CAIXABANK PYMES 8, F.T.

Transcripción

1 BONOS DE TITULIZACION IMPORTE EUROS EMISION 29/11/2016 SERIES: A y B SECURITISATION BONDS AMOUNT EUROS CLOSING DATE 29/11/2016 SERIES: A and B INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE QUARTERLY MONTHLY REPORT SECOND QUARTER CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.

2 INFORME_TRIMESTRAL QUARTERLY MONTHLY REPORT Indice: / Index 1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application 2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date Tipo de Empresa / Classification by Firm Type Tipos de Interés es / Classification by Pendiente / Classification by Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Geográfica / Geographic classification by Region Garantía / Classification by Types of Collateral C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency Relación - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity Persona de contacto que ha generado la informacion: Contact person who is primarily responsible of this report: Alba Arriola Cabello aarriola@caixabanktitulizacion.com / info-titulizacion@caixabanktitulizacion.com

3 A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES: COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE FONCAIXA PYMES 8, F.T. En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente: HECHO RELEVANTE DBRS Ratings limited ha procedido a revisar las calificaciones de CaixaBank, S.A., entidad cedente de los activos y Contrapartida de los Contratos de Cuenta Corriente de Tesorería y Agente de Pagos, con el resultado siguiente: - Deuda Senior a Largo Plazo: A(low) a A - Obligaciones Críticas a Largo Plazo (COR): A(high) a AA(low) - Perspectiva: Estable, sin variación Estas revisiones de rating no provocan acciones correctoras en el fondo de referencia. Barcelona, 13 de Abril de 2018

4 COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE CAIXABANK PYMES 8, F.T. En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente: HECHO RELEVANTE Moody s Investors Service ha realizado las siguientes acciones sobre las calificaciones crediticias (ratings) de CaixaBank: - Revisión al alza de Depósitos a Largo Plazo: Baa2 a Baa1 - Mejora Perspectiva: Positiva a Estable Estas revisiones de rating no provocan acciones correctoras en el fondo de referencia. Barcelona, 19 de Abril de 2018 COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS FONCAIXA PYMES 8, F.T. En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente: HECHO RELEVANTE Moody s ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia: - Serie A (ISIN: ES ) : de Aa2(sf) a Aa1(sf) Barcelona, 26 de Abril de 2018

5 INFORMES CONTABLES FINANCIAL STATEMENTS CAIXABANK PYMES 8, F.T.

6 S.01 Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 8, F.T. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 30/06/2018 Periodo anterior 31/12/2017 ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,75 I. Activos financieros a largo plazo , ,75 1. Activos titulizados , , Participaciones hipotecarias Certificados de transmisión de hipoteca Préstamos hipotecarios Cédulas hipotecarias Préstamos a promotores Préstamos a PYMES , , Préstamos a empresas Préstamos corporativos Cédulas territoriales Bonos de tesorería Deuda subordinada Créditos AAPP Préstamos consumo Préstamos automoción Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) Cuentas a cobrar Derechos de crédito futuros Bonos de titulización Cédulas internacionalización Otros Intereses y gastos devengados no vencidos Activos dudosos -pricipal , , Activos dudosos -intereses y otros Correcciones de valor por deterioro de activos (-) , , Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Otros activos financieros Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Garantías financieras Otros Correcciones de valor deterioro de activos (-) Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías II. Activos por impuesto diferido III. Otros activos no corrientes

7 S.01 Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 8, F.T. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 30/06/2018 Periodo anterior 31/12/2017 B) ACTIVO CORRIENTE , ,98 IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta V. Activos financieros a corto plazo , ,26 1. Activos titulizados , , Participaciones hipotecarias Certificados de transmisión de hipoteca Préstamos hipotecarios Cédulas hipotecarias Préstamos a promotores Préstamos a PYMES , , Préstamos a empresas Préstamos corporativos Cédulas territoriales Bonos de tesorería Deuda subordinada Créditos AAPP Préstamos consumo Préstamos automoción Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) Cuentas a cobrar Derechos de crédito futuros Bonos de titulización Cédulas internacionalización Otros Intereses y gastos devengados no vencidos , , Intereses vencidos e impagados , , Activos dudosos -principal , , Activos dudosos -intereses , , Correcciones de valor por deterioro de activos (-) , , Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Otros activos financieros Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Deudores y otras cuentas a cobrar Garantías financieras Otros Correcciones de valor deterioro de activos (-) Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía VI. Ajustes por periodificaciones Comisiones Otros VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,72 1. Tesorería , ,72 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , ,73

8 S.01 Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 8, F.T. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre BALANCE (miles de euros) Periodo actual 30/06/2018 Periodo anterior 31/12/2017 PASIVO A) PASIVO NO CORRIENTE , ,14 I. Provisiones a largo plazo Provisión garantías financieras Provisiones por margen de intermediación Otras provisiones II. Pasivos financieros a largo plazo , ,14 1. Obligaciones y otros valores emitidos , , Series no subordinadas , , Series subordinadas , , Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Deudas con entidades de crédito , , Préstamo subordinado , , Credito línea de líquidez dispuesta Otras deudas con entidades de crédito Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Otros pasivos financieros Garantías financieras Otros Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) III. Pasivos por impuesto diferido B) PASIVO CORRIENTE , ,59 IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta V. Provisiones a corto plazo Provisión garantías financieras Provisión por margen de intermediación Otras provisiones VI. Pasivos financieros a corto plazo , ,54 1. Obligaciones y otros valores emitidos , , Series no subordinadas , , Series subordinadas Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos , , Intereses vencidos e impagados Ajustes por operaciones de cobertura Deudas con entidades de crédito , , Préstamo subordinado , Credito linea de líquidez dispuesta Otras deudas con entidades de crédito Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Intereses y gastos devengados no vencidos , , Intereses vencidos e impagados Ajustes por operaciones de cobertura Derivados Derivados de cobertura Derivados de negociación Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)

9 4. Otros pasivos financieros , Acreedores y otras cuentas a pagar , Garantías financieras Otros Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) VII. Ajustes por periodificaciones , ,05 1. Comisiones , , Comisión sociedad gestora , , Comisión administrador , , Comisión agente financiero/pagos Comisión variable , , Otras comisiones del cedente Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) Otras comisiones Otros C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS , ,00 VIII. Activos financieros disponibles para la venta IX. Coberturas de flujos de efectivo X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos TOTAL PASIVO , ,73

10 S.02 Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 8, F.T. Denominación del compartimento: Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: NO Periodo: 2º Trimestre CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente actual (2º trimestre) P. corriente anterior (2º trimestre) Acumulado actual 30/06/2018 Acumulado anterior 30/06/ Intereses y rendimientos asimilados , , , , Activos Titulizados , , , , Otros activos financieros Intereses y cargas asimilados , , , , Obligaciones y otros valores emitidos , , , , Deudas con entidades de crédito , , , , Otros pasivos financieros Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) A) MARGEN DE INTERESES , , , ,07 4. Resultado de operaciones financieras (neto) , , , , Resultados de derivados de negociación Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG Activos financieros disponibles para la venta Otros Diferencias de cambio (neto) Otros ingresos de explotación Otros gastos de explotación , , , , Servicios exteriores , , , , Servicios de profesionales independientes , , , , Servicios bancarios y similares Publicidad y propaganda Otros servicios Tributos , , , , Otros gastos de gestión corriente , , , , Comisión sociedad gestora , , , , Comisión administrador , , , , Comisión agente financiero/pagos , , , , Comisión variable , , , , Otras comisiones del cedente Otros gastos Deterioro de activos financieros (neto) , , , , Deterioro neto de activos titulizados , , , , Deterioro neto de otros activos financieros Dotaciones a provisiones (neto) , , , , Dotación provisión por garantías financieras Dotación provisión por margen de intermediación Dotación otras provisiones Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta Repercusión de pérdidas (ganancias) , , , ,00 B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS , , , , Impuesto sobre beneficios C) RESULTADO DEL PERIODO , , , ,00

11 ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 18 DE ABRIL 2018 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 18th APRIL 2018 CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT 1/ Origen de Fondos / Funds Source: Cuenta Tesorería / Treasury Account 11/04/ ,02 Fondo de Reserva / Reserve Fund ,00 Total ,02 2/ Aplicación de Fondos / Funds Application: Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00 Comisión Gestora / Management Company Fee ,43 Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00 Intereses Bonos A / Interests A Bonds ,25 Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds ,00 Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund ,00 Intereses Bonos B / Interests B Bonds ,75 Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00 Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund 0,00 Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 3.000,00 Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment ,00 Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan ,00 Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 0,00 Comisión Administración / Servicing Fee ,86 Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Intermediation Fee at 18/01/2018 0,00 Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 18/04/2018 0,00 Total ,29 3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis: Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos ,73 Treasury Account Balance after Application Fondo de Reserva / Reserve Fund ,00 Total ,73

12 CAIXABANK PYMES 8, F.T CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 23/11/ ,00 Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund ,00 Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 18/04/ ,00 Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 18/04/ ,00

13 INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS LOAN PORTFOLIO REPORTS CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

14 Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date Intervalo Fechas Formalización Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Arrangement Date Intervals Number Del 01/01/2002 al 30/06/ , ,65 0,01 2, , , , , /03/2032 Del 01/07/2002 al 31/12/ , ,51 0,01 1, , , , , /04/2032 Del 01/01/2003 al 30/06/ , ,87 0,04 1, , , , , /04/2031 Del 01/07/2003 al 31/12/ , ,92 0,04 1, , , , , /03/2033 Del 01/01/2004 al 30/06/ , ,74 0,07 1, , , , , /05/2030 Del 01/07/2004 al 31/12/ , ,89 0,23 1, , , , , /11/2031 Del 01/01/2005 al 30/06/ , ,24 0,28 1, , , , , /12/2031 Del 01/07/2005 al 31/12/ , ,65 0,62 1, , , , , /12/2030 Del 01/01/2006 al 30/06/ , ,26 1,08 1, , , , , /10/2032 Del 01/07/2006 al 31/12/ , ,89 1,42 1, , , , , /01/2032 Del 01/01/2007 al 30/06/ , ,01 2,01 1, , , , , /04/2031 Del 01/07/2007 al 31/12/ , ,16 2,07 1, , , , , /03/2031 Del 01/01/2008 al 30/06/ , ,00 2,16 1, , , , , /06/2031 Del 01/07/2008 al 31/12/ , ,87 2,83 1, , , , , /06/2031 Del 01/01/2009 al 30/06/ , ,77 2,52 1, , , , , /02/2029 Del 01/07/2009 al 31/12/ , ,84 2,06 1, , , , , /03/2029 Del 01/01/2010 al 30/06/ , ,67 1,69 1, , , , , /12/2028 Del 01/07/2010 al 31/12/ , ,52 2,12 1, , , , , /05/2029 Del 01/01/2011 al 30/06/ , ,15 2,24 2, , , , , /10/2029 Del 01/07/2011 al 31/12/ , ,76 1,14 2, , , , , /03/2030 Del 01/01/2012 al 30/06/ , ,14 0,91 3, , , , , /08/2031

15 Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date Intervalo Fechas Formalización Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Arrangement Date Intervals Number Del 01/07/2012 al 31/12/ , ,27 0,82 2, , , , , /10/2029 Del 01/01/2013 al 30/06/ , ,84 0,70 3, , , , , /04/2030 Del 01/07/2013 al 31/12/ , ,01 0,69 2, , , , , /02/2029 Del 01/01/2014 al 30/06/ , ,44 0,74 3, , , , , /02/2029 Del 01/07/2014 al 31/12/ , ,30 2,53 2, , , , , /03/2029 Del 01/01/2015 al 30/06/ , ,52 4,44 2, , , , , /04/2026 Del 01/07/2015 al 31/12/ , ,88 19,40 2, , , , , /12/2023 Del 01/01/2016 al 30/06/ , ,15 35,35 1, , , , , /11/2023 Del 01/07/2016 al 31/12/ , ,87 9,79 1, , , , , /01/2025 Total Cartera / Total , ,79 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 2, , , /02/2026 Media Simple / Arithmetic Average: ,20 3, , , /06/2023 Mínimo / Minimum: 39,77 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,26 18, , , /07/2050 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

16 Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type Tipo de Empresa Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Firm Type Number PYME , ,30 96,36 2, , , , , /01/2026 NO PYME 929 3, ,49 3,64 1, , , , , /04/2029 Total Cartera / Total , ,79 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 2, , , /02/2026 Media Simple / Arithmetic Average: ,20 3, , , /06/2023 Mínimo / Minimum: 39,77 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,26 18, , , /07/2050 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

