Anexo de información cuantitativa

Transcripción

1 VIII. Anexo de información cuantitativa Se incluye el anexo cuantitativo relativo a información corporativa, financiera, técnica, de Reaseguro, de Reafianzamiento, de administración de riesgos, regulatoria, administrativa, operacional, económica, de nivel de riesgo, de solvencia y jurídica, de conformidad con los formatos establecidos en el Anexo Sección A: Portada Tabla A1. Información General, Requerimientos Estatutarios, Estado de Resultados y Balance General Sección B: Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) Tabla B1. Requerimiento de Capital de Solvencia por componente Tabla B2. Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Pensiones ( RCTyFP ) Tabla B6. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones (RCTYFP) Tabla B8. Elementos del Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte (RCOC) Tabla B9. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgo Operativo (RCOP) Sección C: Fondos Propios y Capital Tabla C1. Fondos Propios y Capital Sección D: Información Financiera Tabla D1. Balance General Tabla D2 Estado de Resultados -Vida Sección E: Portafolios de Inversión Tabla E1. Portafolio de Inversiones en Valores Tabla E2. Desglose de Inversiones en Valores que representen más del 3% del total de portafolio de inversiones Tabla E4. Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad Tabla E6. Desglose de la Cartera de Crédito Sección F: Reservas Técnicas Tabla F5. Reserva de riesgos en curso de los Seguros de Pensiones Tabla F6. Reserva de contingencia de los Seguros de Pensiones HSBC Pensiones 23

2 Tabla F7. Reserva para fluctuación de inversiones de los Seguros de Pensiones (RFI) Sección G: Desempeño y resultados de operación Tabla G1. Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor, así como primas emitidas por operaciones y ramos Tabla G2. Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos Tabla G3. Costo medio de adquisición por operaciones y ramos Tabla G4. Costo medio de operación por operaciones y ramos Tabla G5. Índice combinado por operaciones y ramos Tabla G10. Información sobre Primas de Vida Seguros de Pensiones Sección J: Otros formatos (No aplican para la operación de seguros de pensiones) Tabla B3 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RCTyFS) Tabla B4. Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros (RCTyFS) Tabla B5. Elementos del Requerimiento de Capital para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable Tabla B7. Elementos del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas (RCTyFF) Tabla D3. Estado de Resultados-Accidentes y Enfermedades Tabla D4. Estado de Resultados- Daños Tabla D5. Estado de Resultados- Fianzas Tabla E3. Desglose de Operaciones Financieras Derivadas Tabla E5. Inversiones Inmobiliarias Tabla E7. Deudor por Prima Tabla F1. Reserva de Riesgos en Curso Tabla F2. Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir Tabla F3. Reservas de riesgos catastróficos Tabla F4. Otras reservas técnicas Tabla F8. Reservas Técnicas. Fianzas Tabla G6. Resultado de la Operación de Vida Tabla G7. Información sobre Primas de Vida Tabla G8. Resultado de la Operación de Accidentes y Enfermedades Tabla G9. Resultado de la Operación de Daños HSBC Pensiones 24

3 Tabla G11. Resultado de la Operación de Fianzas Tabla G12. Reporte de garantías de recuperación en relación a los montos de responsabilidades de fianzas Tabla G13. Comisiones de Reaseguro, participación de utilidades de Reaseguro y cobertura de exceso de pérdida Tabla H1. Operación de vida Tabla H2. Operación de accidentes y enfermedades Tabla H3. Operación de daños sin automóviles Tabla H4. Automóviles Tabla H5. Fianzas Tabla I1. Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas Tabla I2. Límites máximos de retención Tabla I3. Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes a la fecha del reporte Tabla I4. Estrategia de Reaseguro contratos no proporcionales vigentes a la fecha del reporte Tabla I5. Nombre, Calificación Crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores Tabla I6. Nombre y porcentaje de participación de los Intermediarios de reaseguro a través de los cuales la Institución cedió riesgos Tabla I7. Importes recuperables de reaseguro Tabla I8. Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e intermediarios de reaseguro HSBC Pensiones 25

4 Sección A Portada HSBC Pensiones 26

5 Información General SECCIÓN A. PORTADA Tabla A1 Nombre de la Institución: Tipo de Institución: Clave de la Institución: Fecha de reporte: Grupo Financiero: De capital mayoritariamente mexicano o Filial: Institución Financiera del Exterior (IFE): Sociedad Relacionada (SR): Fecha de autorización: Operaciones y ramos autorizados HSBC Pensiones S.A. Pensiones P /12/2017 NO Mexicana Grupo Financiero 30/04/1997 Seguros de Pensiones Modelo interno Fecha de autorización del modelo interno NO Requerimientos Estatutarios Requerimiento de Capital de Solvencia Fondos Propios Admisibles Sobrante / faltante Índice de cobertura 963 1, % Base de Inversión de reservas técnicas Inversiones afectas a reservas técnicas Sobrante / faltante Índice de cobertura 8,816 9, % Capital mínimo pagado Recursos susceptibles de cubrir el capital mínimo pagado Suficiencia / déficit Índice de cobertura 156 1,329 1, % HSBC Pensiones 27

