Informe 3r trimestre 2017

Transcripción

1 Núm. registre CNMV: 3351 Data de registre: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Dipositari: CECABANK, S.A. Grup Gestora/Dipositari: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Ràting Dipositari: BBB Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL CAIABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI Informe 3r trimestre 2017 Aquest informe, juntament amb els últims informes periòdics, estan disponibles per mitjans telemàtics a o L'entitat gestora atén les consultes dels clients, relacionades amb les IIC gestionades a Av. Diagonal, , planta 5a Barcelona., correu electrònic per mitjà del formulari disponible a A més disposa d'un departament o servei d'atenció al client encarregat de resoldre les queixes i reclamacions. Igualment, la CNMV posa a la seva disposició l'oficina d'atenció a l'inversor ( , correu electrònic: inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA D'INVERSIÓ I DIVISA DE DENOMINACIÓ CATEGORIA: Tipus de fons: Fons que té com a referència un índex; Vocació inversora: Renda variable euro; Perfil de risc: 7 - Molt alt D DESCRIPCIÓ GENERAL: Fons de renda variable que inverteix en l'íbex-35 en un 150% aproximadament. O OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS: El fons ha fet operacions amb instruments derivats amb la finalitat d'inversió per gestionar d'una manera més eficaç la cartera. La metodologia aplicada per a calcular l'exposició total al risc de mercat és Mètode del compromís. Una informació més detallada sobre la política d'inversió del fons es pot trobar en el seu fullet informatiu. DIVISA DE DENOMINACIÓ: Euro 2. DADES ECONÒMIQUES 2.1. DADES GENERALS Període actual Període anterior Nre. de participacions , ,72 Nre. de partícips Beneficis bruts distribuïts per participació (Euros) 0,00 0,00 Inversió mínima: 600,00 (Euros) Índex de rotació de la cartera Rendibilitat mitjana de la liquiditat (% anualitzat) Període Període Any actual Any anterior actual anterior 0,00 0,00 0,00 0,00-0,36-0,35-0,35-0,05 Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas. En cas d'iic amb un valor liquidatiu que no es determini diàriament, les dades es refereixen a l'últim que hi hagi disponible. Data Patrimoni fi de període Valor liquidatiu fi del període (milers de euros) (euros) Període de l'informe , , , ,0908 Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà % cobrat efectivament Període Acumulada Base de càlcul Comissió de gestió 0,55 1,65 Patrimoni Comissió de resultats 0,00 0,00 Resultats Comissió de gestió total 0,55 1,65 Mixta Comissió de dipositari 0,04 0,14 Patrimoni 2.2. COMPORTAMENT Individual - CAIABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI. Divisa Euro Rendibilitat (% anualitzat) any actual Rendibilitat 18,42-0,99 1,07 18,34 10,78-1,51-9,61 8,12-2,15 Rendibilitat índex de 11,01-0,60-0,18 11,88 6,52-2,01-7,15 3,66-4,66 referència Correlació 99,48 99,48 99,73 99,78 99,78 99,78 99,77 99,63 99,61 Trimestre actual Últim any Últims 3 anys Rendibilitats extremes* % Data % Data % Data Rendibilitat mínima (%) -2, , , Rendibilitat màxima (%) 2, , , * Només se n'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol licitat i sempre que no s'hagi modificat la vocació inversora. Fa referència a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recordi que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només se n'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període. Mesures de risc (%) Volatilitat * de: any actual Valor Liquidatiu 18,49 18,20 19,78 17,38 21,73 39,15 32,31 27,66 41,87 Lletra Tresor 1 any 0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 0,38 2,24 Ibex % 22,26 21,87 24,10 20,61 25,93 38,02 38,90 32,89 49,72 VaR históric ** 14,15 14,15 14,15 19,10 19,10 19,10 19,10 20,93 21,72 * Volatilitat històrica: indica el risc d'un valor en un període, a més volatilitat més risc. Per poder comparar s'ofereix la volatilitat de diferents referències. Només s'informa de la volatilitat per als períodes amb política d'inversió homogènia. ** VaR històric: indica el màxim que es pot perdre, amb un nivell de confiança del 99%, en el termini d'1 mes, si es repeteix el comportament de la IIC dels últims 5 anys. La dada és a finals del període de referència. Despeses (% sobre el patrimoni mitjà) any actual Ràtio total de despeses* 1,81 0,61 0,61 0,60 0,61 2,42 2,41 2,41 2,45 * Inclou totes les despeses directes que hi ha hagut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris ( excepte despeses de finançament) i la resta de despeses de gestió corrent, en termes de tant per cent sobre el patrimoni mitjà del període. En cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del patrimoni en altres IIC s inclouen també les despeses efectuades indirectament, derivades d'aquestes inversions, que inclouen les comissions de subscripció i de reemborsament. Aquest ràtio no inclou la comissió de gestió sobre resultats ni els costos per la compravenda de valors.

