BANCO NACIONAL DE MEXICO INFORMACION FINANCIERA

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1 BANCO NACIONAL DE MEXICO INFORMACION FINANCIERA CONTENIDO: 1er trimestre de 2007 Estados Financieros Básicos Consolidados: 1er trimestre de 2007: a ) Balance general b ) Estado de resultados c ) Estado de variaciones en el capital contable d ) Estado de cambios en la situación financiera Información Complementaria: Anexos: I ) Indice de capitalización II ) Capital neto III ) Activos ponderados por riesgo de crédito y de mercado IV ) Valor en riesgo de mercado (VAR) V ) Evaluación de variaciones en los ingresos financieros y en el valor económico VI ) Valores promedio de la exposición por tipo de riesgo A1 ) A2 ) A3 ) A4 ) Resultados de la calificación de la cartera crediticia Clasificación por la CNBV Indicadores financieros Información cualitativa relativa a las políticas, metodologías y niveles de riesgo Nota Aclaratoria: Cumpliendo con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Información Financiera de las Instituciones de Crédito, puede consultarse información financiera relevante en el apartado del Grupo Financiero en

2 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. SUBSIDIARIA DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, S.A. DE C.V. AV. ISABEL LA CATOLICA NO. 44, MEXICO, D.F. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DEL 2007 EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE MARZO DEL 2007 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES $ 73,790 CAPTACION TRADICIONAL DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA $ 189,816 INVERSIONES EN VALORES DEPOSITOS A PLAZO TITULOS PARA NEGOCIAR 67,495 DEL PUBLICO EN GENERAL $ 76,744 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 2,340 MERCADO DE DINERO 40, ,796 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 11,796 81,631 BONOS BANCARIOS 400 $ 307,012 OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO 573 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 1,112 OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL 0 DE CORTO PLAZO 39 SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 0 DE LARGO PLAZO 9,017 10,168 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 20,295 20,868 OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS CARTERA DE CREDITO VIGENTE SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO 358 CREDITOS COMERCIALES 120,112 OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL 0 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 87,912 SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES 7,645 ENTIDADES FINANCIERAS 14,577 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 16,346 24,349 ENTIDADES GUBERNAMENTALES 17,623 CREDITOS DE CONSUMO 85,428 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CREDITOS A LA VIVIENDA 29,031 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR 5, ,571 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO 0 CREDITOS COMERCIALES 172 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 72,521 78,199 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 172 ENTIDADES FINANCIERAS 0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION 1,893 ENTIDADES GUBERNAMENTALES 0 CREDITOS DE CONSUMO 4,097 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) 0 CREDITOS A LA VIVIENDA 765 5,034 CREDITOS DIFERIDOS Y PAGOS ANTICIPADOS 1,121 (-) MENOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 10,058 TOTAL PASIVO 422,742 CARTERA DE CREDITO (NETA) 229,547 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS 0 CAPITAL SOCIAL 26,757 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS POR (-) MENOS: SU ORGANO DE GOBIERNO 0 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO 0 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,472 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION 0 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 229,547 DONATIVOS 0 29,229 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 70,449 CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL 42,636 BIENES ADJUDICADOS 70 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 21,414 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 657 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 12,831 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 0 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 1,960 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS 92 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE (0) IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) 3,668 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACION DE ACTIVO FIJO 0 OTROS ACTIVOS POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 10 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 11,596 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO 0 OTROS ACTIVOS 13,582 25,178 RESULTADO NETO 3,212 68,021 INTERES MINORITARIO AL CAPITAL CONTABLE 0 TOTAL CAPITAL CONTABLE 97,250 TOTAL ACTIVO $ 519,992 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 519,992 C U E N T A S D E O R D E N AVALES OTORGADOS $ 0 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 28 COMPROMISOS CREDITICIOS 10,362 BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO 775,587 FIDEICOMISOS 453,860 MANDATO 321,727 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION 1,774,283 OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) 260,961 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA 9,010 $ 2,830,231 OPERACIONES DE REPORTO TITULOS A RECIBIR POR REPORTO 264,214 BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO 0 (MENOS) ACREEDORES POR REPORTO 264,071 BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO 19,640 BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO 0 (MENOS) DEUDORES POR REPORTO 19,711 BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO 0 (72) OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE VALORES 0 MENOS BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR PRESTAMO DE VALORES 0 0 VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO 7,645 (MENOS) BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR PRESTAMO DE VALORES OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 295,979 "EL PRESENTE BALANCE GENERAL CONSOLIDADO, SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 99, 101 Y 102 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. EL PRESENTE BALANCE GENERAL CONSOLIDADO, FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN." EL CAPITAL SOCIAL HISTORICO ES DE $14,958 PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR Y cnbv.gob.mx LIC. ENRIQUE J ZORRILLA FULLAONDO C.P. ERNESTO TORRES LANDA LOPEZ LIC. ALEJANDRO ZIRION QUIJANO C.P. CARLOS A. LOPEZ RAMOS DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR CONTRALORIA AUDITORIA INTERNA INFORMACION C.Y R.

