Medición y Modelación del Riesgo de Crédito

Transcripción

1 ERNESTO BAZÁN Training Corporation Presenta el Seminario -Taller Internacional Medición y Modelación del Riesgo de Crédito Eduardo Bastante Intendente de Riesgo de Crédito en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú. Universidad de Alcalá (España) Master en Finanzas Cuantitativas Universidad del Pacífico (Perú) Economista 2 y 3 de Octubre 2014 (16 horas) Dirigido a: Vicepresidentes, Gerentes y Analistas de riesgo / Consultores en gestión de riesgo / Reguladores y supervisores bancarios / Calificadores de Riesgo / Auditores internos que empleen el enfoque basado en riesgos / Auditores externos de entidades financieras.

2 Empresa Organizadora ERNESTO BAZÁN Training Corporation está basada en Panamá. Fundada por Ernesto Bazán, economista y financista con más de 20 años de experiencia, principalmente en calificación de riesgo y consultoría. Sus primeros seminarios comenzaron a darse en Panamá en abril Actualmente brinda servicios en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Objetivo General del Seminario Brindar a los participantes la formación que integre las diferentes fases de gestión de riesgo operacional que incluya enfoques cualitativos, indicadores y mapas de riesgo, creacio n y gestio n bases de datos de pe rdidas, así como modelos estadísticos avanzados, en el marco del ciclo completo orientado a la medición. Programación del Seminario 2 de octubre am 6 pm 3 de octubre am 4 pm Lugar: Ciudad: Total de horas: 16

3 Facilitador Eduardo Bastante de nacionalidad peruana Experiencia profesional Actualmente ejerce como Intendente de Riesgo de Crédito en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS). Posee amplia experiencia en análisis, supervisión y regulación de riesgos financieros. Su trayectoria profesional también incluye haber llevado a cabo consultorías para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en temas relacionados a supervisión bancaria, así como el desarrollo y validación de modelos de riesgos en entidades financieras. En la SBS ha participado en el análisis y supervisión de riesgos de crédito, de mercado y de liquidez, en el marco regulatorio peruano para la adecuación a los acuerdos de Basilea II, en la supervisión de sistemas de alerta temprana para riesgo de crédito, pruebas de stress y la supervisión del cálculo de PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) y EAD (Exposure at Default) por parte de las entidades reguladas en Perú. Antecedentes académicos Universidad de Alcalá (España) Master en Finanzas Cuantitativas Universidad del Pacífico (Perú) Economista Su formación profesional incluye cursos y seminarios de Validación de Modelos Internos de Riesgo de Crédito en Perú, Italia, Brasil, España, Alemania y Suiza. Experiencia como expositor y docente Se ha desempeñado como profesor contratado a tiempo parcial en la Universidad del Pacífico (Perú) sobre temas vinculados a la gestión y modelación de riesgos.. Ha sido expositor invitado --sobre temas de su especialidad-- en cursos, seminarios y congresos (internacionales & regionales) en diversos países de latinoamérica.

4 Temario I) FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO a. Cómo organizar una gestión de riesgos de crédito efectiva?. b. Cuál es el rol de la Unidad de Riesgos?. c. Por qué es importante definir indicadores de apetito y tolerancia al riesgo?. d. Cómo potenciar su gestión de riesgos con modelos de scoring?. II) NORMATIVA DE GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO a. Qué propósito cumplen las normas sobre gestión de riesgos de crédito?. b. Cuáles son los roles e incentivos de los funcionarios a cargo?. c. Cómo aprovechar su implementación para mejorar la gestión?. III) INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE MODELOS a. Qué es un modelo?. b. Por qué es importante?. c. Cuáles son los errores más comunes en la modelación?. d. Cómo estandarizar una modelación de riesgos empleando un software libre (gratuito)? IV) TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN a. Cuál es el proceso de análisis de la información?. b. Cómo asegurar la calidad de información en los modelos?. c. Qué hacer con los outliers? d. Cómo se organiza la información para desarrollar y validar los modelos?. V) ANÁLISIS UNIVARIADO a. Cómo identificar las variables clave de un modelo?. b. Cuál es la mejor manera de introducir las variables en el modelo?. c. Cómo se estima el WOE e IV? VI) ANÁLISIS MULTIVARIADO a. Cuáles son los ajustes que se debe realizar a la muestra de desarrollo antes de modelar? b. Cómo funciona una estimación Logit? c. Qué indicadores se deben analizar en un modelo Logit? d. Dónde se concentra el poder de predicción de la regresión? VII) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MODELO a. Cómo analizar los resultados de las curvas Cumulative Accuracy Profiles (CAP) y Receiver Operating Characteristic (ROC)? b. Cómo se emplea el AR, AUROC y KS para evaluar modelos? c. Cuánto puede discrepar la evaluación out of sample y out of time? VIII) SEGUIMIENTO Y EMPLEO DE LOS MODELOS a. Cuál es el efecto pricing? Qué implicancias puede haber en la tasa de interés de una operación? b. Cómo desarrollar un esquema de autonomías sobre la base del modelo? c. Cómo realizar una prueba de estrés de los modelos?. d. Cuáles son las herramientas para seguir la calidad de los modelos?

5 Fechas y horas: Lugar: Ciudad: 2 de octubre 2014 (8 am 6 pm) 3 de octubre 2014 (8 am 4 pm) Inversión: US$890 + ITBMS (7%) Incluye Material Certificado Almuerzos y Refrigerios Valet parking gratuito Informes / Inscripciones: Milton Rodríguez seminarios@ernestobazan.com Oficina: (507) / Trabajamos para agregar valor «Agregamos valor a su negocio»