2 Evolució del valor liquidatiu últims 5 anys Rendibilitat trimestral dels últims 3 anys El 25 d'octubre del 2010 es va modificar la política d'inversió del compartiment. Per això solament es mostra l'evolució de la rendibilitat del valor liquidatiu a partir d'aquest moment Comparativa Durant el període de referència, la rendibilitat mitjana en el període de referència dels fons gestionats per la societat gestora es presenta en el quadre adjunt. Els fons s'agrupen segons la vocació inversora. Vocació inversora Patrimoni gestionat* (milers d'euros) Nre. de partícips* Rendibilitat trimestral mitjana** Monetari ,06 Monetari curt termini 0 0 0,00 Renda fixa euro ,39 Renda fixa internacional ,33 Renda fixa mixta euro ,26 Renda fixa mixta internacional ,45 Renda variable mixta euro 0 0 0,00 Renda variable mixta internacional ,35 Renda variable euro ,71 Renda variable internacional ,27 IIC de gestió passiva (I) ,46 Garantit de rendiment fix ,29 Garantit de rendiment variable 0 0 0,00 De garantia parcial 0 0 0,00 Retorn absolut ,79 Global ,09 Total Fons ,67 *Mitjanes. (I): inclou IIC que reprodueixen un índex, fons cotitzats (ETF) i IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit. ** Rendibilitat mitjana ponderada per patrimoni mitjà de cada FI en el període 2.3. DISTRIBUCIÓ DEL PATRIMONI AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS) Fi període actual Fi període anterior Distribució del patrimoni Import % sobre patrimoni Import % sobre patrimoni (+) INVERSIONS FINANCERES , ,41 * Cartera interior , ,41 * Cartera exterior 0 0,00 0 0,00 * Interessos cartera inversió 0 0,00 0 0,00 * Inversions dubtoses, moroses o en litigi 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) , ,66 (+/-) RESTA , ,93 TOTAL PATRIMONI , ,00 Notes: El període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas. Les inversions financeres s'indiquen a valor estimat de realització.