3 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. SUBSIDIARIA DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, S.A. DE C.V. AV. ISABEL LA CATOLICA No. 44, MEXICO, D.F. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2007 EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE MARZO DEL 2007 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) INGRESOS POR INTERESES $ 17,121 GASTOS POR INTERESES (7,055) RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (609) MARGEN FINANCIERO $ 9,457 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (2,707) MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 6,750 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS $ 5,036 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (553) RESULTADO POR INTERMEDIACION 539 5,022 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIÓN $ 11,772 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION (6,800) RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 4,972 OTROS PRODUCTOS $ 2,026 OTROS GASTOS (1,211) 815 RESULTADO ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. $ 5,787 I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS $ (2,807) I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS 193 (2,614) RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS $ 3,173 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 39 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 3,212 OPERACIONES DISCONTINUADAS 0 I.S.R. Y PT.U. DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (0) 0 RESULTADO ANTES DE INTERES MINORITARIO $ 3,212 INTERES MINORITARIO (0) RESULTADO NETO $ 3,212 "EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 99, 101 Y 102 DE LA LEY DE INSTITUCIONESDE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN." PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR Y cnbv.gob.mx LIC. ENRIQUE J ZORRILLA FULLAONDO C.P. ERNESTO TORRES LANDA LOPEZ LIC. ALEJANDRO ZIRION QUIJANO C.P. CARLOS A. LOPEZ RAMOS DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR CONTRALORIA AUDITORIA INTERNA INFORMACION C.Y R.

4 BANCO NACIONAL DE MEXICO,S.A. SUBSIDIARIA DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, S.A. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS AL 31 DE MARZO DEL 2007 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUSITIVO DEL 31 DE MARZO DEL 2007 (Cifras en Millones de Pesos) CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO Resultado por Tenencia de Capital Aportaciones Prima en Obligaciones Donativos Reservas Resultado Resultado por Resultado por Resultado por Exceso o Ajustes por Resultado Interés Total Activos No Monetarios Social para futuros Venta de subordinadas de capital de valuación de valuación de Conversión Insuficiencia Obligaciones neto Minoritario Capital aumentos Acciones en ejercicios Títulos Instrumentos de en la Laborales en el Contable Por valuación Por valuación de capital circulación anteriores Disponibles cobertura Operaciones Actualización de Activo Fijo de Inv. Perm Acc al Retiro Capital acordados para la Venta de flujos Extranjeras del Capital por su órgano Contable de gobierno Saldos al 31 de diciembre del , , , , ,143 Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: Traspaso del Resultado Neto a Resultado de ejercicios anteriores , (21,414) - - TOTAL , (21,414) 0 0 Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral Resultado neto ,212-3,212 Resultado por valuación de titulos disponibles para la venta (108) (108) Resultado por tenencia de activos no monetarios por valuación de Inversiones Permanentes en Acciones Interés Minoritario en el Capital Resultado por conversión de Operaciones Extranjeras TOTAL (108) , ,107 Saldos al 31 de Marzo del 2007 $ 26, , ,636 21, ,212-97,250 "EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 99, 101 Y 102 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA,APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN" PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR Y cnbv.gob.mx LIC. ENRIQUE J. ZORRILLA FULLAONDO C.P. ERNESTO TORRES LANDA LOPEZ LIC. ALEJANDRO ZIRION QUIJANO C.P. CARLOS A. LOPEZ RAMOS DIRECTOR GENERAL DIRECTOR CONTRALORIA DIRECTOR AUDITORIA INTERNA DIRECTOR INFORMACION C.Y R.

