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1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA %tog,--r---, 'J9 GERENCIA : DEPARTAMENTO : PROCEDIMIENTO : CODIGO : OPERACIONES CONTROL DE INVERSIONES ACTUALIZACION DE INDICES DE REFERENCIA (BENCHMARKS) EN LA BASE DE DATOS PARA LA ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS > VERSION: 1 FECHA: 12/11/13 - ELABOFtADO POR: GOI-SPCG 18 VALIDACIDN DEPART E IN S. TIN L FELIPEZ j condterloldede P INTvE AMREsNT IoNOEsDE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 2a VAL ACIDN GER CIA mizarisp EOZ4,1 nxir ES INTERNAM. ewe' g alvia

2 i, la4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Control de Inversiones ACTUALIZACIoN DE INDICES DE REFERENCIA (BENCHMARKS) EN LA BASE DE DATOS PAFtA LA ADMINISTFtACION DE LAS RESERVAS Aprobado : 7? CO 56 p Olk RR' DaviD 5- ER Goa GEROnE OE OP tgr RKACIOS ES IA BANec CODIGO _ centra1. t DOW GENERALIDADES OBJETIVO DEL MARCO LEGAL/ NORMATIVO: SIGLAS Y ABREVIATIJRAS: FtEGISTROS, FORMULARIOS IMPRESOS DE ENTRADA: PROVEEDOR: REGISTROS, FORMULARIOS _. IMPRESOS ue SALIDA: CLIENTE: RESPONSABLES: TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIISN; RECURRENCIA: Actualizar los indices de referenda (Benchmarks) en la base de datos para la administracion de las reservas internacionales. Reglamento para la Administracion de las Reservas Internacionales DCI: Departamento de Control de Ingresos DNI: Departamento de Negociaciones de Inversion Tasas y valores de los indices de referenda. * WILSHIRE BLOOMBERG Valor de mercado de los indices de referenda. Departamento de Negociaciones de Inversion Jere de Departamento de Control de Inversiones Profesional en Tecnologias de Informacion para el Area de Riesgos Analista de Riesgo 45 minutos Diana ANEXOS: Lugar y fecha de elaboracien Min-tern de version Wren) de Solna 1 de 3

3 r MANUAL DE PFtOCEDIMIENTOS Aprobad 4 por: %4 2* Departamento de Control de Inversiones DESARROLLO: ACTUALIZACIGN DE INDICES DE REFERENCIA (BENCHMARKS) EN LA BASE DE GATOS PAFtA LA ADMINISTFtACIGN DE LAS RESERVAS la 56V1D 8 SPIN" Es A ttl ie' s.,...,:: loliviii opt4c C CODIGO No PASOS RESPONSABLE Veriflca que el sistema ABACUS y AXIOM contenga informacion de los valores y tasas de retorno de los indices referenciales de mercado (benchmarks) a la fecha del reporte. Si los indices referenciales de mercado (benchmarks) no se actualizan automaticamente en Wilshire 1. A horas 11: am efectua el calculo manual del retorno diario del indice de referencia en hojas excel y actualiza esta informacion en el Sistema ABACUS. Compara con la informacion de Bloomberg y comunica al Jefe de Departamento de Control de Inversiones. (Va al paso 3) $i los indices referenciales de mercado (benchmarks) se actualizan automaticamente en Wilshirq En forma diaria a horas 11: am verifica el valor del indice comparando el cthiculo del retorno diario que genera el Sistema ABACUS con el retorno del indice de Bloomberg. Analista de Riesgo Revisa si existe o no diferencia entre el valor del indice que reportan ABACUS y BLOOMBERG. Si no existe diferencia entre el valor del indice aue redortan ABACUS v BLOOMBERG Comunica al Jefe de Departamento de Control de Inversiones que los indices referenciales estan actualizados en el Sistema ABACUS. (Va al paso 6) Si existe diferencia entre el valor del indice que reoortan ABACUS v BLOOMBERG Revisa y corrige en el Sistema ABACUS la tasa de retorno o el valor del Indice correspondiente con informacion obtenida de Bloomberg y comunica al Jefe del Departamento de Control de Inversiones. Instruye al Profesional en Tecnologias de Informacion para el Area de Riesgos la revision del proceso de actualizacion en el Sistema ABACUS. Analista de Riesgo Jefe del Departamento de Control de Inversiones Lugar y fecha de elaboracion hhirnero de version 1 Numero de pagina 2 de 3

