Basilea II Impacto sobre el Sistema Micro financiero Peruano

Transcripción

1 Basilea II Impacto sobre el Sistema Micro financiero Peruano Octubre 2006

2 El Impacto de Basilea II sobre las Entidades Micro Financieras, parece limitado Las entidades micro financieras, estarían más inclinadas a adoptar el método estandarizado de Basilea II. Las principales fuentes de impacto de este método podrían provenir de: Cambio en Ponderadores del Método Estandarizado Reconocimiento de Garantías Elegibles Riesgo Operacional

3 Los ponderadores de riesgo crediticio relevantes para las micro financieras se mantendrían en el nivel actual En la estructura de los créditos de las empresas micro financieras predomina la actividad minorista: Créditos MES y Créditos de Consumo Marzo 2003 Agosto 2006 Hipotecarios para Vivienda 5% Consumo 28% Comerciales 16% A Microempresas 51% Créditos comerciales Créditos 17% hipotecarios 5% Créditos de consumo 24% Créditos a microempresas 54%

4 Ponderadores de Riesgo de Créditos Minoristas Los ponderadores de las líneas de negocio relevantes para las micro financieras, no cambiarán con la aplicación del Nuevo Acuerdo de Capital Basilea II en el Perú. B II B II Perú Diferencia con tratamiento actual (B I) Comercial con Cl. 20% - 150% 20% - 150% Se aplica B II Comercial sin Cl. 100% 100% Se aplica B II Leasing 100% 100% 50% Consumo 75% 100% Ninguna Mes 75% 100% Ninguna Límite MES 1 MM US$ 50 M US$ 30 M En este sentido, Basilea II no implica diferencias frente a la normativa vigente y no generaría ningún impacto en las IMFs.

5 El reconocimiento de garantías en el NAC es distinto al método actual Bajo el método estandarizado de Basilea II solo se admiten garantías financieras (colaterales en el lenguaje de Basilea) como mitigantes de riesgo de crédito, para el cálculo del requerimiento de capital. Colaterales elegibles en el método estandarizado comprensivo : Cash, depósitos, certificados de depósitos. Oro. Deuda soberanas con un rating mayor a BB- Bonos con un rating mayor a BBB- Bonos de corto plazo con un rating mayor a A-3/P-3. Acciones, bonos convertibles Certificados de fondos mutuos Acciones, bonos convertibles, incluidas en una bolsa reconocida.

6 Sin embargo, estas garantías no son significativas para las Micro Finanzas En cuanto a los mitigantes de riesgo, el uso de las garantías establecidas en el NAC como elegibles es modesto en las entidades microfinancieras Garantías (Agosto 2006) Hipotecas Depósitos en efectivo Prenda de joyas y metales preciosos Prenda maquinaria y equipos Prenda medios de transporte Prenda agrícola Bienes en arrendamiento financiero Prenda minera Prenda de Warrants % 92.70% 2.15% 1.98% 1.12% 0.75% 0.70% 0.42% 0.15% 0.04% Por ello, no existiría un efecto significativo sobre el nuevo requerimiento de capital por riesgo crediticio

7 El único impacto provendría del establecimiento de requerimientos de capital por Riesgo Operacional Resultados del Requerimiento Patrimonial por Riesgo Operacional (A marzo 2003) Método Empresas Requerimiento patrimonial Nueva Palanca Palanca Actual Básico Estandarizado Alternativo Empresas bancarias Empresas financieras Cajas municipales Cajas rurales Edpymes Empresas bancarias Empresas financieras Cajas municipales Cajas rurales Edpymes 585,572 48,524 37,777 8,334 8, ,866 10,957 6,804 2, *Estandarizado Alternativo: Utiliza como base para las líneas de negocio retail y comercial el monto de préstamos multiplicado por un factor m (0.035), en vez de los ingresos brutos para el cálculo del requerimiento de capital.

8 Reconocimiento del Estado del Sistema Bancario Respecto al NAC Ejercicio de Impacto del Métdodo Estandarizado Términos de Referencia para Nuevo Grupo de Central de Riesgos Identificación de los Principales Cambios en la Regulación y Estudio de Nuevas Normas Ejercicio de Impacto del IRB Fundamental Diseño de Supervisión Ajustado a Basilea II Diseño de Transparencia Ajustado a Basilea II Otros Requerimientos de Capital Basilea II Desarrollo de Calendario de Migración Nuevo Ejercicio de Impacto Cuantitativo Que ha venido haciendo la SBS? Presentación de resultados de estudio cuantitativo a bancos. Consulta normativa con sistema financiero. Estrategia de comunicación sobre implementación de Basilea II al interior de la SBS. Elaboración del plan de capacitación para la implementación de Basilea II. Cronograma de Trabajo Evaluación y Adaptación a Estándares del NAC Pre-implementación 03-III 03-IV 04-I 04-II 04-III 04-IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV

9 Estrategia de Coordinación con los Bancos Mayo Junio Enero Febrero Abril Junio Encuesta administrada al SSFF sobre conocimiento del NAC Pedido de información a SSFF para M. Estandarizado Reunión del Superintendente con Gerentes de bancos Presentación de avances ante cada banco Encuesta sobre sistemas de información (RC) y M. Estandarizado (RO) Presentación ante bancos de información mínima requerida para el NAC

10 Estrategia de Coordinación con los Bancos Agosto Noviembre Enero Octubre Diciembre Comentarios de Encuesta bancos sobre cualitativa sobre información y calidad de consolidación de colaterales Plantilla para el NAC Trabajo con principales bancos para recoger información sobre colaterales Seminario Internacional de Riesgo de Crédito en Basilea II: Participación de supervisores y supervisados Participación del BCP en el QIS

11 Estrategia de Coordinación con los Bancos Abril Octubre Diciembre Marzo Julio Diciembre Presentación del Estudio de impacto Cuantitativo realizado por la SBS Entrega de las instrucciones del Estudio de Impacto Cuantitativo (EIC). Incluye definiciones fundamentales. Entrega de la Normativa Preliminar para la Implementación del NAC. Entrega de EIC por bancos: Método Estandarizado Entrega de las instrucciones del método estandarizado para el Estudio de Impacto Cuantitativo (EIC).Microfinan cieras Entrega de las instr. del IRB para el EIC. Bancos Entrega de EIC por bancos: Método Estandarizado Entrega de EIC por bancos: IRB

12 Qué resultados iniciales se tiene del impacto de Basilea II? Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito Esquema Actual vs. Método Estandarizado (diciembre 2004) Banca Múltiple Esquema Actual Método Estandarizado % variación Capital 3,683,106 3,738, % Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito Método Estandarizado vs. FIRB (diciembre 2004) Banca Múltiple Método Estandarizado IRB Fundamental % variación Capital 3,738,107 3,905, % Provisiones 2,459,823 2,712, %

13 Resultados del ejercicio de impacto Efecto en Palanca Crediticia del Nuevo Acuerdo para la Banca Múltiple (diciembre del 2004) Bancos Actual Estand. FIRB Banca M A ctual Estand. FIRB 7 6 Banca M.

14 Conclusiones del ejercicio de impacto en la banca múltiple Los requerimientos de capital bajo el Método Estandarizado serían similares a los de Basilea I, mientras que los requerimientos bajo el IRB serían superiores. Este resultado rompe uno de los aspectos fundamentales del NAC: Incentivos de Migración hacia Metodologías más Avanzadas. Por este motivo es de esperarse que el supervisor realice ciertas modificaciones al NAC para preservar los incentivos de migración.

15 Posibles Medidas por Adoptar: Preservación de Incentivos de Migración Es importante mencionar que los incentivos para la migración deben darse en cada línea de negocio. Así, de cara a mantener incentivos adecuados a la migración, se podrían realizar tanto incrementos en los ponderadores del método estandarizado o disminuciones en los requerimientos del IRB. EST IRB PROV # Garantías Provisiones K Ponderadores Req. Capital (más de 9.1%) Nivel de confianza Factor de Escala < 1 Ajustes por Madurez Reconocimiento Colaterales Es necesario evaluar mas detalladamente el impacto de estas posibles medidas en el sistema microfinanciero.(eic)

16 Cronograma de Actividades referidas al Estudio de Impacto Cuantitativo y a Propuestas Normativas Periodo Abril - Mayo 2006 Octubre 2006 Diciembre 2006 Enero 2007 Febrero 2007 Junio Julio 2007 Diciembre 2007 Presentación a Bancos del Estudio de impacto Cuantitativo realizado por la SBS Entrega de las instrucciones correspondientes al Método Estandarizado para el Estudio de Impacto Cuantitativo (EIC). Banca Múltiple Incluye definiciones fundamentales. Entrega para comentarios de la industria de la Normativa Preliminar para la Implementación del NAC. Entrega de EIC por bancos: Método Estandarizado Entrega de las instrucciones correspondientes al Método Estandarizado para el Estudio de Impacto Cuantitativo (EIC). Sistema Microfinanciero Incluye definiciones fundamentales. Entrega de las instrucciones correspondientes al IRB para el Estudio de Impacto Cuantitativo (EIC). Banca Múltiple Entrega de EIC por Sistema Microfinanciero: Método Estandarizado Entrega de EIC por bancos: IRB Actividad

17 Por lo anterior se realizará el EIC también con la participación de las empresas microfinancieras Duración del Estudio: Febrero a Junio 2007 Cronograma de trabajo: Presentaciones de la hoja de ejercicio de impacto a los ejecutores del proyecto, en Lima Grupo1: 19 de Enero del 2007, en la mañana Grupo 2: 19 de Enero del 2007, en la tarde Grupo 3: 22 de Enero del 2007, en la mañana

18 Grupo 1: 19 de Enero del 2007, en la mañana CMAC Del Santa CMAC Huancayo CMAC Ica CMAC Pisco CMCP Lima CMAC Paita CMAC Piura CMAC Sullana CMAC Trujillo CMAC Maynas CMAC Arequipa CMAC Cusco CMAC Tacna Grupo 2: 19 de Enero del 2007, en la tarde CRAC Cajamarca CRAC Sipán CRAC Prymera CRAC Chavín CRAC Profinanzas CRAC Señor de Luren CRAC Nor Perú CRAC San Martín CRAC Libertadores Ayacucho CRAC Cajasur CRAC Los Andes CRAC Credinka

19 Grupo 3: 22 de Enero del 2007, en la mañana EDPYME Crear Trujillo EDPYME Pro Negocios EDPYME Solidaridad EDPYME Crear Arequipa EDPYME Crear Cusco EDPYME Crear Tacna EDPYME Nueva Visión EDPYME Confianza EDPYME Credivisión EDPYME Edyficar EDPYME Proempresa EDPYME Raíz EDPYME Alternativa EDPYME Efectiva (Camco Piura)

20 Basilea II Impacto sobre el Sistema Micro financiero Peruano Octubre 2006