ANÁLISIS DE CARTERA Y RIESGO. Un producto del servicio Bloomberg Professional

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1 ANÁLISIS DE CARTERA Y RIESGO Un producto del servicio Bloomberg Professional

2 CONTENIDO 02 PRESENTAMOS LOS ANÁLISIS DE BLOOMBERG DE CARTERA Y RIESGO 03 INTEGRACIÓN TOTAL 04 ENTENDER E IMPULSAR LOS RESULTADOS 06 ANÁLISIS COMPLETAMENTE INTEGRADO 08 ENTIENDA LA ESTRUCTURA DE RIESGO DE SU CARTERA 10 CREE FÁCILMENTE LA CARTERA DESEADA 12 CONVIERTA EL ANÁLISIS DE CARTERA DE ESCRITORIO EN SOLUCIONES PARA TODA LA EMPRESA 13 UNA SOLA FUENTE

3 ASUMA EL CONTROL DE LOS ANÁLISIS, DATOS Y NOTICIAS QUE TIENEN UN IMPACTO SOBRE SU CARTERA La solución de Bloomberg de Análisis de Cartera y Riesgo ayuda a los gestores de cartera a alcanzar sus objetivos al brindarles una perspectiva de transparencia inigualable sobre el comportamiento, las características, el riesgo y otros parámetros de su cartera. Desde un solo punto, una serie de potentes herramientas integradas de renta fija y renta variable le proporcionan una visión coherente que le permitirá crear y ejecutar estrategias diferenciadas de inversión.

4 PRESENTAMOS LOS ANÁLISIS DE BLOOMBERG DE CARTERA Y RIESGO /////////////////////// PORT <GO>: PARA IMPULSAR SUS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE CARTERA Y RIESGO En su calidad de gestor de cartera, su comportamiento depende de distintos factores. Todos los días, debe gestionar y prever los cambios en mercados complejos, además de planificar, teniendo en cuenta todas las posibilidades, y proceder en consecuencia. Además, usted necesita un plan flexible para responder a los cambios económicos, financieros y políticos. Los retos nunca han sido mayores. La solución de Bloomberg de Análisis de Cartera y Riesgo dirigida a los profesionales de la inversión pone a su disposición las herramientas necesarias para implementar satisfactoriamente las estrategias óptimas de cartera y riesgo previamente definidas. Nuestra plataforma le ayudará a tomar decisiones más rápidas y mejor informadas, y le permitirá medir la exposición a riesgos relacionados con el mercado y riesgos específicos de valores que afectan a sus carteras. En Bloomberg, hemos asumido el compromiso de añadir constantemente mayor claridad a sus decisiones de inversión y garantizarle que se sienta completamente seguro al adoptar estas decisiones críticas. Nuestra solución de Análisis de Cartera y Riesgo está plenamente integrada con el servicio Bloomberg Professional sin ningún costo adicional, y brinda un acceso inigualable a una amplia gama de herramientas sofisticadas que necesitan los gestores de activos en la actualidad. What If y optimización Análisis de escenarios Noticias y alertas orientadas a las carteras Comportamiento histórico PORT <GO> Atribución de rendimientos P y G de la cartera en tiempo real VaR (valor a riesgo) y error de seguimiento Características de la cartera

5 INTEGRACIÓN TOTAL >>>>>>>>>> PERSONALICE EL FLUJO DE TRABAJO DE SU CARTERA PARA ALCANZAR UN CONTROL MÁXIMO Nuestra solución de Análisis de Cartera y Riesgo, intuitiva y fácil de usar, es completamente personalizable e integra las posiciones de su cartera con los análisis de comportamiento y riesgo, además de los datos completos sobre mercados y valores que aporta Bloomberg, para impartir dinamismo a su flujo de trabajo. Todo lo que usted necesita, incluso indicadores de noticias y diagramas flexibles, está a su disposición con solo hacer clic en PORT <GO>. VEA LA IMAGEN MÁS GRANDE PARA TENER UN CONTEXTO MÁS AMPLIO Empiece por las posiciones actuales de su cartera o bien cargue datos históricos para entender el comportamiento histórico de su cartera en comparación con su Benchmark. Desde el resultado y la atribución de los resultados a las características de la cartera y el riesgo, PORT <GO> le ofrece una amplia gama de opciones, pasadas, presentes y futuras, para analizar y medir sus carteras. ALLANE EL CAMINO PARA UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y CONTROL EN LA EMPRESA Como parte de la oferta premium para empresas, incorpore los recursos de Bloomberg de Análisis de Riesgo y Cartera en toda su empresa, para alcanzar una visión holística de las actividades de inversión global de su organización. Su equipo directivo, desde los Gestores de Riesgos a los Ejecutivos de Inversiones, puede obtener una perspectiva y transparencia inigualables sobre las inversiones de la empresa, y como resultado, un nivel nuevo y completo de confianza y protección para su organización. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Experimente el poder del servicio Bloomberg Professional en cualquier momento y cualquier lugar con su Blackberry, iphone, ipad u otro dispositivo móvil que incorpore Bloomberg Anywhere SM. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ANÁLISIS DE CARTERA Y RIESGO 02 // 03

