MATLAB en Finanzas: Valoración y Riesgos

Transcripción

1 SOLUCIONES FORMATIVAS EN ECONOMÍA Y FINANZAS MATLAB en Finanzas: Valoración y Riesgos Recertificación EFPA: Curso acreditado con 15 horas de formación para la recertificación de las certificaciones profesionales concedidas por EFPA España.

2 INTRODUCCIÓN MATLAB es un potente lenguaje de programación que presenta una rápida curva de aprendizaje por lo que es posible, en poco tiempo, plasmar el conocimiento del experto en herramientas libremente distribuibles a lo largo de la organización. Este lenguaje ofrece un acceso inmediato al cálculo numérico de alto rendimiento, es un instrumento muy versátil que facilita el análisis de datos y su visualización. Además incluye herramientas de desarrollo de aplicaciones. Su aplicación en finanzas está cada vez más extendida METODOLOGÍA El curso tiene un carácter eminentemente práctico. Como resultado de los ejercicios planteados, al término del curso, el alumno poseerá una librería con las funciones desarrolladas en clase. Aunque las clases se imparten en castellano, parte de la documentación que se entregará a los alumnos será en inglés DIRIGIDO A Profesionales del sector financiero o de seguros en áreas de tesorería, trading, control de riesgos, ALM, crédito, análisis y finanzas personales que deseen potenciar sus conocimientos mediante el uso de herramientas de altas productividad OBJETIVOS Medir los riesgos a los que las entidades están expuestos (mercado, crédito...) y realizar valoraciones de activos y pasivos de manera ágil, o simplemente testear nuevas estrategias de inversión y su adecuación a los requisitos definidos son algunas de las posibilidades que brinda el entorno de desarrollo MATLAB para el sector financiero y de seguros. MATLAB es ya una realidad en áreas de tesorería, riesgos y análisis de muchas entidades financieras, de inversión y de seguros por su facilidad de uso y potencia de cálculo. Sobre ejemplos prácticos se introduce al alumno a los principales conceptos del entorno de programación. Al término del curso el alumno tendrá un amplio conocimiento de cómo implementar, utilizando MATLAB como herramienta, problemas asociados a: Riesgos en carteras de Renta Variable y Renta Fija (VaR, Tail VaR...)* La valoración y cobertura de instrumentos financieros Conexión entre MATLAB y otras aplicaciones como Access, Excel o Web (*)Sobre los modelos a implementar se realizará una breve descripción previa

3 PROGRAMA MÓDULO I: Fundamentos de MATLAB (12 horas) Interfaz de usuario de MATLAB Análisis y visualización: - Vectores - Matrices Automatización de tareas mediante scripts Lectura y escritura de archivos Indexación lógica y control de flujo (if-else, for, while, ) Funciones Solución de errores y mejoras de rendimiento Tipos de datos: - Structs - Cells Comunicación entre MATLAB y Excel MÓDULO II: Aplicaciones Financieras (24 horas) Modelos de Equity - Valoración - Riesgos Modelos de Crédito - Valoración - Riesgos Modelos de Tipos - Valoración - Riesgos Var Renta Variable - Paramétrico - Histórico - Montecarlo VaR Renta Fija - Paramétrico - Histórico - Montecarlo

4 DIRECCIÓN Y PROFESORADO Ángel Moreno (Director) Socio Área Finanzas Cuantitativas, Afi Paz Tárrega Training Engineer (MathWorks) Carmen Ortiz Consultora Senior Área Finanzas Cuantitativas, Afi Janire Herrero Consultora Senior Área Finanzas Cuantitativas, Afi DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Con una duración de 36 horas el curso se desarrollará en Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (C/ Españoleto, Madrid) los siguientes días: Módulo I: 11 y 12 Módulo II: 18, 19, 25 y 26 de noviembre y 2 y 3 de diciembre de 2013 Con el siguiente horario: -Días 11, 18 y 25 de noviembre de 09:30 a 13:30 h. y de 15:00 a19:00 h. -Días 12, 19 y 26 de noviembre de 9:30 a 13:30 h. INSCRIPCIONES Si el desplazamiento a Madrid le supone algún inconveniente, ahora Afi Escuela de Finanzas Aplicadas le ofrece la posibilidad de asistir al curso a distancia, mediante el sistema Webex. Este sistema le permitirá seguir las clases y participar en ellas desde su casa oficina en tiempo real, de forma sencilla y sin diferencia respecto a la asistencia presencial. El importe de la inscripción es de Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción es de Para las inscripciones que se realicen antes del 4 de noviembre el importe de la inscripción es de El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso. El importe del curso incluye: certificado de asistencia, café y almuerzo El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio.

5 FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse a Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web por correo electrónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de que figure en el boletín de inscripción e iniciando los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico efa@afi.es o al fax y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el día anterior al del inicio del curso. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar con una semana de antelación el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará únicamente derecho a la devolución de la matrícula. Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor. Afi Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las necesidades del negocio. FORMACIÓN A MEDIDA Afi Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su empresa. Pídanos información en el teléfono En nuestra página web podrá acceder a información actualizada sobre nuestra oferta formativa por áreas de conocimiento.

6 Boletín de Inscripción DATOS DEL INSCRITO D/Dª Dpto.. Cargo. Entidad Dirección.. Localidad.. Provincia.. C.P. Telf.: Fax.. DATOS DE LA FACTURA Empresa Attn Dpto... Cargo. CIF Dirección.. Localidad.. Provincia.. C.P Telf.: Fax Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A. Transferencia en nº c/c (Indicando el nº de la referencia a nombre de la acción formativa en el apartado concepto SELLO DE LA EMPRESA FIRMA NOTA De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recolpilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o solicitandoel acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/ Españoleto, Madrid o a efa@afi.es INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES Españoleto, Madrid Telf.: / 180 Fax: efa@afi.es