADO. No se aceptarán más personas del límite establecido por RiskMathics. COSTO $30,000 M.N. + IVA UBICACIÓN UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE Av. Lomas Anáhuac No. 46, Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan NOTA IMPORTANTE: NO HAY REEMBOLSOS, NI DEVOLUCIONES. CALENDARIO 2018 Febrero Marzo Abril D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S Maestros Módulo Horario Clases Horas Manuel Meza Notas Estructuradas de Equity y Fx 7:00 pm - 10:00 pm 5 15 José Luis Manrique Opciones de Tasas 7:00 pm - 10:00 pm 5 15 Camilo Echeverri Notas Estructuradas de Tasas 7:00 pm - 10:00 pm 5 15 Giovanni Negrete Angel Lira Notas Estructuradas Exóticas *Calendario sujeto a cambios y recalendarizaciones durante el programa. Módulo AMIB MEXDER Notas Estructuradas de Equity y FX Opciones de Tasas 0 0 Notas Estructuradas de Tasas 0 0 Notas Estructuradas Exóticas 0 0 7:00 pm - 10:00 pm Sab 9:00 am - 12:00 pm 5 15 Total 20 60
9 REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS: +52 (55) (55) derivatives@riskmathics.com OPCIONES DE PAGO Residentes e instituciones establecidas en México Transferencia y/o Depósito Bancario NOMBRE: RiskMathics, S.C. BANCO: BBVA Bancomer CLABE: CUENTA: Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Transferencia Bancaria en Dólares BANCO: BBVA Bancomer SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS Pago en línea NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones
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