DIVISAS DE CÁLCULO. Para más información, incluyendo el documento con la metodología completa, por favor visite

Transcripción

1 Descripción El S&P/BVL Perú Select Index está diseñado para medir el rendimiento de la acciones más importantes y más líquidas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Atributos del índice Diseñado para ser líquido el S&P/BVL Peru Select Index utiliza un esquema modificado de ponderación por capitalización de mercado para mejorar la diversificación y reducir la concentración. Para cumplir con este objetivo, el índice implementa un capping limitando la ponderación de componentes y sectores de 15% y 40%, respectivamente. El índice ofrece a los inversionistas una medida del mercado de renta variable peruano amplio, representativo, invertible y fácil de replicar. Metodología Universo. El universo subyacente consiste en componentes que están listados en la BVL. Capitalización de mercado. A la fecha de referencia del rebalanceo, nuevos componentes deben tener una capitalización de mercado ajustada al capital flotante igual o superior a USD 45 millones. Componentes del índice deben tener un mínimo de USD 22.5 millones para permanecer en el índice. Factor de ponderación de investibilidad (IWF, por sus siglas en inglés). Todas las acciones en el índice son asignadas un IWF. El IWF oscila entre 0 y 1, representando el porcentaje de acciones que están disponibles al público. Componentes deben tener un mínimo de 0.05 (o 5%) para ser incluidas al índice. Liquidez. A la fecha de referencia del rebalanceo, nuevos componentes deben tener por lo menos un promedio diario negociado (ADVT, por sus siglas en inglés) de más de USD 100,000 en un periodo de tres meses y seis meses para ser elegibles. Componentes del índice deben tener un mínimo ADVT de USD 50,000 durante el mismo período para permanecer en el índice. Días negociables. Nuevos componentes deben haber tranzado al menos el 80% de todos los días negociables en el mercado listado durante los períodos de tres meses y seis meses antes de la fecha de referencia del rebalanceo. Componentes existentes deben haber tranzado un mínimo de 70% de los días negociables durante el mismo período para permanecer en el índice. Múltiple series. Cada empresa es representa una sola vez. La clase más líquida, basándose en tres meses ADVT a la fecha de referencia del rebalanceo, es seleccionada. Historia de la negociación Nuevos componentes deben haber negociado un mínimo de seis meses antes de ser considerados para el índice. Datos básicos MÉTODO DE PONDERACIÓN FRECUENCIA DE REBALANCEO FRECUENCIA DEL CÁLCULO DIVISAS DE CÁLCULO FECHA DE LANZAMIENTO FECHA DEL PRIMER VALOR Modified market cap weighted Semiannually End of day PEN December 1, 2014 March 17, 2006 Para más información, incluyendo el documento con la metodología completa, por favor visite

2 Rendimiento histórico S&P/BVL Peru Select Index (PEN) Rendimiento NIVEL RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS ANUALIZADOS 1 MES 3 MESES YTD 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS RENDIMIENTO TOTAL % -6.98% -0.07% 4.98% 2.55% 7.40% RENDIMIENTO SOBRE EL PRECIO % -7.23% -2.16% 2.70% -0.17% 4.37% RENDIMIENTO NETO TOTAL % -6.99% -0.16% 4.89% 2.43% 7.27% Rendimiento año calendario RENDIMIENTO TOTAL % 24.66% % 63.61% 67.02% % 65.23% RENDIMIENTO SOBRE EL PRECIO % 20.04% % 59.12% 62.41% % 60.24% RENDIMIENTO NETO TOTAL % 24.46% % 63.42% 66.83% % 65.02%

3 Riesgo RIESGO ANUALIZADO RENDIMIENTOS ANUALIZADOS AJUSTADOS POR RIESGO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS DESVIACIÓN ESTÁNDAR 14.36% 19.09% Se define riesgo como la desviación estándar calculada con base a los rendimientos totales utilizando valores mensuales. Características NÚMERO DE COMPONENTES 19 CAPITALIZACIÓN DE MERCADO DEL COMPONENTE[ PEN MILLÓNES ] MEDIA DE LA CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO 12, MAYOR CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO 77, MENOR CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO MEDIANA DE LA CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO 5, PONDERACIÓN DEL COMPONENTE MÁS IMPORTANTE [%] 17.6 PONDERACIÓN DE LOS 10 COMPONENTES PRINCIPALES [%] 82.7 Desglose por sector* *Basado en sectores del GICS Las ponderaciones para cada sector del índice se redondean al décimo más cercano de un porcentaje; por lo tanto, las ponderaciones totales para el índice pueden no ser igual a 100%. Desglose por país PAÍS NÚMERO DE COMPONENTES CAP TOTAL DE MERCADO [PEN MILLÓNES] PONDERACIÓN EN EL ÍNDICE [%] Peru , Canada 1 2,

4 Tickers BLOOMBERG REUTERS RENDIMIENTO NETO TOTAL SPBLPSPN RENDIMIENTO SOBRE EL PRECIO SPBLPSPP RENDIMIENTO TOTAL SPBLPSPT

5 Limitación de responsabilidad general Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. La fecha de lanzamiento de S&P/BVL Peru Select Index (PEN) fue en December 1, Toda la información presentada antes de la fecha de lanzamiento del índice está hecha con los datos históricos (Back-tested). El rendimiento del back-test no es real sino hipotético. Los cálculos del back-test se basan en la misma metodología que estaba vigente cuando el índice se lanzó oficialmente. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Consulte la Divulgación de Rendimiento en com/regulatory-affairs-disclaimers/ para obtener más información respecto de las limitaciones inherentes asociadas con el rendimiento back-test. S&P Dow Jones Indices LLC, una subsidiaria de McGraw Hill Financial Todos los derechos reservados. Se prohíbe la redistribución, reproducción y/o fotocopiado en todo o en parte del documento sin autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices. Standard & Poor s y S&P son marcas comerciales registradas de Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ), una subsidiaria de McGraw Hill Financial. Dow Jones es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ( Dow Jones ). S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P y sus respectivas filiales ( S&P Dow Jones Indices ) no realizan ninguna declaración ni otorgan ninguna garantía, expresa ni implícita, en cuanto a la capacidad de ningún índice de representar con precisión la clase de activo o sector de mercado que pretende representar y S&P Dow Jones Indices no asumirá ninguna responsabilidad por ningún error, omisión o interrupción de ningún índice ni de los datos incluidos en el mismo. El rendimiento pasado de un índice no es indicador de resultados futuros. Este documento no constituye una oferta de ningún servicio. Toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es de carácter general y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. No es posible invertir directamente en un índice. S&P Dow Jones Indices puede recibir retribución relacionada con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros. La exposición a una clase de activos representada por un índice está disponible por medio de instrumentos de inversión que ofrecen terceros basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de inversión ni otros vehículos de inversión que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el comportamiento de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices LLC no es asesor de inversiones y S&P Dow Jones Indices no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros vehículos de inversión. Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros índices visite CONTÁCTENOS index_services@spdji.com AMÉRICA LATINA (52 55) LONDRES SÍDNEY ÍNDICES PERSONALIZADOS customindices@spdji.com DUBÁI 971 (0) NUEVA YORK TOKIO HONG KONG BEIJING