3 2.4. ESTAT DE VARIACIÓ PATRIMONIAL % sobre patrimoni mitjà % Variació del període Variació del període Variació acumulada Variació respecto fi actual anterior anual període anterior PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers de euros) ± Subscripcions/ reemborsaments (net) -0,65-1,50-10,19-56,13 Beneficis bruts distribuïts 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendiments nets -1,09 0,95 16,01-233,17 (+) Rendiments de gestió -0,49 1,56 17,93-131,71 + Interessos -0,01-0,01-0,03 14,43 + Dividends 0,29 1,06 1,70-71,89 ± Resultats en renda fixa (fetes o no) 0,00 0,00 0,00-99,97 ± Resultats en renda variable (fetes o no) -0,37 0,05 9,29-816,61 ± Resultat en dipòsits (fetes o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultat en derivats (fetes o no) -0,41 0,46 6,97-189,63 ± Resultat en IIC (fets o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Altres resultats 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Altres rendiments 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Despeses repercutides -0,60-0,62-1,92-1,45 - Comissió de gestió -0,55-0,55-1,65 2,54 - Comissió de dipositari -0,04-0,05-0,14-23,03 - Despeses per serveis exteriors -0,01-0,01-0,03 145,42 - Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00 0,00 34,32 - Altres despeses repercutides 0,01-0,01-0,11-216,25 (+) Ingressos 0,00 0,00 0,00-100,00 + Comissionis de descompte a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comissions retrocedides 0,00 0,00 0,00 0,00 + Altres ingressos 0,00 0,00 0,00-100,00 PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers de euros) Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

4 3. INVERSIONS FINANCERES 3.1. INVERSIONS FINANCERES A VALOR ESTIMAT DE REALITZACIÓ (EN MILERS DE EUROS) AL TANCAMENT DEL PERÍODE Període actual Període anterior Descripció de la inversió i emissor Divisa Valor de Valor de % mercat mercat % TOTAL RENDA FIA COTITZADA TOTAL RENDA FIA DERECHOS ACS EUR 33 0,03 DERECHOS REPSOL SA EUR 93 0,09 ACCIONES ARCELOR EUR 654 0, ,61 ACCIONES MERLIN PROPETIE EUR 808 0, ,78 ACCIONES AENA SA EUR , ,31 ACCIONES CELLNE TELECOM EUR 526 0, ,50 ACCIONES AMADEUS HOLDING EUR , ,46 ACCIONES ABERTIS EUR , ,42 ACCIONES BBVA EUR , ,29 ACCIONES BANKIA, S.A. EUR , ,10 ACCIONES BANKINTER EUR , ,09 ACCIONES SABADELL EUR , ,50 ACCIONES BSAN EUR , ,56 ACCIONES GAS NATURAL EUR , ,85 ACCIONES INDRA JL95 EUR 346 0, ,34 ACCIONES FERROVIAL EUR , ,17 ACCIONES MAPFRE EUR 747 0, ,85 ACCIONES ACCIONA EUR 457 0, ,53 ACCIONES DIA EUR 451 0, ,51 ACCIONES ENDESA EUR , ,29 ACCIONES ENAGAS EUR 834 0, ,88 ACCIONES ACERINO EUR 395 0, ,40 ACCIONES INMOB COLONIAL EUR 483 0, ,45 ACCIONES CAIABANK EUR , ,76 ACCIONES SIEMENS GAMESA EUR 662 0, ,15 ACCIONES IBERDROLA EUR , ,51 ACCIONES INDITE EUR , ,34 ACCIONES TELECINCO EUR 378 0, ,44 ACCIONES ACS EUR , ,60 ACCIONES GRIFOLS, S.A. EUR , ,56 ACCIONES REE EUR , ,49 ACCIONES REPSOL SA EUR , ,02 ACCIONES MELIA HOTELS IN EUR 330 0, ,36 ACCIONES INTL AIR GROUP EUR , ,23 ACCIONES TECNICAS REUNID EUR 219 0, ,28 ACCIONES TELEFONICA EUR , ,85 ACCIONES VISCOFAN EUR 354 0, ,36 TOTAL RV COTITZADA , ,96 TOTAL RENDA VARIABLE , ,96 TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR , ,96 TOTAL RENDA FIA COTITZADA ET TOTAL RENDA FIA ET TOTAL RENDA VARIABLE ET TOTAL INVERSIONS FINANCERES ETERIOR TOTAL INVERSIONS FINANCERES , ,96 Notes: el període es refereix a la fi del trimestre o semestre, segons el cas DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE (% RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL) 3.3. OPERACIONS EN DERIVATS RESUM DE LES POSICIONS OBERTES AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS) Instrument Import nominal compromès Objectiu de la inversió Total subjacent renda fixa 0 Total subjacent renda variable 0 Total subjacent tipus de canvi 0 Total altres subjacents 0 TOTAL DRETS 0 Total subjacent renda fixa 0 F IBE 35 FUTURO F IBE Inversió Total subjacent renda variable Total subjacent tipus de canvi 0 Total altres subjacents 0 TOTAL OBLIGACIONS

5 4. FETS RELLEVANTS a.suspensió temporal de subscripcions/reemborsaments b.represa de subscripcions/reemborsaments c.reemborsament de patrimoni significatiu d.endeutament superior al 5% del patrimoni e.substitució de la societat gestora f.substitució de l'entitat dipositària g.canvi de control de la societat gestora h.canvi en elements essencials del fullet informatiu i.autorització del procés de fusió j.altres fets rellevants 5. ANNE EPLICATIU DE FETS RELLEVANTS Sí No CaixaBank Asset Management, SGIIC, SAU, entitat gestora d'aquest fons, ha acordat modificar de manera efectiva des de l'1 d'agost del 2017, inclusivament, la comissió de dipòsit que queda establerta com es detalla tot seguit: Comissió de dipòsit: baixarà de 0,2% anual sobre el patrimoni del fons a 0,125% anual sobre el patrimoni del fons. 6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS a.partícips significatius en el patrimoni del fons (percentatge superior al 20%) b.modificacions d'escassa rellevància en el reglament c.la gestora i el dipositari són del mateix grup (segons l'article 4 de la CNMV) d.s'han fet operacions d'adquisició i venda de valors en els quals el dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament e.s'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari, o algun d'aquests ha actuat com a col locador, assegurador, director o assessor, o s'han prestat valors a entitats vinculades f.s'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o dipositari, o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup g.s'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC h.altres informacions o operacions vinculades 7. ANNE EPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS Sí No e) L'import total de les adquisicions en el període és ,09. La mitjanes de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 0,00 %. h) S'han realitzat operacions d'adquisició temporal d'actius amb pacte de recompra amb el depositari, compra/venda d'iic pròpies i altres per un import en valor absolut de 152,50. La mitjana d'aquest tipus d'operacions al període, respecte al patrimoni mig, representa un 0,00 %. 8. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS A INSTÀNCIA DE LA CNMV No aplicable 9. ANNE EPLICATIU DE L'INFORME PERIÒDIC Durant el període el patrimoni del fons ha variat -1,79% i el nombre de partícips, 3,44%. Les despeses que ha tingut el fons han estat 0,61%. La rendibilitat del fons ha estat -0,99%, inferior a la de l'índex de referència, -0,86%, i inferior a la rendibilitat mitjana de la vocació inversora a què pertany el fons. L'estratègia del fons ha consistit a intentar reflectir el comportament de l'índex IBE-35 en prop del 150% del seu patrimoni, fent servir tant inversions directes com futurs. El fons ha mantingut una correlació amb l'índex IBE-35 per sobre de 99% durant el període. Quant a les operacions normals del fons, s'han fet compres i vendes d'accions i futurs de l'ibe-35, el seu índex de referència, que, juntament amb l'evolució de la cartera, han donat un resultat negatiu per al fons. El fons ha dut a terme operacions amb instruments derivats per complementar les posicions de borsa per aconseguir l'objectiu d'inversió i per gestionar d'una manera més eficaç la cartera. El grau mitjà de palanquejament del període ha estat 68,46%. La volatilitat del fons ha estat 18,20%, inferior a la del seu índex de referència (21,87%) i superior a la de la lletra del tresor. El comportament dels mercats durant el tercer trimestre del 2017 ha estat dominat per notícies de caire polític, especialment del Govern americà, com ara l'empitjorament de la relació entre el president dels EUA i la seva pròpia Administració o l'intercanvi d'acusacions amb Corea del Nord. Però les notícies de les bones dades econòmiques tant a Europa com als EUA (aquest darrer perjudicat de vegades per la temporada d'huracans) han comportat una tornada a la compra d'actius vinculats a la reflació. En termes de renda variable, observem un període positiu però amb divergències d'àrees (mercats emergents molt superior als EUA, Europa i Espanya) i estils (sectors cíclics superiors a sectors defensius).