5 \ BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. SUBSIDIARIA DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2007 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE MARZO DEL 2007 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Resultado neto $ 3,212 Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos: Estimación preventiva para riesgos crediticios 2,707 Depreciación y amortización 304 Constitución de provisiones para obligaciones diversas (127) Interés minoritario (0) Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas (neto) (38) Impuestos diferidos (193) Resultado por valuación a valor razonable 949 6,814 Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación: (Disminución) o Aumento en la Captación (21,936) Disminución o (Aumento) de la Cartera de créditos (14,819) Disminución o (Aumento) por Operaciones de Tesorería (Instrumentos financieros) 52,978 Disminución o (Aumento) en Operaciones con Valores y Derivadas (669) Préstamos Interbancarios y de otros organismos (21,304) Otros neto - Recursos generados o utilizados por la operación 1,065 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Obligaciones Subordinadas 44 Cuentas por Pagar 13,668 Otros (0) Recursos generados o utilizados en actividades de financiamiento 13,712 ACTIVIDADES DE INVERSION Adquisición o venta Activo fijo (194) Bienes adjudicados 4 Acciones de Empresas con Carácter Permanente 10 Fondeo Obligaciones Laborales al Retiro - Cargos y Créditos Diferidos (584) Cuentas por Cobrar (16,759) Otros 0 Recursos generados o utilizados en actividades de inversión (17,523) AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (2,745) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 76,535 AL FINAL DEL PERIODO $ 73,790 "EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO ISPUESTO POR LOS ARTICULOS 99, 101 Y 102 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS ORIGENES Y APLICACIONES DE EFECTIVO DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN." PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR Y cnbv.gob.mx LIC. ENRIQUE J. ZORRILLA FULLAONDO LIC. ALEJANDRO ZIRION QUIJANO DIRECTOR GENERAL DIRECTOR AUDITORIA INTERNA C.P. ERNESTO TORRES LANDA LOPEZ C.P. CARLOS A. LOPEZ RAMOS DIRECTOR CONTRALORIA DIRECTOR INFORMACION C.Y R.

6 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. I) INDICE DE CAPITALIZACION (EXPRESADO EN PORCENTAJE) 4T T 2007* SOBRE ACTIVOS EN RIESGO DE CREDITO CAPITAL BASICO (TIER-1) CAPITAL COMPLEMENTARIO (TIER-2) SOBRE ACTIVOS EN RIESGO DE CREDITO Y MERCADO CAPITAL BASICO (TIER-1) CAPITAL COMPLEMENTARIO (TIER-2) * Información preliminar al 25-abr-07

7 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. II) INTEGRACION DEL CAPITAL NETO (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 4T T 2007* CAPITAL BASICO + CAPITAL CONTABLE 93,025 97,250 - OBLIGACIONES SUBORDINADAS E INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DEDUCCION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS SUBORDINADOS DEDUCCION DE INVERSIONES EN ACCIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS 11,889 11,890 - DEDUCCION DE INVERSIONES EN ACCIONES NO FINANCIERAS DEDUCCION DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS PARA ADQUISICION DE ACCIONES DEL BANCO O DE ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO DEDUCCION POR IMPUESTOS DIFERIDOS GASTOS DE ORGANIZACION Y OTROS INTANGIBLES 2,064 2,711 - OTROS ACTIVOS QUE SE RESTAN 0 0 TOTAL CAPITAL BASICO 78,423 82,046 CAPITAL COMPLEMENTARIO + OBLIGACIONES E INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION RESERVAS PREVENTIVAS POR RIESGOS CREDITICIOS GENERALES 998 1,049 TOTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO 1,729 1,806 CAPITAL NETO 80,152 83,852 * Información preliminar al 25-abr-07

8 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. III) ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 4T T 2007* RIESGO DE CREDITO GRUPO I 0 0 GRUPO II 29,422 22,326 GRUPO II BIS GRUPO III 210, ,497 GRUPO III BIS 28,573 23,991 MUEBLES E INMUEBLES, CARGOS DIFERIDOS E INVERSIONES EN ACCIONES 43,409 40,932 ACTIVOS EN RIESGO DE CREDITO 312, ,629 RIESGO DE MERCADO OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON TASA NOMINAL 126, ,986 OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL SOBRETASA 8,166 7,989 OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL CON TASA REAL O EN UDIS 9,201 3,020 TASA DE INTERES OPERACIONES EN ME CON TASA NOMINAL 16,191 18,849 POSICIONES CON TASA DE RENDIMIENTO AL SMG MON. NACIONAL POSICIONES EN UDIS O RENDIMIENTO REFERIDO AL INPC POSICIONES EN DIVISAS O CON RENDIMIENTO INDIZADO AL TIPO DE CAMBIO 2,785 5,863 POSICIONES EN ACCIONES O CON RENDIMIENTO INDIZADO AL PRECIO DE UNA ACCION O GRUPO DE ACCIONES 21,331 34,415 POSICIONES INDIZADAS AL SALARIO MINIMO ACTIVOS EN RIESGO DE MERCADO 185, ,895 ACTIVOS EN RIESGO DE CREDITO Y DE MERCADO 498, ,524 * Información preliminar al 25-abr-07

9 IV) BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. VALOR EN RIESGO DE MERCADO (VaR) POSICIONES PARA NEGOCIACION (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) VALOR EN RIESGO PCGA DE MEXICO (a) RENTA FIJA RENTA VARIABLE VALOR EN RIESGO TOTAL POSICION CAMBIARIA 1 DIA 10 DIAS 4T , T , PCGA DE MEXICO (b) 1T , CAPITAL NETO Y VaR POSICIONES NEGOCIACION PCGA DE MEXICO CAPITAL VaR / VaR (a) NETO CAPITAL NETO (1) (2) (3) = (1/2) 4T , % 1T-2007 c) , % (a) VaR diario al 99% NC cierre de trimestre puntual Posición de Negociación (Inversiones en Valores, Operaciones con Valores,Derivados) (b) VaR diario al 99% NC promedio trimestre mismas posiciones de (a) (c) Información preliminar, hasta haber recibido convalidación por parte de Banco de México

10 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. V) EVALUACION DE VARIACIONES EN LOS INGRESOS FINANCIEROS Y EN EL VALOR ECONOMICO * Los ingresos financieros de Banamex han venido incrementando como proporción a su valor económico, lo cual se puede observar en la siguiente gráfica: Ingresos financieros a Valor económico 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 1T T T T T 2007

11 VI) BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. VALORES PROMEDIO DE LA EXPOSICION POR TIPO DE RIESGO (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) PROMEDIO PROMEDIO 4T T 2007 MERCADO 377, ,148 INV. EN VALORES 107,703 95,908 OPERACIONES CON VALORES 251, ,084 DERIVADOS 18,113 18,156 CREDITO 218, ,866 CARTERA VIGENTE 222, ,508 CARTERA VENCIDA 4,421 4,754 RESERVAS -7,861-8,396 LIQUIDEZ O/N -39,847-28,458 3 MESES -58,999-38,509 RIESGO DE CREDITO AL CIERRE DEL ULTIMO TRIMESTRE* EXPOSICION PERDIDA ESPERADA RIESGO CONTRAPARTE 11, RIESGO EMISOR 314, RIESGO DE CREDITO ** 250,798 9,966 VIGENTE 245,818 6,277 VENCIDA 4,980 3,689 CALIFICACION BANAMEX 1 26, , , , , , ,089 1, , , ,617 1,962 VIGENTE 231,199 5,884 VENCIDA 4,529 2,385 TOTAL 235,727 8,269 Notas: Liquidez Universal MAR * Ex. Rate: ** Cifras a cierre de trimestre.

12 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A1) CALIFICACION DE LA CARTERA CREDITICIA AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA (CIFRAS EN MILES DE PESOS) IMPORTE CARTERA CREDITICIA CARTERA COMERCIAL RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS CARTERA CARTERA DE HIPOTECARIA CONSUMO DE VIVIENDA TOTAL RESERVAS PREVENTIVAS EXCEPTUADA 2,115,771 CALIFICADA RIESGO A 216,916, , ,901 82,890 1,048,895 RIESGO B 24,253, , , ,108 1,579,980 RIESGO C 3,411, , , ,273 1,198,516 RIESGO D 4,605, ,810 3,105, ,336,732 RIESGO E 1,610,866 1,609,400 1, ,610,866 TOTAL 252,914,062 3,681,716 4,517, ,272 8,774, Menos: RESERVAS CONSTITUIDAS 10,058,191 EXCESO / (FALTANTE) 1,283,202 NOTAS: 1. Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes al día último del mes a que se refiere el balance general al 31 de Marzo del La cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera crediticia emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la metodología establecida por la CNBV, pudiendo en el caso de la cartera comercial e hipotecaria de vivienda efectuarse por metodologías internas autorizadas por la propia CNBV. La institución utiliza metodología interna autorizada por la CNBV. 3. El exceso en las reservas preventivas constituídas se explica por lo siguiente: Constitución de reservas preventivas para los descuentos a nuestro cargo por los programas de apoyo a deudores.

13 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A2) CLASIFICACION POR INDICE DE CAPITALIZACION AL CIERRE DEL ULTIMO TRIMESTRE * Banamex está clasificado dentro de la Categoría I según la Disposición Tercera de las Reglas de Carácter General a que se refiere el Artículo 134 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito al contar con un índice de capitalización superior al 10%. Dicha clasificación fue efectuada por la CNBV al cierre del mes de febrero y la misma no ha sido modificada desde el inicio de la vigencia de dichas Reglas.

14 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A3) INDICADORES FINANCIEROS (CIFRAS EN PORCENTAJE) 1T T T T T ) INDICE DE MOROSIDAD ) INDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA ) EFICIENCIA OPERATIVA ) ROE ) ROA ) INDICE DE CAPITALIZACION 6.1) Sobre activos sujetos a riesgo de crédito ) Sobre activos sujetos a riesgo de crédito y mercado ) LIQUIDEZ ) MIN ) Saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del trimestre / Saldo de la cartera de crédito total al cierre del trimestre. 2) Saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios al cierre del trimestre / Saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del trimestre. 3) Gastos de administración y promoción del trimestre anualizados / Activo total promedio. 4) Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio. 5) Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio. 6) Para el último trimestre se presentan cifras estimadas. 6.1) Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito. 6.2) Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado. 7) Activos líquidos / Pasivos líquidos. Activos Líquidos = Disponibilidades + Títulos para negociar + Títulos disponibles para la venta. Pasivos Líquidos = Depósitos de 8) Margen financiero del trimestre ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos productivos promedio. Activos productivos promedio = Disponibilidades, Inversiones Notas: Datos promedio = (Saldo del trimestre en estudio + Saldo del trimestre inmediato anterior) / 2 Datos Anualizados = Flujo del trimestre en estudio * 4

15 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A4) INFORMACION CUALITATIVA RELATIVA A LAS POLITICAS, METODOLOGIA Y NIVELES DE RIESGO Administración de riesgos El proceso de administración integral de riesgos tiene como objetivo el identificar los riesgos, medirlos, hacer seguimiento de su impacto en la operación y controlar sus efectos sobre las utilidades y el valor del capital, mediante la aplicación de las estrategias de mitigación más adecuadas y la integración de la cultura del riesgo en la operación diaria. El objetivo fundamental del Banco es la generación de valor para sus accionistas manteniendo la estabilidad y solvencia de la organización. La adecuada gestión financiera incrementa la rentabilidad sobre activos productivos, permite el mantenimiento de niveles de liquidez adecuados y un control de la exposición a las pérdidas. En cumplimento a las disposiciones emitidas por la Comisión Bancaria, el Banco de México y los lineamientos establecidos por Banamex- Citigroup, el Banco continúa instrumentando una serie de acciones para fortalecer la administración integral de riesgos, identificar, medir, llevar seguimiento, transferir y controlar las exposiciones a riesgos de crédito, liquidez y mercado y a otros riesgos generados por las operaciones, así como, el cumplimiento de leyes, reglamentos y demás disposiciones legales. La responsabilidad del establecimiento de las políticas de administración de riesgos del Banco y del nivel global de riesgo que éste debe asumir compete al Consejo de Administración. El Consejo de Administración debe aprobar por lo menos una vez al año, las políticas y procedimientos, así como la estructura de límites para los distintos tipos de riesgo que dependiendo de su tipo, se expresan en términos de valor en riesgo, pérdida de margen, exposición, concentración de posiciones. Estos límites están relacionados al capital contable del Banco. Asimismo, el Consejo de Administración delega en el Comité de Riesgos y en la alta dirección, la responsabilidad de implantar los procedimientos para la medición, administración y control de riesgos, conforme a las políticas establecidas. El Comité de Riesgos es presidido por el Director General y en él participan algunos Directores Corporativos y miembros del Consejo de Administración, así como el auditor interno del Banco. Este Comité se reúne cuando menos mensualmente. Su función es administrar los riesgos a que se encuentra expuesto el Banco y vigilar que la realización de las operaciones se ajuste a los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos aprobados por el Consejo de Administración. El Comité de Riesgos está apoyado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO). A4) INFORMACION CUALITATIVARELATIVA A LAS POLITICAS, METODOLOGIA Y NIVELES DE RIESGO 1/10

