MANUAL DE ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Transcripción

1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Dirección General

2 Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Av. Javier Barros Sierra No. 515, 3 Piso, Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón México, D.F., C.P Tel La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización expresa de la, otorgándole el crédito correspondiente. Dirección General

3 CONTENIDO Sección Tema X.1 X.2 Subdirección de Administración de Riesgos X.3 Subdirección de Desarrollo de Metodologías de Riesgos Página 1 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

4 X.1- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Página 2 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

5 CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 6 Organigrama de la Subgerencia de Control de Gestión 12 Página 3 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

6 HOJA DE APROBACIÓN Elaboró Revisó Jacqueline Erika Sigrist M. Subgerente de Control de Gestión Rúbrica Ma. de Lourdes de la Fuente D Directora de Administración de Riesgos Rúbrica Revisó Revisó Verónica Baranda Sepúlveda Subdirectora de Planeación Rúbrica Blanca Obando Cobos Subdirector de Contraloría y Procesos Rúbrica Página 4 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

7 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Dirección de Administración de Riesgos Subdirección de Administración de Riesgos Subdirección de Desarrollo de Metodologías de Riesgos Subgerencia de Control de Gestión Gerencia de Administración de Riesgos de Crédito Gerencia de Metodologías de Riesgos de Mercado y Liquidez Gerencia de Administración de Riesgos de Mercado y Liquidez Gerencia de Metodologías de Riesgos de Crédito Gerencia de Administración de Riesgos Operativos Página 5 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

8 Misión Apoyar al Director General, al Comité de Administración Integral de Riesgos y al Consejo Directivo, en el proceso de administración integral de riesgos y contribuir a preservar el capital del Banco y la sustentabilidad de la operación. Objetivo 1 Funciones 1. Administrar integralmente los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo a los que está expuesta la Institución. Vigilar que la administración integral de riesgos considere todos los riesgos en que incurre la Institución dentro de sus diversas unidades de negocio, incluyendo el riesgo consolidado. 2. Dirigir el desarrollo y actualización de los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de los distintos tipos de riesgo a los que se encuentra expuesta la institución y presentarlos para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) y del Consejo Directivo, cuando menos una vez al año. 3. Dirigir la elaboración de la propuesta de límites globales y específicos de exposición a los distintos tipos de riesgos. 4. Presentar al CAIR y para aprobación del Consejo Directivo, la propuesta de límites globales de exposición al riesgo. 5. Dirigir la estrategia para dar a conocer los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo aprobados. 6. Verificar la observancia de los límites globales y específicos, los niveles de tolerancia aceptables por tipo de riesgo cuantificable, así como las causas que originan las desviaciones. 7. Informar al CAIR y al Director General, sobre las causas que originan las desviaciones a los límites establecidos de exposición al riesgo. 8. Recomendar, en su caso, al Director General y al CAIR, disminuciones a las exposiciones observadas, y/o modificaciones a los límites globales y específicos de exposición al riesgo y niveles de tolerancia al riesgo. 9. Informar de manera mensual al CAIR, al Director General y a los responsables de las unidades de negocio, y de manera trimestral al Consejo Directivo, sobre la exposición al riesgo de la Institución. 10. Informar mensualmente al CAIR y trimestralmente al Consejo Directivo sobre la evolución histórica de los riesgos asumidos por la Institución. Página 6 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

9 11. Dirigir el proceso para el cálculo del valor en riesgo de crédito y de mercado (VaR) conforme a las metodologías autorizadas por el CAIR. 12. Dirigir las acciones encaminadas a procurar la consistencia entre los modelos de valuación de las posiciones en instrumentos financieros, incluyendo los derivados. 13. Dirigir el cálculo de los requerimientos de capitalización. 14. Vigilar el seguimiento de la calidad y tendencias principales de riesgo y rentabilidad de la cartera. 15. Dirigir la elaboración del manual para la administración integral de riesgos y presentarlo al CAIR para su aprobación. 16. Dirigir la elaboración de las políticas y procedimientos para la administración de riesgos y presentarlas al CAIR para su aprobación. 17. Vigilar la entrega en tiempo y forma de los diferentes reportes regulatorios a cargo de la (DAR). 18. Supervisar que se realice la auditoría legal anual, en cumplimiento de las Disposiciones. 19. Vigilar que se cuente con sistemas y aplicativos de medición de riesgos que reflejen en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo. 20. Dirigir la atención de los requerimientos de información que en el ámbito de su competencia formulen las instancias de fiscalización. 21. Aprobar los programas de capacitación en materia de administración de riesgos, para el personal de la Dirección. 22. Participar, en coordinación con la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría, en el ejercicio de la planeación estratégica de la Institución, establecer los mecanismos para su gestión y proporcionar la información para su seguimiento. Página 7 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

10 Objetivo 2 Funciones 1. Desarrollar las metodologías para la administración integral de los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo a los que está expuesta la Institución. Dirigir el desarrollo, aplicación, revisión y calibración de las metodologías, modelos y parámetros para identificar, medir y limitar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la Institución. 2. Proponer al CAIR para su aprobación, las metodologías, modelos y parámetros para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la Institución, así como sus modificaciones. 3. Presentar al CAIR para su aprobación, las metodologías para la valuación, medición y control de los riesgos de nuevas operaciones, productos y servicios. Objetivo 3 Funciones 1. Dirigir las acciones para que se lleven a cabo las sesiones del CAIR. Coordinar las funciones de la Prosecretaría del CAIR. 2. Vigilar que las funciones de la Prosecretaría se apeguen al Manual de Integración y Operación del Comité de Administración Integral de Riesgos. 3. Verificar que el Manual de Integración y Operación del Comité de Administración Integral de Riesgos esté actualizado. 4. Asegurar que los documentos originales, generados por el CAIR, estén resguardados por la Secretaría. 5. Vigilar el cumplimiento de las Disposiciones en lo que se refiere al CAIR. Objetivo 4 Funciones 1. Promover la observancia del sistema de control interno institucional entre las distintas unidades administrativas adscritas a la Dirección de Administración de Riesgos. Dirigir la definición e instrumentación de controles y medidas que propicien el cumplimiento del marco legal y normativo vigente, en el ámbito de la administración de riesgos. Página 8 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

11 2. Coordinar la atención oportuna de las acciones correctivas y preventivas, así como las recomendaciones derivadas de las revisiones y auditorías practicadas por las distintas instancias de supervisión y fiscalización en el ámbito de la administración de riesgos. 3. Coordinar la atención en tiempo y forma, de los requerimientos de información y documentación formulados por las distintas instancias de supervisión y fiscalización en el ámbito de la administración de riesgos. 4. Supervisar que las actividades de la DAR se realicen conforme a las políticas y procedimientos establecidos en los manuales que rigen la operación y en apego a las disposiciones legales aplicables. Página 9 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

12 Subgerencia de Control de Gestión Misión Apoyar a la (DAR) en su gestión para la administración de riesgos. Objetivo 1 Instrumentar los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control de gestión en la DAR. Funciones 1. Proyectar, elaborar, justificar y dar seguimiento al presupuesto de gasto corriente correspondiente a la DAR. 2. Integrar y coordinar la revisión de las carpetas y materiales, así como los asuntos, temas, fichas, actas, minutas y acuerdos de los diferentes Comités y del Consejo Directivo en los que participa el Director. 3. Llevar el control de los diferentes servicios que preste y le presten a la DAR. 4. Instrumentar las acciones para establecer un adecuado sistema de control de gestión dentro de la DAR. 5. Establecer un puente de comunicación entre la DAR y la Unidad de Enlace para el acceso de la información pública gubernamental. 6. Llevar el control de las solicitudes de información pública gubernamental solicitadas a la DAR. 7. Desarrollar los mecanismos, procedimientos y estrategias para el desarrollo de las funciones que se realizan en el área. 8. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas a la DAR por las distintas instancias fiscalizadoras. 9. Diseñar, establecer y actualizar las medidas y controles que propicien el cumplimiento de la normatividad interna, externa y de control interno aplicables en el ámbito de su competencia. Objetivo 2 Realizar las acciones para que se lleven a cabo las sesiones del CAIR. Funciones 1. Vigilar las funciones de la Prosecretaria del CAIR incluidas en el Manual de Integración y Operación del Comité de Administración Integral de Riesgos. 2. Coordinar las actividades para la realización de las sesiones del CAIR. Página 10 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011

13 3. Actualizar el Manual de Integración y Operación del Comité de Administración Integral de Riesgos. 4. Enviar la documentación original generada por el CAIR a la Secretaría para su guarda y custodia. Objetivo 3 Coordinar la auditoría legal establecida en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Funciones 1. Solicitar la contratación de los servicios de un consultor externo para la realización de la auditoría legal anual, conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 2. Coordinar el desarrollo de la auditoría legal. 3. Informar al CAIR de los resultados de la auditoría legal. Página 11 de 11 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 072/2011