Prestamos la consultoría y capacitación necesarias para identificar sus necesidades, diseñar las soluciones y conocer a fondo todos los modelos.

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1 Somos una empresa Colombiana especializada en el desarrollo de sistemas para la gestión integral del riesgo financiero y optimización de procesos financieros, por medio de la implementación de modelos propios y a la medida implementados en software desarrollados por nuestra compañía. Prestamos la consultoría y capacitación necesarias para identificar sus necesidades, diseñar las soluciones y conocer a fondo todos los modelos.

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6 Conavi: Riesgos de Crédito (SARC), Mercado, Operacional y Liquidez Neuroscore: Scoring de otorgamiento: tarjeta de crédito, consumo, hipotecario y constructores. Defdefault: Modelo de definición de altura de mora para el default Behavescore: Scoring de comportamiento de pago Estructura: Scoring de estructura para crédito hipotecario Provisión: Modelo para el cálculo de pérdidas esperadas Macroscore: Modelo macroeconómico para provisiones contracíclicas BRP: Modelos de recuperaciones de default de crédito y bienes recibidos en pago Mark-Risk: Cálculo de VaR paramétrico, por simulación histórica y Montecarlo, para el portafolio de tesorería, opciones, divisas y acciones. OpVar: Modelo de VaR operacional por simulación histórica y ajuste a distribución Gama y Weibull. Neurocash: Modelo de predicción de flujos de dinero en oficinas y cajeros Liquidez: Cálculo de la porción permanente para cuentas de ahorro Bancolombia: Riesgos de crédito, mercado y operacional Neuroscore: Scoring de otorgamiento: Tarjeta de crédito, consumo, hipotecario OpVar VaR de riesgo operacional MarkRisk VaR de tesorería y opciones MarkRisk VaR de tesorería y opciones para las filiales Banco de Crédito: Riesgo de Crédito Macroscore: Modelo macroeconómico para el ajuste del riesgo de crédito según los cambios cíclicos de la economía Suvalor: Riesgo - Rentabilidad Optiport: Programa para optimización de portafolios Meriléctrica: Riesgo de mercado, predicción Power-Risk: Cálculo de VaR, para bolsa de energía Power-Pred: Modelo para predicción de precios de bolsa de energía

7 MarkRisk Markrisk calcula el valor en riesgo (VaR), derivado de las operaciones tesoraría, por simulación histórica, método paramétrico y simulaciones de Montecarlo. Integración del VaR de todos los portafolios VaR para cada flujo y por agregados Beneficios Evalúa el VaR por agregados definidos por el usuario. Manejar portafolios grandes y simulaciones de Montecarlo en computadores convencionales. Permite simular portafolios VaR histórico, paramétrico, Montecarlo y Griegas VaR de opciones y simulación de portafolios Valoración de todos los portafolios Velocidad y desempeño VaR en línea Beneficio de diversificación, VaR marginal e incremental Back Testing limpio y sucio, Stress Testing Delta, Gamma, Theta, Rho y Vega de las opciones Valora todos los portafolios, Realiza Full valuation Utiliza las tres metodologías: Método paramétrico, simulación histórica y simulaciones de Montecarlo. Calcula el VaR de manera independiente o unificada, para portafolios de diferente naturaleza, como tasa fija, tasa variable, monedas, opciones, acciones, y otros títulos. Se basa en flujos cero cupón porque calcula el VaR de cada uno de los flujos. Con esta estrategia se logra también un mapeo exacto de los flujos Altamente paramétrico. El usuario define todas las posibilidades de cálculo, como ventana de tiempo, perídodo de tenencia, curva de valoración, etc.

8 Productos, servicios y garantías Licencia corporativa para uso del programa. Material auxiliar del programa (manuales de Instalación y del usuario) Soporte técnico para la implementación. Deck de pruebas. Capacitación sobre la metodología utilizada para implementar el VAR Capacitación sobre instalación y manejo del programa Soporte gratuito por tres meses después de la entrega de la versión final. Garantía de funcionamiento correcto según las especificaciones técnicas Galanía contra defectos de programación. Soporte técnico gratuito los primeros 6 meses a partir de la fecha de entrega. Soporte técnico durante 2 años, posteriores al soporte gratuito. Funciones del programa Cálculo del riesgo de mercado de un portafolio (VaR) Calcula el VaR de Opciones con la metodología de Black-Scholes. Es posible calcular el VaR para un grupo particular de obligaciones, con lo cual se facilita la segmentación e identificación de riesgos y la toma de decisiones. Beneficio de la diversificación Permite determinar la disminución del riesgo atribuible a la diversificación del portafolio, debido a las correlaciones existentes en las obligaciones que lo componen. Medición del VaR para portafolios hipotéticos cuya composición es definida por el usuario. Esto permite tener una herramienta gerencial para recomponer el portafolio actual y simular el riesgo al cual se puede exponer la empresa antes de realizar un negocio. Cálculo del VaR estresado Se trata de calcular el nivel de riesgo en situaciones históricas extremas, poco probables pero posibles, con el fin de cuantificar el impacto económico en el portafolio.

9 VaR marginal e incremental Permite cuantificar como cambia el VaR por conjunto de obligaciones cuando se deshacen posiciones o se varía su ponderación en el portafolio. Con esto se logra medir el impacto de dicha posición en el portafolio. Calcula las sensibilidades Delta, Gamma, Theta, Rho y Vega de las opciones. Realiza el Back Testing limpio de la metodología de VaR Volatilidad del portafolio o de agrupaciones, por el método paramétrico, por media ponderada exponencialmente (EWMA) y por media móvil. Es útil para describir el riesgo y hacer segmentaciones. fundamental para el cálculo de VaR. Es el insumo Duración, duración modificada y convexidad del portafolio y sus agrupados. Son medidas para determinar rápidamente la sensibilidad del portafolio a los cambios de precio del mercado. Correlaciones Se obtiene la matriz de correlación de las obligaciones del portafolio. Monedas El programa permite manejar diferentes tipos de moneda si es necesario. En este caso se define paramétricamente la tasa de cambio y el tipo de moneda. Pruebas de normalidad Se registran los resultados de las pruebas de normalidad que se hacen a los datos. Esto permite evitar los errores que podrían aparecer en los cálculos por asumir la normalidad de los datos. Sirve de soporte estadístico para la validez de los cálculos. Datos estadísticos Se archivarán los datos estadísticos y resultados intermedios que se requieran para informes o soportes a los resultados del programa. Archivo log

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