Universidad Autónoma de Sinaloa

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1 Universidad Autónoma de Sinaloa Facultad de Ciencias Sociales Licenciatura en Economía Programa de estudios Asignatura: ECONOMETRÍA II Clave: Eje de formación: Básica Créditos: 8 EFBCII Área de Conocimiento: Métodos cuantitativos. 4H/S Prerrequisitos: Ninguno Semestre: Carácter Horas: 60 4h/s Séptimo Obligatorio Teoría: 40 Práctica: 20 Objetivo General: Estudiar los casos especiales que aparecen en los modelos econométricos, como la violación de los supuestos del modelo clásico, los Modelos de Ecuaciones Simultáneas (MES) y los Modelos que incluyen variables dicótomas. Proceso de Evaluación: La evaluación del curso comprende una serie procedimientos que estarán relacionados con los objetivos de aprendizaje de la asignatura y cuya ponderación será la siguiente: Asistencias: 10 Prácticas: 20 Participación en clase: 10 Exámenes parciales: 30 Ensayos final Evaluación final 30 Lecturas complementarias: Otros Total: 100%

2 Unidad 1 VIOLACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO CLÁSICO. Total de horas Objetivo específico: l. -identificar los casos mas comunes de violación de los supuestos del modelo clásico 2.- Entender el significado de la Multicolinealidad, sus consecuencias prácticas, las pruebas para detectarla y las medidas para remediar su presencia. 3.- Entender el significado de la Heteroscedasticidad, sus consecuencias prácticas, las pruebas para detectarla y las medidas para remediar su presencia. 3.- Entender el significado de la Autocorrelación, sus consecuencias prácticas, las pruebas para detectarla y las medidas para remediar su presencia. 4. Entender la naturaleza de los errores de especificación, sus consecuencias prácticas, las formas para detectarlos y la forma de remediarlos. Contenido temático Estrategias de aprendizaje Recursos didácticos Criterios de evaluación Naturaleza de la Multicolinealidad. Consecuencias teóricas y prácticas de su presencia Pruebas para detectar la Multicolinealidad Medidas remédiales de la presencia de Multicolinealidad Naturaleza de la Heteroscedasticidad. Consecuencias de utilizar MCO en su presencia Pruebas para detectar la Heteroscedastidad. 1.ó.- Medidas remediales de la presencia de Heteroscedasticidad. Cuando 0'2 es conocida y cuando es desconocida Naturaleza de la Planteamiento del tema por parte del profesor. Lectura individual Libro de texto Pintaron Marcadores Asistencia a clases Lecturas trabajos y practicas. Participación en clase Examen parcial

3 Autocorrelación. Consecuencias de utilizar MCO en su presencia Pruebas para detectar la Autocorrelación Medidas remediales de la presencia de Autocorrelación. Cuando la estructura de la Autocorrelación es conocida y cuando p no es conocida Naturaleza de los errores de especificación y consecuencias de no detectarlos Pruebas para detectar los errores de especificación y la manera de remediarlos. Bibliografía básica: 1.- Gujarati, Damodar N. ECONOMETRÍA. Edit. McGraw-Hil1. Pp ó Pérez Amaral, Teodosio. EJERCICIOS DE ECONOMETRÍA EMPRESARIAL. Edit. McGraw-Hill. Pp y Maddala, G.S. ECONOMETRÍA. Edit. McGraw-Hill. ó.- Jhonston, J. ECONOMETRICS METHODS. Edit. McGraw-Hill. pp. 1ó2-202 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 1.- Gujarati, Damodar N. ECONOMETRÍA. Edit. McGraw-Hil1. Pp ó9. Elaboró: Revisó: Aprobó:

4 Unidad 2 MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS (MES). Total de horas Objetivo específico: 1. -Explicar la naturaleza de los Modelos de Ecuaciones Simultáneas. 2.- Entender el problema de la identificación en los MES. 3.- Aplicar las reglas para la identificación, la simultaneidad y la exogeneidad de los MES. 4.- Aplicar los métodos para la estimación de los MES. Contenido temático Estrategias de aprendizaje Recursos didácticos Criterios de evaluación La naturaleza de los Modelos de Ecuaciones Simultáneas El problema y las reglas para la identificación Condición de orden para la identificación Condición de rango para la identificación Prueba de simultaneidad Prueba de exogeneidad Métodos de estimación para los MES Modelos Recursivos y Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) Método de Mínimos Cuadrados Indirectos (MCI) Método de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E) ó Bietápico. Planteamiento del tema por parte del profesor. Lectura individual. Discusión grupal de problemas. Análisis de un caso práctico Libro de texto Pintaron Marcadores Asistencia a clases Participación en clase. lecturas Solución de problemas Ensayo Examen parcial Bibliografía básica:

5 1.- Gujarati, Damodar N. Op.Cit. Pp. ó21-ó Salvatore, Dominick. Op.Cit. Pp Wonnacott R. J. y Wonnacott T. H. op.cit. Pp Pérez Amaral, Teodosio. Op.Cit. pp v 1ó Maddala. G. S. ECONOMETRÍA. Edit. McGraw-Hill. 5.- Jhonston. J. ECONOMETRICS METHODS. Edit. McGraw-Hill. Pp BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 1.- Gujarati, Damodar N. ECONOMETRÍA. Edit. McGraw-Hil1. Pp ó9. Elaboró: Revisó: Aprobó:

6 Unidad 3 REGRESIÓN CON VARIABLES DICÓTOMAS Total de horas Objetivo específico: 1.- Entender y explicar la naturaleza de las variables dicótomas. 2.- Realizar regresiones en donde la variable explicativa es dicótoma. 3.- Utilizar los modelos de variables cualitativas en la comparación de dos regresiones. 4.- Realizar regresiones en donde la variable dependiente es dicótoma Contenido temático Estrategias de aprendizaje Recursos didácticos Criterios de evaluación Naturaleza de las variables dicótomas Regresión con una variable cuantitativa y una variable dicótoma que tiene dos categorías Regresión con una variable cuantitativa y una variable dicótoma que tiene mas de dos categorías Regresión con una variable cuantitativa y dos variables dicótomas Comparación de dos regresiones. Usando variables cualitativa Bibliografía Básica. Planteamiento del tema por parte del profesor. Lectura individual. Discusión grupal de prácticas. Libro de texto Pintaron Marcadores Asistencia a clases Participación en clases Lecturas evaluación de practicas. Examen parcial 1.- Gujarati, Damodar N. Op.Cit. Pp Salvatore, Dominick. Op.Cit. Pp Wonnacott R. J. y Wonnacott T. H. OpCit. Pp. 11ó. 4.- Pérez Amaral, Teodosio. Op.Cit. pp y Maddala. G. S. ECONOMETRÍA. Edit. McGraw-Hill. ó.- Jhonston, J. ECONOMETRICS METHODS Edit. McGraw-Hill. Pp BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

7 1.- Gujarati, Damodar N. ECONOMETRÍA. Edit. McGraw-Hil1. Pp ó9. Elaboró: Revisó: Aprobó: