Nuevo criterio para la selección del índice IPSA: se modifica el criterio para la determinación del ranking de montos transados por el siguiente:

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1 BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO INFORMA SEGUNDA SIMULACION SOBRE PROBABLES CAMBIOS EN CARTERAS DE ACCIONES DEL IPSA, IGPA, INTER-10, INDICES SECTORIALES Y PATRIMONIALES Y PRINCIPALES CAMBIOS METODOLÓGICOS A APLICARSE PRODUCTO DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CÁLCULO DE ÍNDICES. Con el objeto que el mercado conozca con anticipación las componentes de las carteras 2015 de los índices IPSA, IGPA, INTER-10, índices Sectoriales (Banca, Commodities, Construcción & Inmobiliaria, Consumo, Industrial, Retail y Utilities) e índices Patrimoniales (IGPA Large, IGPA Mid e IGPA Small), la Bolsa de Comercio de Santiago informa sobre el resultado de la segunda simulación realizada para la determinación de dichas carteras. Al respecto, es importante recordar que las carteras de los índices para el año 2015 serán determinadas oficialmente conforme a lo establecido en la nueva Metodología de Selección y Calculo de los Índices BCS, la cual fue informada al mercado con fecha 3 de abril de 2014 y está siendo difundida a través del sitio web de la Bolsa de Comercio de Santiago y cuya aplicación rige a contar de la selección e implementación de carteras Los principales cambios metodológicos a aplicar son los siguientes: 1. Cambios en los criterios de selección Nueva fecha de implementación de Carteras: la selección de carteras para el próximo período se realizará al cierre del último día hábil de cada año, con los datos actualizados al cierre de dicha fecha, pero comenzará a regir a contar de segundo lunes del mes de febrero del año siguiente. Ello implica que para las carteras 2015, la selección se realizará al cierre del año bursátil 2014, esto es, el día 30 de diciembre, y su difusión se realizará el viernes 2 de enero de 2015, mientras que su entrada en vigencia será el lunes 9 de febrero de Nuevo criterio para la selección del índice IPSA: se modifica el criterio para la determinación del ranking de montos transados por el siguiente: Se seleccionan las 40 sociedades cuyas acciones ordenadas de mayor a menor Monto Transado Promedio Diario (MTPD) en la Bolsa de Comercio cumplan con: i. Pertenecer a la cartera actual del índice, y estar dentro de los primeros 45 lugares en el ranking MTPD (criterio de continuidad). ii. Si las acciones seleccionadas en el punto anterior son menos de 40, se debe completar la cartera con las acciones que se encuentren en los primeros lugares del ranking y no hayan sido seleccionadas en el punto i anterior. 1

2 El MTPD se calculará como el monto transado promedio diario de los últimos seis meses para aquellas sociedades inscritas en la Bolsa hace más de seis meses. De lo contrario, se calcula como el monto transado promedio diario de los últimos tres meses. Todo esto al 30 de diciembre de Sociedad cuya inscripción en la Bolsa se realizó hace más de 6 meses Sociedad cuya inscripción en la Bolsa se realizó hace menos de 6 meses Donde, para el cálculo del monto transado promedio diario: Se consideran sólo transacciones efectuadas en el sistema Telepregón con condición de liquidación contado normal. Se excluyen las transacciones de acciones sin derecho a beneficios de capital (nemotécnico-sd). Cambio en la selección de las acciones seriadas en índices sectoriales: Para la selección de los índices Sectoriales se modifica el criterio de inclusión sobre las acciones seriadas, el cual especifica que de existir en la selección más de una serie de un mismo emisor, se considerará sólo la serie con mayor liquidez (mayor presencia bursátil). 2. Cambios en la actualización de índices por eventos de capital Cambio en el ajuste por dividendos: Los índices BCS con ajustes por dividendos considerará la reinversión de un dividendo sobre el total de la cartera y no sobre el mismo instrumento como ocurre en la metodología actual. De esa forma, el dividendo es reinvertido de acuerdo a las ponderaciones de cada sociedad sin afectar el peso de las sociedades componentes tras el ajuste. 3. Mejoras en la continuidad de los índices Actualización trimestral de free floats y acciones circulantes: Para hacer los índices más transparentes y consistentes con la información de mercado, se ha definido un nuevo proceso de actualización trimestral de free floats y número de acciones circulantes. Al cierre de mercado del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre, se actualizarán aquellos ajustes que representen una variación menor al 5% de la capitalización bursátil de la sociedad. En cambio, aquellos ajustes que impliquen una modificación superior al 5% de la capitalización de la sociedad, serán realizados 3 días hábiles después de que la Bolsa tome conocimiento del cambio e informe al mercado el evento. 2

3 La Bolsa de Comercio de Santiago, de acuerdo a esta actualización de criterios de selección, informa que el segundo proceso de simulación realizado para la determinación de las carteras de índices 2015, conforme a lo establecido en la nueva metodología y con antecedentes oficiales de las transacciones registradas en la Bolsa al día 12 de diciembre de 2014, presenta los siguientes resultados respecto de cuáles serían las acciones que eventualmente ingresarían y/o saldrían de las carteras de cada índice: 1. IPSA a. Acciones que eventualmente saldrían del IPSA CFR / CGE b. Acciones que eventualmente ingresarían al IPSA GASCO / QUINENCO 2. IGPA a. Acciones que eventualmente saldrían del IGPA CFR / CGE / EISA / ELECMETAL / INGEVEC / TATTERSALL / TRICAHUE / VOLCAN / WMTCL b. Acciones que eventualmente ingresarían al IGPA CEM / FOSFOROS / INDIVER 3. INTER-10 a. Acciones que eventualmente saldrían del INTER-10 ANDINA-B b. Acciones que eventualmente ingresarían al INTER-10 CONCHATORO 4. SECTORIALES Tras la revisión de las carteras, los sectores BANCA, COMMODITIES y CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA no presentarían eventuales cambios en la conformación de sus carteras. Los restantes sectores, presentarían los siguientes cambios: CONSUMO a. Acciones que eventualmente saldrían del sector No habría eventuales acciones que saldrían del índice b. Acciones que eventualmente ingresarían al sector CAMANCHACA / HF 3

4 INDUSTRIAL a. Acciones que eventualmente saldrían del sector CFR / INVEXANS / MOLYMET b. Acciones que eventualmente ingresarían al sector No habría eventuales acciones que ingresarían al índice RETAIL a. Acciones que eventualmente saldrían del sector No habría eventuales acciones que saldrían del índice b. Acciones que eventualmente ingresarían al sector ZOFRI UTILITIES a. Acciones que eventualmente saldrían del sector CGE b. Acciones que eventualmente ingresarían al sector No habría eventuales acciones que ingresarían al índice 5. INDICES PATRIMONIALES IGPA LARGE a. Acciones que eventualmente saldrían del índice CCU / SM-CHILE B b. Acciones que eventualmente ingresarían al índice COLBUN IGPA MID a. Acciones que eventualmente saldrían del índice CAP / CFR / CGE / COLBUN / GASCO / MOLYMET b. Acciones que eventualmente ingresarían al índice CCU / ECL / HABITAT / PARAUCO / SM-CHILE B 4

5 IGPA SMALL a. Acciones que eventualmente saldrían del índice BANVIDA / ECL / HABITAT / INVERCAP / INVEXANS / NORTEGRAN / PARAUCO / TATTERSALL / TRICAHUE b. Acciones que eventualmente ingresarían al índice CAMANCHACA / CAP / GASCO / HF / INDISA / PASUR De acuerdo a lo anterior, a continuación se entrega el detalle de las carteras de acciones que, según esta segunda simulación, conformarían los distintos índices accionarios de la Bolsa de Comercio de Santiago para el próximo año 2015: IPSA INTER-10 AESGENER 1,99% ENDESA 7,42% BSANTANDER 10,40% AGUAS-A 2,65% ENERSIS 9,77% CCU 4,49% ANDINA-B 1,07% ENTEL 1,73% CENCOSUD 9,20% ANTARCHILE 2,25% FALABELLA 4,85% CHILE 7,55% BANMEDICA 1,02% FORUS 0,53% CONCHATORO 2,79% BCI 3,48% GASCO 0,95% CORPBANCA 7,62% BESALCO 0,22% IAM 1,04% ENDESA 15,83% BSANTANDER 4,87% ILC 0,61% ENERSIS 20,86% BUPACL 0,49% LAN 7,09% LAN 15,14% CAP 0,72% PARAUCO 1,77% SQM-B 6,13% CCU 2,10% QUINENCO 1,04% CENCOSUD 4,31% RIPLEY 0,72% CHILE 3,54% SALFACORP 0,33% CMPC 4,20% SECURITY 1,60% COLBUN 3,68% SK 0,60% CONCHATORO 1,31% SM-CHILE B 2,14% COPEC 8,90% SMSAAM 0,74% CORPBANCA 3,57% SONDA 1,72% ECL 1,17% SQM-B 2,87% EMBONOR-B 0,32% VAPORES 0,60% 40 sociedades 100% 10 sociedades 100,00% 5

6 IGPA AESGENER 1,68% ECL 0,99% NUEVAPOLAR 0,05% AGUAS-A 2,24% EDELPA 0,02% ORO BLANCO 0,14% ALMENDRAL 0,33% EMBONOR-B 0,27% PARAUCO 1,50% ANDINA-A 0,79% ENAEX 0,71% PASUR 0,29% ANDINA-B 0,91% ENDESA 6,28% PAZ 0,14% ANTARCHILE 1,90% ENERSIS 8,28% PEHUENCHE 0,38% AQUACHILE 0,37% ENJOY 0,12% PILMAIQUEN 0,24% AUSTRALIS 0,02% ENTEL 1,47% POLPAICO 0,10% BANMEDICA 0,87% FALABELLA 4,11% PROVIDA 1,19% BANVIDA 0,13% FORUS 0,45% PUCOBRE-A 0,10% BCI 2,95% FOSFOROS 0,06% QUINENCO 0,88% BESALCO 0,18% GASCO 0,81% RIPLEY 0,61% BLUMAR 0,11% HABITAT 0,65% SALFACORP 0,28% BSANTANDER 4,13% HF 0,30% SAN PEDRO 0,16% BUPACL 0,41% HITES 0,07% SCHWAGER 0,02% CAMANCHACA 0,10% IAM 0,88% SECURITY 1,36% CAMPOS 0,02% IANSA 0,10% SK 0,51% CAP 0,61% ILC 0,52% SM-CHILE A 0,08% CCU 1,78% INDISA 0,30% SM-CHILE B 1,81% CEM 0,01% INDIVER 0,11% SM-CHILE D 0,06% CEMENTOS 0,10% INVERCAP 0,20% SMSAAM 0,63% CENCOSUD 3,65% INVERMAR 0,01% SOCOVESA 0,17% CHILE 3,00% INVEXANS 0,21% SONDA 1,46% CMPC 3,56% LAN 6,01% SOQUICOM 0,03% COLBUN 3,12% LAS CONDES 0,63% SQM-A 3,34% COLO COLO 0,04% MASISA 0,12% SQM-B 2,43% CONCHATORO 1,11% MINERA 0,67% TECHPACK 0,08% COPEC 7,54% MOLLER 0,07% VAPORES 0,51% CORPBANCA 3,02% MOLYMET 1,01% VENTANAS 0,22% CRISTALES 0,28% MULTIFOODS 0,14% WATTS 0,32% CUPRUM 0,11% NORTEGRAN 0,16% ZOFRI 0,08% 93 sociedades 100,00% 6

