X.3 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DE RIESGOS

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1 Dirección de Administración de X.3 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DE RIESGOS Página 1 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

2 Dirección de Administración de CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 3 Organigrama de la Subdirección de Desarrollo de Metodologías de Gerencia de Metodologías de de Mercado y Liquidez Subgerencia de Metodologías de de Mercado y Liquidez Gerencia de Metodologías de de Crédito Subgerencia de Bases de Información Subgerencia de Metodologías de de Crédito 15 Página 2 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

3 Dirección de Administración de HOJA DE APROBACIÓN Elaboró Revisó Ma. Luisa Ambrosio G. Subdirectora de Desarrollo de Metodologías de Rúbrica Ma. de Lourdes de la Fuente D Directora de Administración de Rúbrica Revisó Revisó Verónica Baranda Sepúlveda Subdirectora de Planeación Rúbrica Blanca Obando CobosTomás Ibarra Guerra Subdirectora de Contraloría y Procesos Rúbrica Página 3 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

4 Dirección de Administración de ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DE RIESGOS Página 4 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

5 Dirección de Administración de Misión Desarrollar las metodologías para la administración integral de los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo a los que está expuesta la Institución. Objetivo 1 Funciones 1. Elaborar, calibrar y actualizar las metodologías, modelos y parámetros para identificar y medir los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo. Definir e instrumentar las acciones necesarias en materia de desarrollo de metodologías para la administración integral de riesgos, que propicien el cumplimiento del marco legal y normativo aplicable. 2. Proponer de manera conjunta con la Subdirección de Administración de, la actualización de los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos. 3. Supervisar que las metodologías desarrolladas estén apegadas a las disposiciones aplicables. 4. Coordinar que se publiquen en la Normateca Institucional, las metodologías de riesgos aprobadas por el Comité de Administración Integral de (CAIR). 5. Analizar, con el apoyo de la Subdirección de Administración de, los elementos a considerar para elaborar la propuesta de límites globales y específicos de exposición a los distintos tipos de riesgos. 6. Formular y actualizar los planes de contingencia operativa para casos fortuitos o de fuerza mayor de la Subdirección. 7. Coordinar la elaboración, calibración y actualización de las metodologías para la identificación, valuación y medición de los riesgos a los que está expuesta la Institución. 8. Coordinar la elaboración y actualización de las metodologías para la identificación, valuación, medición y control de los riesgos de las nuevas operaciones, productos y servicios de la Institución. 9. Coordinar la presentación y su publicación para aprobación del CAIR, de las metodologías y parámetros en materia de administración integral de riesgos. Página 5 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

6 Dirección de Administración de 10. Supervisar que se evalúe, al menos una vez al año, que los modelos, parámetros, escenarios, sistemas y aplicativos de riesgo de crédito, mercado y liquidez continúan siendo adecuados y presentar los resultados de dichas revisiones al CAIR. 11. Coordinar el desarrollo de modelos de medición de riesgos que reflejen en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo, incorporando información proveniente de fuentes confiables. 12. Vigilar que se comparen las estimaciones de la exposición por tipos de riesgos de crédito, mercado y liquidez, considerando el riesgo consolidado de la institución contra los resultados efectivamente observados para el mismo periodo de medición. 13. Vigilar el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de crédito con base en la información que habrán de proporcionar las unidades administrativas correspondientes, con objeto de verificar que estas se ajusten a las disposiciones aplicables. 14. Supervisar que las bases de datos y aplicativos de la Dirección de Administración de (DAR) continúen siendo vigentes y acordes con las metodologías de riesgos aprobados por el CAIR. 15. Vigilar que toda deficiencia detectada respecto a la calidad, oportunidad e integridad de la información empleada por la DAR, sea reportada a las áreas responsables de su elaboración y control. 16. Coordinar la recopilación de información de los factores de riesgo necesarios para construir las bases de datos que permitan la medición de riesgos de crédito, mercado y liquidez. 17. Verificar que se cuente con la información histórica necesaria de los factores de riesgo para el desarrollo de metodologías de riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativo. 18. Supervisar el desarrollo y mantenimiento de las bases de datos para el análisis de los riesgos de la Institución. 19. Verificar que se cuente con sistemas y aplicativos para la medición, vigilancia y control de los riesgos de crédito, mercado y liquidez a los que se encuentra expuesta la Institución. 20. Mantener actualizadas conforme a la normatividad vigente, las metodologías en materia de Calificación de Cartera Crediticia. Página 6 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