6 ENTENDER E IMPULSAR LOS RESULTADOS /////////////// Este conjunto de herramientas para carteras de renta fija y renta variable le ofrece la posibilidad de transformar los análisis y datos de Bloomberg en una herramienta potente para supervisar, medir e impulsar los resultados. Nuestra plataforma de Análisis de Cartera y Riesgo incorpora una serie de lengüetas claramente rotuladas; cada una de las cuales corresponde a una función bien definida. PORT <GO>: lengüeta intradía Comience su día supervisando el comportamiento intradía de sus carteras en tiempo real SUPERVISIÓN EN TIEMPO REAL» Las vistas personalizadas le permiten desglosar y ver la información de cartera en distintos formatos, entre ellos tablas, diagramas históricos y mapas de actividad» Revise el comportamiento intradía en términos absolutos o relativos con un Benchmark, incluso los relacionados con el seguimiento de ETF (fondos operados en bolsa) y fondos públicos» Supervise segmentos individuales de su cartera por sectores industriales, geografía, capitalización de mercado o cualquiera de las muchas opciones personalizables» Asigne un índice o un Benchmark personalizado para identificar la asignación relativa y las diferencias de rendimiento

7 PORT <GO>: lengüeta de resultados Transición totalmente integrada en el resultado, para ver cómo se ha comportado su cartera a través del tiempo ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO» Identifique los sectores o las posiciones que han mostrado la mejor combinación riesgo/rentabilidad y de qué forma se compara este comportamiento con el Benchmark de su cartera.» Analice su cartera a partir de una fecha específica o durante períodos determinados, como un día, un mes, o el año hasta la fecha (YTD)» Examine la desviación estándar, beta, Tracking Error realizado y muchos otros parámetros de riesgo/ rentabilidad utilizados habitualmente» Mejore su perspectiva sobre los factores que impulsan el riesgo y comportamiento a nivel histórico PORT <GO>: lengüeta de atribución Entienda los orígenes del comportamiento histórico absoluto o relativo de su cartera ATRIBUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO» Analice los resultados del comportamiento relativo examinando factores como los efectos de la curva, de atribución, de selección de valores y de divisas» Obtenga fácilmente una visión más profunda y una plena transparencia de los datos para alcanzar una mayor comprensión de los datos que impulsan la rentabilidad, tales como dividendos y eventos de capital» Calcule los efectos de atribución y selección para carteras de renta variable» Calcule el impacto de los movimientos de la curva de rendimiento para carteras de renta fija ANÁLISIS DE CARTERA Y RIESGO 04 // 05

8 ANÁLISIS COMPLETAMENTE INTEGRADO >>>> La solución de Bloomberg de Análisis de Cartera y Riesgo centraliza los análisis y datos críticos que usted necesita para supervisar y gestionar sus carteras de inversión. Muestra los parámetros fundamentales que más le interesan, como la relación precio/beneficio (P/E) y la rentabilidad por dividendo de las carteras de renta variable o la duración efectiva de las carteras de renta fija. Cree su propio apalancamiento de crecimiento o tendencia, aprovechando la amplia base de datos fundamentales de Bloomberg. PORT <GO>: lengüeta de características Analice las características fundamentales de su cartera de inversión y cómo se compara con su Benchmark en una fecha determinada o como una tendencia de serie temporal CARACTERÍSTICAS ACUMULATIVAS DE LA CARTERA» La acumulación se puede realizar en función de cualquier clasificación, como sector, segmento de duración, país o una configuración de sectores personalizada que usted define» Vea los primeros 10 o los últimos 10 instrumentos dentro de su cartera, partiendo de criterios como el porcentaje de ponderación de mercado, la relación P/E y la duración» Presente en un gráfico las características para ver sus riesgos relativos frente al Benchmark

9 PORT <GO> Noticias emergentes Vea al instante las noticias relacionadas y que pueden tener un impacto en su cartera con Bloomberg News Noticias y alertas sobre la cartera» El contenido de las noticias de Bloomberg, en constante expansión, tiene su origen en más de fuentes, entre las que se destacan comunicados de prensa globales, trabajos de investigación de agentes de bolsa y blogs» Es posible aplicar a sus carteras alertas y criterios ilimitados de palabras clave, lo que garantiza la inclusión de todas las noticias y trabajos de investigación de importancia crítica para usted» Clasifique las noticias sobre la cartera utilizando hasta 11 filtros distintos, entre ellos, Actividad del usuario, que muestra como ningún otro las noticias de mayor interés para otros usuarios de la comunidad de Bloomberg PORT <GO>: lengüeta de características Pulse fácilmente en cualquier valor con el botón derecho del ratón para ejecutar las populares funciones de análisis de un solo valor, tales como YAS <GO> y OAS1 <GO> Características de renta fija» Integración plena con los análisis de un solo valor estándar en el mercado y todos los datos fundamentales» Acceso pleno a la ingente base de datos maestra de valores de Bloomberg» Acceso completo a la fuente de precios evaluados (BVAL) de Bloomberg, para ajustar al mercado su cartera de renta fija ANÁLISIS DE CARTERA Y RIESGO 06 // 07

10 ENTIENDA LA ESTRUCTURA DE RIESGO DE SU CARTERA /////// La solución de Bloomberg de Análisis de Cartera y Riesgo ofrece herramientas de riesgo de mercado, entre ellas recursos para el análisis avanzado, para contribuir a la gestión y medición de la exposición a riesgos relacionados con el mercado. PORT <GO> es su portal para acceder a una selección de estadísticas de riesgo de cartera, entre ellas las pruebas de solvencia, Tracking Error y VaR absoluto/relativo. PORT <GO>: lengüeta de error de seguimiento Analice el riesgo ex ante (predicción) de su cartera recurriendo a uno de los modelos de factores de riesgo multifactor de Bloomberg Tracking error» Los modelos de Bloomberg de factores de riesgo fundamentales, totalmente transparentes, proporcionan una cobertura global a través de posiciones en renta variable y en renta fija» Entienda la magnitud y las fuentes del riesgo al que se expone la cartera» Use la funcionalidad del factor de pérdidas y ganancias (P y G) para atribuir el rendimiento en función de los factores de riesgo» Solamente Bloomberg ofrece la posibilidad de hacer clic para ver datos fundamentales subyacentes y lograr así una transparencia completa de los datos de riesgo

11 PORT <GO>: lengüeta de escenarios Someta su cartera a una prueba de solvencia para identificar sensibilidades a factores de riesgo de mercado seleccionados ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE OPCIONES» Evalúe su cartera recurriendo a distintos escenarios históricos de solvencia, como la debacle financiera global de 2008 o la crisis del petróleo en Libia en 2011» Cree escenarios personalizados alineados para obtener perspectivas más amplias del riesgo de su cartera y validar los riesgos actuales de la cartera PORT <GO>: lengüeta VaR Mida el riesgo ex ante de su cartera empleando la metodología que mejor se adapte a sus necesidades VALOR A RIESGO» Gestione con eficacia el riesgo de su cartera al determinar fácilmente el impacto global que pueden tener los cambios realizados en su estrategia de inversión» Utilice tres enfoques diferentes del VaR (Monte Carlo, histórico y paramétrico) a través de distintos niveles de confianza para calcular las pérdidas y ganancias teóricas» Vea la totalidad de las pérdidas y ganancias de su cartera en forma gráfica y tabular para facilitar el análisis» El VaR ofrece los métodos histórico y Monte Carlo que se actualizan todas las noches para ofrecer las estimaciones de riesgo más actualizadas para su cartera ANÁLISIS DE CARTERA Y RIESGO 08 // 09

12 CREE FÁCILMENTE LA CARTERA DESEADA /////////// La aplicación estrella de Bloomberg para el análisis de carteras de inversión de renta variable y de renta fija incluye herramientas totalmente integradas para la creación de carteras: opciones de What If y Optimización de cartera. Evalúe rápida y fácilmente sus carteras para identificar transacciones que garanticen que usted toma las mejores decisiones de inversión. PORT <GO>: What If habilitado Analice el Tracking Error según las transacciones What If REEQUILIBRE SU CARTERA» Evalúe transacciones potenciales o modifique posiciones existentes utilizando el mecanismo de análisis What If» Analice en tiempo real el impacto de las transacciones hipotéticas aprovechando todas las herramientas de análisis de cartera disponibles en PORT <GO>

13 PORT <GO>: Optimización Elija en el menú de tareas globales del Optimizador o bien defina sus propios objetivos y limitaciones ITERE NUMEROSAS IDEAS DE OPERACIONES DE VALORES» Construya su propia cartera directamente a través de la función PORT <GO>, y aproveche así las posibilidades que ofrece el Optimizador incorporado de Bloomberg y su funcionalidad What If» Cree tareas personalizadas utilizando numerosos parámetros o seleccionándolos a partir de tareas predefinidas para optimizar sus objetivos y limitaciones PORT <GO>: Resultados del Optimizador El Optimizador ofrece transacciones sugeridas para su análisis con el riesgo total activo resultante IDENTIFIQUE LAS TRANSACCIONES QUE LE PERMITIRÁN CUMPLIR SUS OBJETIVOS DE INVERSIÓN» Itere distintas versiones de transacciones hipotéticas para construir su cartera óptima» Aproveche el modelo de Bloomberg para Análisis de Costes de Transacción con el fin de incorporar el impacto de mercado a su rutina de optimización» Utilice los rendimientos previstos a su nivel de seguridad personalizado como parámetro para que el Optimizador impulse sus resultados de optimización» Reequilibre su cartera para alcanzar un objetivo de duración deseada ANÁLISIS DE CARTERA Y RIESGO 10 // 11

14 CONVIERTA EL ANÁLISIS DE CARTERA DE ESCRITORIO EN SOLUCIONES PARA TODA LA EMPRESA /// INFORMES PARA TODA LA EMPRESA La solución de Bloomberg de Informes para toda la Empresa aprovecha sus análisis de escritorio aportando controles a nivel de toda la empresa y favoreciendo de esta manera la integración desde sistemas internos y la distribución centralizada de informes. Como resultado, se obtienen análisis coherentes y una solución controlada para toda su empresa. La solución de Informes para toda la Empresa es un paquete complementario del servicio Bloomberg Professional. INFORMES PARA TODA LA EMPRESA Informes PARA TODA LA EMPRESA» Distribución e informes para toda la empresa» Formatos gráficos y de texto» Servicios de informes especializados ADMINISTRACIÓN BASE DE DATOS PARA TODA LA EMPRESA Administración» Permisos y auditoría» Precios y datos personalizados» Cartera y Benchmarks» Histórica y al día de hoy INTEGRACIÓN Integración» Archivos de entrada/salida» Transformación de datos» Enlace con sistemas externos SISTEMAS EXTERNOS 12 // 13 ANÁLISIS DE CARTERA Y RIESGO

15 UNA SOLA FUENTE >>>>>>>> Boletín de noticias Bloomberg Brief RISK Los gestores de cartera, los responsables de la tesorería y los profesionales del riesgo que cuentan con terminales de Bloomberg cuentan con un recurso nuevo en forma de un boletín de noticias electrónico semanal sobre riesgos, lanzado en junio de Esta publicación, denominada Bloomberg Brief Risk, combina noticias, datos y comentarios originales sobre temas como estrategias de cobertura, distribución de la cartera y financiación. Bloomberg Brief Risk también incluye entrevistas con gestores de cartera y ejecutivos responsables de riesgos en sociedades gestoras de fondos, corporaciones y otras instituciones. Los clientes que cuentan con terminales de Bloomberg tienen acceso gratuito a este boletín de noticias. Los clientes que no cuentan con un terminal pueden acceder a este servicio mediante suscripción con pago. ACERCA DEL SERVICIO BLOOMBERG PROFESSIONAL La visión de los fundadores en 1981 fue crear una empresa de servicios de información, noticias y medios que proporcionara a los profesionales de los negocios y financieros las herramientas y los datos que necesitan en una plataforma única y con todo incluido. El éxito de Bloomberg radica en la innovación constante de nuestros productos, la dedicación incomparable en el servicio al cliente y la manera tan singular en que nos venimos adaptando constantemente a un mercado cambiante. El servicio Bloomberg Professional es una herramienta potente y flexible destinada a profesionales de las finanzas, sean cuales fueren sus necesidades, en mercados de dinero y derivados tan diversos como los mercados de renta variable, de divisas, de materias primas, monetarios, títulos de gobiernos y municipios, hipotecas, índices, seguros e información jurídica. El servicio Bloomberg Professional integra sin interrupción lo mejor en datos en tiempo real, noticias y análisis. Además, los usuarios de Bloomberg se benefician de contenidos multimedia a petición, unos amplios recursos electrónicos de operación, además de una excelente plataforma de comunicaciones. Entre los clientes de Bloomberg figuran influyentes responsables de adoptar decisiones en los ámbitos de las finanzas, los negocios y el gobierno. Los profesionales de negocios y financieros ven en el servicio Bloomberg Professional la herramienta definitiva para alcanzar sus objetivos, ya que ofrece asistencia y funcionalidad inigualables en una misma plataforma y por un solo precio. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Servicio real, de gente real, cuando usted lo necesita. Nuestros equipos de servicio al cliente 24 horas al día los 7 días de la semana, líderes en el sector, prestan sus servicios en 160 países de todo el mundo y le ayudarán a aprovechar plenamente los análisis y datos que le brinda el servicio Bloomberg Professional. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

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