Diplomado Especializado en Gestión del Riesgo de Crédito

Transcripción

1 Diplomado Especializado en Gestión del Riesgo de Crédito 2015

2 1er Diplomado Especializado en Gestión del Riesgo de Crédito Objetivo Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la adecuada Administración del Riesgo Crediticio en instituciones financieras, de acuerdo a las mejores prácticas locales e internacionales, en un contexto económico cambiante. Perfil del Postulante Profesionales que trabajan en las áreas de riesgo crediticio, evaluación y seguimiento de créditos, cobranzas, control interno, auditoría o contraloría de entidades del sistema financiero, tales como Bancos, Financieras, Cajas, Edpymes y Cooperativas. Profesionales con formación en economía, administración, contabilidad, ing.industrial, ing. de sistemas o en disciplinas afines, que estén interesados en desarrollar su conocimiento en la gestión profesional de riesgos operativos. Beneficios Aplicación práctica al mercado financiero peruano, destacando los procesos de identificación, evaluación, tratamiento, medición, control y administración de los riesgos crediticios. Plana docente compuesta por profesionales de excelente nivel académico y amplia experiencia, altamente especializados en la gestión profesional de riesgos crediticos del mercado financiero local. Descuentos especiales por participación en los eventos locales e internacionales realizados por PRIME Eventos. Programa Curricular Gestión de Riesgo de Crédito 1. Introducción El Riesgo Definiciones Tipos del Riesgos Riesgo en Entidades Financieras Gestión Integral de Riesgos 2. Marco regulatorio internacional: de Basilea II a Basilea III Pilares de la Regulación Basilea II MODULO I Requerimiento de Capital Basilea III: Aspectos claves 3. Marco regulatorio local Clasificación del deudor Provisiones Garantías Sobre endeudamiento 2

3 Riesgo Crediticio Cambiario Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito Activos ponderados por Riesgo de Crédito Reporte de Requerimiento de capital por Riesgo de Crédito Ratio de Capital global de créditos Gestión de Riesgo de Crédito II y Cobranzas 1. Gestión del Riesgo de Crédito Tipos de Crédito-Resolución Clasificación del Deudor Administración de Garantías MODULO II 2. Proceso de Gestión de Créditos Admisión y evaluación Métodos cuantitativos Métodos Cualitativos Seguimiento y alertas Diseño de indicadores de seguimiento Gestión de Cartera de créditos Alertas de comportamiento Políticas: Pautas de créditos y aspectos normativos de la gestión 3. Gestión de Cobranzas Proceso de Cobranza Gestión de Cobranza Efectiva Nociones básicas de Tecnología y cobranza Introducción a los factores de riesgo en la Administración de la Cobranza Diseño e Implementación de Credit Scoring MODULO III 1. Herramientas estadísticas básicas para el desarrollo de scores Objetivo Análisis de varianzas Análisis de varianzas no paramétricos Test de igualdad de medias Análisis de componentes principales Regresión lineal por mínimos cuadrados Regresión de modelos no lineales Regresión con modelos logísticos 2. Modelos de Scoring / rating: Introducción y conceptos básicos Introducción Definición de score de crédito El rol de los scores en la gestión del riesgo crediticio y el ciclo de vida de un préstamo, principales tipos de score. Tipos de score ( Admisión, Comportamiento, y Recuperaciones), el uso de cada uno y diferencias conceptuales entre los diferentes tipos de scores Requerimientos para tener un buen score. Participantes en la vida de un score y su rol en cada etapa (gobierno). 3

4 Obtención, Almacenamiento y ordenamiento de la información. Tratamiento de datos Introducción a la Modelización 3. Diseño y construcción de modelos de scoring Identificación de la necesidad del usuario del modelo. Identificación de la variable objetivo, de la población objetivo, de las información disponible, y restricciones de información. Diseño del proyecto, estructura de plazos estándar. Controles de calidad de datos, pruebas de coherencia e integridad. Elaboración de la base de modelación. Muestreo, tipos de muestreo y objetivos. Segmentación, tipos de segmentación, criterios y métodos. Análisis univariante y detección de outliers. Tratamiento de missings y outliers. Análisis bivariante, análisis de capacidad discriminante, indicadores. Transformación de variables, Trameado de variables, y otros métodos. Análisis mutivariante, multicolinealidad, agrupación de variables, componentes principales. Selección de modelo, elección de variables candidatas Pruebas de validación metodológica del modelo. Administración del Credit Scoring MODULO IV 1. Calibración de los modelos de score Definición de calibrado. Objetivos e importancia de la calibración. Tipos de calibración. Selección de la muestra de calibrado. Bases de Datos e Historia Métodos de calibración. Escala maestra, credit scorecard. Pruebas de validación metodológica del calibrado. Tipos de pd, Point in Time (PIT) vs. Through the Cycle (TTC) Métodos de cálculo de las Pds TTC. Usos de la Pd TTC. Revisión conceptual de los otros parámetros de riesgo LGD, EAD. 2. Integración a la gestión del riesgo de crédito Definición de punto de corte. Revisión de políticas, pautas y límites. Definición de la oferta crediticia. Gestión de precios basados en modelos de score. 3. Seguimiento de Modelos Objetivos e importancia del seguimiento de modelos. Elaboración de base de datos de seguimiento de modelos. Indicadores de Discriminación. 4

5 Indicadores de Calibración. Indicadores de Estabilidad Poblacional. Reportes Expositores Módulo I José Alva ( por confirmar ) Sub Gerente de Riesgo de Crédito, Mercado y Liquidez Banco Falabella Ricardo Lora ( por confirmar ) Sub Gerente de Control y seguimiento de Riesgos Banco Banbif Módulo II José Alva ( por confirmar ) Sub Gerente de Riesgo de Crédito, Mercado y Liquidez Banco Falabella Victor Glenny Sub Gerente de Inteligencia de Negocios Banco Ripley Perú Módulo III Módulo IV José Carlos Zapata Gerente Adjunto de Modelos y Metodologías Banco de Crédito del Perú Duración 4 semanas Fechas Módulo 1 22 y 23 de Mayo Módulo 2 29 y 30 de Mayo Módulo 3 05 y 06 de Junio Módulo 4 12 y 13 de Junio Horario Viernes De 7pm a 10pm Sábados de 9am a 2pm Modalidad Material Presencial Se proporcionará material impreso y electrónico así como Diploma de Participación. Inversión (*) Módulos Módulo I: Gestión de Riesgo de Crédito Individual Importe sin IGV Corporativo Importe sin IGV S/. 1, S/. 1,

6 Módulo II: Gestión de Riesgo de Crédito II y Cobranzas Módulo III: Diseño e Implementación de Credit Scoring Módulo IV: Administración del Credit Scoring S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, Diplomado Especializado en Gestión del Riesgo de Crédito S/. 5, S/. 5, Forma de Pago Deposito / Transferencia en Cuenta Bancaria Banco Banco Internacional del Perú Tipo Ahorros Moneda Soles Cuenta CCI Detracciones Tasa 10% Tarjetas Débito y Crédito VISA, Master Card y American Express vía PayPal - Titular: GRUPO PRIME CONSULTORES Cuenta: informes@primeconsultores.com.pe 6