Curso Análisis de Inversiones (Módulo II)

Transcripción

1 Curso Análisis de Inversiones (Módulo II) Fecha de inicio: 11 de abril de 2016 Duración: 16 hrs. 4 Sesiones Expositor: Gabriel Becerril Parreño

2 Introducción: La evolución del mercado financiero es constante y los agentes dentro del mismo deben de tener todas las herramientas de su nuevo funcionamiento y los nuevos instrumentos que se negocian en él. Después de la crisis financiera del 2008, la adaptabilidad de los participantes en los mercados financieros es constante. Las nuevas formas de operación, instrumentos, regulación y sobre todo el cambio en el comportamiento de los agentes económicos y financieros hacen que constantemente veamos eventos y cambios drásticos en el sistema financiero global. Objetivo: En este módulo el participante: Aprenderá a valuar los principales instrumentos de inversión (Forwards, Futuros, Opciones y Swaps) y tomar decisiones de inversión de acuerdo al panorama del mercado. Aprovechará los principales indicadores económico-financieros para ejecutar estrategias de inversión. Metodología: Este curso está diseñado desde una perspectiva práctica en la operación del mercado financiero y por supuesto con el sustento teórico que conlleva. Dirigido a: Profesionales de las áreas de mesa de dinero, inversiones, finanzas, riesgos, tesorería. Operadores y traders. Gestores de fondos de inversión y pensiones. Promotores de Fondos y Casas de Bolsa. Gestores de Riesgos. Asesores de inversiones y financieros. Inversionistas. Profesionales que deseen aprender sobre el análisis de inversiones y el manejo de portafolios.

3 CONTENIDO 1. Mercado de Derivados (Ejercicios con Excel) 1.1. Introducción a los derivados 1.2. Contratos Forward Definición y características Forward sobre acciones Forward sobre acciones con pago de dividendos Forward sobre índices bursátiles Forward sobre bonos Forward sobre tipo de cambio 1.3. Futuros Definición y características Negociación El apalancamiento y el Margen Ventas en corto La base Contango y Backwardation Valuación de Futuros financieros 1.4. Opciones Definición y características Relaciones entre los precios Negociación Estrategias con opciones Valuación con Black & Scholes 1.5. Swaps Definición y características Negociación Estrategias de cobertura con swaps 2. Gestión de Carteras: Teoría y Práctica (Ejercicios con Excel) 2.1. Filosofía de Inversión 2.2. Teoría Moderna de Portafolios Riesgo Rendimiento Diversificación Markowitz Sharpe 2.3. Asignación de Activos Proceso del AssetAllocation Asignación Estratégica Asignación Táctica 2.4. Medidas de Performance Matemáticas de los retornos de Dietz Time Weighted Return Money Weighted Return 2.5. Estadística de Portafolios Correlación Co-integración Sharpe Treynor Sortino Alfa Beta Tracking error Information Ratio M2 (Modigliani) DownsideRisk

4 Expositor Gabriel Becerril Parreño Licenciado en Economía por la UNAM. Cuenta con estudios internacionales en Administración de Portafolios de Inversión, Administración de Riesgos, Derivados Financieros, Productos Estructurados e Inversiones Alternativas y posee la Certificación Europea CIIA (Certified International Investment Analyst) y el CFA (Chartered Financial Analyst). Desde 1998 se ha desempeñado dentro de la Banca Privada Suiza y el asesoramiento de clientes de alto patrimonio, fungiendo en diversos puestos como Relationship Manager, Head of Portfolio Manager, Corporate Investment Banquer y Director de Inversiones para importantes bancos privados, entre los que destacan HSBC Private Banking (Suisse), Bank Hoffman AG (Suisse), Credit Agricole Indosuez (Suisse), Societe Generale (NY), Banco Nacional de Paris (México) y Fuji Bank (México). Actualmente es el Estratega Global de Inversiones de un Banco Privado Suizo; Director General de JFG INVESTMENT ADVISORY GROUP y Director Asociado de GSM Partners Broker Dealers (México). Además es Director de Operaciones de GACS Event Fund Algorithmic Trading. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, miembro de profesores del programa CFA (México) y profesor Adjunto en la Universidad De Chicago BOOTH Business School.

5 Sistema de Descuentos: 10% descuento clientes PiP Perú 10% descuento promoción pronto pago hasta el 21 de marzo de Tarifas Corporativas - Políticas de Pago y Cancelación: El precio no incluye IGV. El pago es por adelantado, el mismo que incluye la asistencia al evento y material. El alumno deberá ingresar al aula portando su laptop. En caso que el participante originalmente inscrito no acuda al curso podrá ceder su lugar a otra persona notificando dicho cambio. De no ser posible la asistencia de ninguna persona, PiP Perú entregará una constancia por el importe del curso para aplicarlo en algún evento posterior. De darse algún evento fortuito no imputable a PiP Perú, éste entregará una constancia por el importe del curso para aplicarlo en algún evento posterior. El programa está sujeto a cambios de fechas e instalaciones. Opciones de Pago: Transferencia y/o Depósito Bancario Cuenta: Banco de Crédito del Perú-BCP Titular: Proveedor Integral de Precios del Perú S.A. N de Cuenta - MN: Cod. Cuenta Interbancario: Cuenta de Detracción: Cta. Bco. Nación N Informes e Inscripción: comercialpe@piplatam.pe Teléfonos: (511) (511) (511)