Disciplina de Mercado - Comunicación A B.C.R.A. Disciplina de Mercado Requisitos mínimos de divulgación

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1 DISCIPLINA DE MERCADO - COMUNICACIÓN A5394 B.C.R.A. Disciplina de Mercado Requisitos mínimos de divulgación Información Cuantitativa B.1 2a5 Cód. Capital Ordinario Nivel 1 : instrumentos y reservas Saldo 1 Capital social ordinario admisible emitido directamente más las primas de emisión relacionadas Capital social excluyendo acciones con preferencia patrimonial ( ) Aportes no capitalizados ( ) 0 Ajustes al patrimonio ( ) Primas de emisión ( ) 0 2 Beneficios no distribuidos Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte pertinente del ejercicio en curso) ( y ) 3 Otras partidas del resultado integral acumuladas (y otras reservas) Reservas de utilidades ( ) Capital social ordinario emitido por filiales y en poder de terceros 0 (cuantía permitida en el COn1 del grupo) Participaciones minoritarias en poder de terceros ( ) 0 6 Subtotal: Capital ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles Capital Ordinario Nivel 1: conceptos deducibles 7 Ajustes de valoración prudencial ( , , ) 0 8 Fondo de comercio (neto de pasivos por impuestos relacionados) (punto ) 0 9 Otros intangibles salvo derechos del servicio de créditos hipotecarios 0 (netos de pasivos por impuestos relacionados) ( ) 10 Activos por impuestos diferido que dependen de la rentabilidad futura de la entidad, 0 excluidos los procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados) Saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta (netos de las previsiones 0 por riesgo de desvalorización) según punto Insuficiencia de previsiones para pérdidas esperadas (punto ) 0 13 Ganancias en ventas relacionadas con operaciones de titulización ( ) 0 14 Ganancias y pérdidas debidas a variaciones en el riesgo de crédito 0 propio sobre pasivos contabilizados al valor razonable ( ) 18 Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada, cuando la 0 entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora. (cuantía superior al umbral del 10%) ( ) 19 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras no sujetas a supervisión 0 consolidada (cuantía superior al umbral del 10%) ( ) 26 Conceptos deducibles específicos nacionales 0 Accionistas ( ) 0 Inversiones en el capital de entidades financieras sujetas a supervisión consolidada ( ) 0 Participaciones en empresas deducibles ( ) 0 Otras (detallar conceptos significativos) ( , , , , , , ) 0 Gastos de Organización netos de su previsión 0 Partidas Pendientes de Imputación 0 Inmuebles no escriturados 0 27 Conceptos deducibles aplicados al CO n1 debido a insuficiencias de capital adicional de nivel 1 0 y capital de nivel 2 para cubrir deducciones 28 Total conceptos deducibles del Capital Ordinarios Nivel Capital Ordinario Nivel 1 (CO (n1) Capital Adicional Nivel 1: instrumentos 30 Instrumentos admisibles como Capital Adicional de nivel 1 emitidos 0 directamente más las Primas de Emisión relacionadas ( , ,8.3.2.) 31 De los cuales: clasificados como Patrimonio Neto 0 32 De los cuales: clasificados como Pasivo 0 34 Instrumentos incluidos en el Capital Adicional Nivel 1 (e instrumentos de capital ordinario Nivel 1 0 no incluido en la fila 5) emitidos por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el CA n1 de Grupo) ( ) B1. 2a5

2 36 Capital Adicional de Nivel 1 antes de conceptos deducibles 0 Capital Adicional Nivel 1: conceptos deducibles 39 Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada, cuando la 0 entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora. (cuantía superior al umbral del 10%) ( ) 40 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras no sujetas a supervisión 0 consolidada (cuantía superior al umbral del 10%) ( ) 41 Conceptos deducibles específicos nacionales 0 42 Conceptos deducibles aplicados al adicional nivel 1 debido a insuficiencias de capital adicional 0 de nivel 2 para cubrir deducciones 43 Total conceptos deducibles del Capital Adicional Nivel Capital Adicional Nivel 1 (CA n1) 0 45 Patrimonio Neto Básico Capital de Nivel Patrimonio Neto Complementario -Capital Nivel 2: instrumentos y previsiones 46 Instrumentos admisibles como capital de nivel 2 emitidos directamente mas las primas de emisión 0 relacionadas (pto , y 8.3.3) 48 Instrumentos incluidos en el capital de nivel 2 emitidos por filiales y en poder de terceros( ) 0 50 Previsiones por riesgo de incobrabilidad (pto ) Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 antes de conceptos deducibles Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: conceptos deducibles 54 Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a supervisión consolidada, cuando la 0 entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de la emisora. (cuantía superior al umbral del 10%) ( ) 55 Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades financieras no sujetas a supervisión 0 consolidada (cuantía superior al umbral del 10%) ( ) 56 Conceptos deducibles específicos nacionales 0 57 Total conceptos deducibles del PNC - Capital Nivel Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 (PNc) CAPITAL TOTAL Activos Totales ponderados por riesgo Coeficientes 61 Capital ordinario de nivel 1 (en porcentaje de los activos ponderados por riesgo) 58,59% 62 Capital de nivel 1 en porcentaje de los activos ponderados por riesgo 58,59% 63 Capital total en porcentaje de los activos 59,13% Importes por debajo de los umbrales de deducción (antes de la ponderación por riesgo) 72 Inversiones no significativas en el capital de otras entidades financieras 73 Inversiones significativas en el capital ordinario de otras entidades financieras 75 Activos por impuestos diferidos procedentes de diferencias temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados) Ganancia mínima presunta pto Limites máximos aplicables a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 76 Previsiones admisibles para inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las posiciones sujetas al método estándar (antes de la aplicación del límite máximo) 77 Límite máximo a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 con arreglo al método estándar B1. 2a5

3 Información Cuantitativa B.2 2a5 SUFICIENCIA DE CAPITAL - SEPTIEMBRE 2015 Promedios Saldos Requerimientos de capital Exigencia Exigencia Exposiciones sujetas a riesgo de crédito respecto: a disponibilidades, gobiernos y bancos centrales 0 0 a entidades financieras del país y del exterior Incluídas en la cartera minorista y financiaciones con garantía hipotecaria en primer grado (sobre vivienda residencial) 0 0 a empresas, otras personas jurídicas del país y del exterior y otros financiaciones Resto de financiaciones Riesgo de crédito Riesgo de mercado (VaRp) 0 0 Riesgo operacional - Coef. Aplicado 0,5 + Aplicado por Com A Total Exigencia de Capital B2. 2a5

4 Información Cuantitativa C.2.3 EXPOSICION AL RIESGO Y SU EVALUACION - SEPTIEMBRE 2015 Riesgo de Crédito RCI Banque Suc. Argentine Activo APRs Computado RCI Banque Suc. Argentine Activo APRs Computado Exposiciones sujetas a riesgo de crédito respecto: a disponibilidades, gobiernos y bancos centrales a entidades financieras del país y del exterior Incluídas en la cartera minorista y financiaciones con garantía hipotecaria en primer grado (sobre vivienda residencial) a empresas, otras personas jurídicas del país y del exterior y otros financiaciones Resto de financiaciones Totales exposiciones sujetas a riesgo de crédito C.2.3

5 Información Cuantitativa C.2.4 Promedios EXPOSICION AL RIESGO Y SU EVALUACION - SEPTIEMBRE 2015 Promedios CABA Activo Activo Riesgo de Crédito - Distribución Geográfica de las exposiciones - Promedios Computado Computado Exposiciones sujetas a riesgo de crédito respecto: a disponibilidades, gobiernos y bancos centrales a entidades financieras del país y del exterior Incluídas en la cartera minorista y financiaciones con garantía hipotecaria en primer grado (sobre vivienda residencial) 0 0 a empresas, otras personas jurídicas del país y del exterior y otros financiaciones Resto de financiaciones Totales exposiciones sujetas a riesgo de crédito C2.4 Promedios

6 Información Cuantitativa C.2.4 Saldos EXPOSICION AL RIESGO Y SU EVALUACION - SEPTIEMBRE 2015 Saldos CABA Activo Activo Riesgo de Crédito - Distribución Geográfica de las exposiciones - Saldos Computado Computado Exposiciones sujetas a riesgo de crédito respecto: a disponibilidades, gobiernos y bancos centrales a entidades financieras del país y del exterior Incluídas en la cartera minorista y financiaciones con garantía hipotecaria en primer grado (sobre vivienda residencial) 0 0 a empresas, otras personas jurídicas del país y del exterior y otros financiaciones Resto de financiaciones Totales exposiciones sujetas a riesgo de crédito C.2.4 Saldos

7 Información Cuantitativa C.2.5 EXPOSICION AL RIESGO Y SU EVALUACION - SEPTIEMBRE 2015 Promedios Saldos Activo Activo Riesgo de Crédito - Clasificación de las exposiciones por sector - Promedios Computado Computado Exposiciones sujetas a riesgo de crédito respecto: Sector Público no Financiero Sector Financiero Sector Privado Resto Totales exposiciones sujetas a riesgo de crédito C.2.5

8 Información Cuantitativa C.2.6 APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras expresadas en miles de pesos) Plazos que restan para su vencimiento Cartera más de 24 Concepto vencida mes meses meses meses meses meses Total Sector privado no financiero y residentes en el exterior C.2.6

9 Información Cuantitativa C.2.7 PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS Financiaciones con deterioro (*) No vencido Vencido Total Sector Público no financiero Sector Financiero Sector Privado no financiero y residentes en el exterior (*) Se incluyen las financiaciones de situación 3 en adelante (**) Se puede armar la información abierta por cartera comercial, asimilable a consumo Previsiones específicas y genéricas (*) Genérica Específica Total Sector Público no financiero Sector Privado Financiero Sector Privado no financiero y residentes en el exterior (*) Para las previsiones genéricas se tomaron las previsiones al 1% Dotación de previsiones específicas y deuda dada de baja durante el período (trimestre) Dotación previsiones específicas Deuda dada de baja Sector Público no financiero 0 0 Sector Financiero 0 0 Sector Privado no financiero y residentes en el exterior 0 0 C.2.7