4 . i, \ Ay, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento de Control de Inversiones ACTUALIZACION DE INDICES DE REFERENCIA (BENCHMARKS) EN LA BASE DE DATOS PARA LA ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS Aproba Divri ESP MOM D I I} ANCO CE CODIGO Fe ico ES TRAL DE OLIV IA Revisa el proceso de importacion y actualizacion de indices del Sistema ABACUS, reporta el caso al Soporte Thcnico de Wilshire. Monitorea y corrige con el Soporte Tecnico de Wilshire el error de importacion y actualizacion de los indices referenciales de mercado en el Sistema ABACUS y comunica al Analista de Riesgo y al Jefe del Departamento de Control de Inversiones. (Vuelve al paso 1) Revisa el retorno de los indices referenciales de mercado en los reportes digitales del Sistema ABACUS que sirven de consulta para el Departamento de Negociaciones de Inversion y del Departamento Control de Inversiones. Si existen errores en el retorno de los indices referenciales de mercado Instruye al Analista de Riesgo revisar la informacion en el Sistema ABACUS. (Vuelve al paso 2) Si no existen errores en el retorno de los indices referenciales de mercado Toma nota de los resultados para los reportes de desemperio de las reservas internacionales. Profes'onal en Tecnologias de Informacion para el Area de Riesgos Profesional en Tecnologias de Informacion para el Area de Riesgos Jefe del Departamento de Control de Inversion Fin de procedimiento. Lugar y fecha de elaboracian NOmero de version Winer de pagina 3 de 3

5 Gerencia de Operaciones Intemadonales Deperlamento de Control de Inversiones DIAGRAMA DE FLUJO ACTUALIZACION DE INDICES DE REFERENCIA (BENCHMARKS) EN LA BASE DE DATOS PARA LA ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS C6digo: DE DEL DEPART TD CONTROL DE PROFESIONAL EN TECNOLOGIAS DE ORTAACKSI PARAEL AREA DE RIESGOS ( IMMO v qua el lam ABACUS y AXIOM fly. mlonnation de in va lor. y teem de 'Memo do los Makes referenciales de ime& (benchmmio) a la MXa del mpode. En Yonne diana Porn 11-3 am yearn. el valor del rdmy I comparando el Macula del = "2AnleS Tan lel retemo de mace de - Bloomberg A norm 11 am elect. el celculo manual del relorne dark, del 1116,C8 de refer/mesa e hales excel y Kew. mia inlonnacon m el &Mama ABACUS Cowman con le pnlormaman de Bloomberg y comm. al May Oa icy DAVID 6EHETP E NeS MITE NACIONAL BANco CENT ERA 741 PE L DE TC BCOI :IV:C: IIT Bins. Ii emits o no dderenca inns el valor del mace que repatan ABACUS y BLOOMBERG 1 ABACIM V L uxawaro lie awe al Jet& del DCI q ide India" rehrenemies olin Made, en el &Marra ABACUS )1. Ramas comae en el Same ABACUS la bade Mom o el valor del Inches "imx"ns cr, 1Bloombem y comm. al!ma Menge al P MI Teenolomes de Infonnecaln pare Si Arn de Memos la aid, del prooeso de MAI ABACU im is e process de tact; LeantgAtur!=lo di Malan I SEC'''. -,2, Beam el ream* de los Incises relmenmales di mereado lo town... alignalm del &SSTS! ABACUS r4,,, =7,g --is g r ---, '--...WU. Cdli a Monica p de Metes el error do enporiaaan y de be Ind... Materna ABACUS...a& y commits ai letacerta de Memo y el Jere me pm.--, 111 SI, Instruye el Masai de Ring. femur le informeman on el Salerra ABACUS emu nah ids b. dos. 11:mp.r. serr,:«nr. Mairrril. 771" ra z nowem 'mem e T e JX=ILL. a 1 el