Riesgo Operacional. Gestión del. Estrategia y Prácticas para la Gestión del Negocio de Bancos e Instituciones Financieras

Transcripción

1 Seminario Taller Internacional Gestión del Riesgo Operacional Estrategia y Prácticas para la Gestión del Negocio de Bancos e Instituciones Financieras Lima, Perú, 25 al 28 de noviembre de 2014

2 objetivos Proporcionar a los participantes de instrumentos teóricos y prácticos que permitan una adecuada identificación, administración y control de riesgo operativo en observancia con los planteamientos de BIS II y las mejores prácticas y procedimientos. Adicionalmente, como objetivos específicos el Seminario Taller pretende: v Interiorizar la relevancia del análisis de procesos, auditoría interna de riesgos, ambientes de controles y metodologías para el cumplimiento de objetivos organizacionales. v Revisar los temas vinculados al riesgo operativo como gobierno corporativo como puntos complementarios a la gestión de personas, procesos, sistemas y eventos externos. v Identificar las implicancias de la gestión de riesgo como parte integrante de la gestión corporativa de riesgos. v Introducción a la filosofía de responsabilidades de gestión y de prácticas que generan un ambiente eficiente para el logro de objetivos de negocio. CONTENIDO TEMÁTICO MÓDULO I BASILEA II Y RIESGO OPERACIONAL 1. Antecedentes. 2. Definición. 3. Eventos de riesgo. 4. Casos prácticos MÓDULO II DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 1. Proceso de gobierno. 2. Objetivos de la actividad de gestión de riesgo operativo. 3. Prácticas de gestión eficiente de riesgos y sus implicancias organizativas. 4. Funciones relacionadas en la empresa y su rol como generadoras de riesgo operativo. MÓDULO III CONTROL DE RIESGO OPERATIVO 1. BIS y auditoría interna. 2. COSO - ERM (control interno y auditoría). 3. COBIT (control de tecnología de la información). TALLER 1: Origen de Riesgo Operativo MÓDULO IV ANÁLISIS DE PROCESOS 1. Análisis de procesos. 2. Entorno de gestión de procesos. 3. Arquitectura de procesos y gestión de procesos. 4. Indicadores de gestión del proceso y análisis de valor de procesos. MÓDULO V RECURSOS HUMANOS (RR.HH.) 1. Estructura y tecnología de la organización. 2. Descripción y especificaciones del puesto de trabajo. 3. Reclutamiento y selección. 4. Formación y perfeccionamiento. 5. Motivación interna, calidad del rendimiento, satisfacción con el trabajo, tiempos de permanencia en los puestos. 6. Evaluación. MÓDULO VI SISTEMAS 1. Arquitectura de la plataforma. 2. ISO 17799: seguridad de la información. 3. Planes de recuperación de desastres. 4. Planes de contingencia y continuidad del negocio. MÓDULO VII EVENTOS EXTERNOS 1. Identificación. 2. Ocurrencia y modificación en el desarrollo normal de sus actividades. 3. Plan de contingencia. 4. Casos prácticos. MÓDULO VIII SERVICIOS RECIBIDOS Y OFRECIDOS A TERCEROS 1. Clientes. 2. Proveedores. 3. Contratos. 4. Plan de contingencia. MÓDULO IX RIESGO LEGAL Y CUMPLIMIENTO 1. Políticas, procedimientos y medidas de cumplimiento 2. Normas 3. Controles sobre las prácticas de negocios y comportamiento de ejecutores 4. Capacitación y entrenamiento al personal 5. Documentación legal TALLER 2: Control y Monitoreo del Riesgo Operativo MÓDULO X RECOLECCIÓN DE DATA 1. Identificación de tipos de riesgos cuantificables y no cuantificables 2. Autoevaluación como mecanismo de medición 3. Recolección de la data de pérdida 4. Relevamiento de eventos de pérdida 5. Criterios de análisis de las pérdidas y relación con procesos 6. Casos prácticos MÓDULO XI CUANTIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE PÉRDIDA OPERATIVA 1. Determinación estadística de la pérdida operativa: severidad y probabilidad 2. Modelo cuantitativo de pérdidas 3. Metodología paramétrica 4. Metodología de distribución de pérdidas 5. Metodología bayesiana 6. Pérdida esperada y no esperada MÓDULO XII MONITOREO DE RIESGOS 1. Valor en riesgo operativo 2. Backtesting y Stresstesting 3. Rentabilidad ajustada al riesgo 4. Monitoreo y los KPRI (Key Principal Risk Indicators) 5. Los mapas de riesgo 6. Casos prácticos MÓDULO XIII ADMINISTRACIÓN, TRANSFERENCIA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 1. Tolerancia al riesgo. 2. Selección, alternativas de mantenimiento, transferencia del riesgo y mitigación. 3. Casos prácticos. MÓDULO XIV ENFOQUE DEL CÁLCULO DE CAPITAL 1. Determinación de capital asignado por riesgo operativo. 2. Métodos de cálculo de riesgo operativo: básico, estándar, avanzado 3. Requisitos cuantitativos y cualitativos para el uso de los métodos. 4. Casos prácticos. TALLER 3: Identificación de Riesgo Operativo MÓDULO XV ASPECTOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RIESGO OPERATIVO 1. Informe Turnbull (comportamiento 2. Acta Sarbanes & Oxley (comportamiento 3. Gobierno Corporativo (comportamiento 4. Estudios efectuados en América Latina. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DEL TALLER CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3 EXPOSITOR ECON. ROBERTO KEIL MONTOYA Peruano, Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España con especialización en riesgos. Es presidente de Global Risk Management S.A.C. (GRISKM), empresa consultora especializada en planeamiento estratégico, gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento normativo para empresas del sector financiero y no financiero. Realiza labores de consultoría en materia de Basilea II, gobierno corporativo, cumplimiento y aplicación de mejores prácticas en dirección y gestión de empresas. Socio fundador de Solventa Calificadora de Riesgos S.A., de Paraguay. Es miembro de The Professional Risk Managers Internacional Association y de Global Association of Risk Professionals. Participantes del seminario sobre Gestión del Riesgo Operacional: Estrategia y Prácticas para la Gestión del Negocio de Bancos e Instituciones Financieras, realizado en el mes de julio de 2013, en Asunción, Paraguay. ENFOQUE DIDÁCTICO El seminario taller considera la transmisión de conocimientos en base a una combinación de: (1) exposiciones en las que se tratarán los aspectos conceptuales y normativos del riesgo operativo, (2) la presentación de casos prácticos de identificación, gestión, control y supervisión de riesgo operativo y (3) ejercicios a modo de taller a realizar en equipo referidos a la generación de mapas de riesgo, autoevaluación, identificación de riesgo operativo por frecuencia e impacto. PARTICIPANTES Responsables de las áreas de riesgos, auditoría y planeamiento de bancos comerciales, bancos de desarrollo, instituciones financieras no bancarias, organismos de supervisión bancaria y consultores financieros además de todos aquellos profesionales relacionados en el área, que tengan bajo su responsabilidad las áreas siguientes: v Gerentes de áreas operativas, recursos humanos, control y capacitación de personal, funcionarios del departamento operativo y de auditoría, departamento de tecnología, personal encargado de controlar la eficiencia y buen desempeño del personal bancario a nivel general. v Área de riesgos financieros, que tengan como objetivo la medición, control y gestión del riesgo integral que comprende los siguientes tipos: riesgo de mercado y liquidez, riesgo operativo, riesgo de crédito y riesgo legal. lugar, fecha y horario El seminario se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, del martes 25 al viernes 28 de noviembre de Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas, en la sede de ALIDE, localizada en: Av. Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima, Teléfono:

4 inversión Los derechos de inscripción para el Seminario - Taller, que considera los costos de matrícula, materiales didácticos, certificado, almuerzo, refrigerios, transporte interno y demás facilidades del entrenamiento, son los siguientes: US$800 por participante (institución peruana) US$900 por participante (institución extranjera miembro de ALIDE) US$1,000 por participante no miembro de ALIDE) El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes: v Depósito o transferencia bancaria: Para instituciones peruanas: Cta. Cte. N del Banco de Crédito del Perú Para instituciones del extranjero: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) , Fax: (305) ABA: SWIFT: BCPLUS33. v En efectivo, al momento del registro de participantes en la sede del Seminario-Taller. alojamiento ALIDE ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el Hotel José Antonio Executive. Las reservaciones deben ser canalizadas por intermedio de ALIDE, indicando sus datos de llegada y salida de Lima, así como el número de su tarjeta de crédito y fecha de vencimiento (consignar dicha información en la ficha de inscripción). HOTEL JOSÉ ANTONIO EXECUTIVE HHHH Dirección: Colón N 325, Miraflores, Lima 18; Teléfono: (511) ; Fax: (511) ; WebSite: www. hotelesjoseantonio.com Tarifas: Habitación Simple: US$ Habitación Doble: US$ Observaciones: Las tarifas incluyen impuestos y desayuno buffet. El hotel está ubicado en un distrito turístico y comercial de Lima, a 15 minutos, en automóvil, de la sede de ALIDE Nota importante: El plazo para la reservación de habitaciones es hasta el miércoles 12 de noviembre. Luego de esa fecha, estará sujeto a disponibilidad. certificación internacional ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el seminario internacional. ciudad y clima La ciudad de Lima, capital de la República del Perú, fue fundada el 18 de enero de 1535 y tiene una población estimada de más de 9 millones de habitantes. Se encuentra situada en la costa, a 154 metros sobre el nivel del mar. Lima es la principal puerta de entrada al Perú, una ciudad completa, con historia viva y en movimiento. Una ciudad mestiza, con componentes pre-hispánicos, coloniales y modernos. El Centro Histórico -hoy un Patrimonio Cultural de la Humanidadtiene calles que conservan intacta la añeja belleza de su arquitectura colonial, recorrerlas es atravesar cuatro siglos de memoria viva, es atisbar tras las puertas de las altas casonas, e ingresar a sus luminosos patios y balcones barrocos. Lima es una ciudad de clima templado, sin grandes lluvias en el invierno ni excesivo calor en el verano. Durante el mes de noviembre es primavera, con temperaturas que oscilan entre 18 y 26 grados Celsius, por lo que se sugiere traer ropa de media estación, requiriéndose de abrigo por las noches. En cuanto a la vestimenta para el Seminario Taller, se recomienda usar ropa formal para el acto oficial de inauguración y ropa casual para el desarrollo de las actividades del evento. Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Lima, tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario Taller, deberá ser asumido por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados. material de estudio Los participantes recibirán una carpeta con la documentación de cada uno de los tópicos del temario y un CD ROM conteniendo los materiales didácticos y de consulta. informes e inscripciones Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el Programa Internacional, los interesados deben llenar la ficha de inscripción que se adjunta y remitirla, a más tardar el miércoles 19 de noviembre de 2014, a: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) Programa de Capacitación y Cooperación Paseo de la República N 3211, San Isidro Lima Perú Teléfono: (511) Fax: (511) Ext. 224 (Milagros Angulo, gangulo@alide.org) Ext. 208 (Martha Angulo, mangulo@alide.org) WebSite: Atención: Econ. Jorge Montesinos Llerena Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación LAS VACANTES SON LIMITADAS. INSCRÍBASE PRONTO

5 Seminario Taller Internacional Gestión del Riesgo Operacional Estrategia y Prácticas para la Gestión del Negocio de Bancos e Instituciones Financieras Lima, Perú, 25 al 28 de noviembre de 2014 Información General y Datos personales ficha de inscripción Nombres y apellidos del participante Institución Direccion Teléfono Fax Cargo Funciones a su cargo Datos de llegada y salida de Lima FECHA LINEA AEREA VUELO Nº HORA Llegada Salida Reservación de Alojamiento: HOTEL JOSÉ ANTONIO EXECUTIVE (poner un "x" donde corresponda) TIPO DE HABITACIÓN Habitación Simple Habitación Doble TARJETA DE CRÉDITO Visa Mastercard Diners Club Amex NÚMERO DE TARJETA FECHA VENCIMIENTO Cuota de Inscripción TIPO DE CUOTA US$800 por participante (institución peruana) US$900 por participante miembro de ALIDE) US$1,000 por participante no miembro de ALIDE) FORMA DE PAGO Depósito a la Cta. Cte. de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (instituciones peruanas). Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) , Fax: (305) ABA: SWIFT: BCPLUS33 (instituciones extranjeras). En efectivo, al momento del registro de participantes en la sede del Seminario-Taller. SUPERVISOR INMEDIATO PARTICIPANTE Remitir antes del miércoles 19 de noviembre de 2014 a: Secretaría General de ALIDE. Teléfono: (511) Ext. 224/208, Fax: (511) Atención: Econ. Jorge Montesinos, Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación, gangulo@alide.org (Milagros Angulo) / mangulo@alide.org (Martha Angulo).