Especialista en Gestión del Riesgo en Empresas Industriales

Transcripción

1 Especialista en Gestión del Riesgo en Empresas Industriales titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

2 Especialista en Gestión del Riesgo en Empresas Industriales duración total: precio: 0 * modalidad: Online * hasta 100 % bonificable para trabajadores. 200 horas 100 horas horas teleformación: descripción Este curso en Gestión del Riesgo en Empresas Industriales le ofrece una formación especializada en la materia. Los riesgos que amenazan a una organización son muy numerosos y de naturaleza muy variable. Este conjunto de riesgos no puede gestionarse de manera espontánea ni de manera individual para cada tipo de riesgo, es necesario un método integral y sistematizado que permita adquirir la capacidad de anticipar los eventos desfavorables para obtener un aprovechamiento óptimo de las oportunidades que aparezcan. Por eso con este curso de Gestión del Riesgo en Empresas Industriales se ofrece unos conocimientos sobre los distintos riesgos de mercado, así como su medición, valoración, gestión e implicaciones que tienen en las empresas industriales.

3 a quién va dirigido Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área. objetivos - Dar a conocer los sistemas integrados de gestión de riesgos y su implantación en las organizaciones. - Proporcionar una visión amplia de los riesgos que una empresa industrial puede tener que afrontar, así como las formas de gestionarlos y controlarlos. - Aportar herramientas metodológicas y de estándares internacionales utilizados para la identificación, evaluación y gestión de riesgos. para qué te prepara El Curso en Gestión del Riesgo en Empresas Industriales le prepara para ser un profesional en el riesgo empresarial en el sector industrial y para poder identificar, medir y valorar los diferentes riesgos a los que están expuestos las empresas industriales. salidas laborales Profesionales en gestión de riesgos, Dirección de empresas industriales, Entidades Bancarias.

4 titulación Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo. Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales). forma de bonificación - Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

5 metodología El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título. Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas. El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional. materiales didácticos -

6 profesorado y servicio de tutorías Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado Guía del Alumno entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente. El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas: - Por El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas. - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor. - A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como

7 plazo de finalización El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin. campus virtual online especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos. comunidad servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas... revista digital el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc. secretaría Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia. Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

8 programa formativo MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS. UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTADÍSTICA APLICADA A RIESGOS. 1.Principios generales 1.- Riesgo 2.- El propósito de la gestión corporativa de riesgos. El perfil natural de riesgos 3.- Análisis coste-beneficio 4.- Hedging vs. trading 5.- Reconocimiento contable 6.- Estrategias corporativas. Riesgo sistémico vs riesgo idiosincrático 2.La gestión del riesgo en particulares y en entidades de crédito 1.- La gestión del riesgo en particulares 2.- La gestión del riesgo en entidades de crédito UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO. 1.Conceptos cásicos 1.- Posición larga y posición corta 2.- Activos derivados 3.- Exposición lineal 4.- Exposición tipo opción 2.Tipos de riesgo 1.- Riesgo de mercado 2.- Riesgo de crédito 3.- Otros riesgos 3.El impacto contable de las coberturas MÓDULO 2. EL RIESGO DE MERCADO. UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL RIESGO DE MERCADO UNIDIMENSIONAL. 1.- Terminología 2.Modelo probabilístico 3.Valor en riesgo (VaR) 1.- Concepto 2.- Cálculo teórico y ejemplos 3.- Cálculo empírico del VaR 4.Medidas incrementales y marginales 1.- Ideas generales 2.- Definiciones formales 5.Aplicaciones del VaR 1.- Relación con el enfoque rentabilidad-riesgo 2.- Diversificación y cobertura UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RIESGO DE MERCADO MULTIDIMENSIONAL. 1.- Flujos de caja y valor presente neto 2.- Medidas multiperíodo. Concepto y clasificación 2.Modelos probabilísticos 1.- Series temporales (procesos estocásticos) 2.- La volatilidad y la correlación intertemporal 3.- Agregación temporal. Consideraciones sobre tipos de interés

9 3.Medidas de riesgo 1.- Medidas sin descuento. El CFaR 2.- Medidas con descuento. El NPVaR 4.Metodología de cálculo 1.- Estimación analítica 2.- Estimación numérica (simulación) 3.- Cálculos sin modelo explícito 5.Consideraciones sobre diversificación y cobertura UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS. 1.- Los diferentes instrumentos de renta fija 2.- Las diferentes formas de caracterizar el tipo de interés 3.- La prima de riesgo 4.- Riesgo de tipo de interés e inflación 2.La estructura temporal de los tipos de interés 1.- Teorías sobre la estructura temporal de los tipos de interés 2.- El tipo de interés implícito, el tipo de interés forward y la TIR 3.Duración 1.- Duración simple o de Macaulay y duración modificada 2.- Convexidad 3.- Inmunización de carteras 4.El VAR en renta fija 5.Derivados de tipo de interés 1.- El futuro de tipo de interés 2.- Forward Rate Agrement (FRA) e Interest Rate Swap (IRS) 3.- Cap, floor y collar UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO. 1.- Mercados de tipo de cambio 2.- Tipos de exposición al riesgo de tipo de cambio 2.Moneda de denominación vs moneda de exposición 1.- Estimación de la moneda de exposición 3.El VAR en el tipo de cambio 4.Derivados de tipo de cambio 5.Cobertura de tipo de cambio bajo incertidumbre en los flujos de caja 6.Relación entre tipo de interés y de tipo de cambio UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RIESGO DE PRECIO EN LAS MATERIAS PRIMAS. 1.- Los costes de almacenamiento 2.- El rendimiento de conveniencia 3.- La curva forward 4.- La estacionalidad 2.La dinámica del precio de materias primas 1.- La reversión a la media 2.- Modelos factoriales 3.Cálculo de VAR para las materias primas UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA COBERTURA DEL RIESGO DE MERCADO. 1.- Costes y beneficios de la cobertura 2.- El riesgo residual

10 2.Tipos de cobertura 3.Instrumentos de cobertura 1.- Activos derivados 2.- Derivados implícitos 4.Tratamiento contable de las coberturas 1.- Cuestiones generales 2.- Tipos de coberturas contables 3.- El tratamiento contable de los derivados implícitos MÓDULO 3. EL RIESGO DE CRÉDITO. UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RIESGO DE CRÉDITO. 1.- Riesgo de crédito vs. riesgo de mercado 2.- El evento de crédito 2.La medición del riesgo de crédito 1.- La probabilidad de incumplimiento (PD) 2.- La pérdida en caso de incumplimiento (LGD) 3.- La exposición en el momento del incumplimiento (EAD) 3.Pérdida esperada vs. pérdida inesperada UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL RIESGO DE CRÉDITO EN DERIVADOS (EL RIESGO DE CONTRAPARTE). 2.Mercados OTC vs mercados organizados 1.- Mercados OTC 2.- Mercados organizados UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO. 2.La gestión tradicional 1.- La cartera minorista 2.- La cartera de empresas 3.Coberturas con derivados MÓDULO 4. OTROS RIESGOS. UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL RIESGO OPERATIVO. 1.- Definición de riesgo operativo 2.Medición del riesgo operativo 1.- Función de pérdida 2.- Bases de datos 3.- Enfoques de medición del riesgo operativo 3.Sistemas de mitigación del riesgo operativo 1.- Seguros 2.- Coberturas financieras 4.Enfoque de riesgo operativo en Basilea II. Determinación del capital regulatorio UNIDAD DIDÁCTICA 13. EL RIESGO DE LIQUIDEZ. 2.La medición del riesgo de liquidez 1.- La medición estática 2.- La medición dinámica 3.La gestión del riesgo de liquidez UNIDAD DIDÁCTICA 14. EL RIESGO PAÍS.

11 1.- Riesgo país en sentido estricto 2.- Riesgo país en sentido amplio 2.Variables que influyen en el riesgo país 3.Ajustes en el coste del capital. La prima riesgo país 4.Riesgo regulatorio/riesgo legal 1.- Riesgo regulatorio en países de la OCDE 2.- Los ejemplos de Bolivia y Argentina 3.- Riesgo regulatorio en la contabilidad 5.La gestión del riesgo país UNIDAD DIDÁCTICA 15. EL RIESGO DE REPUTACIÓN. 2.Causas y efectos del riesgo de reputación 3.La gestión del riesgo de reputación MÓDULO 5. IMPLICACIONES FINANCIERAS DEL RIESGO. UNIDAD DIDÁCTICA 16. CAMP. 2.Teoría de carteras 1.- La representación gráfica de las carteras en el plano desviación típica-media 2.- Las carteras eficientes 3.El CAPM 1.- La línea del mercado de títulos (SML) 2.- El modelo de mercado UNIDAD DIDÁCTICA 17. WACC. 2.El cálculo del WACC 1.- La prima de riesgo 3.El WACC de un proyecto de inversión 1.- Flujos de caja ajustados por el riesgo EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro La gestión del riesgo en empresas industriales. Autor: Francisco Javier Población García Publicado por Delta Publicaciones