Universidad Autónoma de Sinaloa

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1 Universidad Autónoma de Sinaloa Facultad de Ciencias Sociales Licenciatura en Economía Programa de estudios Asignatura: Econometría I Clave: Etapa de formación: Básica EFP Área de Conocimiento: Créditos: 8 Prerrequisitos: Ninguno Semestre: Carácter Horas: 60 4h/s Sexto Obligatorio Teoría: 40 Práctica: 20 Seriada con econometría II OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: 1.- Ubicará a la econometría como marco teórico-metodológico que corresponde a su campo de estudio. 2.- Desarrollará análisis de regresión con modelos uniecuacionales simples y múltiples. 3.- Aplicará los procedimientos necesarios para realizar la inferencia y evaluación estadísticas. 4.- Interpretará económicamente el significado de los parámetros a través de la evaluación económica de los modelos. Proceso de Evaluación: La evaluación del curso comprende una serie procedimientos que estarán relacionados con los objetivos de aprendizaje de la asignatura y cuya ponderación será la siguiente: Asistencias: 10 Prácticas: 20 Participación en clase: 10 Exámenes parciales: 50 Ensayos final Evaluación final 10 Lecturas complementarias: Otros Total: 100%

2 Unidad 1 MARCO TEORICO METODOLOGICO DE LA ECONOMETRIA. Total de horas Objetivo específico: 1.- Comprender los conceptos de teoría y modelos en las ciencias naturales y sociales y en particular en economía. 2.- Entender el papel que cumple la econometría en la comprobación empírica de los modelos teóricos. 3.- Discutir los enfoques existentes en la definición de econometría. 4.- Comprender la metodología de la econometría. Contenido temático Estrategias de aprendizaje Recursos didácticos Criterios de evaluación 1.- Teoría y Modelos de las Ciencias Naturales y Sociales. 2.- El papel de la Teoría Económica 3.- Importancia de la información empírica y de los métodos estadísticos 4.- Validez teórica contra la validez empírica de los modelos económicos 5.- Representación formal y elementos constitutivos de los modelos 6.- Importancia del uso de los modelos econométricos 7.- Definición y metodología de la econometría Planteamiento del tema por parte del profesor. Lectura individual Bibliografía básica:.- Damodar Guajarati. Econometría Básica. McGraw-Hill, pp Dominick Salvatore. Econometría McGraw-Hill. Pp 1-8. Libro de texto Pintaron Marcadores Asistencia a clases Lecturas trabajos y practicas. Participación en clase Examen parcial

3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 1.- Damodar Guajarati. Econometría Básica. McGraw-Hill, pp Dominick Salvatore. Econometría McGraw-Hill. Pp 1-8. I. Damodar Gujarati, op. Cit., pp. 12-ó0 y 92-11ó 2. Dominick Salvatore, op. Cit. pp pp Elaboró: Revisó: Aprobó:

4 Unidad 2 ANÁLISIS DE REGRESIÓN UNIECUACIONAL SIMPLE Y MULTIPLE. Total de horas Objetivo específico: 1.- Entender la interpretación histórica y moderna del análisis de regresión. 2.- Comprender la simbología y la notación estándar utilizada en econometría 3.- Diferenciar las formas de dependencia entre variables: estadística, funcional y causal 4.- Entender la justificación estadística de la regresión y los conceptos de función de regresión poblacional y función de regresión muestral 5.- Representar la especificación estocástica de los modelos matemáticos y los supuestos estadísticos implícitos en el modelo econométrico. 6.- Conocer y utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios para realizar la estimación. Contenido temático Estrategias de aprendizaje Recursos didácticos Criterios de evaluación 1. Dependencia estadística, funcional y causal entre las variables. 2. Formas funcionales de los modelos. 3. Construcción de la FRP y FRM.. 4. Interpretación estadística y económica de la función de regresión. 5. Modelos lineales Significado de linealidad., Modelo econométrico de dos variables Modelo econométrico Planteamiento del tema por parte del profesor. Lectura individual. Discusión grupal de problemas. Análisis de un caso práctico Libro de texto Pintaron Marcadores Asistencia a clases Participación en clase. Lecturas Solución de problemas Ensayo Examen parcial

5 de k variables. 6.- Método de mínimos cuadrados ordinarios Supuesto sobre el término aleatorio y su comportamiento robabilística Estimación puntual Propiedades estadísticas de los estimadores: teorema de Gauss-Markov. 7.- Indicadores estadísticos: bondad de ajuste y medidas de dispersión. Bibliografía básica:. Damodar Gujarati, op. Cit., pp. 12-ó0 y 92-11ó 3. Dominick Salvatore, op. Cit. pp BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 1.- Damodar Guajarati. Econometría Básica. McGraw-Hill, pp Dominick Salvatore. Econometría McGraw-Hill. Pp 1-8. I. Damodar Gujarati, op. Cit., pp. 12-ó0 y 92-11ó 2. Dominick Salvatore, op. Cit. pp pp Elaboró: Revisó: Aprobó:

6 Unidad 3 INFERENCIA Y EVALUACIÓN ESTADÍSTICA Total de horas Objetivo específico:. 1. Evaluar los modelos utilizando la inferencia estadística. 2. Diseñar estadísticos de prueba para corroborar estadísticamente las hipótesis teóricas del modelo, utilizando el enfoque del intervalo de confianza y de la prueba de significancía. 3. Aprender la estimación regional de los estimadores. 4. Utilizar el análisis de varianza para determinar la validez global de las hipótesis e interpretar la función incremental de cada variable. 5. Aplicar el análisis de correlación como un enfoque alternativo para relacionar estadísticamente las variables. Contenido temático Estrategias de aprendizaje Recursos didácticos Criterios de evaluación 1. Distribuciones de probabilidad. 2. Estimación regional de los estimadores. 3. Pruebas de hipótesis individual Enfoque del intervalo de confianza Enfoque del nivel de significancia Tipos de pruebas de hipótesis: simples y compuestas. 4. Análisis de varianza Pruebas de hipótesis global: la prueba "F" Relación de la prueba "F" con la prueba "t" y con el Planteamiento del tema por parte del profesor. Lectura individual. Discusión grupal de practicas. Libro de texto Pintaron Marcadores Asistencia a clases Participación en clases Lecturas evaluación de practicas. Examen parcial

7 coeficiente de determinación Análisis de la función incremental individual de las variables. 5. Predicción Predicción puntual Predicción media Predicción individual. 6. Análisis de correlación Correlación simple y múltiple Correlación parcial. Bibliografía Básica. 2. pp BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 1.- Damodar Guajarati. Econometría Básica. McGraw-Hill, pp Dominick Salvatore. Econometría McGraw-Hill. Pp 1-8. I. Damodar Gujarati, op. Cit., pp. 12-ó0 y 92-11ó 2. Dominick Salvatore, op. Cit. pp pp Elaboró: Revisó: Aprobó:

8 Unidad 4 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SIMULACIÓN. Total de horas Objetivo específico: 1. Interpretar económicamente los modelos econométricos. 2. Evaluar las implicaciones de otras posibles trayectorias del comportamiento de las variables. Contenido temático Estrategias de aprendizaje Recursos didácticos Criterios de evaluación Planteamiento del tema por parte del profesor. Lectura individual Discusión grupal de problemas Libro de texto Pintaron Marcadores Asistencia a clases Participación en clases Lecturas Examen parcial Bibliografía: Bibliografía básica. 1.- Damodar Guajarati. Econometría Básica. McGraw-Hill, pp 3-11

9 2.- Dominick Salvatore. Econometría McGraw-Hill. Pp 1-8. I. Damodar Gujarati, op. Cit., pp. 12-ó0 y 92-11ó 2. Dominick Salvatore, op. Cit. pp pp Elaboró: Revisó: Aprobó: