Confianza que se comparte, Confianza que se distingue.

Transcripción

1 Confianza que se comparte, Confianza que se distingue.

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4 Quién es CSN Cooperativa Financiera?

5 Quién es CSN Cooperativa Financiera? CSN es una Cooperativa de Ahorro y Préstamo, que desde 1973 tiene la misión de fomentar y estimular el ahorro y de ofrecer productos de préstamo accesibles a bajo costo. En Noviembre de 2007 fue autorizada como Entidad de Ahorro y Crédito Popular por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo la Primera Caja del Noreste del país en obtener dicho reconocimiento. Adicionalmente CSN esta certificada en la norma ISO 9001:2008 desde el año Hoy en día, la cobertura de CSN se extiende hacia el vecino estado de Coahuila, contando ahora con de 39 sucursales al servicio de sus más de 100,000 socios.

6 Misión. Visión. Política de Calidad Misión Proporcionar asesoramiento y servicios confiables de ahorro, inversión y préstamo, en apego a la normatividad, con sentido humano que incrementen la calidad de vida de los socios, su familia y las comunidades donde operamos. Visión Ser la cooperativa líder en la región norte del país, que genere el desarrollo integral de sus socios y de sus empleados, a base de otorgar los servicios financieros más competitivos, con la mejor infraestructura tecnológica y humana. Política de Calidad Quienes formamos parte de CSN Cooperativa Financiera nos comprometemos a estar cerca de nuestros socios, ofreciendo servicios de fácil acceso, confiables, capaces de satisfacer sus necesidades financieras, mediante la mejora continua, a través de nuestro sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento con la norma ISO 9001 vigente.

7 Económicos Cantidad de Socios 105,753 Sucursales 39 Empleados ,

8 Económicos Cantidad de Socios 105,753 Sucursales 39 Empleados ,

9 Económicos Cantidad de Socios 105,753 Sucursales 39 Empleados ,

10 Económicos Activos Totales $111,460 Capital Contable $15,267 $42,172 $7, Miles de Dólares

11 Económicos Activos Totales $111,460 Capital Contable $15,267 $42,172 $7, Miles de Dólares

12 Económicos Captación Cartera de Crédito $91,310 $91,507 $37,424 $30, Miles de Dólares

13 Económicos Captación Cartera de Crédito $91,310 $91,507 $37,424 $30, Miles de Dólares

14 Fondo de Ayuda Funeraria Con la gama de Servicios Adicionales que brinda CSN, es posible lograr el desarrollo integral de todos los socios que forman parte de la cooperativa. Centros Sociales y Recreativo Apoyos Escolares Seguro de Vida Servicios Adicionales Consulta Médica Gratuita Servicio Funerario Remesas de Dinero

15 Servicios y Productos Ahorro Préstamo Inversión Ordinario Cuenta Corriente Tarjeta de Débito Ordinario Simple Credi10 Gerencial Elite Confianza 28 días 84 días 168 días 336 días

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17 Marco Legal Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP). Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

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19 Estructura Organizacional Asamblea de Socios Consejo de Administración Consejo de Vigilancia Comité de Auditoria Comité de Riesgos Dirección General Coordinador de la UAIR

20 Comité de Riesgos Lo constituye el Consejo de Administración, su objetivo es administrar los riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad Lo integran 2 miembros del Consejo de Administración, la Directora General, y el Responsable de la Administración de Riesgos. El Auditor Interno asiste a todas las sesiones en calidad de invitado, únicamente con voz y sin voto. Sesiona cuando menos una vez al mes, todas las sesiones y acuerdos se hacen constar en actas debidamente circunstanciadas que son firmadas por todos y cada uno de sus integrantes.

21 Comité de Riesgos Sus principales funciones y responsabilidades son: I. Proponer para aprobación del Consejo de Administración: El manual que contenga los objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos. Los límites de exposición al riesgo consolidado y global, por línea y unidad de negocio, así como por tipo de riesgo. La estrategia de asignación de recursos para la realización de operaciones.

22 Comité de Riesgos Sus principales funciones y responsabilidades son: II. Aprobar La metodología para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se encuentra expuesta la Sociedad. Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la medición y el control de los riesgos. III. Dar opinión al Consejo de Administración sobre la realización de nuevas operaciones, productos o servicios, o bien para modificar los ya existentes.

23 Comité de Riesgos Sus principales funciones y responsabilidades son: IV. Designar a la persona que será responsable de la administración integral de riesgos. V. Informar al Consejo de Administración cuando menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumido por la Sociedad y los efectos negativos que se podrían producir en la operación de la misma, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición al riesgo establecidos. VI. Informar al Consejo de Administración sobre las medidas correctivas implementadas.

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25 Administrador de Riesgos Obligaciones I. Vigilar que la administración de riesgos sea integral y considere los riesgos en que incurre la Sociedad dentro de sus diversas líneas y unidades de negocios. II. Proponer la metodología y los límites de riesgo, utilizando para tal efecto los modelos, parámetros y escenarios para la medición y control del riesgo establecidos. III. Informar mensualmente al Comité de Riesgos y al Directora General sobre: a) La exposición global y por tipo de riesgo de la Sociedad, así como la específica de cada unidad de negocio, la cual se informará adicionalmente a los responsables de las unidades de negocios

26 Administrador de Riesgos Obligaciones b) Las desviaciones que, en su caso, se presenten con respecto a los límites de exposición al riesgo establecidos, proponiendo las acciones correctivas necesarias. IV. Investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los límites de exposición al riesgo establecidos, identificar si dichas desviaciones se presentan en forma reiterada e informar de manera oportuna sus resultados al Comité de Riesgos, al Director o Gerente General y al Auditor Interno. V. Recomendar al Director o Gerente General y a los responsables de las unidades de negocios, disminuir la exposición al riesgo a los límites previamente aprobados por el Consejo de Administración.

27 Administrador de Riesgos Obligaciones VI. Validar los requerimientos de capitalización por riesgos de crédito y de mercado. Otras Obligaciones El Auditor Interno realiza, cuando menos una vez al año, una auditoria de administración de riesgos que contempla cuando menos: Implementación de mecanismos previstos en la Ley Independencia del área de riesgos con otras áreas Suficiencia, integridad y consistencia de los sistemas de procesamiento de información Consistencia, precisión e integridad de los modelos y reportes Desarrollo de las funciones de Contraloría Interna

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29 Reporte de Crédito Estatus de la Cartera y Recuperación Concentraciones (Producto, Calificación, Zona Geográfica, Sucursales. Probabilidades de Incumplimiento Perdidas Esperadas Perdidas No Esperadas Riesgo de Contraparte

30 Concentraciones CONCENTRACION POR TIPO DE PRESTAMO PRODUCTO IMPORTE % PART. % PART.^2 1 Pmo. Ordinario Consumo Personal $ 31,625, % LCR Gerencial Consumo Personal $ 17,953, % Pmo. Elite s/aval Consumo Personal $ 12,880, % Pmo. Elite c/aval Consumo Personal $ 5,529, % Prestamo AutoCredito CSN $ 4,295, % Pmo. Ordinario a la Vievienda Int Soc $ 2,891, % Pmo. Simple a la Vievienda Int Soc $ 2,395, % Pmo. Elite s/aval a la Vievienda Int Soc $ 1,938, % LCR Confianza Consumo Personal $ 1,676, % Pmo. Ordinario Comercial Quirografario $ 1,079, % Otros $10,261, % $92,526, % Índice Herfindahl-Hirschman 1, CONCENTRACION POR CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN IMPORTE % PART. % PART.^2 1 $ 76,483, % $ 925, % $ 4,262, % $ 2,212, % $ 1,292, % $ 1,052, % $ 998, % $ 5,298, % $92,526, % Índice Herfindahl-Hirschman 6, PARAMETROS DE CONCENTRACION MENOR A 1200 BAJA ENTRE 1201 Y 1800 MEDIANA MAYOR A 1800 ALTA

31 Riesgo de Contraparte

32 Probabilidades de Incumplimiento MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANSICION EN LA CALIFICACION Totales % Prob. Inc % 2.21% 6.27% 2.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% % 0.01% % 6.06% 7.92% 9.83% 7.84% 0.00% 0.00% 0.00% % 0.00% % 5.37% 9.46% 15.14% 18.45% 0.00% 0.00% 0.00% % 0.00% % 4.78% 6.87% 11.47% 14.74% 22.06% 0.00% 0.00% % 22.06% % 2.80% 4.32% 7.58% 10.57% 14.61% 34.75% 0.00% % 49.36% % 1.07% 2.60% 3.49% 4.44% 6.97% 44.31% 24.92% % 76.21% % 0.49% 1.57% 2.04% 1.94% 3.16% 30.54% 53.97% % 87.67% % 0.08% 0.12% 0.11% 0.28% 0.36% 1.33% 96.25% % 97.94% PERDIDAS ESPERADAS, PERDIDAS NO ESPERADAS Y VALOR EN RIESGO (SIN MITIGACION DE RIESGOS) CALIF. IMPORTE GARANTIA SEVERIDAD % PROB. INC. PERDIDAS ESPERADAS PERDIDAS NO ESPERADAS VALOR EN RIESGO 1 50,758,978 12,077, % 0.01% 5, , , ,044, , % 0.00% 33 5,846 5, ,482, , % 0.00% 50 11,065 11, ,545, , % 22.06% 340, , , , , % 49.36% 286, , , ,786 69, % 76.21% 280,272 40, , , , % 87.67% 724,886 49, , ,588, , % 97.94% 4,494,268 46,955 4,541,223 62,195,949 14,477,439 6,132,957 1,189,861 7,322,818

33 Reporte de Mercado Portafolio de inversiones: VaR por Valuación Total VaR por Duración VaR por Simulación de Montecarlo VaR Estresado

34 Reportes de Mercado VALOR EN RIESGO DE LAS INVERSIONES DE TESORERIA METODOLOGIA DE VALUACION TOTAL Y DURACION MODIFICADA AL 30 DE #### DEL 201# Institución Fecha Inicio Fecha Venc. Monto Tasa Bruta Intereses Tasa Frontera Intereses a Tasa Frontera VaR por Valuación Total Duración VaR por Duración Var por Simulación de Montecarlo Var Estresado % % % % % % % % % % % Fuente de información: Banco de México VaR Relativo % % % %

35 Reporte de Liquidez Brechas o Descalces de Liquidez Disponibilidades Inversiones Temporales Cartera de Crédito Depósitos de Exigibilidad Inmediata Depósitos a Plazo Brechas o Descalces de Madurez o Repreciación Brechas o Descalces de Duración

36 Reporte de Liquidez ACTIVOS PLAZOS EN DIAS "8-30" "31-90" "91-180" " " " " " " " " Más de 1800 Totales Disponibilidades - Inversiones en Valores - Cartera de Crédito Vigente - Créditos Comerciales - Créditos al Consumo - Créditos a la Vivienda - TOTAL DE ENTRADAS PASIVOS ANEXO "A" BRECHAS DE LIQUIDEZ AL 30 DE #### DE 201# ESTATICO (NO CONSIDERA FUTURA GENERACION DE NEGOCIOS) Captación Tradicional Depósitos de Exigibilidad Inmediata Depósitos a Plazo Préstamos Bancarios Largo Plazo Acreedores Diversos - TOTAL DE SALIDAS FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO LIQUIDEZ EN RIESGO

37 Preguntas?

38 Gracias!