Fondo Acciones Colombia Clase P

Transcripción

1 FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Perfil de riesgo: Agresivo. Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses Liquidez: Cuatro días hábiles desde el aviso de retiro Calificación: No aplica Colombia Clase A Colombia Clase B Colombia Clase P Promedio Fondos* Benchmark*** % Nominal 7 Días 1.06% 1.08% 1.08% 0.68% 0.37% % Nominal Mes Corrido -2.18% -2.15% -2.15% -1.87% -3.54% % Nominal 90 Días -9.65% -9.42% -9.42% -9.60% % % Nominal Año Corrido % % % % % % Nominal Inicio** 40.22% % % -0.80% -1.17% $ 57,825,942,031 Historicos Clase A Promedio Fondos Benchmark*** Indicadores de Riesgo Acciones Colombia % Nominal % % % Tracking Error % % Nominal % 44.06% 60.60% VOLATILIDAD % % Nominal % 28.39% 33.42% % Nominal % % % % Nominal % 15.03% 16.62% % Nominal % -8.79% % % Nominal % -5.76% -5.81% Relación Riesgo Rentabilidad Evolución de $1,000,000 desde el Inicio Rentabilidad vs Volatilidad desde el Inicio *Promedio de Fondos: Serfinco, Fiduciaria Bancolombia, Suramericana, Correval, Fiducor, Asesores en Valores (IGBC), Asesores en Valores (COLCAP), Ultrabursatiles, Profesionales de Bolsa, Global Securities, Corredores Asociados, Seguros Bolivar, Alianza Valores, Fiduciaria Bogotá, Afín, Valores Bancolombia, Casa de Bolsa. ** Fecha de Inicio 07/02/2007 *** Benchmark: Colcap sin dividendos, para fechas antes de Colcap se usaron datos del IGBC. 2. Tracking Error: Medida que indica la volatilidad de la diferencia en rentabilidad del fondo y su benchmark. 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. 4. Relación riesgo rentabilidad:medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio

2 FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión abierto que se concentra en títulos de renta fija Colombiana con alta calidad crediticia, se caracteriza por buscar la conservación del capital, niveles de volatilidad bajos y disponibilidad inmediata de los recursos. Perfil de riesgo: Conservador Plazo mínimo recomendable: a partir de una semana Liquidez: Inmediata Calificación: 1/AAA LIQUIDEZ CLASE A LIQUIDEZ CLASE C LIQUIDEZ CLASE I PROMEDIO FONDOS* BENCHMARK*** % EA 7 Días 4.13% 4.91% 4.81% 5.05% 4.02% % EA Mes Corrido 4.13% 4.90% 4.86% 2.92% 4.01% % EA 30 Días 4.44% 5.22% 5.22% 4.14% 3.81% % EA Año Corrido** 3.70% 4.48% 4.47% 3.47% 3.17% % EA Inicio 6** 4.93% 5.71% 5.71% 4.78% 3.84% $ 348,238,819,535 Historicos BTG PACTUAL LIQUIDEZ PROMEDIO FONDOS* BENCHMARK*** Indicadores de Riesgo BTG PACTUAL LIQUIDEZ % EA % 6.65% 4.05% Yield1 5.23% % EA % 2.81% 1.61% Plazo promedio al vencimiento (Dias) % EA % 3.23% 2.49% Volatilidad3 0.30% % EA % 4.98% 3.54% Relación riesgo rentabilidad % EA % 3.01% 1.94% % EA % 3.47% 2.38% Rentabilidad BTG Pactual Liquidez Clase I Vs. Promedio 5 *Promedio Fondos: Incluye Sociedades Comisionistas de Bolsa, Fiduciarias y Sociedades Administradoras de Inversión. El promedio incluye datos de los fondos que tienen sus datos publicados al momento de realizar el informe **Datos simulados teniendo en cuenta la rentabilidad bruta de Liquidez Clase A y las comisiones de los respectivos compartimentos ***Benchmark: IBR- Comisiones de Adminsitración. (Antes de Enero del 2008 se utilizaron los datos de la Tasa Interbancaria). 1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causacion de intereses. No incluye variaciones en el precio. 2. Plazo promedio al vencimeinto: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. 4. Relación riesgo rentabilidad:medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio 5. La rentabilidad E.A Inicio de Liquidez I comprende una simulación de Liquidez A, teniendo en cuenta la comisión del compartimento I 6. Fecha de inicio del fondo: 01/02/2007, Fecha de inicio de los compartimentos 06/04/2013

3 FECHA DE CORTE RENTA FIJA COLOMBIA Estrategia de inversión: Instrumento de inversión que se concentra en títulos de renta fija Colombiana con alta calidad crediticia. Estrategia de inversión flexible que permite cambiar ponderaciones entre instrumentos y plazos, ajustándose a las condiciones del mercado. Perfil de riesgo: Agresivo Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses Liquidez: Pacto de permanencia de 5 días hábiles únicamente para el primer abono Calificación: 5/AAA PROMEDIO TES 3 AÑOS Indicadores de Riesgo RENTA FIJA COLOMBIA % EA 7 Días % % % Yield1 6.01% % EA Mes Corrido -9.70% -8.33% % Duración % EA 90 Días 0.79% 1.62% -3.53% Volatilidad3 2.99% % EA Año Corrido 1.31% 1.92% 0.89% Relación riesgo rentabilidad % EA Inicio*** 5.27% 0.00% 6.02% $ 4,486,725,348 Historicos RENTA FIJA COLOMBIA PROMEDIO TES 3 AÑOS % EA % 11.89% 17.08% % EA % 6.64% 4.38% % EA % 5.04% 5.09% % EA % 7.74% 9.58% % EA % 1.17% 3.00% % EA % 3.55% 3.92% Evolución de $1,000,000 desde el Inicio del fondo *Promedio: Profesionales de Bolsa, Fiducolombia, Correval, Fiduagraria, Helm Trust **Evolución de un TES con vencimiento de 3 años, cálculos BTG Pactual. *** Fecha de inicio: 12/02/ Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causacion de intereses. No incluye variaciones en el precio. 2. Duracion: Medida de sensibilidad al riesgo de tasa de interes de un portafolio que permite estimar el cambio en el valor del portafolio por cada 100 puntos basicos de cambio en la tasa de interés (un incremento de 100 pb con una duracion de 2.55, significa que el portafolio disminuye en 2.55% ) 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. 4. Relación riesgo rentabilidad:medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio

4 FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión que permite elegir el nivel de riesgo deseado, proporcionando acceso diversificado al mercado local e internacional por medio de una estrategia de inversión dinámica en activos de renta fija, renta variable, commodities, inversiones alternativas, monedas, entre otros. Perfil de riesgo: Agresivo Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses Liquidez: 30 días previo anuncio del retiro antes del día 20 de cada mes MODERADO % EA 7 Días 35.52% % % EA Mes Corrido 14.20% 72.83% % EA 90 Días 1.19% 10.94% % EA Año Corrido -1.03% 1.87% % EA Inicio* -0.20% -0.43% $ 942,620,013 HISTORICO MODERADO % Nominal 2010* 0.10% 0.14% % Nominal % % % Nominal % 11.30% % Nominal % -2.31% % Nominal % 2.68% Indicadores de Riesgo MODERADO Volatilidad1 5.30% 7.21% Relación riesgo rentabilidad VaR ACTUAL3 0.00% 0.00% 1. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. 3. VaR actual:medida de riesgo que indica la perdida potencial máxima en la cual se puede incurrir en un periodo de tiempo, con una probabilidad asociada del 95%. * Fecha de inicio: 02/07/2010 *Promedio: Profesionales de Bolsa, Fiducolombia, Correval, Fiduagraria, Helm Trust

5 FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento que se concentra en inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones no inscritas en el registro Nacional de valores y emisores (facturas, pagares entre otros). Ofrece la posibilidad de elegir diferentes plazos según las necesidades de liquidez del inversionista. La principal característica de este fondo es que no tiene correlación con los movimientos de precios del mercado de valores. Perfil de riesgo: Moderado Plazo mínimo recomendable: Según la necesidad de liquidez del inversionista Liquidez: Según el escalón elegido por el inversionista 3, 6, 12, 24 o 60 meses Calificación: No aplica CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3 % EA 30 Días 6.37% 6.39% 6.41% 5.89% % EA 90 Días 6.47% 6.49% 6.38% 5.58% % EA 180 Días 6.45% 6.45% 6.09% 5.22% % EA Año Corrido 6.42% 6.42% 5.94% 5.03% % EA Inicio* 7.30% 7.16% 6.48% 5.57% $ 205,241,637,068 Historicos CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3 % EA % 12.02% 11.02% 10.03% % EA % 9.17% 8.18% 7.28% % EA % 7.45% 6.44% 5.44% % EA % 6.84% 5.98% 5.03% % EA % 6.37% 6.17% 5.32% % EA % 6.08% 5.31% 4.39% % EA % 5.66% 5.32% 4.54% * Fecha de inicio: 18/07/2008

6 FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Invierte exclusivamente en compañías de baja capitalización bursátil. Perfil de riesgo: Agresivo. Plazo mínimo recomendable: de 12 a 36 meses Liquidez: 30 días previo anuncio del retiro antes del día 20 de cada mes SMALL CAPS COLOMBIA BENCHMARK* Indicadores de Riesgo SMALL CAPS COLOMBIA % Nominal 7 Días 1.47% -3.30% Rentabilidad por dividendo1 2.19% % Nominal Mes Corrido -1.79% -4.54% P/E % Nominal 90 Días -9.14% % Volatilidad3 8.08% % Nominal Año Corrido % % Relación Riesgo Rentabilidad % Nominal Inicio** % % $ 4,246,192,371 Históricos SMALL CAPS COLOMBIA BENCHMARK* % Nominal % % % Nominal % -4.03% % Nominal % -7.32% Evolución de $1,000,000 desde el Inicio Rentabilidad vs Volatilidad desde el Inicio *Benchmark: COL SMALL CAPS ** Fecha de Inicio 28/10/ P/E: Medida que indica el precio pagado por una acción en relación a los ingresos netos. El P/E indica el número de años que un inversionista se demoraría en recuperar su inversión vía ganancias. 3 Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. Calculado desde el inicio

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