Fitch Afirma Calificaciones de Bursatilizaciones de HSBC México

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1 Fitch Afirma Calificaciones de Bursatilizaciones de HSBC México Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Octubre 5, 2017): Fitch Ratings afirmó las calificaciones de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBs) respaldados por créditos hipotecarios originados por HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple. A continuación se enlistan los CBs: - Calificación AA-(mex)vra de los CBs HSBCCB 07; - Calificación BBB-(mex)vra de los CBs HSBCCB 07-2; - Calificación B+(mex)vra de los CBs HSBCCB 07-3; - Calificación CC(mex)vra de los CBs HSBCCB La Perspectiva crediticia es Estable para las calificaciones superiores a CC(mex)vra. FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES Las calificaciones actuales reflejan una protección crediticia que Fitch percibe alineada con los niveles de calificación respectivos y es creciente para los CBs Preferentes (HSBCCB 07 y HSBCCB 07-3); el desempeño de los créditos hipotecarios bursatilizados ha demostrado ser muy estable en créditos vigentes y muestra tasas razonables de recuperación en créditos hipotecarios vencidos; y el esquema de cobranza y pagos de tipo cascada dual el cual continúa fomentando una exposición a un riesgo de liquidez latente. Las calificaciones actuales también contemplan el soporte potencial, en caso de ser requerido, por parte de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple (HSBC México, calificado en AAA(mex) con Perspectiva crediticia Estable) así como sus cualidades como administrador primario en cobranza tradicional y especial para créditos morosos y vencidos. HSBCCB 07 y HSBCCB 07-2 (Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios No. 626): Los CBs continúan bajo un Evento de Aceleración que fue activado debido a que, en el pasado reciente, el porcentaje de créditos vencidos por más de 180 días sobre el saldo insoluto de ambos CBs superó la barrera establecida de 22%. El evento de aceleración implica que la aplicación de la cobranza generada por los pagos de intereses de los acreditados se destina en primera instancia para cubrir gastos mensuales, posteriormente para el pago de intereses devengados y el remanente de acuerdo a un esquema full turbo para liquidar el saldo de los CBs HSBCCB 07 y después el de los CBs HSBCCB Asimismo, la aplicación de la cobranza de los pagos de principal debe ser utilizada en primera instancia para amortizar de forma full turbo los CBs HSBCCB 07 y posteriormente a los CBs HSBCCB 07-2, lo cual, refleja la posición estructuralmente subordinada de estos últimos. Protección Crediticia Creciente: Al cierre de agosto de 2017, los niveles de sobrecolateralización de los CBs HSBCCB 07 y HSBCCB 07-2 es 36.9% y 24.4% respectivamente. Estos se han incrementado a causa de la reducción acelerada del saldo de principal de los CBs HSBCCB 07 ante el Evento de Aceleración mencionado. En promedio, durante los últimos 12 meces, el exceso de margen financiero para los CBs HSBCCB 07 continúa relativamente volátil pero positivo en 5.58% y en 4.54% para los CBs HSBCCB Ambos factores proveerían una mejora crediticia razonable en el largo plazo para cubrir incumplimientos esperados y estresados del portafolio de créditos hipotecarios en los escenarios de estrés correspondientes simulados por Fitch. Portafolio Crediticio Estabilizado: Al cierre de julio de 2017, el índice de cartera vencida en pago mayor a 90 días sobre el saldo original es 3.5% y ha mostrado una mejora continua durante los últimos meses debido a la adjudicación recurrente de inmuebles relacionados a créditos hipotecarios vencidos. Así, Fitch percibe una cartera vencida controlada y créditos vigentes con una maduración elevada en promedio ponderado de 135 meses. Además la razón crédito a valor actual de los mismos es 26.9%. A futuro, la agencia espera que HSBC México sea capaz de sostener estos indicadores estables y una tendencia creciente de prepagos. Al cierre de julio 2017, el portafolio crediticio está compuesto por 1,083 créditos; 12.1% de los préstamos vigentes se encuentran en el Estado de México, 29.7% en Ciudad de México y 4.2% en Puebla, estados