10 Información Cuantitativa C.2.8 FINANCIACIONES - DISTRIBUCION GEOGRAFICA Financiaciones con deterioro (*) Zona Geográfica Total de Financiaciones Previsiones especificas Total C.A.B.A (*) Se incluyen las financiaciones de situación 3 en adelante (**) Se puede armar la información abierta por cartera comercial, asimilable a consumo C.2.8

11 Información Cuantitativa C.2.9 MOVIMIENTO DE PREVISIONES TRIMESTRAL (Cifras expresadas en miles de pesos) Concepto 30/06/ /12/2014 Saldos al comienzo Saldos al Saldos al final del ejercicio Aumentos Disminuciones final del del Desafectaciones Aplicaciones período ejercicio REGULARIZADORAS DEL ACTIVO Préstamos Por riesgo de incobrabilidad Otros créditos por intermediación financiera Por riesgo de incobrabilidad TOTAL C.2.9

12 COEFICIENTE DE APALANCAMIENTO / JUN Cuadro comparativo resumen Codigo Partida Concepto Importe Total del activo s/publicacion Trimestral Ajustes por diferencias en alcance de consolidacion Ajustes por activos fiduciarios reconocidos en balance Ajustes por instrumentos financieros derivados Ajustes por operaciones de financiación de valores (SFTs) Ajustes por las exposiciones fuera de balance Otros Ajustes Exposicion para el coeficiente de apalancamiento Apertura de los principales elementos del coeficiente de apalancamiento Codigo Partida Concepto Importe Exposiciones en el Balance Exposiciones en el balance (excluidos derivados y SFTs) (Activos deducidos del PNB- Capital de Nivel 1) Total de las exposiciones en el balance (excluidos derivados y SFTs) Exposiciones por derivados Costo de reposición derivados (neto del margen de variación en efectivo admisible) Incremento por la exposición potencial futura vinculada con derivados Incremento por activos entregados en garantia de derivados deducidos de los activos (Deducciones de cuentas a cobrar por margen de variación en efectivo entregado por derivados) (Exposiciones en CCP, en la cual la Entidad no está obligada a indemnizar al cliente) Monto nocional efectivo ajustado de derivados de credito suscriptos (Reducciones de nocionales efectivos de derivados de credito suscriptos y deducciones de EPF) Total de las exposiciones por derivados - Operaciones de financiación con valores (SFTs) Activos brutos por SFTs (sin neteo) (Importes a netear de los activos SFTs brutos) Riesgo de Credito de la contraparte por los actios SFTs Exposicion por operaciones en calidad de agente Total de las exposiciones por SFTs - Exposiciones fuera del balance Exposiciones fuera de balance a su valor nocional bruto (Ajustes por la conversion a equivalentes crediticios) Total de las exposiciones fuera del balance - Capital y exposicion total PNb -Capital de nivel 1 (valor al cierre del periodo) Exposicion total (suma de 21000; 22000; 23000;24000) Coeficiente de apalancamiento Coeficiente de apalancamiento 38,93% Información Adicional Otras exposiciones titulizadas Posiciones por otras exposiciones titulizadas Reconciliación Activos del Balance de Publicación / Coeficiente de Aplancamiento Codigo Partida Concepto Importe Total del activo s/publicacion Trimestral Ajustes por diferencias en alcance de consolidacion (Activos originados en derivados) (Activos originados por operaciones con pases y otros) Previsiones por riesgo de incobrabilidad de carácter global de financiaciones sit normal Otros Ajustes Exposiciones en el Balance Coef Apalancamiento

13 B.C.R.A. Disciplina de Mercado Requisitos mínimos de divulgación Communicacion A5734 Componente (En moneda local) VALOR TOTAL NO PONDERADO (1) VALOR TOTAL PONDERADO (2) ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD 1 Activos líquidos de alta calidad totales (FALAC) SALIDAS DE EFECTIVO 2 Depósitos minoristas y depósitos efectuados por MiPy-MEs, de los cuales: Depósitos estables Depósitos menos estables 5 Fondeo mayorista no garantizado, del cual: Depósitos operativos (todas las contrapartes) Depósitos no operativos (todas las contrapartes) 8 Deuda no garantizada 9 Fondeo mayorista garantizado Requisitos adicionales, de los cuales: Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros requerimientos de garantías 12 Salidas relacionadas con la pérdida de fondeo en instrumentos de deuda 13 Facilidades de crédito y liquidez 14 Otras obligaciones de financiación contractual 15 Otras obligaciones de financiación contingente 16 SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES ENTRADAS DE EFECTIVO 17 Crédito garantizado (operaciones de pase) Entradas procedentes de posiciones que no presentan atraso alguno Otras entradas de efectivo ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES FALAC TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%) 425% LCR