TALLER - PRACTICO. Modelos econométricos avanzados para una eficiente gestión de riesgos financieros. Expositor: Enrique Navarrete
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- Josefa de la Cruz Quintero
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1 TALLER - PRACTICO Modelos econométricos avanzados para una eficiente Expositor: Enrique Navarrete Matemático y Economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Master en Economía de la Universidad de Chicago (concentración en finanzas). Consultor de Derivados, Riesgos Financieros y Modelos de Optimización y Simulación. Conferencista Internacional sobre estos temas con más de 350 Seminarios. Catedrático invitado por la Escuela Politécnica Nacional en las Maestrías de Estadística e Investigación de Operaciones y por la FLACSO en la Maestría de Economía. Diseñó la Maestría en Riesgos Financieros en la Escuela Politécnica Nacional, EPN. Colabora actualmente con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México (UIA), impartiendo cátedra en el Diplomado en Administración Integral de Riesgos Financieros. Autor de software para la medición y gestión de riesgos: tipo de cambio, tesorería, mercado, crédito (scoring e IRB - calificaciones internas), liquidez y riesgo operativo, utilizando metodologías como Asset & Liability Management (ALM), Valor en Riesgo (VaR), y simulación de Monte Carlo. Power Risk, instalado en más de 30 instituciones financieras de la región.... Fecha: Jueves 11 y viernes 12 de agosto de 2016 Hora: 8:30 a.m. a 5:30 p.m. (ambos días) Lugar: Academia Bancaria Centroamericana (puede haber cambio de sede. por motivo de cupo) Incluye: material, certificado de participación y alimentación Inscripciones: Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica Tel: ó / academia@camaradebancos.fi.cr
2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Comprender paso a paso, de modo 100 % práctico, los principales conceptos necesarios en la resolución y optimización de problemas financieros. Los participantes ejercitarán y reforzarán los conocimientos adquiridos mediante la realización de ejercicios dentro del taller y en asignaciones semanales, a su propio paso. Al finalizar el curso los participantes podrán implementar de forma práctica e inmediata los modelos aprendidos. ENFOQUE EL Seminario tendrá un enfoque práctico. Cada módulo contará con ejercicios prácticos en hojas Excel y en el programa de (de modo opcional) para mejor comprensión y aplicación por parte de los participantes. DIRIGIDO A Analistas Financieros y de Tesorería, Analistas de Seguros, responsables de medir y reportar riesgos, así como a todo el personal interesado en conocer los fundamentos de las metodologías de vanguardia utilizadas en la optimización de problemas financieros y estimación de posibles pérdidas.
3 MÓDULO 1: Uso de Simulación y Optimización en la resolución de problemas financieros cotidianos Modelo Actuarial de Suma Aleatoria de Montos Aleatorios. Modelos de Administración de Efectivo. Modelos de Scoring y Clasificación de Clientes. Modelos de Optimización de Carteras. Aplicación 1: Cálculo del VAR a diferentes niveles de confiabilidad estadística para aplicaciones de Crédito y Riesgo Operacional. Aplicación 2: Uso de optimizador para lograr la mejor clasificación de clientes en modelos de crédito y otros. Caso Práctico 1: Los participantes resolverán el problema de encontrar un porcentaje máximo para invertir a partir de flujos aleatorios de efectivo manteniendo un colchón de reservas mínimo. Caso Práctico 2: (Reparación vs Mantenimiento) Nos conviene llevar un activo a mantenimiento (pagando cuotas anuales) o ahorrar las cuotas de mantenimiento y repararlo nosotros cuando falle? Caso Práctico 3: Optimización de Cartera con restricciones.
4 MÓDULO 2: Uso de arboles de decisión en problemas complejos Cómo se plantea un árbol de decisión con Precision Tree? Nodos de incertidumbre, de decisión, y uso de funciones de utilidad adversas al riesgo. Uso del Análisis de Sensibilidad: Cuáles son las estrategias que nos dan los mejores resultados? Aplicación: Uso de árbol de decisión para escoger la estrategia óptima en una licitación financiera. Caso Práctico 1: Los participantes resolverán el problema de asegurar o no un activo utilizando árbol de decisión y análisis de sensibilidad. Caso Práctico 2: Los participantes resolverán el problema de conceder o no crédito y cupos utilizando árbol de decisión y análisis de sensibilidad.
5 MÓDULO 3: TEORÍA DE EVENTOS EXTREMOS (EVT) En qué consiste la Teoría de Eventos Extremos? Distribuciones de máximos y mínimos. Comparación de simulación y Teoría de Eventos Extremos en generación de pérdidas de percentiles altos. Cómo se calculan eventos de pérdida en finanzas y seguros con eventos extremos? Qué ventajas tiene la Teoría de Eventos Extremos sobre otras metodologías? Aplicación 1: Cálculo de niveles de pérdida extremos con datos mensuales y distribución Gumbel. Aplicación 2: Cálculo de niveles de pérdida extremos calculando el parámetro de la cola y la Distribución Generalizada de Eventos Extremos. Caso Práctico 1: Los participantes determinarán distribuciones de eventos extremos para aplicar a diferentes datos de Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado.
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