16 El ALCO está integrado por el Director Corporativo de Tesorería y los representantes de cada uno de los negocios del Banco. Las funciones principales de este Comité son las de asegurar la liquidez del Banco, establecer planes de fondeo y de contingencia así como monitorear el crecimiento de los activos y pasivos. También se cuenta con una Unidad Especializada de la Administración Integral de Riesgos con responsabilidad sobre las todas las actividades del Banco, la cual tiene una doble línea de reporte: al Comité Corporativo de Riesgos y al Regional Risk Manager de Citigroup, Nueva York. Las actividades que desempeña el área comprenden:. La identificación y medición de los riesgos financieros, vigilando que la administración de riesgos sea integral, de conformidad con las políticas y procedimientos autorizados por el Consejo de Administración y de conformidad a las disposiciones aplicables.. Proposición de metodologías de valuación y medición de riesgos y su aplicación una vez que han sido aprobadas por el Comité de Riesgos, a fin de dar cumplimiento a las funciones de identificar, medir y monitorear los distintos tipos de riesgos y sus límites, considerando tanto los límites por unidad de negocio, por línea y consolidado.. Información periódica al Consejo de Administración, a las Unidades de Administración de Riesgos de Citigroup en Nueva York, al Comité Corporativo de Riesgos, al ALCO, a las unidades de negocio tomadoras de riesgo y al Director General sobre: La exposición por tipo de riesgo. La observancia y desviaciones que, en su caso, se presenten con respecto a los límites de exposición al riesgo, autorizados por el Consejo de Administración. Los informes de medición de riesgos se generan de con la siguiente periodicidad: Diaria: Estimación de sensibilidades a cambios en los factores de riesgos de las posiciones negociables y disponibles para la venta, de las cuales se lleva a cabo la observancia de los límites autorizados. Adicionalmente se estiman los indicadores resumen del valor en riesgo (VaR) y valor económico en riesgo (E-VaR). Estimación de los indicadores de liquidez Mensual: Estimación de pérdidas esperadas y reservas de los portafolios de crédito. Estimación del Capital Regulatorio de conformidad a las disposiciones aplicables Reporte de Observancia de Límites y, en su caso, medidas correctivas, a los respectivos Comités Trimestral: Reporte al Consejo de Administración Semestral: Reporte de Stress testing, Backtesting del VaR contra las utilidades y pérdidas observadas. Evaluación de las actividades en productos Derivados Anual: Presentación de propuesta de límites para aprobación en las instancias correspondientes: Revisión de los modelos y supuestos de las metodologías aplicadas. A4) INFORMACION CUALITATIVARELATIVA A LAS POLITICAS, METODOLOGIA Y NIVELES DE RIESGO 2/10

17 Bi-Anual: Evaluación Técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos (a) Riesgo de mercado- La administración del riesgo de mercado consiste en identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos derivados de fluctuaciones de las tasas de interés, de los tipos de cambio, de los precios de mercado y otros factores de riesgo en los mercados de dinero, cambios, capitales y productos derivados a los que están expuestas las posiciones que pertenecen a la cuenta propia del Banco. La medición y control del riesgo de mercado se basa en los siguientes parámetros: a) Factores de Riesgo b) Sensibilidades a los Factores de Riesgo c) Volatilidades históricas de los Factores de Riesgo d) Correlaciones entre los Factores de Riesgo Como parte de la infraestructura de la medición de riesgo se mantienen bases de datos de los factores de riesgo y se estiman volatilidades históricas de tasas gubernamentales bancarias; en pesos, sobre-tasas de bonos, tasa real, tasas foráneas, tasa dólar en México, tipo de cambio, volatilidades implícitas y precio de las acciones. Para los reportes, las estimaciones con vista corporativa y regulatoria de medición de riesgo, se estima la volatilidad como 2.33 veces la desviación estándar de las variaciones diarias de los factores de riesgos, lo que equivale a una estimación a un nivel de confianza del 99%, tomando tres años de historia. El método de estimación de volatilidades es la consideración del comportamiento equi-probable, es decir, dando el mismo peso a todos los datos. También se estima la matriz de correlación de los factores de riesgo. La medición y control del riesgo de mercado se basa en las siguientes metodologías: 1. Cálculo de Valor en Riesgo (VaR) al 99% de nivel de confianza y tenencia de 1 y 10 días 2. Pruebas de Backtesting 3. Pruebas de Estrés Valor en Riesgo (VaR): La estimación del VaR se analiza y se informa de acuerdo con las políticas internas aprobadas por el Consejo de Administración a las Areas de Negocio y a las Unidades de Administración de Riesgo de Citigroup en Nueva York en apego a los lineamientos y principios establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y el Banco Central. A4) INFORMACION CUALITATIVARELATIVA A LAS POLITICAS, METODOLOGIA Y NIVELES DE RIESGO 3/10

18 Las medición del VaR, se realiza para los portafolios clasificados como: de negociación y disponibles para la venta bajo principios Mex-Gaap. En tanto que la estimación de VaR corresponde a las posiciones de negociación bajo US-Gaap, para los reportes corporativos. El componente básico, de la exposición de riesgo, en la medición se realiza a través de la estimación de las sensibilidades a un punto base de las tasas de interés que afectan las posiciones y la multiplicación de éstas últimas por la volatilidad y matriz de correlaciones. El VaR se estima a partir de un Modelo Paramétrico de Varianza Covarianza en base a sensibilidades por factor de riesgo y volatilidades históricas (serie de 3 años), considerando un horizonte de tenencia de 1 día y 99% de confianza. Pruebas de Backtesting: Con el propósito de contar con una medida de eficiencia y validación del modelo de estimación del VaR diario, se realizan por lo menos dos pruebas de Backtesting al año. Este tipo de pruebas permite llevar un control de la revisión de los supuestos subyacentes en la estimación del VaR, para su ulterior corrección, en el evento de así ameritarlo. Pruebas de estrés o tensión: De forma trimestral se realiza el estrés del peor escenario usando los métodos de simulación histórico / paramétrico y el del peor escenario o "Worst Case Move" con ruptura de correlaciones. A partir de los resultados del estrés, se estima el impacto potencial de escenarios históricos o catastróficos (Worst Case Move), y qué impacto tendrían sobre las utilidades y pérdidas de los portafolios. Modelos de valuación: Para la medición y control del Riesgo de Mercado, se basa en los modelos de valuación de instrumentos financieros primarios, instrumentos financieros derivados y estimaciones para posiciones sujetas a riesgo cambiario y a riesgo de tasa de interés. Los métodos de valuación empleados son los comúnmente aceptados en la literatura como en los mercados financieros y en el caso de los derivados no lineales, opciones, se adoptan los supuestos de log-normalidad implícitos en la metodología propuesta por Black & Scholes. (b) Riesgo de liquidez y balance- Riesgo de Liquidez es la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales; por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. Para cuantificarlo, se consideran los portafolios en: Pesos, UDIS y Dólares de las posiciones activas y pasivas del balance. A4) INFORMACION CUALITATIVARELATIVA A LAS POLITICAS, METODOLOGIA Y NIVELES DE RIESGO 4/10

19 Adicionalmente, para el portafolio en dólares, se utilizan los criterios establecidos en la Circular 2019/95 numeral M13 de Banco de México, en la cual se establece el Régimen de inversión y admisión de pasivos en moneda extranjera, la cual busca fomentar una captación estable y a mayor plazo, y que las instituciones cuenten con inversiones en activos líquidos y de alta calidad crediticia. La herramienta utilizada para estimar y supervisar la posición de liquidez es el indicador de necesidad de acceso al mercado (MAR). El MAR cuantifica el déficit diario y acumulado en condiciones normales de negocio. El déficit para cualquier periodo representa la necesidad de fondeo o colocación en los mercados (internos o externos), requerida para cubrir las obligaciones a su vencimiento. El riesgo de tasas de interés, que se deriva de las actividades crediticias y de fondeo, se evalúa diariamente mediante el análisis de las brechas de tasas de interés derivadas de las actividades de captación de fondos y de inversión. Esta función de supervisión semanal está respaldada por procesos de evaluación de riesgos, entre los que destacan los modelos de simulación y el análisis de sensibilidad. Los modelos de simulación permiten evaluar el riesgo de tasas de interés de manera dinámica. Dichos modelos se aplican principalmente a la posición de balance y consideran hipótesis sobre el crecimiento en productos de captación, crédito, etc; la mezcla de nuevas actividades, las fluctuaciones de las tasas de interés, los vencimientos y otros factores. (c) Riesgo de emisor y contraparte- El riesgo de emisor es la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúan las instituciones con títulos de deuda. La Unidad de Administración de Crédito (Credit Administration Unit - CAU) es responsable del monitoreo de los límites de exposición crediticia del portafolio de instrumentos financieros de los libros de negociación y disponibles para la venta, emitiendo diariamente el reporte de riesgo emisor Issuer Risk. Los límites de exposición de riesgo emisor Issuer Risk de los libros de negociación y disponibles para la venta se establecen a valor nominal por emisor, moneda y plazo. El riesgo de contraparte es la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúan las instituciones en operaciones con valores y derivados. La medición utilizada para monitorear el riesgo de contraparte es el indicador denominado Presettlement Exposure (PSE). El PSE cuantifica la pérdida de reemplazar el contrato a una fecha especifica (t) Mark to Market (MTM), más el monto adicional de exposición de crédito existente por el período remanente (T-t), a esto se le llama Maximum Likely Increase Value (MLIV). A4) INFORMACION CUALITATIVARELATIVA A LAS POLITICAS, METODOLOGIA Y NIVELES DE RIESGO 5/10

20 El área de Infraestructura de Riesgos reporta trimestralmente al Consejo de Administración y mensualmente al Comité de Riesgos y al ALCO, la observancia de los límites de exposición de riesgo de emisor y contraparte (PSE). (d) Riesgo de crédito- El riesgo de crédito es la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúan las instituciones. Se cuenta con un proceso de otorgamiento, administración y clasificación de riesgos crediticios basado en el Manual Global Corporate and Investment Bank Credit Polices and Procedures, en el Manual The Global Comercial Markets Credit Risk Policy and Procedures Manual y en el Manual Global Consumer Credit and Fraud Risk Policies para administrar el nivel y la composición del riesgo de crédito de su portafolio. Se tienen implementadas políticas y procedimientos para mantener un portafolio sano, diversificado y con riesgo prudente y controlado, entre las que destacan el establecimiento de límites de exposición a riesgo crediticio, considerando unidades de negocio y calidad. Los límites se someten anualmente a la autorización del Consejo de Administración y su comportamiento es vigilado e informado mensualmente al Comité de Riesgos. Otorgamiento y control: Las áreas de negocio, ya sean corporativas o empresariales, a través de los ejecutivos de relación u oficiales de crédito de negocios elaboran y estructuran las diferentes propuestas, que evalúan aspectos tales como la capacidad legal, solvencia moral, situación financiera y entorno económico. Con base en estos datos se determina una calificación inicial del acreditado ( ORR- Obligor Risk Rating ) que comprende una escala del 1 al 10 de acuerdo a los manuales de crédito corporativo y empresarial. Las propuestas son enviadas para su análisis y aprobación a los oficiales de riesgo de crédito ó comité de crédito facultados, con lo que se asegura la separación entre originadores de negocio y los órganos de resolución. Existen dos niveles básicos para la aprobación de créditos corporativos: el Consejo de Administración y las facultades mancomunadas de los oficiales de riesgo de crédito. El Consejo de Administración delega facultades a los oficiales y algunas operaciones importantes son autorizadas por el propio Consejo. El nivel de facultades de cada oficial se asigna de acuerdo a su nivel de experiencia, habilidades y nivel de responsabilidad. El nivel de aprobación requerido por línea de crédito se encuentra definido por una matriz de facultades que relaciona el monto del crédito y la calificación inicial de riesgo ( ORR ) que se determinó en el estudio de crédito. Para créditos empresariales existen tres niveles de resolución: el Consejo de Administración, el comité de crédito y las facultades mancomunadas de oficiales de riesgo de crédito. El nivel de aprobación requerido por línea de crédito se encuentra definido por una matriz de facultades que relaciona el monto del crédito y la calificación inicial de riesgo ( ORR ) que se determinó en el estudio de crédito. Evaluación y seguimiento del riesgo crediticio: A4) INFORMACION CUALITATIVARELATIVA A LAS POLITICAS, METODOLOGIA Y NIVELES DE RIESGO 6/10

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