7 Dirección de Administración de 21. Procurar la consistencia entre los modelos de valuación de las posiciones en instrumentos financieros, incluyendo los derivados, utilizados por la DAR y aquéllos aplicados por las áreas de negocios de la Institución. 22. Proponer a la DAR los programas de capacitación en materia de administración de riesgos. 23. Supervisar la gestión de los riesgos operativos de la Subdirección. Objetivo 2 Promover la observancia del sistema de control interno institucional. Funciones 1. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas a la DAR por las distintas instancias fiscalizadoras. 2. Vigilar el diseño y actualización de las medidas y controles que propicien el cumplimiento de la normatividad interna, externa y de control interno aplicables en el ámbito de su competencia. 3. Coordinar y dar atención a los requerimientos de información que en el ámbito de su competencia formulen las instancias de fiscalización. 4. Coordinar la atención oportuna de las acciones correctivas y preventivas, así como las recomendaciones derivadas de las revisiones y auditorías practicadas por las distintas instancias de supervisión y fiscalización en el ámbito de la administración de riesgos. Página 7 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

8 Dirección de Administración de Gerencia de Metodologías de de Mercado y Liquidez Misión Elaborar, calibrar y actualizar las metodologías, modelos y parámetros para identificar y medir los riesgos de mercado, liquidez y operativo. Objetivo 1 Funciones 1. Analizar y evaluar la información necesaria para contribuir al desarrollo, actualización y calibración de las metodologías de riesgos de mercado, liquidez y operativo. Desarrollar y actualizar las metodologías, modelos y parámetros necesarios para la administración integral de riesgos de mercado, liquidez y operativo que permitan identificar, medir, limitar y controlar la exposición a estos riesgos, incluyendo nuevas operaciones, productos y servicios. 2. Elaborar los documentos técnicos que contengan las metodologías para la administración de los riesgos de mercado, liquidez y operativo que serán presentados para aprobación del CAIR. 3. Desarrollar, documentar y actualizar la metodología y parámetros para el cálculo del Valor en Riesgo de mercado (VaR de mercado) bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios extremos. 4. Analizar los factores de riesgo y la información necesaria para construir las bases de datos que permitan la medición de los riesgos de mercado y liquidez. 5. Desarrollar metodologías para el análisis de riesgos de la operación de instrumentos derivados así como mantener vigente el modelo de eficiencia de la cobertura. 6. Desarrollar metodologías para el cálculo de las brechas de liquidez, duración y repreciación. 7. Verificar que se cuente con sistemas y aplicativos de almacenamiento, procesamiento y manejo de información correspondientes a los riesgos de mercado y liquidez, reportando cualquier desviación y/o deficiencia detectada respecto a la calidad, oportunidad e integridad de la información empleada. 8. Comparar las exposiciones estimadas de riesgos de mercado y liquidez con los resultados efectivamente observados. 9. Evaluar los modelos, parámetros y supuestos de administración de riesgos de mercado, liquidez y operativo para que sean adecuados y se mantengan calibrados. 10. Procurar la consistencia entre los modelos de valuación de las Página 8 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

9 Dirección de Administración de posiciones en instrumentos financieros, incluyendo los derivados utilizados por la unidad para la administración integral de riesgos y aquellos aplicados por las diversas unidades de negocios. 11. Participar y apoyar a la Subdirección de Desarrollo de Metodologías de en la coordinación de los programas de capacitación en materia de administración de riesgos de mercado y liquidez. Objetivo 2 Contribuir a la observancia del sistema de control interno institucional. Funciones 1. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas a la DAR, en relación a las metodologías de riesgos de mercado y liquidez, por las distintas instancias fiscalizadoras. 2. Diseñar y actualizar las medidas y controles que propicien el cumplimiento de la normatividad interna, externa y de control interno aplicables en el ámbito de su competencia. 3. Establecer medidas y controles internos para mitigar los riesgos operativos de esta gerencia. Página 9 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

10 Dirección de Administración de Subgerencia de Metodologías de de Mercado y Liquidez Misión Analizar y evaluar la información necesaria para el desarrollo, actualización y calibración de las metodologías de riesgos de mercado, liquidez y operativo. Objetivo 1 Funciones 1. Apoyar en el desarrollo, actualización y calibración de metodologías de riesgos de mercado, liquidez y operativo. Apoyar en la elaboración de los modelos y metodologías para la administración de riesgos de mercado, liquidez y operativo. 2. Atender las observaciones y recomendaciones realizadas a la DAR, en relación a las metodologías de riesgos de mercado y liquidez, por las distintas instancias fiscalizadoras. 3. Apoyar en la elaboración de los documentos técnicos que contengan las metodologías para la administración de los riesgos de mercado, liquidez y operativo que serán presentados para aprobación del CAIR. 4. Apoyar en la evaluación de los modelos, parámetros y supuestos de administración de riesgos de mercado y liquidez para que sean adecuados y se mantengan calibrados. Objetivo 2 Funciones 1. Contribuir a la observancia del sistema de control interno institucional. Establecer medidas y controles internos para mitigar los riesgos operativos de esta subgerencia. 2. Apoyar en el diseño y actualización de medidas y controles que propicien el cumplimiento de la normativa interna, externa y control interno aplicables, en el ámbito de su competencia. Página 10 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

11 Dirección de Administración de Gerencia de Metodologías de de Crédito Misión Elaborar, calibrar y actualizar las metodologías, modelos y parámetros necesarios para identificar y medir el riesgo de crédito. Objetivo 1 Analizar y evaluar la información necesaria para contribuir al desarrollo, actualización y calibración de las metodologías de riesgo de crédito. Funciones 1. Desarrollar y actualizar las metodologías, modelos, y parámetros necesarios para la administración integral de riesgos de crédito que permitan identificar, medir, limitar y controlar la exposición a estos riesgos, incluyendo nuevas operaciones, productos y servicios. 2. Desarrollar, documentar y actualizar: La metodología y parámetros para el cálculo del Valor en Riesgo de crédito (VaR de crédito) bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios extremos. La metodología para calcular los índices de concentración de la cartera crediticia. 3. Desarrollar la metodología para la estimación de la probabilidad de incumplimiento, así como la exposición al riesgo crediticio de los deudores del banco. 4. Elaborar los documentos técnicos que contengan las metodologías para la administración de los riesgos de crédito que serán presentados para aprobación del CAIR. 5. Comparar las exposiciones estimadas de riesgos de crédito con los resultados efectivamente observados. 6. Evaluar los modelos de administración de riesgos de crédito para que sean adecuados y se mantengan calibrados. 7. Proponer con base en la normatividad vigente, la información relacionada con la administración del riesgo de crédito que será revelada al público inversionista a través de notas a los estados financieros de la Institución. 8. Coordinar el desarrollo y mantenimiento de las bases de datos necesarias para el análisis de los riesgos de la Institución. 9. Analizar los factores de riesgo y la información necesaria para construir las bases de datos que permitan la medición del riesgo de crédito. Página 11 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

12 Dirección de Administración de 10. Verificar que se cuente con la información histórica de los factores de riesgo de crédito. 11 Estimar y dar seguimiento a las pérdidas no esperadas y la concentración de la cartera crediticia de la Institución. 12. Elaborar el cómputo mensual de los requerimientos de capital por riesgo de crédito, con base en la información proporcionada por la Subdirección de Contabilidad. 13. Integrar el Reporte Regulatorio para la CNBV, sobre Grupos Económicos (RC04F). 14. Evaluar que los modelos reflejen en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo. 15. Mantener actualizadas conforme a la normatividad vigente, las metodologías en materia de Calificación de Cartera Crediticia. 16. Apoyar a la en la coordinación de los programas de capacitación en materia de administración de riesgos de crédito. Objetivo 2 Contribuir a la observancia del sistema de control interno institucional. Funciones 1. Verificar que se cuente con sistemas y aplicativos de almacenamiento, procesamiento y manejo de información correspondientes a los riesgos de crédito, reportando cualquier desviación y/o deficiencia detectada respecto a la calidad, oportunidad e integridad de la información empleada. 2. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas a la DAR relativas a metodologías de riesgo de crédito, por las distintas instancias fiscalizadoras. 3. Diseñar y actualizar las medidas y controles que propicien el cumplimiento de la normatividad interna, externa y de control interno aplicables en el ámbito de su competencia. 3. Establecer medidas y controles internos para mitigar los riesgos operativos en esta gerencia. Página 12 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

13 Dirección de Administración de Subgerencia de Bases de Información Misión Desarrollar, instrumentar y mantener las bases de datos que satisfagan las necesidades del análisis de riesgos de la Institución. Objetivo 1 Funciones 1. Verificar que se cuente con bases de datos y sistemas de medición de riesgos que reflejen en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo, incorporando información proveniente de fuentes confiables. Contar con una base de datos histórica actualizada que contenga datos oportunos y confiables para llevar a cabo la identificación y medición de los riesgos de crédito. 2. Administrar la base de datos central del SIAR2000 para apoyar en la elaboración de los diferentes análisis que requiere la DAR. 3. Operar y mantener las bases históricas utilizadas para el análisis de riesgos de crédito. 4. Mantener actualizada en la base de datos de la DAR las calificaciones de deuda de largo plazo que asignan las agencias calificadoras autorizadas por la SHCP a los gobiernos estatales, municipales y sus organismos descentralizados, así como de las entidades financieras nacionales y bancos internacionales que celebren operaciones con Banobras. 5. Revisar la calidad, oportunidad e integridad de la información empleada por la DAR y reportar cualquier deficiencia a la Gerencia de Metodologías de de Crédito. 6. Elaborar un reporte semanal que incluya los cambios en las calificaciones registradas en el periodo. 7. Publicar en el portal de intranet de la DAR, las calificaciones de las agencias calificadoras registradas en la base de datos. 8. Apoyar a la Gerencia de Metodologías de de Crédito, en el cálculo de las pérdidas potenciales de la cartera crediticia bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios extremos. 9. Apoyar en la elaboración de informes sobre los riesgos de crédito consolidados de la Institución que se presentan al CAIR. 10. Integrar el reporte regulatorio R04F de la CNBV sobre grupos económicos. Página 13 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

14 Dirección de Administración de 11. Vigilar la actualización del sistema para el cálculo de Límites de Endeudamiento Total (LET). 12. Mantener actualizado el portal de Intranet del área de riesgos a fin de contar con una adecuada herramienta. Objetivo 2 Contribuir a la observancia del sistema de control interno institucional. Funciones 1. Atender las observaciones y recomendaciones realizadas a la DAR por las distintas instancias fiscalizadoras, en el ámbito de su competencia. 2. Apoyar en el diseño y actualización de medidas y controles que propicien el cumplimiento de la normatividad interna, externa y de control interno aplicables en el ámbito de su competencia. 3. Establecer medidas y controles internos para mitigar riesgos operativos de su área. Página 14 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

15 Dirección de Administración de Subgerencia de Metodologías de de Crédito Misión Analizar y evaluar la información necesaria para contribuir al desarrollo, actualización y calibración de las metodologías de riesgo de crédito. Objetivo 1 Funciones 1. Apoyar al desarrollo, actualización y calibración de metodologías de riesgos de crédito. Participar en el diseño e instrumentación de metodologías de riesgo de crédito. 2. Apoyar en la elaboración de los documentos técnicos que contengan las metodologías para la administración de los riesgos de crédito que serán presentados para aprobación del CAIR. 3. Apoyar en la evaluación de los modelos, parámetros y supuestos de la administración de riesgo de crédito para que continúen siendo adecuados y se mantengan calibrados. 4. Apoyar en la elaboración de informes sobre el riesgo de crédito de portafolio. 5. Apoyar en documentar e informar las causas que originaron cambios en el riesgo crediticio del portafolio. 6. Apoyar en la elaboración del informe del VaR marginal de los principales acreditados. 7. Apoyar en la atención de los requerimientos de información que presenten las autoridades financieras y las áreas del banco, en lo referente a la evolución del riesgo de crédito del portafolio. 8. Elaborar un análisis semanal de los cambios en las calificaciones emitidas por las agencias calificadoras y mantener actualizada la base de datos. 9. Elaborar un análisis mensual de los cambios de los bancos extranjeros con los que opera la institución. Objetivo 2 Funciones 1. Contribuir a la observancia del sistema de control interno institucional. Atender las observaciones y recomendaciones realizadas a la DAR por las distintas instancias fiscalizadoras, en el ámbito de su competencia. Página 15 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

16 Dirección de Administración de 2. Apoyar en el diseño y actualización de medidas y controles que propicien el cumplimiento de la normatividad interna, externa y de control interno aplicables en el ámbito de su competencia. 3. Establecer medidas y controles internos para mitigar riesgos operativos del área. Página 16 de 16 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC