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1 Tel. (5255) Tel. (5255) Fax. (5255) Información de BBVA Bancomer, S.A. en el portal de la CNBV: Información a que se refiere el Artículo 5 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a la Información Financiera de las Instituciones de Crédito 31 de diciembre de 2004

2 Contenido Estados financieros... Pág. 2 Indicadores financieros... Pág. 8 Información complementaria a los estados financieros... Pág. 9 Calificación de cartera crediticia... Pág. 18 Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este documento han sido objeto de ajustes por redondeo. Consecuentemente, las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente y es posible que las cifras que aparezcan como total en ciertas tablas no sean una suma aritmética de las cifras que les precedan.

3 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer Av. Universidad 1200, Col. Xoco, C.P , México, D.F. Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2004 Expresado en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) ACTIVO PASIVO Y CAPITAL Disponibilidades 96,607 Captación tradicional 400,932 Inversiones en valores 116,789 Depósitos de exigibilidad inmediata 197,484 Títulos para negociar 71,753 Depósitos a plazo 203,448 Títulos disponibles para la venta 8,429 Prestamos interbancarios y de otros organismos 69,817 Títulos conservados a vencimiento 36,607 De exigibilidad inmediata 14,749 Operaciones con valores y derivadas 10,677 De corto plazo 40,247 Saldos deudores en operaciones de reporto 40 De largo plazo 14,821 Operaciones con instrumentos financieros derivados 10,637 Operaciones con valores y derivadas 12,460 Cartera de crédito vigente 290,490 Saldos acreedores en operaciones de reporto 179 Créditos comerciales 79,817 Valores a entregar en operaciones de préstamo 1,165 Créditos a entidades financieras 9,905 Operaciones con instrumentos financieros derivados 11,116 Créditos al consumo 41,149 Otras cuentas por pagar 11,218 Créditos a la vivienda 37,735 ISR y PTU por pagar 444 Créditos a entidades gubernamentales 41,511 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 10,774 Créditos al FOBAPROA o al IPAB 80,373 Obligaciones subordinadas en circulación 2,507 Cartera de crédito vencida 4,621 Créditos diferidos 24 Créditos comerciales 399 Total pasivo 496,958 Créditos a entidades financieras 1 Créditos al consumo 1,168 Capital contable Créditos a la vivienda 3,053 Capital contribuido 30,376 Total cartera de crédito 295,111 Capital social 14,817 Estimación preventiva para riesgos crediticios (12,309) Prima en venta de acciones 15,559 Cartera de crédito (neto) 282,802 Capital ganado 17,914 Otras cuentas por cobrar (neto) 7,814 Reservas de capital 4,529 Bienes adjudicados (neto) 1,185 Resultado de ejercicios anteriores 7,814 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 14,621 Resultado por valuación de títulos disponibles Inversiones permanentes en acciones 2,471 para la venta (20) Impuestos diferidos (neto) 15,261 Resultado por tenencia de activos no monetarios (33) Otros activos 3,125 Por valuación de inversiones Crédito mercantil 1,635 permanentes en acciones (21) Otros activos, cargos diferidos e intangibles 1,490 Otros (12) Total activo 551,352 Resultado neto 5,624 Capital contable mayoritario 48,290 Interés minoritario en subsidiarias 529 Interés minoritario en notas de capital 5,575 Total capital contable 54,394 Total pasivo y capital contable 551,352 CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados 1 Otras obligaciones contingentes 1,543 Aperturas de créditos irrevocables 14,204 Bienes en fideicomiso o mandato 235,333 Bienes en custodia o en administración 154,231 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) 68,428 Montos comprometidos en operaciones con el FOBAPROA o el IPAB 15, ,999 Títulos a recibir por reporto 119,075 (Menos) acreedores por reporto 119,177 (102) Deudores por reporto 43,398 (Menos) títulos a entregar por reporto 43,435 (37) El presente balance general consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El capital social histórico de la institución es de 3,828. En las cifras del presente balance general, se consolidaron los Fideicomisos por Cartera Reestructurada bajo los Programas UDI'S, de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, afectándose principalmente a los siguientes rubros: Concepto Contable Consolidado Títulos conservados a vencimiento 52,128 36,579 Cartera crediticia (bruta) 267, ,274 Reservas crediticias ,292 JAIME GUARDIOLA ROMOJARO OSCAR CABRERA IZQUIERDO ALFREDO CASTILLO TRIGUERO LUIS IGNACIO DE LA LUZ DÁVALOS Director General Director General Finanzas y Contraloría Director General Grupo Auditoria Director Contabilidad Corporativa Página 2

4 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer Av. Universidad 1200, Col. Xoco, C.P , México, D.F. Estado de Resultados Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 Expresado en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) Ingresos por intereses 52,829 Gastos por intereses (27,550) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 47 Margen financiero 25,326 Estimación preventiva para riesgos crediticios (2,196) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 23,130 Comisiones y tarifas cobradas 15,838 Comisiones y tarifas pagadas (2,781) Resultado por intermediación (90) Ingresos (egresos) totales de la operación 36,097 Gastos de administración y promoción (20,755) Resultado de la operación 15,342 Otros productos 993 Otros gastos (1,768) Resultado por posición monetaria neto (otros) (1,022) Resultado antes de ISR y PTU 13,545 ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos (506) (4,906) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas 8,133 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas (77) Resultado por operaciones continuas 8,056 Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables (2,209) Resultado antes de interés minoritario 5,847 Interés minoritario (223) Resultado neto 5,624 El presente estado de resultados consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. JAIME GUARDIOLA ROMOJARO OSCAR CABRERA IZQUIERDO ALFREDO CASTILLO TRIGUERO LUIS IGNACIO DE LA LUZ DÁVALOS Director General Director General Finanzas y Contraloría Director General Grupo Auditoria Director Contabilidad Corporativa Página 3

5 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer Av. Universidad 1200, Col. Xoco, C.P , México, D.F. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 Expresado en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) Actividades de operación Resultado por operaciones continuas 8,056 Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos: Resultados por valuación a valor razonable (763) Estimación preventiva para riesgos crediticios 2,196 Depreciación y amortización 1,832 Impuestos diferidos 4,906 Provisiones para obligaciones diversas 934 Participación en el resultado de afiliadas no consolidadas 77 17,238 Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación: Captación (de ventanilla y mesa de dinero) 18,366 Cartera crediticia (neta) (31,568) Operaciones de tesorería (instrumentos financieros y operaciones con valores) 9,711 Operaciones con instrumentos derivados con fines de negociación 321 Préstamos interbancarios y de otros organismos 9,882 Recursos generados (o utilizados) en la operación 23,950 Actividades de financiamiento Obligaciones subordinadas en circulación no convertibles en capital (3,115) Pago de dividendos en efectivo de Afore Bancomer (capital minoritario) (233) Capital contable (118) Interés minoritario de notas de capital (350) Recursos generados (o utilizados) en actividades de financiamiento (3,816) Actividades de inversión Activo fijo (1,296) Inversiones permanentes en acciones 60 Bienes adjudicados 307 Otros activos, otros pasivos, cargos y créditos diferidos (neto) 2,942 Recursos generados (o utilizados) en actividades de inversión 2,013 Aumento (o disminución) de efectivo y equivalentes 22,147 Efectivo y equivalentes al principio del periodo 74,460 Efectivo y equivalentes al final del periodo 96,607 El presente estado de cambios en la situación financiera consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de cambios en la situación financiera consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. JAIME GUARDIOLA ROMOJARO OSCAR CABRERA IZQUIERDO ALFREDO CASTILLO TRIGUERO LUIS IGNACIO DE LA LUZ DÁVALOS Director General Director General Finanzas y Contraloría Director General Grupo Auditoria Director Contabilidad Corporativa Página 4

6 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer Av. Universidad 1200, Col. Xoco, C.P , México, D.F. Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 Expresado en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) Concepto Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Capital ganado Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Capital contable mayoritario Interés minoritario Subsidiarias Notas de capital Total capital contable Saldo al 31 de diciembre de ,207 16,284 4,075 9,922 (565) 168 6,549 49, ,925 56,104 Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas Capitalización de la actualización 1,610 (725) (193) (563) - (129) Traspaso del resultado del ejercicio , (6,549) Reserva legal (647) Pago de dividendos de Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V (233) - (233) Total 1,610 (725) 454 5,339 - (129) (6,549) - (233) - (233) Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral Resultado del ejercicio ,624 5, ,847 Erosión monetaria de notas de capital (350) (350) Resultado por tenencia de activos no monetarios (72) - (72) - - (72) Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Aplicación de nuevas disposiciones de calificación de cartera de crédito (7,001) (7,001) - - (7,001) Ajuste a ejercicios anteriores (446) (446) - - (446) Total (7,447) 545 (72) 5,624 (1,350) 223 (350) (1,477) Saldo al 31 de diciembre de ,817 15,559 4,529 7,814 (20) (33) 5,624 48, ,575 54,394 El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. JAIME GUARDIOLA ROMOJARO OSCAR CABRERA IZQUIERDO ALFREDO CASTILLO TRIGUERO LUIS IGNACIO DE LA LUZ DÁVALOS Director General Director General Finanzas y Contraloría Director General Grupo Auditoria Director Contabilidad Corporativa Página 5

7 Balances Generales Consolidados Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) ACTIVO 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Disponibilidades 74,460 85,387 79, ,910 96,607 Inversiones en valores 125,262 97, ,718 71, ,789 Títulos para negociar 78,728 51,918 58,414 26,732 71,753 Títulos disponibles para la venta 2,567 2,663 17,297 5,797 8,429 Títulos conservados a vencimiento 43,967 42,828 43,007 39,359 36,607 Operaciones con valores y derivadas 6,595 6,245 10,916 10,348 10,677 Saldos deudores en operaciones de reporto Operaciones con instrumentos financieros derivados 6,498 5,989 10,677 10,276 10,637 Valores no asignados por liquidar Cartera de crédito vigente 264, , , , ,490 Créditos comerciales 66,747 63,855 68,362 74,032 79,817 Créditos a entidades financieras 7,773 7,696 8,061 7,060 9,905 Créditos al consumo 26,500 27,944 31,667 35,928 41,149 Créditos a la vivienda 38,849 38,065 37,818 37,588 37,735 Créditos a entidades gubernamentales 40,644 38,587 36,938 36,514 41,511 Créditos al FOBAPROA o al IPAB 84,262 83,427 84,128 81,620 80,373 Cartera de crédito vencida 6,791 6,295 5,506 4,774 4,621 Créditos comerciales 1,346 1, Créditos a entidades financieras Créditos al consumo 1,405 1,130 1,166 1,099 1,168 Créditos a la vivienda 4,038 3,858 3,535 3,153 3,053 Total cartera de crédito 271, , , , ,111 Estimación preventiva para riesgos crediticios (9,959) (9,438) (8,892) (13,341) (12,309) Cartera de crédito (neto) 261, , , , ,802 Otras cuentas por cobrar (neto) 10,486 13,100 20,279 15,072 7,814 Bienes adjudicados (neto) 2,524 2,464 2,398 1,312 1,185 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 15,325 15,284 15,063 14,876 14,621 Inversiones permanentes en acciones 2,579 2,553 2,523 2,551 2,471 Impuestos diferidos (neto) 20,944 20,094 19,403 17,999 15,261 Otros activos 3,054 2,986 2,918 2,833 3,125 Crédito mercantil 1,680 1,655 1,631 1,606 1,635 Otros activos, cargos diferidos e intangibles 1,374 1,331 1,287 1,227 1,490 Total activo 522, , , , ,352 PASIVO Y CAPITAL 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Captación tradicional 382, , , , ,932 Depósitos de exigibilidad inmediata 189, , , , ,484 Depósitos a plazo 192, , , , ,448 Prestamos interbancarios y de otros organismos 59,936 50,735 61,687 37,214 69,817 De exigibilidad inmediata 13,020-26,946 9,595 14,749 De corto plazo 33,370 35,991 18,108 11,613 40,247 De largo plazo 13,546 14,744 16,633 16,006 14,821 Operaciones con valores y derivadas 8,594 8,667 13,908 12,518 12,460 Saldos acreedores en operaciones de reporto Valores a entregar en operaciones de préstamo ,838 2,344 1,165 Operaciones con instrumentos financieros derivados 7,205 7,465 10,868 10,089 11,116 Valores no asignados por liquidar Otras cuentas por pagar 9,981 16,432 15,161 22,956 11,218 ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 9,414 15,709 14,897 22,516 10,774 Obligaciones subordinadas en circulación 5,623 5,368 2,603 2,710 2,507 Créditos diferidos Total pasivo 466, , , , ,958 Capital contable Capital contribuido 29,491 29,491 30,376 30,376 30,376 Capital social 13,207 13,207 14,817 14,817 14,817 Prima en venta de acciones 16,284 16,284 15,559 15,559 15,559 Capital ganado 20,149 21,919 22,525 16,500 17,914 Reservas de capital 4,075 4,075 4,529 4,529 4,529 Resultado de ejercicios anteriores 9,922 16,472 15,261 8,770 7,814 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta (565) (427) (759) (500) (20) Resultado por tenencia de activos no monetarios (33) Por valuación de inversiones permanentes en acciones (21) Por impuestos diferidos (6) (6) Otros (1) (12) Resultado neto 6,549 1,689 3,433 3,671 5,624 Capital contable mayoritario 49,640 51,410 52,901 46,876 48,290 Interés minoritario en subsidiarias Interés minoritario en notas de capital 5,925 5,794 5,971 5,820 5,575 Total capital contable 56,104 57,828 59,524 53,199 54,394 Total pasivo y capital contable 522, , , , ,352 CUENTAS DE ORDEN 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Avales otorgados Otras obligaciones contingentes 2,678 2,638 2,619 1,571 1,543 Apertura de créditos irrevocables 12,390 12,016 11,977 15,339 14,204 Bienes en fideicomiso o mandato 213, , , , ,333 Bienes en custodia o en administración 58,184 68,200 71,299 75, ,231 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) 28,840 38,998 43,335 60,695 68,428 Montos comprometidos en operaciones con el FOBAPROA o el IPAB 39,200 38,393 38,383 16,952 15, , , , , ,999 Títulos a recibir por reporto 144, , ,049 99, ,075 ( menos ) Acreedores por reporto 144, , , , ,177 (297) (46) (102) Deudores por reporto 93,639 82, ,050 60,820 43,398 ( menos )Títulos a entregar por reporto 93,683 82, ,158 60,787 43,435 (44) (85) (108) 33 (37) Página 6

8 Estados de Resultados Consolidados Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2004 (Cifras en millones de pesos) 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Ingresos por intereses 12,713 12,367 12,638 12,960 14,864 Gastos por intereses (7,091) (6,907) (6,391) (6,451) (7,801) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) (1) Margen financiero 5,725 5,477 6,246 6,530 7,073 Estimación preventiva para riesgos crediticios (636) (866) (622) (400) (308) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 5,089 4,611 5,624 6,130 6,765 Comisiones y tarifas cobradas 3,748 3,891 3,804 4,257 3,886 Comisiones y tarifas pagadas (514) (514) (807) (706) (754) Resultado por intermediación (774) (148) 618 Ingresos (egresos) totales de la operación 8,782 8,202 7,847 9,533 10,515 Gastos de administración y promoción (5,322) (4,969) (5,031) (5,156) (5,599) Resultado de la operación 3,460 3,233 2,816 4,377 4,916 Otros productos Otros gastos (1,083) (506) (201) (405) (656) Resultado por posición monetaria neto (otros) (230) (306) (15) (244) (457) Resultado antes de ISR y PTU 2,375 2,602 2,825 3,914 4,204 ISR y PTU causados (90) (206) (70) (187) (43) ISR y PTU diferidos (564) (648) (861) (1,204) (2,193) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas 1,721 1,748 1,894 2,523 1,968 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas (122) 8 11 Resultado por operaciones continuas 1,872 1,774 1,772 2,531 1,979 Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables (2,209) - Resultado antes de interés minoritario 1,872 1,774 1, ,979 Interés minoritario (22) (85) (28) (84) (26) Resultado neto 1,850 1,689 1, ,953 Página 7

9 Indicadores Financieros ÍNDICE 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Índice de morosidad 2.5% 2.4% 2.0% 1.7% 1.6% Índice de cobertura de cartera de créditos vencida 146.7% 149.9% 161.5% 279.5% 266.4% Eficiencia operativa 4.2% 3.9% 3.9% 4.0% 4.2% ROE 13.4% 11.9% 11.9% 1.7% 14.5% ROA 1.5% 1.3% 1.4% 0.2% 1.5% Índice de capitalización riesgo de crédito 20.1% 22.1% 22.0% 18.5% 19.0% Índice de capitalización riesgo de crédito y mercado 14.7% 16.4% 15.3% 13.4% 13.2% Liquidez 66.0% 65.1% 66.1% 66.2% 70.0% Margen de interés neto (MIN) 4.5% 4.0% 4.9% 5.2% 5.5% Índice de morosidad: Cartera de crédito vencida al cierre de trimestre / Cartera de crédito total al cierre del trimestre Índice de cobertura de cartera de crédito vencida: Estimación preventiva al cierre de trimestre / Cartera de crédito vencida al cierre del trimestre Eficiencia operativa: Gastos de administración y promoción del trimestre anualizados / Activo total promedio ROE: Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio ROA: Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio Índice de capitalización riesgo de crédito: Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito Índice de capitalización riesgo de crédito y mercado: Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado Liquidez: Activos líquidos (disponibilidades, títulos para negociar y disponibles para la venta) / Pasivos líquidos (depósitos de exigibilidad inmediata, préstamos bancarios y de otros organismos de exigibilidad inmediata y préstamos bancarios y de otros organismos de corto plazo) Margen de interés neto (MIN): Margen financiero del trimestre ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos productivos promedio Página 8

10 Información complementaria a los estados financieros (Cifras en millones de pesos) Cartera de valores Cartera de valores desagregada por tipo genérico de emisor: INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE VALORES Concepto 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Títulos para negociar 78,728 51,918 58,414 26,732 71,753 Gubernamental 51,621 15,136 44,498 12,087 57,744 Bancario 9,810 14,541 7,883 7,722 12,010 Otros títulos de deuda 17,253 22,076 5,587 6,393 1,013 Acciones Títulos disponibles para la venta 2,567 2,663 17,297 5,797 8,429 Gubernamental ,504 4,006 6,655 Otros títulos de deuda 1,214 1,111 (267) 715 1,069 Acciones 1,328 1,458 1,060 1, Títulos conservados a vencimiento 43,967 42,828 43,007 39,359 36,607 Gubernamental 43,721 42,585 42,819 39,184 36,440 Otros títulos de deuda Total 125,262 97, ,718 71, ,789 Con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el primer semestre del año se traspasaron Títulos para negociar a Títulos disponibles para la venta según informe de septiembre pasado. Página 9

11 Operaciones de reporto Operaciones de reporto desagregadas por tipo genérico de emisor: OPERACIONES DE REPORTO Concepto 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Títulos a recibir 144, , ,049 99, ,075 Gubernamental 132, , ,744 95, ,825 Bancario 12,226 2,778 5,305 4,661 2,250 Acreedores por reporto (144,650) (157,857) (135,896) (100,032) (119,177) Gubernamental (132,425) (155,079) (130,591) (95,371) (116,927) Bancario (12,225) (2,778) (5,305) (4,661) (2,250) Neto (297) (46) (102) Gubernamental (298) (46) (102) Bancario Títulos a entregar (93,683) (82,922) (112,158) (60,787) (43,435) Gubernamental (88,715) (82,922) (112,158) (58,334) (39,934) Otros títulos de deuda (4,968) - - (2,453) (3,501) Deudores por reporto 93,639 82, ,050 60,820 43,398 Gubernamental 88,672 82, ,050 58,367 39,897 Otros títulos de deuda 4, ,453 3,501 Neto (44) (85) (108) 33 (37) Gubernamental (43) (85) (108) 33 (37) Bancario (1) Página 10

12 Operaciones con instrumentos financieros derivados Montos nominales de los contratos con instrumentos financieros derivados: Con fines de negociación Subyacente FUTUROS * 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta USD ,203 5,584 2,309 Euro MXN JY T BILL - 3,013-1,952-6,652-5, TIIE 51, ,097 42, ,867 63, ,879 20, ,212 14, ,192 Cetes 2,636 3,533 2,385 1,659 6, ,000 1,300 IPC Bono M Acciones Subyacente CONTRATOS ADELANTADOS 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta USD * ,573 11,731 90, ,992 69,569 98,286 66,587 85,369 Otras divisas Acciones Libor ** ,280-42,368 - Subyacente OPCIONES ** Call Put Emitidas Compradas Emitidas Compradas USD 4, , T IPC Warrant (IPC) Tasas de interés 5, USD 1,314 1, ,571 ADRs T IPC Warrant (IPC) Warrant (Acciones Tasas de interés USD 1,657 1,791 1,074 1,135 ADRs IPC T Warrant (IPC) Warrant (Acciones Tasas de interés Futuros Euro Swaption - - 2,388 - USD 3,818 1,796 2,085 1,043 ADRs T Acciones IPC Warrant (IPC) Tasas de interés Swaption - - 2,318 - USD 3, , T ADRs Futuros Euros Tasas de interés Swaption - - 2,369 - Página 11

13 Subyacente Por recibir SWAPS DE DIVISAS * 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 A entregar Por recibir A entregar Por recibir A entregar Por recibir A entregar Por recibir A entregar MXN 15,142 18,331 17,555 20,727 15,260 23,740 18,116 26,624 21,263 31,492 USD 26,530 17,765 29,272 19,269 33,487 17,439 36,115 20,096 41,036 22,766 UDI 1,831 6,514 1,831 7,903 1,831 8,186 1,831 8,558 1,831 9,702 JPY Euro SWAPS DE TASA DE INTERÉS ** 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 MXN 358, , , , ,602 USD 16,383 18,766 16,662 18,047 18,806 SWAPS DE ACCIONES 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Acciones * Monto contratado en millones de pesos ** Monto de referencia en millones de pesos Con fines de cobertura CONTRATOS ADELANTADOS * Subyacente 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta GBP 61,805 90, USD ,744 95, OPCIONES ** Subyacente Call Put Emitidas Compradas Emitidas Compradas 4T04 Tasas de interés T04 Tasas de interés T04 Tasas de interés T04 Tasas de interés T03 Tasas de interés SWAPS DE DIVISAS * Subyacente Por recibir 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Por A A Por A entregar Por recibir A entregar Por recibir recibir entregar entregar recibir A entregar MXN 21,085-20,735-25,093-21,693-19,995 - USD , , , , ,863 JPY EURO - 1,125-1,072-1,093-1,087-1,141 SWAPS DE TASA DE INTERÉS ** Subyacente 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 MXN 14,341 13,067 31,859 27,085 30,990 USD 4,740 4,636 2, UDI * Monto contratado en millones de pesos ** Monto de referencia en millones de pesos Página 12

14 Resultado por intermediación Resultado por intermediación por trimestre, clasificado por el tipo de operación que le dio origen: RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN Concepto 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Resultado por valuación a valor razonable (976) (698) 1,715 (114) (140) Títulos para negociar (71) 116 (94) (26) (5) Títulos disponibles para la venta (274) - (17) - - Títulos a recibir en operaciones de reporto (444) 386 (24) (157) 55 Títulos a entregar en operaciones de reporto 167 (155) (44) Prestamo de Valores 17 (21) (14) 19 (2) Instrumentos financieros derivados (371) (1,024) 1,799 (84) (144) Resultado por compra venta 1, (2,489) (34) 758 Títulos para negociar (54) 379 (1,742) Títulos disponibles para la venta (22) 141 Títulos conservados a vencimiento (18) (18) (18) (16) (15) Instrumentos financieros derivados (970) (374) 187 Resultado por compra venta de divisas y metales Total (774) (148) 618 Cartera de crédito Integración de cartera de crédito vigente y vencida por tipo de cartera y denominación: CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Concepto 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Créditos comerciales 66,747 63,855 68,362 74,032 79,817 Moneda nacional 36,006 35,246 36,976 45,650 49,336 Moneda extranjera 30,152 28,134 30,975 28,101 30,195 Udis Créditos a entidades financieras 7,774 7,695 8,061 7,060 9,905 Moneda nacional 7,704 7,614 8,036 6,614 9,552 Moneda extranjera Udis Créditos al consumo 26,500 27,944 31,667 35,928 41,149 Moneda nacional 26,500 27,944 31,667 35,928 41,147 Moneda extranjera Créditos a la vivienda 38,849 38,065 37,818 37,588 37,735 Moneda nacional 10,532 10,775 11,705 12,606 13,800 Moneda extranjera Udis 28,317 27,290 26,113 24,982 23,147 Créditos a entidades gubernamentales 40,644 38,587 36,938 36,514 41,511 Moneda nacional 22,791 23,069 21,648 22,025 35,930 Moneda extranjera 5,736 3,980 3,917 3,284 2,930 Udis 12,117 11,538 11,373 11,205 2,651 Créditos al FOBAPROA O AL IPAB 84,262 83,427 84,128 81,620 80,373 Total 264, , , , ,490 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Concepto 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Créditos comerciales 1,346 1, Moneda nacional Moneda extranjera Udis Créditos a entidades financieras Moneda nacional Créditos al consumo 1,405 1,130 1,166 1,099 1,168 Moneda nacional 1,405 1,130 1,166 1,099 1,168 Créditos a la vivienda 4,038 3,858 3,535 3,153 3,053 Moneda nacional 1,771 1,489 1,256 1,062 1,165 Udis 2,267 2,369 2,279 2,091 1,888 Total 6,791 6,295 5,506 4,774 4,621 Página 13

15 Movimiento de cartera vencida por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004: MOVIMIENTOS DE LA CARTERA VENCIDA Cartera vencida Cartera comercial y entidades financieras Cartera hipotecaria Cartera de consumo Total Saldo inicial (enero de 2004) 1,348 4,038 1,405 6,791 Entradas: 1,119 3,588 3,142 7,849 Traspaso de vigente 1,119 2,170 3,142 6,431 Traspaso por aplicación de pago sostenido - 1,418-1,418 Salidas: (2,063) (4,365) (3,306) (9,734) Liquidaciones (487) (555) (2,110) (3,152) Adjudicados (100) (211) - (311) Venta de cartera (237) (849) - (1,086) Quitas (248) (817) (115) (1,180) Castigos (411) - (1,081) (1,492) Traspasos a vigente (580) (1,933) - (2,513) Utilidad/pérdida monetaria (4) (208) (73) (285) Saldo final ( diciembre de 2004 ) 400 3,053 1,168 4,621 Impuestos diferidos A partir del 1 de enero de 2005 se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en su artículo 10 y Segundo Transitorio, que establece la reducción gradual de la tasa del ISR del 30% para 2005, 29% para 2006 y 28% a partir de La Administración, de acuerdo con lo establecido en el Boletín D-4 "Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad" de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y con base en las proyecciones elaboradas de recuperación de los impuestos diferidos, ajustó el saldo de los impuestos diferidos en función de las tasas esperadas que estarán vigentes al momento de su recuperación. El efecto de este ajuste, que se reconoció en el resultado del ejercicio dentro del rubro "Impuesto sobre la renta diferido", fue de Ps. 1,335 millones. Integración de los impuestos diferidos, según su origen: IMPUESTOS DIFERIDOS Concepto 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 ISR 19,150 18,295 17,602 16,165 13,420 Estimación preventiva para riesgos crediticios 9,927 9,065 8,484 7,811 10,033 Pérdidas fiscales 8,631 8,173 8,494 7,900 4,947 Otros 592 1, (1,560) PTU 1,794 1,799 1,801 1,834 1,841 Estimación preventiva para riesgos crediticios 2,180 2,180 2,181 2,178 2,178 Otros (386) (381) (380) (344) (337) Total 20,944 20,094 19,403 17,999 15,261 Página 14

16 Captación Integración y tasas de interés promedio. CAPTACIÓN TRADICIONAL / PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Moneda nacional Tasa promedio acumulada Moneda % extranjera % Total % valorizada Depósitos de exigibilidad inmediata 161, % 36, % 197, % Sin intereses 32, % 5, % 38, % Con intereses 128, % 30, % 159, % Depósitos a plazo 190, % 13, % 203, % Público en general 179, % 7, % 187, % 4T Mesa de dinero 10, % 5, % 16, % 04 Total captación tradicional 351,433 49, ,932 Préstamos interbancarios y de otros organismos 47, % 22, % 69, % Total préstamos interbancarios y de otros organismos 47,524 22,293 69,817 Depósitos de exigibilidad inmediata 150, % 37, % 187, % Sin intereses 29, % 5, % 34, % Con intereses 121, % 31, % 152, % Depósitos a plazo 180, % 9, % 190, % Público en general 168, % 7, % 175, % 3T Mesa de dinero 12, % 2, % 14, % 04 Total captación tradicional 331,186 47, ,341 2 Concepto Préstamos interbancarios y de otros organismos 22, % 14, % 37, % Total préstamos interbancarios y de otros organismos 22,492 14,722 37,214 Depósitos de exigibilidad inmediata 153, % 36, % 189, % Sin intereses 31, % 4, % 36, % Con intereses 121, % 31, % 152, % Depósitos a plazo 187, % 4, % 192, % Público en general 173, % 1, % 175, % 2T Mesa de dinero 14, % 3, % 17, % 04 Total captación tradicional 341,328 40, ,256 Préstamos interbancarios y de otros organismos 45, % 16, % 61, % Total préstamos interbancarios y de otros organismos 45,408 16,279 61,687 Depósitos de exigibilidad inmediata 146, % 32, % 178, % Sin intereses 30, % 4, % 34, % Con intereses 115, % 28, % 144, % Depósitos a plazo 176, % 7, % 184, % Público en general 162, % 2, % 165, % 1T Mesa de dinero 14, % 4, % 18, % 04 Total captación tradicional 323,175 39, ,895 Préstamos interbancarios y de otros organismos 36, % 14, % 50, % Total préstamos interbancarios y de otros organismos 36,535 14,200 50,735 Depósitos de exigibilidad inmediata 162, % 27, % 189, % Sin intereses 28, % 3, % 32, % Con intereses 133, % 23, % 157, % Depósitos a plazo 186, % 6, % 192, % Público en general 164, % 2, % 167, % 4T Mesa de dinero 21, % 3, % 25, % 03 Total captación tradicional 348,792 33, ,566 Préstamos interbancarios y de otros organismos 50, % 9, % 59, % Total préstamos interbancarios y de otros organismos 50,661 9,275 59,936 Página 15

17 Obligaciones subordinadas A continuación se presenta la integración de las obligaciones subordinadas: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN Nombre Fecha de vencimiento Tasa 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Capitalización Bancomer 98 no convertibles 28/09/06 TIIE 28 días 2,636 2,593 2,590 2,555 2,500 Bancomer USD no convertibles 21/06/04 Libor 3 meses ,185 1, Bancomer USD no convertibles 29/03/04 Libor 3 meses Bancomer USD no convertibles 15/05/04 Libor 3 meses ,363 1, Bancomer USD no convertibles 28/05/04 Libor 3 meses Intereses devengados no pagados Total 5,623 5,368 2,603 2,710 2,507 A diciembre de 2004, el índice total estimado de capitalización, incluyendo riesgo de mercado, es de 13.2% con capital básico de 11.9%. Todas las cifras se calcularon bajo las reglas de capitalización vigentes a partir de enero de INTEGRACIÓN RIESGO DE MERCADO Y DE CRÉDITO Concepto Posiciones ponderadas por riesgo Requerimiento de capital Activos sujetos a riesgos de mercado: Operaciones en moneda nacional con tasa nominal 78,504 6,280 Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominados en Udis 3, Tasa de interés operaciones en moneda extranjera con tasa nominal 10, Posiciones en Udis o con rendimiento referido al INPC 27 2 Posiciones en divisas con rendimiento indizado al tipo de cambio Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de una acción o grupo de acciones 2, Total riesgo de mercado 95,397 7,631 Activos sujetos a riesgos de crédito: Grupo II (ponderados al 20%) 16,702 1,336 Grupo III (ponderados al 100%) 201,660 16,133 Total riesgo de crédito 218,362 17,469 Total riesgo de crédito y mercado 313,759 25,100 Capital básico INTEGRACIÓN CAPITAL BÁSICO Y COMPLEMENTARIO Capital contable 48,290 Instrumentos de capitalización 4,862 Deducción de inversiones en acciones de entidades financieras (4,289) Deducción de inversiones en acciones de entidades no financieras (1,254) Deducción de impuestos diferidos (7,509) Gastos de organización y otros intangibles (2,822) Total 37,278 Capital complementario Obligaciones e instrumentos de capitalización 1,712 Provisiones preventivas para riesgos crediticios 2,401 Total 4,113 Índice capitalización Riesgo de crédito y mercado 13.2% Riesgo de crédito 19.0% Página 16

18 Valor en riesgo (VeR) A continuación se presenta el VeR a un día, al 31 de diciembre de 2004, así como el VeR promedio del 4 Trimestre de 2004: Tipo de riesgo VALOR EN RIESGO Al 31 de diciembre de 2004 Promedio 4T04 Tasa de interés Tipo de cambio 6 11 Renta variable 7 6 Ponderado Capital neto 41,391 41,391 % del capital neto al 31 de diciembre de % 0.37% Otros gastos y productos Monto y origen de las principales partidas que integran el rubro de otros gastos y productos. OTROS GASTOS Y PRODUCTOS, NETO Concepto 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 Indemnizaciones por despido (64) (76) (62) (44) (46) Otros (565) (19) 81 (90) (200) Adjudicados (128) Deudores / acreedores (98) (230) 5 (97) (95) Total (855) (325) 24 (219) (255) Página 17

19 Calificación de Cartera Crediticia (cifras en millones de pesos) CALIFICACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Concepto Importe cartera crediticia Cartera comercial Reservas preventivas necesarias Cartera de consumo Cartera hipotecaria de vivienda Total reservas preventivas Exceptuada 124,197 Calificada: Riesgo A 159, Riesgo B 42, ,061 3,186 Riesgo C 10, ,153 4,117 Riesgo D 2, ,698 2,216 Riesgo E 1, ,892 Menos: Total 341,168 3,466 1,333 7,510 12,309 Reservas constituidas 12,309 Exceso - Notas: 1. Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes al día último de mes a que se refiere el balance general al 31 de diciembre de La cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera crediticia emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la metodología establecida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pudiendo en el caso de la cartera comercial e hipotecaria de vivienda efectuarse por metodologías internas autorizadas por la propia CNBV. Por lo que respecta a la calificación de cartera comercial, BBVA Bancomer, S.A. utiliza metodología interna de calificación, la cual fue aprobada por la CNBV. Página 18