6 Estado de Resultados Vida Daños Accs y Enf Fianzas Total Prima emitida Prima cedida - - Prima retenida Inc. Reserva de Riesgos en Curso Prima de retención devengada Costo de adquisición 0 0 Costo neto de siniestralidad Utilidad o pérdida técnica Inc. otras Reservas Técnicas Resultado de operaciones análogas y conexas - - Utilidad o pérdida bruta Gastos de operación netos Utilidad o pérdida de operación Resultado integral de financiamiento 1,098 1,098 Participación en el resultado de subsidiarias - - Utilidad o pérdida antes de impuestos Provisión para el pago de Impuestos a la Utilidad Utilidad o pérdida del ejercicio Balance General Activo 10,355 Inversiones 10,275 Inversiones para obligaciones laborales al retiro 0 Disponibilidad 4 Deudores 0 Reaseguradores y Reafianzadores 0 Inversiones permanentes 0 Otros activos 76 Pasivo 8,870 Reservas Técnicas 8,816 Reserva para obligaciones laborales al retiro 0 Acreedores 2 Reaseguradores y Reafianzadores 0 Otros pasivos 52 Capital Contable 1,485 Capital social pagado 845 Reservas 151 Superávit por valuación -12 Inversiones permanentes 0 Resultado ejercicios anteriores 348 Resultado del ejercicio 153 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 HSBC Pensiones 28

7 Sección B Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) HSBC Pensiones 29

8 SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) Tabla B1 RCS por com ponente Im porte I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RC Ty FS 0.00 II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RC PML 0.00 III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones RC Ty FP 9 2 3,3 7 2, IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas RC Ty FF 0.00 V Por Otros Riesgos de Contraparte RC OC 7 1, VI Por Riesgo Operativo RC OP 3 9,6 7 2, T otal RCS 963,117, Desglose RC PML II.A II.B Requerimientos Deducciones PML de Retención /RC RRCAT+C XL Desglose RC TyFP RC SPT + 1,3 5 2,9 8 2, III.A Requerimientos RC SPD + RCA III.B Deducciones RFI + RC 4 2 9,6 09, Desglose RC TyFF IV.A Requerimientos RC k + RCA IV.B Deducciones RCF HSBC Pensiones 30

9 SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) T abla B2 Elem entos de Cálculo del Requerim iento de Capital por Riesgos T écnicos y Financieros de Seguros (RCTyFS ) Riesgos T écnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones ( RC TyFP ) Riesgos T écnicos y Financieros de Fianzas ( RC TyFF ) Para las Instituciones de Seguros se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L: Dónde: L = L A + L P + L PML L A:=- A=-A(1)+ A(0) L P:= P=P(1)- P(0) L PML = - REA PML= -REA PML (1) + REA PML (0) Para las Instituciones de Pensiones y Fianzas corresponde al Requerimiento de Capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos, RCA. LA : Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera: Clasificación de los Activos A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0) T otal Activos 10,432,067, ,37 6,185, ,881, a) Instrum entos de deuda: 1,164,307, ,108,426, ,880, ) Emitidos o avalados por el Gobierno Federal o emitidos por el Banco de México 1,150,7 02, ,095,7 82, ,919, ) Emitidos en el mercado mexicano de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, o en mercados extranjeros que cumplan con lo establecido en la Disposición ,604, ,452, ,152, b) Instrum entos de renta variable 17, , , ) Acciones i. Cotizadas en mercados nacionales ii. Cotizadas en mercados extranjeros, inscritas en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 2) Fondos de inversión en instrumentos de deuda y fondos de inversión de renta variable 17, , , ) Certificados bursátiles fiduciarios indizados o vehículos que confieren derechos sobre instrumentos de deuda, de renta variable o de mercancías i. Denominados en moneda nacional ii. Denominados en moneda extranjera 4) Fondos de inversión de capitales, fondos de inversión de objeto limitado, fondos de capital privado o fideicomisos que tengan como propósito capitalizar empresas del país. 5) Instrumentos estructurados HSBC Pensiones 31

10 c) T ítulos estructurados ) De capital protegido ) De capital no protegido d) Operaciones de préstam os de valores e) Instrum entos no bursátiles f) Operaciones Financieras Derivadas g) Importes recuperables procedentes de contratos de reaseguro y reafianzamiento h) Inm uebles urbanos de productos regulares i) Activos utilizados para el calce (Instituciones de Pensiones). 9,267,7 42, ,267,7 42, La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general. * En el caso de Instituciones de Seguros de Pensiones, la variable activo a tiempo cero A(0) corresponde a la proy ección de los instrumentos de calce al primer año, y la variable A(1) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año añadiendo riesgo de contraparte. HSBC Pensiones 32

11 SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) T abla B6 Elem entos del Requerim iento de Capital por Riesgos T écnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones (RC TyFP ) RC Ty FP = máx {(RC SPT + RC SPD + RC A - RFI- RC), 0} RC SPT Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos de suscripción (I) 328,002, RC SPD Requerimiento de capital de descalce entre activos y pasivos (II) 969,098, RFI RC Saldo de la reserva para fluctuación de inversiones Saldo de la reserva de contingencia (III) (IV) 265,608, ,001, RC A Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos (V) 55,881, I) RC SPT 923,37 2, Requerim iento de capital relativo a los riesgos técnicos de suscripción RCSPT = RCa + RCb (I) RCSPT 328,002, II) RC SPD Requerim iento de capital de descalce entre activos y pasivos (II) RCSPD 969,098, III) VPRAk : Valor presente del requerimiento adicional por descalce entre los activos y pasivos correspondientes al tramo de medición k, y N es el número total de intervalos anuales de medición durante los cuales la Institución de Seguros sigue manteniendo obligaciones Requerim iento de capital relativo a RCA las pérdidas ocasionadas por el (V) RCA 55,881, cam bio en el valor de los activos HSBC Pensiones 33

12 SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) T abla B8 Elem entos del Requerim iento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte (RC OC ) Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC) Clasificación de las OORC Monto Ponderado* $ T ipo I a) Créditos a la vivienda 0.00 b) Créditos quirografarios 0.00 T ipo II a) Créditos comerciales 0.00 b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que correspondan a instrumentos no negociables 893, c) Operaciones de reporto y préstamo de valores 0.00 d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren con instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o no reguladas, así como con fondos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal en instituciones de crédito 0.00 T ipo III a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo, que correspondan a instrumentos no negociables 0.00 T ipo IV a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de provisiones específicas, que se encuentre en cartera vencida 0.00 T otal Monto Ponderado 893, Factor 8.0% Requerim iento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte 7 1, *El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo de las reservas preventivas que correspondan, así como la aplicación del factor de riesgo de la contraparte en la operación, y en su caso, el factor de riesgo asociado a la garantía correspondiente. HSBC Pensiones 34

13 SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) T abla B9 Elem entos del Requerim iento de Capital por Riesgo Operativo (RC OP ) RCOP 39,67 2, RC : Suma de requerimientos de capital de Riesgos Técnicos y Financieros de 923,444, Seguros, Pensiones y Fianzas, Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable y Otros Riesgos de Contraparte Op : Requerimiento de capital por riesgo operativo de todos los productos de seguros distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión y las fianzas 39,67 2, Op = máx (Op Primas Cp ; Op res erv as Cp ) + Op res erv as Lp OpprimasCp Op calculado con base en las primas emitidas devengadas de todos los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas, excluyendo a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión 0.00 OpreservasCp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y fianzas distintos a los seguros de vida corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión 0.00 OpreservasLp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de la operación de vida no comprendidos dentro del OpreservasCp anterior distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión 39,67 2, HSBC Pensiones 35

14 OPprim ascp A : OPprim ascp Op primas Cp = 0.04 * (PDev V - PDev V,inv ) * PDev NV + max(0,0.04 * (PDev V * ppdev V - (PDev V,inv * ppdev V,inv ))) + máx (0,0.03 * (PDev NV * ppdev NV )) 0.00 PDev V Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro 0.00 PDev V,inv Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro 0.00 PDev NV Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro 0.00 ppdev V Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para la operación de vida de los seguros de corto plazo, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev V, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro 0.00 ppdev V,inv ppdev NV Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev V,inv, si deducir las primas cedidas en Reaseguro Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y fianzas, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev NV, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro OpreservasCp Op res erv as Cp = * max(0,rt VCp - RT VCp,inv ) *max(0,rt NV ) B: OpreservasCp 0.00 RT VCp RT VCp,inv Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida de corto plazo. Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida de corto plazo, donde el asegurado asume el riesgo de inversión Reservas técnicas de la Institución para los seguros de no vida y fianzas sin RT NV 0.00 considerar la reserva de riesgos catastróficos ni la reserva de contingencia. HSBC Pensiones 36

15 OpreservasLp Op res erv as Lp = * max(0,rt VLp - RT VLp,inv ) C: OpreservasLp 39,67 2, RT VLp Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a las las señaladas en RT VCp. RT VLp,inv Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a las señaladas en RT VCp,inv, donde el asegurado asume el riesgo de inversión. 8,816,209, Gastos V,inv Monto anual de gastos incurridos por la Institución de Seguros correspondientes a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión. Gastos V,inv 0.00 Gastos Fdc Gastos Fdc Monto anual de gastos incurridos por la Institución derivados de fondos administrados en términos de lo previsto en las fracciones I, XXI, XXII y XXIII 0.00 Rva Cat Rva Cat Monto de las reservas de riesgos catastróficos y de contingencia 0.00 I {calificació n= } I { calificación= } Función indicadora que toma el valor de uno si la Institución no cuenta con la calificación de calidad crediticia en términos del artículo 307 de la LISF, y toma el valor cero en cualquier otro caso HSBC Pensiones 37

16 Sección C Fondos Propios y Capital Social HSBC Pensiones 38

17 Activo T otal 10,322 Pasivo T otal 8,837 Fondos Propios 1,485 Menos: Acciones propias que posea directamente la Institución 0 Reserva para la adquisición de acciones propias 0 Impuestos diferidos 5.06 El faltante que, en su caso, presente en la cobertura de su Base de Inversión Clasificación de los Fondos Propios Adm isibles SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPIT AL T abla C1 Fondos Propios Adm isibles 1,480 Nivel 1 Monto I. Capital social pagado sin derecho a retiro representado por acciones ordinarias de la Institución 845 II. Reservas de capital 151 III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión - 17 IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores 348 T otal Nivel 1 1,327 Nivel 2 I. Los Fondos Propios Admisibles señalados en la Disposición que no se encuentren respaldados con activos en términos de lo previsto en la Disposición ; 0 II. Capital Social Pagado Con Derecho A Retiro, Representado Por Acciones Ordinarias; 0 III. Capital Social Pagado Representado Por Acciones Preferentes; 0 IV. Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital 0 V. Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones, en términos de lo previsto por los artículos 118, fracción XIX, y 144, fracción XVI, de la LISF emitan las 0 Instituciones T otal Nivel 2 0 Nivel 3 Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se ubican en 0 niveles anteriores. T otal Nivel 3 0 T otal Fondos Propios 1,327 HSBC Pensiones 39

18 Sección D Información Financiera HSBC Pensiones 40

19 SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA Tabla D1 Balance General Activo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación % Inversiones 10,275 9,788-5% Inversiones en Valores y Operaciones con Productos Derivados 10,275 9,788-5% Valores 10,275 9,788-5% Gubernamentales 10,185 9,698-5% Empresas Privadas. Tasa Conocida % Empresas Privadas. Renta Variable - - Extranjeros - - Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital - - Deterioro de Valores (-) - - Inversiones en Valores dados en Préstamo - - Valores Restringidos - - Operaciones con Productos Derivados - - Deudor por Reporto - - Cartera de Crédito (Neto) - - Inmobiliarias - Inversiones para Obligaciones Laborales - - NR Disponibilidad 4 4 0% Deudores 0 - NR Reaseguradores y Reafianzadores - - Inversiones Permanentes % Otros Activos % Total Activo 10,355 9,843-5% HSBC Pensiones 41

20 Pasivo Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación % Reservas Técnicas 8,816 8,498-4% Reserva de Riesgos en Curso 8,331 8,090-3% Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir % Reserva de Contingencia % Reservas para Seguros Especializados % Reservas de Riesgos Catastróficos - - Reservas para Obligaciones Laborales - 0 NR Acreedores 2 2 0% Reaseguradores y Reafianzadores - - Operaciones con Productos Derivados. Valor razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición - - Financiamientos Obtenidos - - Otros Pasivos 52 4 NR Total Pasivo 8,870 8,504-4% Capital Contable Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación % Capital Contribuido % Capital o Fondo Social Pagado % Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital - - Capital Ganado % Reservas % Superávit por Valuación % Inversiones Permanentes - 0 # DIV/0! Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores % Resultado o Remanente del Ejercicio % Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios - - Participación Controladora - - Participación No Controladora - - Total Capital Contable 1,485 1,339-10% HSBC Pensiones 42

21 Estado de Resultados VIDA SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA T abla D2 Indiv idua l Grupo Pensiones derivadas de las ley es de seguridad social T otal Prim as Emitida Cedida - - Retenida Increm ento a la Reserva de Riesgos en Curso Prim a de retención devengada Costo neto de adquisición - Comisiones a agentes - - Compensaciones adicionales a agentes - - Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado - - (-) Comisiones por Reaseguro cedido - - Cobertura de exceso de pérdida - - Otros 0 0 Total costo neto de adquisición 0 0 Siniestros / reclam aciones - Bruto Recuperaciones - - Neto Utilidad o pérdida técnica HSBC Pensiones 43

22 Sección E Portafolios de Inversión HSBC Pensiones 44

23 HSBC PENSIONES, S. A. SECCIÓN E. PORT AFOLIOS DE INVERSIÓN T abla E1 Portafolio de Inversiones en Valores Costo de adquisición Valor de mercado Ejercicio actual Ejercicio anterior Ejercicio actual Ejercicio anterior % con % con % con % con Monto relación al total Monto relación al total Monto relación al total Monto relación al total Moneda Nacional Valores gubernamentales % 687 7% 955 9% 679 7% Valores de Empresas privadas. Tasa conocida 14 0% 19 0% 14 0% 19 0% Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores extranjeros Inversiones en valores dados en préstamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas Moneda Extranjera Valores gubernamentales Valores de Empresas privadas. Tasa conocida Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores extranjeros Inversiones en valores dados en préstamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas Moneda Indizada Valores gubernamentales 9,111 90% 8,894 92% 9,230 90% 9,019 92% Valores de Empresas privadas. Tasa conocida 75 1% 70 1% 76 1% 71 1% Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable Valores extranjeros Inversiones en valores dados en préstamo Reportos Operaciones Financieras Derivadas T OT AL 10, % 9, % 10, % 9, % Los datos relacionados con el costos de adquisición concilian con la información enviada en el RR7. Nota.- En el Valor de Mercado se reporta el Valor de Cotización más los Intereses. HSBC Pensiones 45

24 HSBC PENSIONES, S. A. SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN T abla E2 Desglose de Inversiones en Valores que representen m ás del 3% del total del portafolio de inversiones T ipo Em isor Serie Valores gubernamentales T ipo de valor Categoría Fecha de adquisición Fecha de vencim iento Valor nom inal Valor de m ercado GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 24/05/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 28/06/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 26/04/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 24/05/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 27/07/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 29/11/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 04/03/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 24/10/ /12/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 16/12/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 28/09/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 20/04/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 16/12/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 20/01/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 13/04/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 05/09/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 27/03/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 20/12/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 12/06/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 12/08/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 26/04/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 20/01/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 28/06/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 07/04/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 09/11/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 22/03/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 22/02/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 31/08/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 31/08/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 13/04/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 30/05/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 26/04/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 13/04/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 20/01/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 31/08/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 19/06/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 19/12/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 17/09/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 22/02/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 29/03/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 23/01/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 07/11/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 26/07/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 17/04/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 02/05/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 18/06/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 27/06/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 07/04/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 17/02/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 23/12/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 19/12/ /01/ ,084, mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 18/12/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 22/12/ /01/ , mxaaa GOBFED CBIC U Fines de negociación 06/04/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 06/04/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 18/12/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 07/04/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 23/02/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 30/04/ /11/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 22/12/ /12/ , mxaaa GOBFED CBIC U Conservados a Vencimiento 15/01/ /11/ , mxaaa SUBTO TAL CBIC's 6,437 3,364 6,494 - GOBFED UDIBONO S Disponibles para su venta 18/12/ /12/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Disponibles para su venta 23/03/ /06/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Disponibles para su venta 27/10/ /12/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Disponibles para su venta 31/07/ /12/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Disponibles para su venta 14/12/ /06/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Disponibles para su venta 05/10/ /12/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 23/08/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 21/08/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 22/11/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 23/10/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 05/06/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 17/01/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 22/11/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 22/11/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 25/10/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 25/10/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 22/10/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 14/09/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 24/08/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 29/03/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 26/06/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 03/07/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 07/03/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 03/04/ /12/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 08/04/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 18/05/ /12/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 02/10/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 02/10/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 02/10/ /12/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 25/11/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 06/12/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 28/04/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 24/06/ /11/ , mxaaa GOBFED UDIBONO S Conservados a Vencimiento 24/06/ /11/ , mxaaa SUBTO TAL UDIBO NO 2,583 2,07 1 2, T ítulos Costo de adquisición Prem io Calificación Contraparte HSBC Pensiones 46

25 GOBFED BONOS M Disponibles para su venta 05/10/ /06/ ,394, mxaaa GOBFED BONOS M Disponibles para su venta 05/10/ /12/ ,287, mxaaa GOBFED BONOS M Disponibles para su venta 31/07/ /06/ ,7 50, mxaaa SUBTO TAL BO NO BACMEXT GOBFED I Disponibles para su venta 29/12/ /01/ ,983,644 F1+(mex) GOBFED BACMEXT I Disponibles para su venta 29/12/ /01/ ,939, F1+(mex) GOBFED BACMEXT I Disponibles para su venta 29/12/ /01/ ,137, F1+(mex) SUBTO TAL BO NO CETES GOBFED BI Disponibles para su venta 14/12/ /03/ ,000,000 mxa-1+ SUBTO TAL BO NO Valores de Empresas Valores de Empresas Valores extranjeros Inversiones en valores Reportos TOTAL 6,401 10,179 Categoría: Se deberá señalar la categoría en que fueron clasificados los instrumentos financieros para su valuación: * Fines de negociación * Disponibles para su * Conservados a Contraparte: Se deberá indicar el nombre de la institución que actúa como contraparte de las inversiones que correspondan. Nota.- En el Valor de Mercado se reporta el Valor de Cotización más los Intereses. HSBC PENSIONES, S. A. SECCIÓN E. PORT AFOLIOS DE INVERSIÓN T abla E4 Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrim oniales o de responsabilidad Nom bre com pleto del em isor Em isor Serie T ipo de valor T ipo de relación Fecha de adquisición Costo histórico Valor de m ercado % del activo HSBC Mexico HSBC Subsidiaria 09 /1 2 / % Se registrarán las inversiones en entidades relacionadas de conformidad con lo establecido en el artículo 7 1 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Tipo de relación: *Subsidiaria *Asociada *Otras inversiones permanentes HSBC Pensiones 47

26 Sección F Reservas Técnicas HSBC Pensiones 48

27 SECCIÓN F. RESERVAS T ÉCNICAS T abla F5 Reserva de riesgos en curso de los Seguros de Pensiones Monto de la Reserva de Riesgos en Curso Pólizas Anteriores al Nuevo Esquem a Operativo (IMSS) Beneficios Básicos de Pensión (sin considerar reserva m atem ática especial) Riesgos de trabajo 1, , ,393 Invalidez y Vida 6, , ,938 T otal Pólizas Anteriores al Nuevo Esquem a Operativo (IMSS) 8, , ,331 Pólizas del Nuevo Esquem a Operativo Riesgos de trabajo (IMSS) Invalidez y Vida (IMSS) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS) T otal Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) Riesgos de trabajo (ISSSTE) Invalidez y Vida (ISSSTE) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE) Reserva m atem ática especial T otal Reserva de Riesgos en Curso de Beneficios Básicos de Pensión Beneficios Adicionales Beneficios Básicos de Pensión + Beneficios Adicionales) T otal Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSST E) T otal Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) + (ISSST E) T otal General (Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo + Pólizas del Nuevo Esquem a Operativo) , , ,331 HSBC Pensiones 49

28 SECCIÓN F. RESERVAS T ÉCNICAS T abla F6 Reserva de contingencia de los Seguros de Pensiones Pólizas Anteriores al Nuevo Esquem a Operativo Riesgos de Trabajo Inv alidez y Vida T otal Pólizas Anteriores al Nuevo Esquem a Pólizas del Nuev o Esquem a Operativ o Riesgos de Trabajo (IMSS) Inv alidez y Vida (IMSS) Retiro, cesantía en edad av anzada y v ejez (IMSS) T otal Pólizas del Nuev o Esquem a Operativ o (IMSS) Riesgos de Trabajo (ISSSTE) Inv alidez y Vida (ISSSTE) Retiro, cesantía en edad av anzada y v ejez (ISSSTE) T otal Pólizas del Nuevo Esquem a Operativo T otal Pólizas del Nuevo Esquem a Operativo (IMSS) T otal General (Pólizas Anteriores al Nuev o Esquem a Operativo + Pólizas del Nuevo Esquem a MONT O DE LA RESERVA DE CONT INGENCIA Beneficios Básicos de Pensión Beneficios Adicionales Beneficios Básicos de Pensión + Beneficios Adicionales) HSBC Pensiones 50

29 SECCIÓN F. RESERVAS T ÉCNICAS T abla F7 Reserva para fluctuación de inversiones de los Seguros de Pensiones (RFI) Rendim ientos Rendim ientos Aportación Rendim iento Saldo de la RFI 1, *Rendimiento reales, se refiere al rendimiento obtenido por la Institución de Seguros por concepto de los activ os que respaldan sus reserv as técnicas durante el ejercicio anterior. *Rendimientos mínimos acreditables, se refiere a la suma de los rendimientos mínimos acreditables a las reserv as técnicas señaladas en la Disposición registrados durante el ejercicio anterior. * Aportación anual a la RFI, se refiere a la suma de las aportaciones mensuales a la reserva para fluctuación de inv ersiones a que se refiere la Disposición registradas durante el ejercicio anterior. * Rendimiento mínimo acreditable a la RFI, se refiere a la suma de los rendimientos mínimos acreditables mensuales a la RFI registrados durante el ejercicio anterior. HSBC Pensiones 51

30 Sección G Desempeño y Resultados de Operación HSBC Pensiones 52

31 SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN T abla G1 Núm ero de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor, así com o prim as em itidas por operaciones y ram os Ejercicio Núm ero de pólizas por operación y ram o Certificados / Incisos / Asegurados / Pensionados / Fiados Prim a em itida Vida Individual Grupo Pensiones derivadas de las Ley es de Seguridad Social , , ,986 20, ,143 21, ,309 39, Accidentes y Enferm edades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud HSBC Pensiones 53

32 Daños Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítimo y T ransportes Incendio Agrícola y de Animales Autom óviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Diversos Fianzas Fidelidad Judiciales Adm inistrativas De Crédito HSBC Pensiones 54

33 SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN T abla G2 Costo m edio de siniestralidad por operaciones y ram os Operaciones/Ram os Vida Indiv idual Grupo Pensiones deriv adas de las ley es de seguridad social 96% 100% 101% Accidentes y Enferm edades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civ il y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Div ersos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativ as De crédito Operación T otal El índice de costo medio de siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la prima dev engada retenida. En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las ley es de seguridad social, el índice de costo medio de siniestralidad incluy e el interés mínimo acreditable como parte de la prima dev engada retenida. HSBC Pensiones 55

34 SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN T abla G3 Costo m edio de adquisición por operaciones y ram os Operaciones/Ram os Vida Indiv idual Grupo Pensiones derivadas de las ley es de seguridad social 0.64% 0.35% 0.31% Accidentes y Enferm edades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civ il y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Div ersos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativ as De crédito Operación T otal El índice de costo medio de adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima retenida. En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las ley es de seguridad social el índice de costo medio de adquisición incluy e el costo del otorgamiento de beneficios adicionales. HSBC Pensiones 56

35 Costo m edio de operación por operaciones y ram os Operaciones/Ram os Vida Indiv idual Grupo Pensiones deriv adas de las ley es de seguridad social 194% 17 1% % Accidentes y Enferm edades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN T abla G4 Responsabilidad Civ il y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Div ersos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativ as De crédito Operación T otal El índice de costo medio de operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima directa. HSBC Pensiones 57

36 SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULT ADOS DE OPERACIÓN T abla G5 Índice com binado por operaciones y ram os Operaciones/Ram os Vida Indiv idual Grupo Pensiones deriv adas de las ley es de seguridad social 291% 27 1% 352% Accidentes y Enferm edades Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Daños Responsabilidad Civ il y Riesgos Profesionales Marítimo y Transportes Incendio Agrícola y de Animales Automóviles Crédito Caución Crédito a la Vivienda Garantía Financiera Riesgos Catastróficos Div ersos Fianzas Fidelidad Judiciales Administrativ as De crédito Operación T otal El índice combinado expresa la suma de los índices de costos medios de siniestralidad, adquisición y operación. HSBC Pensiones 58

37 Sección J Otros formatos En esta sección se enlistan los formatos que son parte del Anexo de la CUSF. Dichos formatos no aplican para la compañía. Formato HSBC Pensiones 59

38 SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) T abla B3 Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros ( RC TyFS ) Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los Fondos Propios ajustados L : L = L A + L P + L PML Dónde: L P : Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, que considera: L A:=- A=-A(1)+ A(0) L P:= P=P(1)- P(0) L PML = - REA PML= -REA PML (1) + REA PML (0) Clasificación de los Pasivos PRet(0) PRet(1) Var99.5% PRet(0) PBrt(0) PBrt(1) Var99.5% PBrt(0) IRR(0) IRR(1) Var99.5% PRet(1)- PBrt(1)- IRR(1)- IRR(0) T otal de Seguros a) Seguros de Vida 1) Corto Plazo 2) Largo Plazo b) Seguros de Daños 1) Automóviles i. Automóviles Individual ii. Automóviles Flotilla Seguros de Daños sin Autom óviles 2) Crédito 3) Diversos i. Diversos Misceláneos ii. Diversos Técnicos 4) Incendio 5) Marítimo y Transporte 6) Responsabilidad Civil 7 ) Caución c) Seguros de accidentes y enferm edades: 1) Accidentes Personales i. Accidentes Personales Individual ii. Accidentes Personales Colectivo 2) Gastos Médicos i. Gastos Médicos Individual ii. Gastos Médicos Colectivo 3) Salud i. Salud Individual ii. Salud Colectivo HSBC Pensiones 60

39 Seguros de Vida Flexibles Sin garantía de tasa 1 P(0)-A(0) P(1)-A(1) Var99.5% ΔP-ΔA P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) A(0) A(1) Var99.5% A(1)-A(0) Con garantía de tasa 2 A(0)-P(0) A(1)-P(1) Var 0.5% ΔA-ΔP -((ΔA- ΔP)ᴧR)ᴠ0 P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) A(0) A(1) Var 0.5% - A(1)+A(0) Seguros de Riesgos Catastróficos RRCAT (0) RRCAT (1) Var99.5% RRCAT (1)- RRCAT (0) Seguros de Riesgos Catastróficos 1) Agrícola y Animales 2) Terremoto 3) Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos 4) Crédito a la Vivienda 5) Garantía Financiera 1. La información corresponde a la proy ección del fondo. Los activos y pasivos reportados en esta sección son adicionales a los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente hoja. 2. La información corresponde a la totalidad del riesgo. Los activos y pasivos reportados en esta sección forman parte de los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente hoja. La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general. HSBC Pensiones 61

40 SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) T abla B4 Elem entos de Cálculo del Requerim iento de Capital por Riesgos T écnicos y Financieros de Seguros (RC TyFS ) Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los Fondos Propios ajustados L : L = L A + L P + L PML Dónde: L A :=- A=-A(1)+ A(0) L P := P=P(1)- P(0) L PML = - REA PML = -REA PML (1) + REA PML (0) L PML : Pérdidas ocasionadas por los incum plim ientos de entidades reaseguradoras (contrapartes) REA PML (0) REA PML (1) VAR 0.5% -REA PML (1)+REA PML (0) La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general. HSBC Pensiones 62

41 SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) T abla B5 Elem entos del Requerim iento de Capital para Riesgos Basados en la Pérdida Máxim a Probable (RC PML ) Deducciones PML de Retención/RC* Reserva de Riesgos Catastróficos Coberturas XL efectivamente disponibles RCPML (RRCAT) I Agrícola y de Animales II Terremoto III Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos IV Crédito a la Viv ienda V Garantía Financiera (CXL) T otal RCPML 0 * RC se reportará para el ramo Garantía Financiera HSBC Pensiones 63

42 SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS) (cantidades en pesos) T abla B7 Elem entos del Requerim iento de Capital por Riesgos T écnicos y Financieros de Fianzas (RC TyFF ) RCTyFF = RCsf + RCA RCsf RCA Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos para la práctica de las operaciones de fianzas Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos (I) (II) Requerimiento de capital relativo a los (I) RCsf riesgos técnicos para la práctica de las (I) operaciones de fianzas RCk = R1k + R2k + R3k (A) R1k Requerimiento por reclamaciones recibidas con expectativa de pago (A) Fidelidad Judiciales Administrativas Crédito Reafianzamiento tomado Requerimiento por reclamaciones esperadas (B) R2k (B) futuras y recuperación de garantías Fidelidad Judiciales Administrativas Crédito Reafianzamiento tomado HSBC Pensiones 64

43 Requerimiento por la suscripción de fianzas en (C) R3k (C) condiciones de riesgo Fidelidad Judiciales Administrativas Crédito Reafianzamiento tomado (D) Suma del total de requerimientos (D) (E) RCF Saldo de la reserva de contingencia de fianzas (E) (II) RCA Requerim iento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas (II) por el cam bio en el valor de los activos Elem entos adicionales del Requerim iento de Capital por Riesgos T écnicos y Financieros de Fianzas ( RCTyFF ) Ramo RFNT 99.5% RFNT_EXT 99.5% Otras fianzas de fidelidad Fianzas de fidelidad a primer riesgo Otras fianzas judiciales Fianzas judiciales que amparen a conductores de vehículos automotores Administrativas Crédito Límite de la Reserva de Contingencia R2* HSBC Pensiones 65

44 Estado de Resultados ACCIDENT ES Y ENFERMEDAES Prim as Emitida Cedida Retenida Increm ento a la Reserv a de Riesgos en Curso Prim a de retención dev engada Costo neto de adquisición Comisiones a agentes Compensaciones adicionales a agentes Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA T abla D3 Accidentes Personales Gastos Médicos Salud T otal (-) Comisiones por Reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida Otros Total costo neto de adquisición Siniestros / reclam aciones Bruto Recuperaciones Neto Utilidad o pérdida técnica (Continúa en la Cuarta Sección) Estado de Resultados DAÑOS Prim as Emitida Cedida Retenida Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso Prim a de retención devengada Costo neto de adquisición Comisiones a agentes Compensaciones adicionales a agentes Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado (-) Comisiones por Reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida Otros Total costo neto de adquisición Siniestros / reclam aciones Bruto Recuperaciones Neto Utilidad o pérdida técnica Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Marítim o y T ransportes Incendio SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA T abla D4 Agrícola y de Anim ales Autom óviles Crédito Caución Crédito a la Viviend Garantía Financiera Riesgos catastróficos Diversos T otal HSBC Pensiones 66