Cuestionario de Riesgo No.1

Transcripción

1 1. Las políticas, procedimientos y metodologías de medición son elementos de un Sistema de Administración de Riesgo de: a) Mercado b) Liquidez c) Crédito d) Operativo e) Todos los anteriores 2. Las políticas de Riesgo, de acuerdo con la normatividad vigente, son aprobadas por: a) El comité de riesgo b) La Unidad de Riesgo c) El comité de activos y pasivos d) La Junta Directiva e) La Asamblea de Accionistas 3. La probabilidad de obtener perdidas por deterioro de la situación financiera de la entidad con la cual realizo de negocios, es la definición: a) Riesgo operativo b) Riesgo de solvencia c) Riesgo de crédito d) Riesgo de liquidez 4. La probabilidad de obtener pérdidas por la venta de activos en condiciones inusuales o por la adquisición de deuda en condiciones fuera de mercado, es la definición de: b) Riesgo de Liquidez c) Riesgo de contraparte d) Riesgo Operativo 5. La afirmación : La cartera hipotecaria de mi entidad no tiene riesgo de crédito, por que el 95% tiene garantía hipotecaria, es: a) Falsa b) Verdadera c) Verdadera cuando se trata de créditos d) Verdadera si la garantía es del 100%. 6. La afirmación El riesgo es algo que se puede eliminar, es: a) Verdadera, en todos los casos b) Verdadera, solo cuando la compañía toma un seguro contra todo riesgo c) Falsa en todos los casos d) Ninguna de los anteriores 7. La afirmación Los negocios con bajo niveles de riesgo siempre son mejores, es: a) Verdadera en todos los casos b) Falsa c) Verdadera, cuando el negocio es con TES d) Ninguna de los anteriores 8. La afirmación En nuestra entidad no tenemos riesgo de crédito por que siempre exigimos tres codeudores solventes con finca raíz, es: a) Falsa siempre b) Verdadera siempre c) Verdadera si es crédito de consumo d) Falsa algunas veces 9. La afirmación En nuestra entidad no tenemos riesgo de crédito por que los préstamos son para los empleados, es: a) Verdadera b) Verdadera si los préstamos son para compra de vivienda Preparado por Hernando Porras Gómez, Página 1

2 c) Falsa en todos los casos d) Falsa en algunos casos 10. La afirmación, La responsabilidad del tema del control de riesgo es del área de riesgo, es: a) Verdadera cuando se trata de entidades vigiladas por la SFC b) Falsa en todos los casos c) Falsa cuando se trata del control de riesgo de mercado 11. La afirmación las entidades más antiguas tienen menor riesgo, es: a) Verdadera b) Falsa c) Verdadera si la entidad es vigilada d) Verdadera si el riesgo es de mercado 12. La afirmación El riesgo de crédito es sólo para entidades que prestan plata, es: a) Verdadera solo para riesgo de crédito b) Falsa cuando la entidad es vigilada c) Falsa en todos los casos 13. La definición más apropiada y general de Riesgo es: e) La probabilidad de que los resultados obtenidos puedan ser diferentes a los esperados f) Pérdidas cuando el valor de las acreencias que se recuperan, o se estima recuperar, es inferior al estipulado en el contrato original. g) Probabilidad de incurrir en pérdidas, originadas por el deterioro de la situación financiera de la entidad que ha emitido el instrumento financiero. h) Probabilidad de obtener ganancias o pérdidas generadas por cambios en las condiciones del mercado i) Las ocasionales perdidas que se tienen en un negocio con ocasión a la incertidumbre del mismo j) Ninguna de las anteriores 14. El riesgo de liquidez de una entidad se origina por: a) Descalce de activos y pasivos b) Descalce de sus ingresos y egresos c) Inadecuados planes de contingencia d) A Y B e) Ninguna de los anteriores 15. La excesiva sencillez del modelo hace que los pronósticos y la capacidad predictiva sean pobres y en consecuencia las decisiones que se tomen con base en los resultados de los modelos resulten desafortunadas, es la definición de: a) Riesgo de mercado b) Riesgo de modelo c) Riesgo reputacional d) Riesgo Operativo 16. Probabilidad de pérdidas en que puede incurrir una empresa generadas por inadecuados planes estratégicos de negocios, decisiones comerciales equivocadas que afectan la posición competitiva, es la definición de: a) Riesgo de planeación b) Riesgo administrativo c) Riesgo de lavado de activos d) Riesgo estratégico 17. Probabilidad de pérdidas originadas por el descalce en los tiempos de reprecio del activo y pasivo, es la definición de: a) Riesgo de liquidez b) Riesgo de desfase del re-precio de la tasa de interés c) Riesgo cambiario d) Riesgo de descalce Preparado por Hernando Porras Gómez, Página 2

3 18. Si una entidad incurre en Riesgo Reputacional, este corresponde a: a) SARO b) SARC c) SARLAFT d) SARL 19. Si una entidad incurre en perdidas originadas por la incursión en nuevo mercado o producto, este riesgo corresponde a: b) Riesgo Estratégico c) Riesgo Legal d) Riesgo Sistémico 20. Los elementos básicos del riesgo son: f) Probabilidad de ocurrencia, impacto y consecuencias g) Impacto, probabilidad de ocurrencia y causa h) Causa, consecuencia y probabilidad i) Probabilidad, causa y riesgo j) Ninguna de las anteriores 21. La contingencia de no poder cumplir plenamente y de manera oportuna las obligaciones de pago en las fechas correspondientes, pertenece al sistema de: a) Riesgo Operativo b) Riesgo de Contraparte c) Riesgo de Mercado d) Riesgo de cumplimiento 22. Cuando una entidad incurre en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios, las caídas del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del Balance, este riesgo corresponde a: f) Riesgo de Mercado g) Riesgo Operativo h) Riesgo de Crédito i) Riesgo Liquidez j) Ninguno de los anteriores 23. Si una entidad incumple con una operación, dicho riesgo se clasifica como: b) Riesgo de Pago c) Riesgo de Contraparte d) Riesgo Legal 24. El sistema de administración de riesgo que deben implementar las entidades vigiladas con el propósito del identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo Reputacional y legal al que están expuestas en desarrollo de sus operaciones autorizadas, se denomina: f) SARM g) SARO h) SARC i) SARL j) Ninguno de los anteriores 25. Cuando una entidad incurre en pérdidas al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales, se denomina. k) Riesgo de modelo l) Riesgo legal m) Riesgo sistémico n) Riesgo reputacional o) Ninguno de los anteriores Preparado por Hernando Porras Gómez, Página 3

4 26. Las fuentes generadoras de riesgo también se denominan como: a) Factores de Riesgo b) Tipologia de riesgo c) Todas las anteriores 27. Entre los Factores de Riesgo Operativo de una entidad se encuentran los siguientes: e) Recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura y acontecimientos externos. f) Recurso humano, metodologías, tecnología, infraestructura g) Recurso humano, acontecimientos externos, tecnología, procedimientos h) Ninguno de los anteriores 28. La gestión de riesgo consiste en: a) Trasladar el riesgo b) Cubrir el riesgo c) Financiar el riesgo d) Evitar el riesgo e) Todas las anteriores 29. Una posición larga en divisas, significa: a) Tener un activo b) Tener un pasivo c) Una compra de divisas e) A) y C) 30. El límite de pérdida máxima tolerada indispensable en el manejo de Portafolios, se denomina como: f) Strigger loss g) Stop game h) Stop Loss i) Take Profit j) Ninguno de los anteriores 31. Cuanto debe ser el nivel mínimo de la relación de solvencia a diario de una entidad financiera? a) 10% b) 9%. c) El VaR diario 32. Que variable impacta diariamente la disminución o aumento de la relación de solvencia. a) La duración. b) el VAR c) El spreed d) Todas las anteriores e) A y B 33. Cuando en una entidad se comete fraude interno, este se clasifica como: a) Riesgo Legal b) Riesgo Reputacional c) Riesgo Operativo d) Riesgo Estratégico 34. Una cobertura sintética del riesgo de mercado de una posición Larga en Divisas, se realiza a través de : a) Haciendo operación contraria b) Liquidando la posición c) Comprando PUT d) Comprando CALL 35. El número de veces que el Riesgo de Mercado afecta el patrimonio de la entidad es: Preparado por Hernando Porras Gómez, Página 4

5 a) b) 9 c) 12 d) e) -9 f) Ninguna de las anteriores 36. Un título expedido por una entidad, cuya tasa facial sea en IPC, es a) De renta fija y tasa variable b) De renta variable y tasa fija c) De renta variable y tasa variable d) De renta fija y tasa fija 37. La matriz de riesgo esta conformada por las siguientes dimensiones: a) Frecuencia e Impacto b) Probabilidad de Ocurrencia y Frecuencia c) Impacto y Consecuencia d) Impacto y Probabilidad de Ocurrencia e) A) y D) f) Ninguna de las anteriores 38. Las acciones colombianas son títulos que se consideran: a) De renta fija y tasa fija b) De renta variable y tasa variable c) De renta fija si paga dividendos d) De renta variable siempre 39. El primer paso en el proceso de riesgo operativo es: a) Análisis b) Identificación c) evaluación d) Tratamiento e) A) y D) 40. El nivel restante de riesgo después de que se han tomado medidas de tratamiento del riesgo, se denomina: a) Riesgo inherente b) Riesgo sobrante c) Riesgo en exceso d) Riesgo Residual e) Riesgo acotado 41. Los precios de un bono en el mercado de Renta Fija tienen relación inversa con las tasas de interés, entonces: a) Si las tasas de interés suben, los precios suben b) Si las tasas de interés bajan, los precios NO cambian c) Si las tasas de interés bajan, los precios suben d) Si las tasas de interés bajan, los precios bajan 42. Es la probabilidad de incurrir en pérdidas ocasionadas por fallas o debilidades en los procesos, en las personas y en los sistemas internos o por eventos externos. Incluye el riesgo legal y excluye el riesgo estratégico y el riesgo de imagen. b) Riesgo de Crédito c) Riesgo Operacional d) Riesgo de VAR 43. El riesgo de mercado se define como: a) La posibilidad de tener pérdidas dados movimientos adversos en tasas de cambio, de interés o precios b) El riesgo de perder cuota de mercado debido a un aumento en la competencia c) La posibilidad de que el mercado quede en manos de pocos competidores formando un oligopolio d) El riesgo de tener pérdidas por incumplimiento de las contrapartes Preparado por Hernando Porras Gómez, Página 5

6 44. Al comprar un activo altamente volátil, la entidad está expuesta básicamente al a) Riesgo de crédito b) Riesgo de liquidez c) Riesgo de operacional d) Riesgo de mercado 45. Qué tipo de riesgo representa los cambios en el valor de los activos y de los pasivos, debido a variaciones en factores del mercado?. b) Riesgo Operacional. c) Riesgo de Crédito. d) Riesgo Sistémico 46. El riesgo de pérdida resultante por fallas en los procesos internos, humanos y de los sistemas se conoce como: a) Riesgo reputacional b) Riesgo de crédito c) Riesgo operacional d) Riesgo estratégico 47. Cuando la TIR de un título valor está por arriba del cupón, se dice que un título se negocia: a) Con prima b) Al descuento c) A la par d) A precio limpio 48. La posibilidad de que se incurra en pérdidas y se disminuya el valor del patrimonio como consecuencia de cambios en el precio de los instrumentos financieros en el que se mantenga posiciones dentro o fuera de balance: b) Riesgo Operativo c) Riesgo Legal d) Riesgo de Liquidez Preparado por Hernando Porras Gómez, Página 6