17 Clasificación por Tipos de Interés es / Classification by Intervalo del Tipo Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Interval Number 0,00 0, , ,17 0,22 0, , , , , /02/2020 0,50 0, , ,25 12,95 0, , , , , /01/2027 1,00 1, , ,39 30,78 1, , , , , /10/2025 1,50 1, , ,75 18,37 1, , , , , /09/2025 2,00 2, , ,54 10,59 2, , , , , /06/2026 2,50 2, , ,91 8,52 2, , , , , /02/2027 3,00 3, , ,44 5,75 3, , , , , /09/2026 3,50 3, , ,45 4,11 3, , , , , /10/2027 4,00 4, , ,65 2,61 4, , , , , /07/2027 4,50 4, , ,76 1,44 4, , , , , /08/2025 5,00 5, , ,53 0,74 5, , , , , /08/2024 5,50 5, , ,25 2,00 5, , , , , /04/2022 6,00 6, , ,79 0,43 6, , , , , /12/2023 6,50 6, , ,61 0,16 6, , , , , /05/2025 7,00 7, , ,36 0,55 7, , , , , /10/2021 7,50 7, , ,20 0,08 7, , , , , /09/2024 8,00 8, , ,91 0,04 8, , , , , /04/2022 8,50 8, , ,01 0,16 8, , , , , /12/2021 9,00 9, , ,36 0,11 9, , , , , /02/2021 9,50 9, , ,76 0,01 9, , , , , /11/ ,00 10, , ,71 0,34 10, , , , , /03/2021

18 Clasificación por Tipos de Interés es / Classification by Intervalo del Tipo Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Interval Number 10,50 10, , ,71 0,01 10, , , , , /10/ ,00 11, , ,42 0,00 11, , , , , /05/ ,50 11,99 6 0, ,44 0,00 11, , , , , /12/ ,00 12, , ,15 0,00 12, , , , , /02/ ,50 12,99 7 0, ,24 0,00 12, , , , , /11/ ,00 13,49 3 0, ,56 0,00 13, , , , , /06/ ,50 13, , ,63 0,00 13, , , , , /04/ ,00 14,49 3 0, ,84 0,00 14, , , , , /02/ ,00 15, , ,29 0,00 15, , , , , /02/ ,50 15,99 1 0,00 539,99 0,00 15, , , , , /03/ ,50 17,99 1 0,00 613,12 0,00 17, , , , , /03/2019

19 Clasificación por Tipos de Interés es / Classification by Intervalo del Tipo Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Interval Number 18,00 18,49 1 0, ,60 0,00 18, , , , , /07/2019 Total Cartera / Total , ,79 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 2, , , /02/2026 Media Simple / Arithmetic Average: ,20 3, , , /06/2023 Mínimo / Minimum: 39,77 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,26 18, , , /07/2050 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

20 Clasificación por Pendiente / Classification by Intervalo del Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Intervals Number 0, , , ,11 15,62 3, , , , , /07/ , , , ,85 13,03 2, , , , , /03/ , , , ,67 9,41 2, , , , , /06/ , , , ,54 6,05 1, , , , , /07/ , , , ,50 4,92 1, , , , , /12/ , , , ,78 4,08 1, , , , , /08/ , , , ,23 3,20 1, , , , , /09/ , , , ,07 2,73 1, , , , , /01/ , , , ,45 2,22 1, , , , , /08/ , , , ,87 1,81 1, , , , , /06/ , , , ,89 1,95 1, , , , , /10/ , , , ,38 1,03 1, , , , , /11/ , , , ,97 1,17 1, , , , , /09/ , , , ,22 1,40 1, , , , , /04/ , , , ,56 1,56 1, , , , , /10/ , , , ,00 0,75 1, , , , , /04/ , , , ,09 1,09 1, , , , , /11/ , ,99 9 0, ,42 0,55 1, , , , , /04/ , , , ,75 1,08 1, , , , , /07/ , , , ,47 1,07 1, , , , , /07/ , ,99 9 0, ,09 0,63 1, , , , , /02/2024

21 Clasificación por Pendiente / Classification by Intervalo del Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Intervals Number , , , ,69 0,90 1, , , , , /06/ , ,99 8 0, ,60 0,62 1, , , , , /10/ , ,99 9 0, ,37 0,73 1, , , , , /02/ , , , ,48 1,10 1, , , , , /02/ , ,99 6 0, ,72 0,53 1, , , , , /03/ , ,99 8 0, ,26 0,74 1, , , , , /08/ , ,99 3 0, ,47 0,28 1, , , , , /07/ , ,99 5 0, ,20 0,49 1, , , , , /11/ , ,99 5 0, ,56 0,51 1, , , , , /01/ , ,99 8 0, ,87 0,84 1, , , , , /01/ , ,99 2 0, ,72 0,22 1, , , , , /11/ , ,99 2 0, ,05 0,23 0, , , , , /10/ , ,99 5 0, ,54 0,58 1, , , , , /08/ , ,99 5 0, ,76 0,60 1, , , , , /02/ , ,99 7 0, ,37 0,88 1, , , , , /09/ , ,99 2 0, ,00 0,26 0, , , , , /10/ , ,99 7 0, ,59 0,93 1, , , , , /02/ , ,99 2 0, ,82 0,27 1, , , , , /04/ , ,99 3 0, ,28 0,42 2, , , , , /09/ , ,99 3 0, ,08 0,43 1, , , , , /05/ , ,99 1 0, ,38 0,15 2, , , , , /09/2031

22 Clasificación por Pendiente / Classification by Intervalo del Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Intervals Number , ,99 2 0, ,68 0,30 2, , , , , /08/ , ,99 4 0, ,72 0,62 1, , , , , /09/ , ,99 3 0, ,13 0,49 1, , , , , /12/ , ,99 1 0, ,89 0,16 1, , , , , /07/ , ,99 2 0, ,66 0,34 1, , , , , /09/ , ,99 1 0, ,86 0,17 2, , , , , /04/ , ,99 3 0, ,11 0,53 1, , , , , /04/ , ,99 2 0, ,69 0,36 1, , , , , /07/ , ,99 1 0, ,00 0,18 1, , , , , /08/ , ,99 1 0, ,39 0,18 3, , , , , /08/ , ,99 1 0, ,65 0,19 1, , , , , /03/ , ,99 1 0, ,54 0,19 1, , , , , /08/ , ,99 1 0, ,00 0,20 1, , , , , /08/ , ,99 1 0, ,23 0,20 1, , , , , /02/ , ,99 3 0, ,00 0,62 0, , , , , /01/ , ,99 1 0, ,48 0,22 1, , , , , /03/ , ,99 1 0, ,00 0,23 0, , , , , /06/ , ,99 1 0, ,10 0,23 1, , , , , /03/ , ,99 1 0, ,44 0,24 2, , , , , /10/ , ,99 1 0, ,78 0,25 1, , , , , /04/ , ,99 1 0, ,74 0,26 2, , , , , /06/2033

23 Clasificación por Pendiente / Classification by Intervalo del Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Intervals Number , ,99 2 0, ,75 0,53 0, , , , , /10/ , ,99 1 0, ,42 0,27 0, , , , , /12/ , ,99 1 0, ,87 0,28 2, , , , , /04/ , ,99 2 0, ,38 0,59 1, , , , , /10/ , ,99 2 0, ,66 0,61 1, , , , , /01/ , ,99 2 0, ,44 0,66 1, , , , , /06/ , ,99 1 0, ,17 0,33 1, , , , , /05/ , ,99 1 0, ,20 0,37 1, , , , , /06/ , ,99 1 0, ,00 0,44 1, , , , , /12/ , ,99 1 0, ,46 0,52 2, , , , , /03/ , ,99 2 0, ,26 1,05 2, , , , , /05/ , ,99 1 0, ,11 0,54 2, , , , , /07/2029 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

24 Clasificación por Pendiente / Classification by Intervalo del Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Intervals Number , ,99 1 0, ,26 0,57 1, , , , , /08/2036 Total Cartera / Total , ,79 100,00 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK Media Ponderada / Weighted Average: 2, , , /02/2026 Media Simple / Arithmetic Average: ,20 3, , , /06/2023 Mínimo / Minimum: 39,77 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,26 18, , , /07/2050 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

25 Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes Indice Número OP Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Reference Indexes Number Interest Rate Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 674 2, ,97 1,58 4, , , , , /11/2032 Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 1 0, ,56 0,00 1, , , , , /12/2025 Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 5 0, ,87 0,01 1, , , , , /03/2032 Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS , ,20 48,44 1, , , , , /10/2023 Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 18 0, ,77 0,10 3, , , , , /02/2032 Indice 173 EURIBOR OFICIAL , ,40 29,17 1, , , , , /03/2031 Indice 000 TIPO FIJO , ,44 19,87 2, , , , , /10/2023 Indice 257 ICO 2009 VAR.SEMESTRAL 1 0, ,00 0,00 2, , , , , /04/2019 Indice 468 ICO SGR 2012 VARIABLE SEMESTRAL 13 0, ,73 0,05 4, , , , , /07/2029 Indice 528 ICO 2012 VAR.SIN CARENCIA SEMESTRA 1 0, ,09 0,01 3, , , , , /05/2032 Indice 190 JUNTA EXTREMADURA - FIN. INVERSION 1 0, ,12 0,01 2, , , , , /07/2019 Indice 725 EURIBOR 1 AÑO - MEDIA MENSUAL 1 0, ,04 0,00 1, , , , , /10/2025 Indice 309 PRESTAMO NEGOCIOS BONIFICADO , ,47 0,00 11, , , , , /10/2019 Indice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI 76 0, ,10 0,52 3, , , , , /01/2028 Indice 634 TIPO FIJO 8 0, ,91 0,17 1, , , , , /08/2025 Indice 251 JUNTA ANDALUCIA - MEJORA EXPLOTACI 2 0, ,00 0,00 1, , , , , /05/2024 Indice 705 LA RIOJA - EXPLOTACIONES AGRARIAS 2 0, ,53 0,00 3, , , , , /11/2019 Indice 505 REF.ICO 2012 CON CARENCIA-VAR.+1R 2 0, ,76 0,00 4, , , , , /04/2019 Indice 530 REF.ICO 2012 VAR.SIN CARENCIA REV. 15 0, ,89 0,06 5, , , , , /12/2030

26 Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes Indice Número OP Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Reference Indexes Number Interest Rate Indice 531 REF.ICO 2012 VAR.SIN CARENCIA+1 R 1 0, ,94 0,00 4, , , , , /04/2019 Total Cartera / Total , ,79 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 2, , , /02/2026 Media Simple / Arithmetic Average: ,20 3, , , /06/2023 Mínimo / Minimum: 39,77 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,26 18, , , /07/2050 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal

27 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Final Maturity Interval Number Del 01/07/2018 al 31/12/ , ,19 0,56 2, , , , , /10/2018 Del 01/01/2019 al 30/06/ , ,62 2,16 1, , , , , /03/2019 Del 01/07/2019 al 31/12/ , ,41 1,82 2, , , , , /09/2019 Del 01/01/2020 al 30/06/ , ,48 2,51 2, , , , , /04/2020 Del 01/07/2020 al 31/12/ , ,25 4,50 2, , , , , /10/2020 Del 01/01/2021 al 30/06/ , ,14 9,58 1, , , , , /03/2021 Del 01/07/2021 al 31/12/ , ,63 5,66 2, , , , , /09/2021 Del 01/01/2022 al 30/06/ , ,75 6,16 2, , , , , /03/2022 Del 01/07/2022 al 31/12/ , ,17 4,81 1, , , , , /09/2022 Del 01/01/2023 al 30/06/ , ,20 6,48 1, , , , , /03/2023 Del 01/07/2023 al 31/12/ , ,91 4,26 1, , , , , /08/2023 Del 01/01/2024 al 30/06/ , ,40 3,03 1, , , , , /03/2024 Del 01/07/2024 al 31/12/ , ,98 2,28 1, , , , , /08/2024 Del 01/01/2025 al 30/06/ , ,94 1,41 1, , , , , /03/2025 Del 01/07/2025 al 31/12/ , ,60 2,54 1, , , , , /10/2025 Del 01/01/2026 al 30/06/ , ,13 3,90 1, , , , , /03/2026 Del 01/07/2026 al 31/12/ , ,01 2,35 1, , , , , /08/2026 Del 01/01/2027 al 30/06/ , ,04 1,25 1, , , , , /03/2027 Del 01/07/2027 al 31/12/ , ,62 2,86 1, , , , , /09/2027 Del 01/01/2028 al 30/06/ , ,86 2,66 2, , , , , /03/2028 Del 01/07/2028 al 31/12/ , ,42 1,80 1, , , , , /09/2028

28 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Final Maturity Interval Number Del 01/01/2029 al 30/06/ , ,43 1,07 1, , , , , /04/2029 Del 01/07/2029 al 31/12/ , ,85 2,14 2, , , , , /08/2029 Del 01/01/2030 al 30/06/ , ,17 1,57 2, , , , , /03/2030 Del 01/07/2030 al 31/12/ , ,20 2,24 1, , , , , /09/2030 Del 01/01/2031 al 30/06/ , ,21 3,02 2, , , , , /03/2031 Del 01/07/2031 al 31/12/ , ,78 2,15 2, , , , , /08/2031 Del 01/01/2032 al 30/06/ , ,99 1,28 2, , , , , /03/2032 Del 01/07/2032 al 31/12/ , ,40 0,61 1, , , , , /09/2032 Del 01/01/2033 al 30/06/ , ,99 1,24 1, , , , , /04/2033 Del 01/07/2033 al 31/12/ , ,56 0,87 1, , , , , /09/2033 Del 01/01/2034 al 30/06/ , ,41 1,12 2, , , , , /03/2034 Del 01/07/2034 al 31/12/ , ,91 0,38 2, , , , , /09/2034 Del 01/01/2035 al 30/06/ , ,40 0,85 1, , , , , /03/2035 Del 01/07/2035 al 31/12/ , ,01 0,92 2, , , , , /10/2035 Del 01/01/2036 al 30/06/ , ,19 1,68 1, , , , , /03/2036 Del 01/07/2036 al 31/12/ , ,40 1,51 1, , , , , /08/2036 Del 01/01/2037 al 30/06/ , ,92 0,93 1, , , , , /03/2037 Del 01/07/2037 al 31/12/ , ,25 0,74 1, , , , , /09/2037 Del 01/01/2038 al 30/06/ , ,49 0,66 1, , , , , /03/2038 Del 01/07/2038 al 31/12/ , ,24 0,63 1, , , , , /09/2038 Del 01/01/2039 al 30/06/ , ,03 0,31 1, , , , , /03/2039

29 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Final Maturity Interval Number Del 01/07/2039 al 31/12/ , ,10 0,22 2, , , , , /10/2039 Del 01/01/2040 al 30/06/ , ,56 0,30 2, , , , , /02/2040 Del 01/07/2040 al 31/12/ , ,11 0,21 1, , , , , /10/2040 Del 01/01/2041 al 30/06/ , ,66 0,15 1, , , , , /05/2041 Del 01/07/2041 al 31/12/ , ,75 0,10 1, , , , , /08/2041 Del 01/01/2042 al 30/06/ , ,01 0,14 2, , , , , /03/2042 Del 01/07/2042 al 31/12/ , ,73 0,02 2, , , , , /07/2042 Del 01/01/2043 al 30/06/ , ,83 0,02 1, , , , , /02/2043 Del 01/07/2043 al 31/12/ , ,34 0,00 1, , , , , /07/2043 Del 01/01/2044 al 30/06/ , ,99 0,00 1, , , , , /01/2044 Del 01/07/2044 al 31/12/ , ,86 0,14 0, , , , , /10/2044 Del 01/01/2045 al 30/06/ , ,13 0,01 3, , , , , /04/2045 Del 01/07/2045 al 31/12/ , ,05 0,02 1, , , , , /09/2045 Del 01/01/2046 al 30/06/ , ,49 0,09 1, , , , , /04/2046 Del 01/07/2046 al 31/12/ , ,51 0,02 3, , , , , /08/2046 Del 01/01/2047 al 30/06/ , ,73 0,01 0, , , , , /05/2047

30 Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date Intervalo Fechas Amortización Final Pendiente Tipo Márgen s/ref. Mínimo Máximo Meses Fecha Final Maturity Interval Number Del 01/07/2050 al 31/12/ , ,36 0,05 1, , , , , /07/2050 Total Cartera / Total , ,79 100,00 Media Ponderada / Weighted Average: 2, , , /02/2026 Media Simple / Arithmetic Average: ,20 3, , , /06/2023 Mínimo / Minimum: 39,77 0, , , /07/2018 Máximo / Maximum: ,26 18, , , /07/2050 Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal