ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD EN EL SISTEMA BANCARIO DEL ECUADOR: CUÁLES SON SUS DETERMINANTES?. UN ESTUDIO CON DATOS DE PANEL.

Transcripción

1 PRESENTACIÓN DE TESIS DE GRADO ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD EN EL SISTEMA BANCARIO DEL ECUADOR: CUÁLES SON SUS DETERMINANTES?. UN ESTUDIO CON DATOS DE PANEL. Efraín Quiñónez Jaén

2 MOTIVACIÓN Bancos sólidos y solventes Gonzalez y Hermosillo (1996) México Riesgos: Riesgo Crediticio Aguilar y Camargo (2004) Morosidad Perú Mora (2005) Ecuador Acciones del Regulador

3 RESUMEN Modelo Econométrico La Morosidad Se encuentra que la Primer Morosidad análisis formal depende de la morosidad tanto de de los factores bancos del macroeconómicos Ecuador como Actitud Proactiva microeconómicos de los Bancos

4 CONTENIDO Aspectos Teóricos La Cartera en problemas en el Ecuador La Evidencia Empírica Conclusiones y Recomendaciones de Política.

5 Aspectos Teóricos RIESGO DE TIPO DE CAMBIO RIESGO DE OPERATIVA Los Bancos RIESGO DE MERCADO RIESGO CREDITICIO RIESGO DE TIPO DE INTERES ASUMIR RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGOS RIESGO DE INSOLVENCIA Intermediación de fondos

6 Aspectos Teóricos Cartera La Cartera RIESGO Improductiva de Créditos Total Cartera CREDITICIO de Créditos = Cartera MOROSIDAD RIESGO DE LA Cartera CARTERA DE Productiva CRÉDITOS Improductiva CREDITICIO

7 Aspectos Teóricos Literatura: La Morosidad FACTORES MACROECONÓMICOS Fragilidad Financiera No modelo teórico FACTORES MICROECONÓMICOS Evidencia de otros trabajos

8 Aspectos Teóricos Factores Macroeconómicos de la Morosidad: Relaciones Relaciones Inversas: Directas: El Nivel El ciclo de endeudamiento económico, la y la liquidezmorosidad y la morosidad Factores Macroeconómicos Anterior

9 Aspectos Teóricos Factores Microeconómicos de la Morosidad: Relaciones a evaluar empíricamente Factores Microeconómicos Anterior

10 CONTENIDO Aspectos Teóricos La Cartera en problemas en el Ecuador La Evidencia Empírica Conclusiones y Recomendaciones de Política.

11 La Cartera en problemas en el Ecuador Horizonte de Estudio: Periodo Recuperación Relativa Peor Nueva Crisis Estabilidad Bancaria Paulatina

12 La Cartera en problemas en el Ecuador Indicadores Concentración de en las Número desempeño colocaciones Instituciones del del Sistema Bancarias en del Periodo: Sistema

13 .24 La Cartera en problemas en el Ecuador Evolución de la Tasa de Morosidad MOROSIDAD

14 CONTENIDO Aspectos Teóricos La Cartera en problemas en el Ecuador La Evidencia Empírica Conclusiones y Recomendaciones de Política.

15 La Evidencia Empírica Datos de Panel Intercepto Mayor cantidad Pendientes de datos Metodología a usar Pendiente no cambia tiempo Minimizan e individuo sesgos Intercepto Observan dinámicas distinto para de cambio: cada heterogeneidad individuo

16 La Evidencia Empírica Datos de Panel Balanceado Comercial de Manabí Anterior

17 La Evidencia Empírica Mínimos Cuadrados Ordinarios Intra Grupos

18 La Evidencia Empírica Los datos a emplear Componente Dinámico 1 Trimestre Trimestre Nueva 2005 Metodología Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador

19 La Evidencia Empírica El Modelo a Estimar Variables Heterogeneidad Primer Residuo rezago Exógenas Endógenas

20 La Evidencia Empírica Resumen de Variables a usar

21 La Evidencia Empírica Carácter Nivel Componente Variaciones de Contracíclico endeudamiento dinámico tipo de cambio la de Morosidad agentes real RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN

22 La Evidencia Empírica Construcción Realizar Autoseleccción Periodos Efectos Poder Estabilidad diversificaciones de Aprendizaje Post de Mercado la de Crisis variable Clientes

23 La Evidencia Empírica Efectos Fijos

24 CONTENIDO Aspectos Teóricos La Cartera en problemas en el Ecuador La Evidencia Empírica Conclusiones y Recomendaciones de Política.

25 Conclusiones y Recomendaciones Calidad Crediticia de los Bancos Sus determinantes

26 Conclusiones y Recomendaciones REGULADOR Efectos Aprendizaje Componente Relación Nivel Inversa de Poder Autorregresivo con Endeudamiento Spread de Mercado los la Bancos Producción Diversificación Tipo Inercial de Cambio del Negocio Real Dolarización