SOLUCIONES FORMATIVAS EN ECONOMÍA Y FINANZAS. Modelización Financiera con Python

Transcripción

1 SOLUCIONES FORMATIVAS EN ECONOMÍA Y FINANZAS Modelización Financiera con Python

2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS Existen diversos lenguajes de programación utilizados por las distintas áreas de análisis en finanzas (front office, metodología, validación, auditoria etc) con los que se desarrollan modelos estadístico-matemáticos utilizados para el análisis financiero y valoración (Matlab, SAS, SPSS etc..). Python es un lenguaje orientado a objetos de código abierto que resulta una potente alternativa a todas ellos y que está ganando cada vez más peso, tanto en el desarrollo general de software y aplicaciones como en el ámbito particular de las finanzas cuantitativas. Su éxito se debe a varios factores. Por un lado, es open source y hace hincapié en la sencillez y la mantenibilidad del código, permitiendo desarrollar de una manera transparente y ágil. Por otro, aporta una alta escalabilidad, con lo que se aplica desde en scripts de unas pocas líneas a macro proyectos y por compañías como Google o Dropbox. Con este curso se pretende introducir el lenguaje Python y presentarlo de una manera práctica, para dar solución a problemas habituales en el análisis cuantitativo en finanzas DIRIGIDO A: Profesionales del mundo financiero que utilizan en su día a día lenguajes de programación para la modelización financiera, como: Departamentos cuantitativos de Front- Office o Riesgos Analistas financieros de riesgos Áreas de metodología Áreas de validación Etc.. El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas presta a sus clientes un servicio gratuito de asesoramiento en la tramitación. Consúltenos en el teléfono o por correo electrónico efa@afi.es

3 PROGRAMA Introducción a la programación orientada a objetos Descripción y definición Propiedades y métodos Constructores/ Destructores Herencia Métodos de clase Etc.. Introducción a Python Características del lenguaje Configuración e instalación Presentación del entorno de desarrollo PyScripter. Documentación y Bibliografía. Programación Básica Esquema de tipos dinámicos de Python. Tipos de datos básicos Números, Cadenas, Booleanos y NoneType Fechas/horas: módulo datetime. Contenedores (Conjuntos, Listas, Tuplas Diccionarios) Funciones Control de flujo Funciones Declaración. Invocación. Flexibilidad en el uso de parámetros. Funciones anónimas: lambda-expresiones. Módulos: Concepto, definición e importación. Entrada y salida en ficheros de texto. Casos Prácticos Valoración con fórmulas (Black-Scholes) Interpolación Cálculo de volatilidades Cálculo de correlaciones con series no sincronizadas Generación de Matriz de cotización de CDS agrupado por Sector, Rating y Plazo a partir de datos de mercado Lectura/Escritura de series temporales en fichero. Módulos predefinidos habituales en finanzas Programación científica y matricial en Python al estilo Matlab: módulos Numpy y Scipy. Módulo Random (gestión de aleatoriedad). Generación de gráficos en 2D y 3D en Python: módulo Matplotlib Módulo Itertools Casos Prácticos Ajuste Nelson-Siegel y representación. Graficado de distribuciones de niveles de subyacente. Graficado de superficies de volatilidad. Programación Avanzada Programación Funcional en Python Evaluación Impaciente vs. Evaluación Perezosa Map, zip, filter. Iteradores y generadores. Programación Orientada a Objetos en Python Declaración de objetos Definición de atributos Implementación de métodos Instanciación Métodos especiales Implementación de herencia Pruebas Unitarias Casos Prácticos Bootstrapping de curvas de tipos. Valoración de instrumentos de renta fija. Cálculo de TIR. Simulación y valoración de derivados de equity con MonteCarlo. Método de Newton-Rapson. Aplicación a la obtención de volatilidad implícita en Black Scholes. Interacción con otros Sistemas/Lenguajes Excel Lectura/escritura de hojas Excel. Invocación de Python desde celdas. Matlab Bases de datos.

4 DIRECCIÓN Y PROFESORADO Marcos de Castro Socio Área de Finanzas Cuantitativas, Afi Miguel García Díaz Analista Cuantitativo Banco Santander (Metodología) Carlos García Ramón Analista Cuantitativo Banco Popular DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Con una duración de 32 horas, el curso se desarrollará en Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (C/ Españoleto, Madrid) el 5,6,12 y 13 de mayo con el siguiente horario: de 10,00 a 14,00 h y de 15,30 a 18,30 h INSCRIPCIONES El importe de la inscripción es de Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción es de El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso. El importe del curso incluye: certificado de asistencia, café y almuerzo Si el desplazamiento a Madrid le supone algún inconveniente, ahora Afi Escuela de Finanzas Aplicadas le ofrece la posibilidad de asistir al curso a distancia, mediante el sistema Webex. Este sistema le permitirá seguir las clases y participar en ellas en tiempo real, de forma sencilla y sin diferencia respecto a la asistencia presencial.

5 FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse a Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web por correo electrónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número Una vez recibido el boletín, la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de que figure en el boletín de inscripción e iniciando los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico efa@afi.es o al fax y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el día anterior al del inicio del curso. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar con una semana de antelación el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará únicamente derecho a la devolución de la matrícula. Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las necesidades del negocio. FORMACIÓN A MEDIDA Afi Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su empresa. Pídanos información en el teléfono En nuestra página web podrá acceder a información actualizada sobre nuestra oferta formativa por áreas de conocimiento.

6 con Python Se realizará de manera presencial Se realizará a través de WebEx Boletín de Inscripción DATOS DEL INSCRITO D/Dª Dpto.. Cargo. Entidad Dirección.. Localidad.. Provincia.. C.P. Telf.: Fax DATOS DE LA FACTURA Empresa Attn Dpto... Cargo. CIF Dirección.. Localidad.. Provincia.. C.P. Telf.: Fax Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A. Transferencia en nº c/c (Indicando el nº de la referencia a nombre de la acción formativa en el apartado concepto ) SELLO DE LA EMPRESA FIRMA NOTA De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recolpilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o solicitandoel acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/ Españoleto, Madrid o a efa@afi.es INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES Españoleto, Madrid Telf.: / 180 Fax: efa@afi.es