2 afectados por el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter registrado el 19 de septiembre de La exposición a los estados de Chiapas, Morelos y Oaxaca, también afectados, es limitada. La mejora crediticia actual es mayor a las dos concentraciones geográficas principales lo cual provee protección adecuada en el largo plazo. HSBC México ha informado a Fitch que los reclamos recibidos por daños a viviendas de créditos bursatilizados han sido mínimos. Considerando que la transacción se beneficia de una reserva de interés totalmente fondeada, Fitch no espera un impacto significativo en los indicadores de la transacción en el corto plazo. La evolución administrativa de cartera vencida permanece con buen ritmo de recuperación. HSBC México ha reportado que, en promedio, la tasa neta de recuperación de los créditos vencidos mediante adjudicación y venta posterior de la vivienda referida es 107.0%. En lo que va del año el inventario de viviendas recuperados (por adjudicación o dación) ha mostrado un ritmo menor al observado en años pasados. Riesgo de Liquidez Mitigado: La exposición hacia riesgo de liquidez dado el esquema de cobranza y pagos de tipo cascada dual está parcialmente mitigada por la reserva de intereses totalmente fondeada, disponible y equivalente a tres meses del último pago de cupón de ambos CBs. En promedio, los gastos de cobranza reportados han representado 7.5% del total de la cobranza de intereses en los últimos 12 meses y Fitch espera que estos se mantengan controlados. Las coberturas naturales de intereses promedio de los últimos 12 meses son 1.9 veces (x) y 5.8x respectivamente para los CBs, con la mínima observada de 1.28x. Fitch espera que estas se mantengan alrededor de estos niveles. Los recursos obtenidos por venta de bienes inmuebles son administrados por el fiduciario como componente de la cascada de cobranza de intereses por lo que soportan los pagos de cupón observados. Como ejercicio de análisis, al excluir este componente, las coberturas mencionadas bajarían a 1.6x y 3.8x, respectivamente. Resultados de Modelación soportan Calificación Actual: Como parte de su análisis, la agencia utilizó su modelo de flujos de efectivo para aproximar el funcionamiento de la estructura financiera y mecanismo de pago de estos CBs ante diversos escenarios de estrés aplicados a los activos bursatilizados. Los escenarios de calificación AA-(mex)vra y BBB-(mex)vra consideran una probabilidad de incumplimiento acumulada respecto a los créditos hipotecarios vigentes de hasta 25.5% y 16.8%, respectivamente. Dichas probabilidades se distribuyen linealmente dentro de los siguientes 48 meses para reflejar un portafolio aún pulverizado y maduro. Fitch también considera una tasa de prepagos conforme a su metodología de calificación en el rango de 12.4% y 16.6%, rezagos en tiempos de recuperación y monetización de bienes adjudicados así como tasas diversas de efectividad de reclamaciones de seguros de crédito a la vivienda. Como escenario de sensibilidad, la agencia contempla el soporte potencial de HSBC México, en caso de ser requerido, en forma de absorción de la comisión de administración y de las primas de seguros. Dicho soporte ha sido evidenciado de forma recurrente para los CBs HSBCCB desde hace varios años. HSBCCB 07-3 y HSBCCB 07-4 (Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios No. 685): Los CBs continúan bajo un Evento de Aceleración que fue activado debido a que el porcentaje de créditos vencidos por más de 180 días sobre el saldo insoluto de ambos CBs superó 22% en el pasado reciente. El evento de aceleración implica que la aplicación de la cobranza generada por los pagos de intereses de los acreditados se destina en primera instancia para cubrir gastos mensuales, posteriormente para el pago de intereses devengados y el remanente de acuerdo a un esquema full turbo para liquidar el saldo de los CBs HSBCCB 07-3 y después el de los CBs HSBCCB Asimismo, la aplicación de la cobranza de los pagos de principal debe ser utilizada en primera instancia para amortizar de acuerdo a un esquema full turbo los CBs HSBCCB 07-3 y posteriormente a los CBs HSBCCB Las calificaciones actuales reflejan el riesgo de liquidez persistente en ambos CBs, protección crediticia moderada, el desempeño estabilizado del portafolio bursatilizado, y el soporte observado por parte de HSBC México La calificación de los CBs HSBCCB 07-4 toma en cuenta su subordinación estructural a los CBs HSBCCB Riesgo de Liquidez Persistente: Las calificaciones actuales toman en cuenta la exposición continua a un riesgo de liquidez percibido como elevado por Fitch debido al esquema de cobranza y pagos de tipo cascada dual y la estacionalidad

3 relativa de gastos de la transacción. Las coberturas naturales promedio de intereses devengados de los últimos 12 meses son 1.41x y 0.69x respectivamente para cada CBs. Al considerar los ingresos por venta de inmuebles adjudicados como parte de la cobranza de intereses y el soporte provisto por HSBC México, las coberturas promedio reportadas de los últimos 12 meses se incrementan a 1.75x y 1.24x, respectivamente. Lo anterior refleja la dependencia de los CBs a la eficacia en administración de inmuebles por parte de HSBC México y la volatilidad en cobranza que esto conlleva. El dinamismo de venta de bienes adjudicados se aprecia moderado ya que en los últimos 12 meses se reportan ventas de 15 inmuebles y un inventario actual de 57 propiedades. Estos CBs no cuentan con una reserva fondeada. Protección Crediticia en Fase de Recuperación: Los CBs HSBCCB 07-3 cuentan con una protección crediticia en forma de sobrecolateralización de 19.1% la cuál compara favorablemente con la observada 12 meses antes de 10.1%. La reducción acelerada de su saldo de principal al estar en un evento de aceleración ha sido un factor consistente en el desapalancamiento observado que Fitch espera se sostenga a futuro. El nivel de sobrecolateralización para los CBs HSBCCB 07-4 continúa deteriorándose, actualmente es -57.8% comparado con el observado 12 meses antes de -45.9%. En promedio, durante los últimos 12 meces, el exceso de margen financiero para los CBs HSBCCB 07-3 considerando el soporte provisto por HSBC México es de 6.9% y 0.2% para los CBs HSBCCB 07-4, Al excluir este soporte, los exceso de margen financieros mencionados bajarían a 4.9x y -1.7x, respectivamente. Portafolio Crediticio Estabilizado: Al cierre de julio de 2017, el índice de cartera vencida en pago mayor a 90 días sobre el saldo original es 4.9% y ha mostrado una mejora continua durante los últimos meses debido a la adjudicación recurrente de inmuebles relacionados a créditos hipotecarios vencidos. Así, Fitch percibe una cartera vencida controlada y créditos vigentes con una madurez elevada en promedio ponderado en 129 meses, además una razón crédito a valor actual de los mismos de 32.6%. A futuro, la agencia espera que HSBC México sea capaz de sostener estos indicadores estables y una tendencia creciente de prepagos. Al cierre de julio 2017, el portafolio crediticio está compuesto por 1277; 10.8% de los prestamos vigentes se encuentran en el Estado de México, 21.1% en Ciudad de México y 4.1% en Puebla, estados afectados tras sismo de 7.1 grados en la escala de Richter registrado el 19 de septiembre de La exposición a los estados de Chiapas, Morelos y Oaxaca, también afectados, es limitada. Al no contar con una reserva de interés, la transacción tiene una exposición mayor de riesgo de liquidez. HSBC México ha informado a Fitch que los reclamos recibidos por daños a viviendas de créditos bursatilizados han sido mínimos. La evolución administrativa de cartera vencida permanece con buen ritmo de recuperación. HSBC México ha reportado que, en promedio, la tasa neta de recuperación de los créditos vencidos mediante adjudicación y venta posterior de la vivienda referida es 89.3%. En lo que va del año el inventario de viviendas recuperados (por adjudicación o dación) ha mostrado un menor ritmo de al observado en años pasados. Resultados de Modelación soportan Calificación Actual: Como parte de su análisis, la agencia utilizó su modelo de flujos de efectivo para aproximar el funcionamiento de la estructura financiera y mecanismo de pago de estos CBs ante diversos escenarios de estrés aplicados a los activos bursatilizados. El escenario de calificación B+(mex)vra considera una capacidad de soporte de la transacción ante una probabilidad de incumplimiento acumulada de hasta 12.5% respecto a los créditos hipotecarios vigentes. Dicha probabilidad de incumplimiento se distribuye linealmente dentro de los siguientes 48 meses. Con base en su metodología de calificación, Fitch consideró una tasa de prepago de 20.5% y aplicó sensibilidades respecto a esta variable. También incluyó rezagos en tiempos de recuperación (que se aprecian más estresados a los observados en la evidencia empírica de esta transacción) y monetización de bienes adjudicados, así como en la efectividad de las reclamaciones para la garantía de pago por incumplimiento. Como escenario de sensibilidad, la agencia contempla el soporte provisto por HSBC ante posibles situaciones de estrés de liquidez debido al historial mostrado de dicho soporte cuando ha sido requerido en forma de absorción de la comisión de administración y de las primas de seguros.

4 SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN Las calificaciones actuales podrían modificarse al alza tras observar una menor necesidad de soporte adicional por parte de HSBC México, lo cual se evidenciaría mediante coberturas de intereses naturales más altas a las mostradas recientemente mostradas y que sean acordes a los diversos escenarios de modelación efectuados. Una calidad de activos sostenida que promueva incrementos consistentes en protección crediticia en forma de sobrecolateral (con especial atención a los CBs subordinados) también impulsaría un alza en las calificaciones. Las calificaciones podrían modificarse a la baja ante deterioros en la tendencia del índice de cartera vencida, incrementos en los gastos de cobranza muy superiores a los históricos o por incrementos en los niveles de prepagos que estén por encima de lo esperado por Fitch los cuales se traduzcan en un riesgo mayor de liquidez permanente y una capacidad menor para generar margen financiero. Las calificaciones también podrían presionarse a la baja en caso de que Fitch perciba una reducción en la voluntad de soporte o en la capacidad de administración y venta de activos no productivos por parte de HSBC México, entre otros factores. Contactos Fitch Ratings: Daniel Guerrero (Analista Líder) Analista (+52) ext Fitch México S.A. de C.V. Prol. Alfonso Reyes 2612, Piso 8 Monterrey, México Elsa Segura (Analista Secundario) Directora Asociada (+52) ext René Ibarra (Presidente del Comité de Calificación) Director Sénior (+52) ext Relación con medios: Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) sofia.garza@fitchratings.com. Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. Las calificaciones de los CBs fueron revisadas anteriormente en octubre 6, La información utilizada en el análisis de estas calificaciones fue proporcionada por HSBC México, Monex Casa de Bolsa S.A de C.V. Grupo Financiero Monex (Monex) y Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple (Invex) en su calidad de administrador primario, representante común y fiduciario respectivamente. La información utilizada considera datos desde la fecha de emisión hasta julio 30, 2017 para el reporte de cobranza y a agosto 20, 2017 para el reporte de distribución, así como los reportes anuales de ambas emisiones a diciembre 31, 2016 (publicados durante 2017). Para mayor información así como para conocer el significado de las calificaciones asignadas, los procedimientos para dar seguimiento a las calificaciones, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de las calificaciones puede visitar nuestras páginas y La calificación puede sufrir cambios, suspenderse, o retirarse como resultado de cambios en las emisiones, debido a la falta de información para el análisis, o a factores externos que se consideren relevantes y pongan en riesgo la capacidad de pago oportuno de las emisiones. La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado Proceso de Calificación, el cuál puede ser consultado en nuestra página web en el apartado Regulación.

5 En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México. La calificación mencionada constituye una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la emisión con base en su estructura de capital, mejoras crediticias y desempeño, sin que esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores. La información y las cifras utilizadas para la determinación de esta calificación, de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora o de la fuente que las emite. Metodologías aplicadas: - Criterio de Calificación para RMBS en América Latina Anexo México (Septiembre 29, 2016); - Criterio de Calificación para RMBS en América Latina (Febrero 17, 2017); - Criterio Global de Calificación de Finanzas Estructuradas (Mayo 26, 2017); - Metodología de Contraparte para Finanzas Estructuradas y Bonos Cubiertos (Junio 14, 2017). TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

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