Medición y Modelación del Riesgo de Crédito

Transcripción

1 Seminario Taller Internacional Medición y Modelación del Riesgo de Crédito 16 y 17 de Julio 2015 Hotel Le Meridien 8:00 am a 5:00 pm Ciudad de Panamá

2 Empresa Organizadora ERNESTO BAZÁN Training Corporation está basada en Panamá. Fundada por Ernesto Bazán, economista y financista con más de 20 años de experiencia, principalmente en calificación de riesgo y consultoría. Sus primeros seminarios comenzaron a darse en Panamá en abril Actualmente brinda servicios en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Objetivo General del Seminario Brindar a los participantes la formación que integre las diferentes fases de gestión de riesgo de crédito que incluya enfoques cualitativos, indicadores y mapas de riesgo, creacio n y gestio n bases de datos de pe rdidas, así como modelos estadísticos avanzados, en el marco del ciclo completo orientado a la medición. Al finalizar los participantes lograrán Conocer el proceso de desarrollo de modelos de riesgo de crédito Realizar análisis univariado y multivariado de modelos logit. Evaluar la capacidad de predicción de los modelos de riesgos de crédito. Estimar los parámetros de riesgo de crédito de manera que pueda definir el apetito y tolerancia al riesgo de su empresa. Adecuar decisiones de negocio sobre la base de los resultados de los modelos.

3 Facilitador Eduardo Bastante Trayectoria profesional Actualmente ejerce como Intendente de Riesgo de Crédito en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS). Posee amplia experiencia en análisis, supervisión y regulación de riesgos financieros. Su trayectoria profesional también incluye haber llevado a cabo consultorías para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en temas relacionados a supervisión bancaria, así como el desarrollo y validación de modelos de riesgos en entidades financieras. En la SBS ha participado en el análisis y supervisión de riesgos de crédito, de mercado y de liquidez, en el marco regulatorio peruano para la adecuación a los acuerdos de Basilea II, en la supervisión de sistemas de alerta temprana para riesgo de crédito, pruebas de stress y la supervisión del cálculo de PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) y EAD (Exposure at Default) por parte de las entidades reguladas en Perú. Antecedentes académicos Universidad de Alcalá (España) Master en Finanzas Cuantitativas Universidad del Pacífico (Perú) Economista de nacionalidad peruana Su formación profesional incluye cursos y seminarios de Validación de Modelos Internos de Riesgo de Crédito en Perú, Italia, Brasil, España, Alemania y Suiza. Experiencia como expositor y docente Se ha desempeñado como profesor contratado a tiempo parcial en la Universidad del Pacífico (Perú) sobre temas vinculados a la gestión y modelación de riesgos.. Ha sido expositor invitado --sobre temas de su especialidad-- en cursos, seminarios y congresos (internacionales & regionales) en diversos países de Latinoamérica.

4 Temario I. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE MODELOS a) Qué es un modelo? b) Por qué es importante? c) Cómo organizar la empresa para el empleo efectivo de modelos de scoring? d) Cuáles son los errores más comunes en la modelación? II. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN a) Cuál es el proceso de análisis de la información? b) Cómo asegurar la calidad de información en los modelos. c) Qué hacer con los outliers? d) Cómo se organiza la información para desarrollar y validar los modelos? III. ANÁLISIS UNIVARIADO a) Cómo identificar las variables clave de un modelo? b) Cuál es la mejor manera de introducir las variables en el modelo? c) Cómo se estima el WOE e IV? IV. ANÁLISIS MULTIVARIADO a) Cuáles son los ajustes que se debe realizar a la muestra de desarrollo antes de modelar? b) Cómo funciona una estimación Logit? c) Qué indicadores se deben analizar en un modelo Logit? d) Dónde se concentra el poder de predicción de la regresión? V. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MODELO a) Cómo analizar los resultados de las curvas Cumulative Accuracy Profiles y Receiver Operating Characteristic? b) Cómo se emplea el AR, AUROC y KS para evaluar modelos? c) Cuánto puede discrepar la evaluación out of sample versus out of time? d) Por qué los indicadores de poder de predicción globales no son suficientes? VI. CALIBRACIÓN DE FACTORES DE RIESGO FUNCIÓN DE PÉRDIDA a) Cómo obtener las probabilidades de incumplimiento a partir de los modelos? b) Cómo asegurar la vigencia de las probabilidades de incumplimiento? c) Cómo diseñar un esquema de cálculo de las severidades de pérdidas? d) Cuál es el impacto de las líneas contingentes sobre el riesgo de crédito? e) Cómo se obtienen las pérdidas esperadas y no esperadas de un portafolio? VII. SEGUIMIENTO Y EMPLEO DE LOS MODELOS a) Cuál debería ser el pricing en una operación? b) Cómo desarrollar un esquema de autonomías sobre la base del modelo? c) Cómo realizar una prueba de estrés de los modelos? d) Cuáles son las herramientas para seguir la calidad de los modelos? e) Cómo potenciar el uso de modelos de terceros en la gestión?

5 Testimonios Seminario Medición y Modelación del Riesgo de Crédito Año: 2014 Facilitador: Eduardo Bastante Una vez más aciertan en identificar las necesidades del mercado. Referente al expositor: Profesional de excelencia con gran capacidad didáctica; logra llenar y hasta superar las expectativas propias. Rogger A. Meoño Oficial de Operaciones Banco del Crédito del Perú (Sucursal Panamá) Excelente seminario, muy profesional, didáctico y útil. Muy buen material de apoyo, explicaciones detalladas y amplia disposición para atender dudas y consultas. Guillermo Kaa Gerente de Análisis de Crédito Capital Bank (Panamá) Me pareció un buen curso/taller, que sirvió para aclarar varios conceptos y reforzar muchos otros. Francisco Quinde Ortiz Analista de Riesgo de Crédito BIESS (Ecuador) Excelente metodología, se adquieren conocimientos prácticos, actualizados y 110% aplicables a la hora de realizarse una evaluación crediticia, mejorando la experiencia de nuestro trabajo desde un punto de vista más profesional Ana Patricia Velásquez Analista de Crédito Senior BICSA (Panamá)

6 Ciudad de Panamá, Panamá Fechas: 16 y 17 de Julio 2015 Horario: Lugar: Inversión: Tarifa promocional: 8:00 am 5:00 pm Hotel Le Meridien US$ % (ITBMS) US$ % hasta el 16 de abril 2015 US$ % hasta el 31 de mayo 2015 El descuento promocional no es combinable con otros descuentos (por ejemplo, grupales) Hotel: Incluye: Material Certificado Refrigerios Almuerzo Estacionamientos Informes / Inscripciones: Deily Pérez servicioalcliente@ernestobazan.com (507) / Trabajamos para agregar valor