7 SECTORIALES BANCA COMMODITIES CONS & INMB BCI 20,38% CAP 4,32% BESALCO 23,79% BSANTANDER 28,57% CMPC 25,16% PAZ 18,01% CHILE 20,74% COPEC 53,32% SALFACORP 36,52% CORPBANCA 20,92% SQM-B 17,20% SOCOVESA 21,68% SECURITY 9,39% 5 sociedades 100% 4 sociedades 100% 4 sociedades 100% CONSUMO INDUSTRIAL UTILITIES ANDINA-B 19,84% LAN 57,44% AESGENER 2,89% CAMANCHACA 2,16% MASISA 3,41% AGUAS-A 7,71% CCU 39,01% SK 20,54% COLBUN 10,60% CONCHATORO 24,25% SMSAAM 9,61% ECL 3,60% EMBONOR-B 5,98% VAPORES 9,00% ENDESA 26,95% HF 6,58% ENERSIS 35,52% IANSA 2,18% GASCO 3,20% 7 sociedades 100% PEHUENCHE 8,99% RETAIL PILMAIQUEN 0,54% NEMO PESO CENCOSUD 34,71% FALABELLA 39,04% FORUS 4,24% HITES 0,66% NUEVAPOLAR 0,52% PARAUCO 14,27% RIPLEY 5,81% ZOFRI 0,76% 8 sociedades 100% 5 sociedades 100% 9 sociedades 100% 7

8 PATRIMONIALES LARGE MID SMALL AESGENER 3,46% AGUAS-A 8,91% ALMENDRAL 2,87% ANTARCHILE 4,48% ANDINA-B 3,63% AQUACHILE 3,28% BCI 4,36% BANMEDICA 4,04% BESALCO 1,60% BSANTANDER 7,58% CCU 9,20% BUPACL 3,63% CENCOSUD 5,54% ECL 4,16% CAMANCHACA 0,87% CHILE 8,81% ENTEL 6,44% CAP 5,36% CMPC 4,81% HABITAT 3,94% CONCHATORO 9,72% COLBUN 3,72% IAM 4,03% CUPRUM 0,96% COPEC 11,60% MINERA 8,69% EMBONOR-B 2,39% CORPBANCA 3,29% PARAUCO 4,02% ENJOY 1,02% ENDESA 9,46% PEHUENCHE 10,38% FORUS 3,91% ENERSIS 12,47% PROVIDA 4,88% GASCO 7,09% FALABELLA 13,37% QUINENCO 9,37% HF 2,64% LAN 4,87% SK 4,26% HITES 0,61% SQM-B 2,19% SM-CHILE B 8,60% IANSA 0,87% SONDA 5,44% ILC 4,56% INDISA 2,61% LAS CONDES 5,54% MASISA 1,03% MULTIFOODS 1,26% NUEVAPOLAR 0,48% PASUR 2,50% PAZ 1,21% PILMAIQUEN 2,13% RIPLEY 5,36% SALFACORP 2,46% SECURITY 11,90% SMSAAM 5,52% SOCOVESA 1,46% VAPORES 4,46% ZOFRI 0,70% 15 sociedades 100% 16 sociedades 100% 31 sociedades 100% 8

9 Asimismo, se informa que al cierre bursátil del año 2014, esto es, el 30 de diciembre, se realizará la actualización en el número de acciones en circulación y free float de las acciones componentes de las carteras de cada índice, con el objeto de actualizar los parámetros que se utilizarán para la selección de carteras del año 2015 y que se mantendrán vigentes durante los primeros tres meses del año, conforme a la nueva metodología de cálculo de índices. Finalmente, la Bolsa de Comercio de Santiago reitera que las nuevas carteras oficiales serán informadas el viernes 2 de enero de 2015, con los antecedentes disponibles al cierre bursátil del presente año, esto es, al 30 de diciembre de 2014, y su entrada en vigencia será el lunes 9 de febrero de